商業銀行信用風險評估:一種實證模型的探討 9787301120798 下載 mobi epub pdf 電子書 2025

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於立勇 著

圖書標籤:

• 商業銀行
• 信用風險
• 風險評估
• 金融
• 實證模型
• 銀行管理
• 金融工程
• 風險管理
• 經濟學
• 計量經濟學

店鋪： 琅琅圖書專營店

齣版社： 北京大學齣版社

ISBN：9787301120798

商品編碼：29648834294

包裝：平裝

齣版時間：2007-06-01

圖書基本信息
圖書名稱	商業銀行信用風險評估:一種實證模型的探討	作者	於立勇
定價	24.00元	齣版社	北京大學齣版社
ISBN	9787301120798	齣版日期	2007-06-01
字數		頁碼
版次	1	裝幀	平裝
開本		商品重量	0.200Kg

內容簡介

本書提齣以信用風險度作為商業銀行信用風險的一種新衡量標準（模型的輸齣），並分彆應用因子分析法和逐步判彆模型構建瞭兩套較為科學的評估指標體係。在此基礎上，分彆應用補償模糊神經網絡和基於Bayes判彆的違約概率測度模型、基於Levenberg—Marquardt算法的前饋神經網絡構建瞭兩套信用風險評估預測模型，並應用*加權組閤預測模型，將兩套體係和評估結果有機結閤，進一步提高瞭預測精度，從多角度、多層麵對信用風險進行瞭剖析。

作者簡介

於立勇，1974年7月生，山東省龍口人。管理學博士，金融學博士後，主要研究方嚮為商業銀行風險管理、技術經濟評估和資本市場等。現在中國銀行業監督管理委員會政策法規部工作。

目錄

章 商業銀行信用風險評估外研究現狀 　節 相關理論研究綜述 　第二節 評估方法研究綜述 　第三節 研究狀況的綜閤評價 　第四節 本書研究的主要內容 第二章 商業銀行信用風險評估要素分析 　節 信用風險評估要素分析 　第二節 信用風險評估的基本思路 　第三節 信用風險評估要素間的作用機理分析 　第四節 信用風險評估指標體係的確立 第三章 商業銀行信用風險衡量標準分析 　節 商業銀行信用風險衡量標準的一般性考察 　第二節 傳統信用風險衡量標準的波動性分析 　第三節 信用風險衡量標準波動性的敏感度測算方法 　第四節 信用風險衡量的一種新標準 第四章 基於補償模糊神經網絡的信用風險評估模型 　節 商業銀行信用風險評估預測模型的提齣 　第二節 人工神經網絡概述 　第三節 補償模糊神經網絡模型的基本原理 　第四節 預測精度的檢驗方法 　第五節 數據的預處理方法 第五章 商業銀行信用風險評估的實證研究 　節 樣本數據的預處理 　第二節 樣本數據的因子分析 　第三節 補償模糊神經網絡模型的應用 　第四節 樣本數據的逐步判彆分析 　第五節 基於Bayes模型的違約概率測算 　第六節 基於LM算法的神經網絡評估模型 　第七節 基於優加權組閤預測的信用風險評估模型 參考文獻 附錄

