量化投资与对冲基金入门 金融与投资 书籍 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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出版社： 电子工业

ISBN：9787121222924

商品编码：29776891811

商品基本信息，请以下列介绍为准
商品名称：	量化投资与对冲基金入门 金融与投资 书籍
作者：	丁鹏
定价：	59.0
出版社：	电子工业
出版日期：	2014-04-01
ISBN：	9787121222924
印次：
版次：	1
装帧：	平装
开本：	16开

内容简介

《量化投资与对冲基金入门》介绍了量化投资与对冲基金的基础知识，包括量化投资的概念、主要策略类型：相对价值策略、宏观因素策略、高频交易与算法交易等，对冲基金的原理、组织形式、法律障碍、运作模式，以及十大对冲基金案例等。通过这些基础知识的介绍，力图让读者对量化投资与对冲基金这种新的资产配置工具有一个通俗性的了解。 《量化投资与对冲基金入门》读者对象为对量化投资与对冲基金感兴趣的入门级人士，包括机构投资者、资产管理公司总监以上人员、市场营销人员、渠道经理等。

编辑

书《量化投资：策略与技术（修订版）》作者丁鹏的新书，是量化投资与对冲基金丛书中的一本，介绍了量化投资与对冲基金的基础知识，包括量化投资的概念和主要策略类型，希望能为新入行的读者提供一些初步的介绍，是从事市场、营销方面的人员，了解一些基础的知识在业务工作中是要的。

摘要

1.3 量化投资的优势 量化投资策略有如下四大方面的优势，主要包括赌大概率、克服人性的弱点、精力无限、精细化交易。 1．赌大概率 传统的价值投资讲究深入挖掘个股，重仓持有某几个大牛股。但是我们知道市场上的大牛股永远是少数，所以价值投资从本质上来说是赌小概率事件，这就注定了大多数人是不可能成功的。毕竟可口可乐这样的大牛股永远是少数，而更多的则是银广厦、重庆啤酒这样的造假公司。 量化投资主要是构建投资组合，而且一般不会长期持有某几个股票，更多的则是在不同的组合之间的短期轮换作，并且辅以对冲工具，化解市场性风险。因为不管某个股票多么垃圾，它很可能在某个时间段是大势的，追逐短期的阿尔法比长期的阿尔法要相对容易很多。所以量化投资的核心是赌大概率事件。 2．克服人性的弱点 传统投资的失败很大的原因在于人性的弱点：恐惧与贪婪。很多交易行为事后看，往往都是对的，但是交易的当时由于恐惧与贪婪造成了错误的决策，所以很多传统投资者都告诫新人：要克服人性的贪婪与恐惧，但是人性的弱点是无法克服的，能够克服的是缺点。解决这个问题的佳方法，甚至的方法就只有利用机器来做交易。 量化投资策略设定好以后，让机器去严格执行，而不需要人的干预，这样就避免人的主观情绪带来的错误影响。人对量化投资策略的调整只在于交易参数和交易系统的升级上，在具体交易的时候，是不建议进行临时调整的。 3．精力无限 传统的投资中，无论是基金经理还是行业研究员的精力都是有限的，当一个资本市场只有100支股票，这对定性投资基金经理是有优势的，他可以深刻分析这100家公司，这就是表现出定性基金经理深度研究的优势。但在一个很大的资本市场，比如有成千上万支股票的时候，他的精力不足以发现所有的机会。量化投资在这方面有着巨大的优势，可以全市场、全品种、全周期地挖掘机会。 强大的量化投资的信息处理能力能反映它的优势，能捕捉更多的投资机会，拓展更大的投资机会。量化投资系统可以及时快速地跟踪市场变化，不断发现能够提供超额收益的新的统计模型，寻找新的交易机会。 4．精细化交易 传统的交易主要是人工交易，对于大资金的机构投资者而言，一笔巨量的交易单，将会对市场价格造成相当大的影响，根据深圳交易所2009年历史研究报告显示，影响市场价格1%的平均资金量是300万，也就是300万左右的买单将会使得某个股票的价格上涨1%，这个对于机构投资者是不利的。 为了降低对市场的影响，就须依靠算法交易，也就是利用计算机系统的下单软件，将巨量的交易单拆分成微小的单子，这样就可以在尽可能不影响市场的情况下完成交易，从而大大降低冲击成本。

