发表于2024-12-26
书名:中国股票市场的季节性异象研究
:36.00元
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作者:杨云峰
出版社:中国经济出版社
出版日期:2014-04-01
ISBN:9787513632003
字数:140000
页码:166
版次:1
装帧:平装
开本:16开
商品重量:0.4kg
本书除了应用沪深两市的A股和B股指数数据进行季节性异象、如周日效应、月份效应和五月卖出效应研究外,还利用了沪深两市所有A股的月收益率面板数据,分析研究中国股票市场上个股预期收益的季节性市场异象。
本书主要的创新点有:
(一)对于中国股票市场所特有的“冬播、春生、夏歇、秋抢”异象,进行了详细的实证分析,使得这种流行的说法有了严谨的统计学依据。
(二)首先对于中国股票市场是否存在个股收益的季节性市场异象进行了验证。研究中使用沪深所有交易A股的面板数据对有关异象进行分析,这在以前的文献中是不多见的。
(三)有可能是对于中国股票市场是否存在“五月卖出”市场异象进行了实证分析,并对于不同行业在冬(半年)和夏(半年)的平均收益的差异以及行业间的收益差异进行了统计分析。
杨云峰,男,汉族,1964年5月12日出生于内蒙古呼和浩特市。1985年7月毕业于中山大学数学系数学专业,获理学学士学位。1988年7月毕业于中山大学研究生院应用数学专业,获理学硕士学位。20011年7月毕业于对外经济贸易大学金融学专业,获金融学博士学位。目前供职于内蒙古大学经济管理学院金融系,主要研究方向为金融经济学,金融市场投资分析以及金融工程学。已在《科学管理研究》、《统计与决策》等CSSCI核心学术期刊发表论文6篇。
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