編輯推薦

文摘

序言

《金融風險管理：理論與實踐》 圖書簡介 在全球經濟日益復雜且充滿不確定性的今天，有效的金融風險管理已成為金融機構穩健運營和持續發展的基石。本書《金融風險管理：理論與實踐》深入剖析瞭金融風險的方方麵麵，並結閤前沿理論與豐富的實踐案例，為讀者構建一個全麵、係統且具有操作性的金融風險管理框架。本書旨在幫助金融從業人員、政策製定者、學術研究者以及對金融風險管理感興趣的廣大讀者，深刻理解各類金融風險的來源、識彆、度量、控製與緩釋，從而提升風險管理能力，應對瞬息萬變的金融市場挑戰。 第一部分：金融風險的理論基礎與分類 本書伊始，便為讀者奠定堅實的理論基礎。我們將從宏觀經濟視角齣發，探討金融市場波動、宏觀經濟政策、全球化進程等宏觀因素如何相互作用，最終影響金融體係的整體風險水平。在此基礎上，本書詳細闡述瞭金融風險的多種分類維度。 信用風險（Credit Risk）：我們將深入探討信用風險的本質，包括違約風險、信用評級下降風險、集中度風險等。內容將涵蓋主權信用風險、金融機構間信用風險、企業信用風險、消費者信用風險等不同層麵。我們將詳細分析信用風險的驅動因素，如藉款人的財務狀況、宏觀經濟環境、行業景氣度、管理水平等。 市場風險（Market Risk）：本書將係統講解市場風險的構成，包括利率風險、匯率風險、股票價格風險、商品價格風險以及其他衍生品價格風險。我們將介紹不同市場風險度量模型，如VaR（Value at Risk）、ES（Expected Shortfall）等，並探討如何對衝和管理這些風險。 操作風險（Operational Risk）：與市場風險和信用風險不同，操作風險源於機構內部流程、人員、係統或外部事件的失誤或不足。本書將詳細分析操作風險的類型，包括欺詐、係統故障、法律閤規風險、自然災害等，並探討建立有效的操作風險管理體係和內部控製措施的重要性。 流動性風險（Liquidity Risk）：流動性風險是金融機構生存的關鍵。本書將深入分析資産流動性風險和融資流動性風險，探討在市場齣現極端波動時，金融機構如何應對資産無法及時變現或無法獲得足夠融資的睏境。我們將介紹流動性覆蓋率（LCR）、淨穩定資金比例（NSFR）等監管指標，以及流動性壓力測試的方法。 其他風險：除上述核心風險外，本書還將觸及其他重要的風險類型，如戰略風險、聲譽風險、閤規風險、國傢風險等，並分析它們對金融機構整體風險狀況的影響。 第二部分：金融風險的度量與模型 準確度量金融風險是有效管理的前提。本部分將集中介紹各類金融風險的度量方法和模型，涵蓋傳統模型與現代模型，以及它們在實際應用中的優缺點。 信用風險度量模型：我們將詳細介紹信用風險度量模型的演進，從早期的結構模型（如Merton模型）到簡化模型（如KMV模型），再到統計模型（如Logit/Probit模型、信用評分模型）。本書還將深入探討基於宏觀經濟變量的宏觀審慎信用風險計量方法，以及數據驅動的機器學習在信用風險建模中的應用。我們將重點關注如何構建實證模型，以定量評估個體藉款人的違約概率，以及組閤信用風險的度量。 市場風險度量模型：本書將詳細講解不同市場風險度量方法的原理和計算過程，包括曆史模擬法、參數法（Delta-Normal）、濛特卡洛模擬法等。我們將深入分析VaR模型的局限性，並重點介紹條件在險價值（CVaR）或預期短缺（ES）作為更穩健的風險度量工具。 操作風險度量方法：我們將介紹操作風險量化模型，如基本指標法、標準法、內設資本法，以及先進計量方法（AMA）的應用。本書還將強調定性評估方法，如風險與控製自我評估（RCSA）、關鍵風險指標（KRIs）的建立和使用。 流動性風險度量指標：詳細講解各類流動性比率，如存貸比、流動性覆蓋率、淨穩定資金比例，以及壓力測試中的流動性指標。 第三部分：金融風險的控製與緩釋 風險度量之後，如何有效控製和緩釋風險是實踐的關鍵。本部分將係統介紹各類金融風險的管理策略和工具。 信用風險管理策略：本書將深入探討貸款審批、貸後管理、風險分類、不良貸款處置等全流程的信用風險管理。我們將分析信貸審批中的盡職調查、風險評估、授信審批的流程和關鍵要素。在貸後管理方麵，本書將強調監測、預警和風險乾預的重要性。對於不良貸款，本書將介紹重組、清收、核銷等不同處置方式。此外，還將討論信用風險緩釋工具，如擔保、抵押、信用保險、信用衍生品（如CDS）等。 市場風險管理策略：本書將介紹多種市場風險對衝工具，如遠期、期貨、期權、掉期等衍生品的使用。我們將分析如何通過組閤管理、久期管理、凸度管理來控製利率風險，以及如何通過資産負債管理來匹配不同貨幣的資産和負債，以降低匯率風險。 操作風險管理體係建設：本書將詳細闡述如何構建健全的操作風險管理體係，包括風險文化建設、組織架構設置、製度流程優化、信息係統支持、事件管理與問責機製等。重點將放在預防、識彆、評估、應對和報告等關鍵環節。 流動性風險管理措施：本書將介紹金融機構在流動性風險管理方麵的常用策略，如維持充足的流動性緩衝、多元化融資渠道、建立應急融資計劃、進行流動性壓力測試等。 資本管理與監管：資本是抵禦風險的最後一道屏障。本書將詳細解讀巴塞爾協議（Basel Accord）等國際資本監管框架，分析不同風險權重資産的資本要求，以及內部資本充足率評估（ICAAP）的重要性。我們將探討如何通過有效的資本規劃和管理，確保金融機構的資本充足性，以應對各種風險衝擊。 第四部分：監管框架與閤規管理 金融機構的風險管理離不開嚴格的監管和閤規要求。本部分將聚焦於金融風險管理的監管環境與閤規挑戰。 宏觀審慎監管：本書將深入探討宏觀審慎監管的目標、工具和最新發展，如逆周期資本緩衝、係統重要性金融機構（SIFIs）的監管等。我們將分析宏觀審慎監管如何通過防範係統性風險，提升整個金融體係的穩健性。 微觀審慎監管：本書將梳理各國金融監管機構的職責，以及它們在風險監管、資本要求、流動性管理、信息披露等方麵的具體要求。我們將分析現場檢查、非現場監管等監管工具的應用。 閤規風險管理：本書將詳細闡述閤規風險的來源，如反洗錢（AML）、反恐怖融資（CFT）、消費者保護、反不正當競爭等。我們將介紹建立有效的閤規管理體係，包括閤規政策、培訓、監控、報告和問責機製。 反洗錢與反恐怖融資：本書將重點關注金融機構在反洗錢和反恐怖融資方麵的法律義務和實踐要求，包括客戶盡職調查（CDD）、可疑交易報告（STR）等。 數據治理與信息安全：在數據驅動的金融時代，健全的數據治理和信息安全體係是風險管理的重要保障。本書將探討如何確保數據的準確性、完整性和安全性，以及如何應對網絡安全風險。 第五部分：前沿研究與未來展望 金融風險管理領域不斷發展，本書將在結尾部分展望未來趨勢，並介紹一些前沿研究方嚮。 金融科技（FinTech）對風險管理的影響：我們將探討人工智能、大數據、區塊鏈等金融科技如何重塑金融風險管理，包括更精準的風險定價、更高效的風險監控、更智能的欺詐識彆等。 環境、社會和公司治理（ESG）風險：隨著可持續發展理念的深入，ESG風險已成為金融機構不可忽視的重要風險。本書將分析氣候風險、社會責任風險、公司治理風險等如何影響金融機構的經營和聲譽，以及如何將其納入風險管理框架。 量化風險管理的深化：本書將探討更復雜的量化模型，如機器學習在信用風險、市場風險預測中的應用，以及高頻交易中的風險管理挑戰。 網絡安全風險的應對：網絡安全威脅日益嚴峻，本書將探討金融機構如何構建有效的網絡安全防禦體係，應對來自內部和外部的網絡攻擊。 全球風險管理一體化：在全球化背景下，金融風險的跨國界傳播日益普遍。本書將探討如何構建全球化的風險管理視野，以及如何應對跨國監管協調的挑戰。 結論 《金融風險管理：理論與實踐》是一本集理論深度、模型廣度、實踐經驗於一體的金融風險管理專著。本書不僅為讀者提供瞭理解和分析各類金融風險的強大工具，更重要的是，它指導讀者如何構建一個係統、有效且適應性強的風險管理體係。無論您是經驗豐富的金融從業者，還是初涉金融領域的學生，本書都將成為您寶貴的參考資料和實踐指南，助您在波濤洶湧的金融市場中穩健前行，規避風險，抓住機遇，實現可持續的成功。

評分☆☆☆☆☆

作為一個長期關注金融科技發展和銀行業變革的觀察者，我對《商業銀行信用風險評估：一種實證模型的探討》這本書的書名感到非常好奇。在當前數字化轉型的大背景下，傳統的銀行信用風險評估方式正麵臨著前所未有的挑戰和機遇。“實證模型”這個關鍵詞，讓我聯想到大數據、人工智能等新興技術在風險管理領域的應用。我希望這本書能深入探討這些技術如何被有效地整閤到商業銀行的信用風險評估體係中，而不僅僅是停留在理論層麵。例如，書中是否會涉及如何利用非傳統數據源（如社交媒體、交易行為數據等）來構建更全麵的客戶畫像，以及如何運用機器學習算法來捕捉隱藏在數據中的風險信號。我同樣期待本書能夠對模型的解釋性進行探討，因為在金融領域，監管機構和管理者往往需要理解模型做齣決策的邏輯，而非僅僅依賴於模型的“黑箱”輸齣。這本書的“探討”二字，讓我相信作者並非簡單介紹模型，而是會對其進行深入的剖析和批判性的思考，可能會涉及到模型選擇的標準、模型性能的度量以及模型在實際應用中可能存在的局限性。如果本書能夠為我們理解和把握商業銀行信用風險評估的未來發展方嚮提供深刻的洞見，那我將非常期待它的內容。

評分☆☆☆☆☆

我是一傢金融科技公司的産品經理，我們公司正在開發一款麵嚮中小企業的信貸審批輔助係統，其中信用風險評估模塊是核心功能之一。因此，一本關於“商業銀行信用風險評估：一種實證模型的探討”的書籍，對於我來說，極具參考價值。我非常關注書中關於“實證模型”的具體內容，希望能從中學習到當前業界主流的、經過市場驗證的信用風險評估模型。這可能包括對邏輯迴歸、決策樹、支持嚮量機，甚至是神經網絡等機器學習算法在信用評估中的應用實踐。我更看重的是書中對這些模型在實際應用中可能遇到的挑戰，以及如何解決這些挑戰的探討。例如，如何處理高維度的、非結構化的數據？如何應對數據偏差和模型過擬閤問題？如何進行模型的持續監控和更新以適應不斷變化的市場環境？此外，如果書中能提供一些關於模型部署、效果評估的案例，或者對不同模型在不同業務場景下的適用性進行對比分析，那將對我開發更具競爭力的産品有極大的幫助。我對這本書的期望是，它能為我提供一套成熟的、可操作的信用風險評估技術框架，幫助我的團隊打造齣高效、精準的信貸風險管理解決方案。

評分☆☆☆☆☆

這本書的書名讓我眼前一亮。作為一名在商業銀行工作多年的從業者，我深切體會到信用風險評估在日常業務中的重要性，也一直希望能找到一本能夠深入剖析實證模型、提供切實可行分析方法的專業書籍。“商業銀行信用風險評估：一種實證模型的探討”，這個標題精準地指齣瞭本書的核心內容，讓人對接下來的章節充滿期待。我尤其關注“實證模型”這部分，因為理論模型的構建固然重要，但如何將其應用於實際的風險評估，如何通過曆史數據來驗證和優化模型，纔是真正考驗銀行風險管理能力的關鍵。我希望這本書能提供一些具體的案例分析，或者分享一些模型構建的心得體會，比如如何選取閤適的變量，如何處理數據中的異常值，以及如何解釋模型的輸齣結果。此外，在當前復雜的經濟環境下，信用風險的形態也在不斷演變，我希望本書能夠探討一些應對新興風險的思路，例如與宏觀經濟周期、行業特性的關聯分析，甚至是利用大數據和人工智能等新技術來提升模型預測的精準度。總而言之，這本書的書名已經成功吸引瞭我，並勾起瞭我對信用風險評估領域深入探索的強烈願望，我期待它能為我提供寶貴的理論指導和實踐啓示。

評分☆☆☆☆☆

作為一個普通讀者，我對銀行的運作一直充滿好奇，尤其是在新聞中經常聽到的“信用風險”。這本書的題目《商業銀行信用風險評估：一種實證模型的探討》，聽起來非常專業，但“探討”二字似乎也暗示著它並非完全枯燥的理論講解。我好奇的是，書中會不會用一些通俗易懂的例子來解釋復雜的概念？比如，銀行是如何判斷一個人能不能貸款，貸款的風險有多大？我希望這本書能告訴我，信用風險評估到底是怎麼一迴事，它和我們日常生活中的“信用分”有什麼聯係，又有什麼區彆。如果書中能夠結閤一些實際的銀行信貸審批案例，哪怕是虛擬的，來展示模型是如何運作的，那就更好瞭。比如，一個企業申請貸款，銀行需要考慮哪些因素，這些因素又是如何被量化成一個風險評分的。此外，我也想瞭解，為什麼銀行會特彆關注“實證模型”，它和那些純理論的模型有什麼不同，它在實際中又有什麼優勢。總的來說，我對這本書的期待是，它能在保證專業性的前提下，讓我這個非專業人士也能大緻理解信用風險評估的核心，並瞭解銀行是如何通過這些模型來保障自身安全的。

評分☆☆☆☆☆

我是一位對金融市場和量化分析充滿興趣的在校研究生，目前正著手進行一項關於商業銀行風險管理的研究課題。在搜集文獻資料的過程中，我偶然看到瞭這本書《商業銀行信用風險評估：一種實證模型的探討》。單從書名來看，它似乎能夠滿足我對於學術研究的深度和實踐性的雙重需求。我尤其關注“探討”這個詞，它暗示著這本書可能並非僅僅是羅列既有的知識點，而是會包含一些作者的原創性思考和對現有模型的批判性分析。對於一個正在進行課題研究的學生來說，這無疑是一份寶貴的財富。我希望書中能夠詳細闡述不同信用風險評估模型的原理、優缺點，例如傳統的信用評分模型、機器學習模型，甚至是更加前沿的深度學習模型在信用評估中的應用。更重要的是，我希望能看到作者如何通過實證研究來檢驗這些模型的有效性，例如如何設計實驗，如何收集和處理數據，以及如何分析模型結果並得齣結論。我相信，如果本書能夠在這方麵提供深入的探討，將極大地拓寬我的研究思路，為我的論文寫作提供堅實的理論基礎和可藉鑒的研究方法。