《数字浪潮下的财富密码：智能投资与风险对冲的艺术》 在信息爆炸、技术革新的时代，传统的投资理念正经历着前所未有的颠覆。当冰冷的算法与精准的数据开始重塑金融市场的交易格局，当我们谈论投资，不再仅仅是经验与直觉的交织，而是更加依赖于系统化的分析、模型化的决策，以及对复杂风险的精妙驾驭时，一本全新的著作——《数字浪潮下的财富密码：智能投资与风险对冲的艺术》——应运而生。它并非一本简单的入门指南，而是一次深入金融前沿的探索之旅，旨在揭示隐藏在海量数据背后的投资规律，并教授读者如何在这瞬息万变的金融市场中，构建稳健的盈利模式并有效规避潜在的风险。 本书的核心在于“量化”与“对冲”。“量化”意味着将金融市场的非结构化信息转化为可量化、可分析的数据，并以此为基础构建出预测模型和交易策略。这并非是简单地套用现成的公式，而是要求读者理解数据背后的逻辑，掌握从数据采集、清洗、特征工程到模型选择、回测、优化的全过程。在本书中，我们将带您深入理解如何利用统计学、概率论、时间序列分析等数学工具，捕捉市场中的细微信号，发现被普遍忽视的投资机会。我们会详细介绍各种经典的量化模型，例如均值回归模型、趋势跟踪模型、统计套利模型等，并分析它们在不同市场环境下的适用性与局限性。更重要的是，本书将强调构建个性化、适应性强的量化策略的重要性，引导读者思考如何根据自身的风险偏好、资金规模以及市场洞察，打造独一无二的“财富引擎”。 然而，投资的艺术绝不仅仅在于如何捕捉利润，更在于如何守护已有的财富。尤其是在当今全球化、高频化的市场中，系统性风险、黑天鹅事件以及市场波动性都可能对投资组合造成毁灭性的打击。因此，“对冲”便成为衡量一个成熟投资者智慧与实力的重要标尺。本书将系统性地阐述风险对冲的理念与实践。我们将从风险的本质出发，剖析各类金融资产所固有的风险特征，并深入探讨如何通过构建多元化的投资组合来分散风险。在此基础上，我们将着重介绍各种具体的对冲工具与策略，例如期货、期权、差价合约（CFD）以及其他衍生品。本书会详细解释这些工具的运作机制，分析它们在对冲不同风险（如利率风险、汇率风险、股票市场风险等）时的作用，并提供实际的交易案例，帮助读者理解如何在复杂的金融衍生品市场中游刃有余。 本书的另一大亮点在于对“对冲基金”这一高度专业化投资领域的深度解析。我们将揭示对冲基金的运作模式，探讨其与其他传统基金（如共同基金）在投资理念、策略、风险管理以及监管方面的显著差异。本书将介绍对冲基金常用的几种策略，例如宏观对冲策略、事件驱动策略、股票多空策略、债券套利策略等，并分析这些策略的盈利逻辑、风险控制机制以及对投资者的要求。读者将了解到，对冲基金并非是神秘莫测的“私募机构”，而是通过创新的金融工具和策略，在复杂市场中寻求绝对收益的专业投资者群体。本书将帮助读者理解对冲基金的成功之道，以及普通投资者如何从其先进的投资理念和风险管理经验中汲取养分，提升自身的投资水平。 在数据驱动和算法化交易日益成为主流的背景下，本书还将深入探讨人工智能（AI）和机器学习（ML）在量化投资和风险对冲中的应用。我们将介绍如何利用机器学习算法来优化模型预测、识别交易信号、进行风险评估甚至自动执行交易。本书会讲解一些常用的机器学习模型，如线性回归、逻辑回归、支持向量机（SVM）、决策树、随机森林、神经网络等，并探讨它们在金融领域的具体应用场景。通过实际案例的分析，读者将了解到AI如何帮助我们处理海量非结构化数据（如新闻文本、社交媒体情绪等），从而捕捉更深层次的市场洞察。同时，本书也会审慎地讨论AI在投资中的潜在风险和挑战，例如模型过拟合、数据偏差以及算法的黑箱问题，引导读者形成对AI技术理性而审慎的态度。 本书的结构设计上，我们将从基础概念入手，逐步深入到复杂的模型和策略。第一部分将奠定量化投资的理论基础，介绍数据分析工具、统计方法以及回测框架。第二部分将聚焦于具体的量化交易策略，涵盖趋势跟踪、均值回归、因子投资等多种经典策略的构建与优化。第三部分将重点讲解风险对冲的原理与实操，从分散化投资到利用衍生品工具，提供全面的风险管理方案。第四部分将深入剖析对冲基金的运作模式与策略，揭示其在市场中的独特优势。最后，第五部分将展望量化投资与风险对冲的未来，探讨人工智能、大数据等前沿技术将如何进一步改变金融投资的面貌。 本书的语言风格力求严谨而不失生动，专业术语的解释清晰易懂，复杂的概念通过图表和实例进行辅助说明，确保不同背景的读者都能从中受益。本书的目标读者群非常广泛，既包括希望系统学习量化投资和风险对冲知识的金融专业人士、基金经理、交易员，也包括对智能投资充满好奇、渴望提升投资技能的个人投资者、金融学学生，以及对金融科技未来发展感兴趣的科技从业者。 “量化投资与风险对冲”并非仅仅是一种投资技巧，它更是一种思维方式，一种在不确定性中寻找确定性、在复杂性中提炼简明的智慧。它要求投资者具备严谨的逻辑思维、扎实的数理基础、敏锐的市场洞察力以及强大的风险控制能力。本书的出版，旨在为渴望在这条道路上探索的读者提供一座坚实的桥梁，帮助他们跨越理论与实践的鸿沟，掌握驾驭数字浪潮的财富密码，成为真正懂得风险对冲的艺术的智慧投资者。在这场数字金融的革新浪潮中，愿本书能成为您前行道路上的一盏明灯。

评分☆☆☆☆☆

这本书的名字让我联想到了一些高精尖的金融领域，但我更希望它能够成为我进入金融投资世界的一块敲门砖。我希望这本书能在我理解“量化投资”和“对冲基金”这些概念的同时，也能够帮助我建立起一个扎实的金融基础知识体系。比如，它是否能够解释清楚什么是金融市场？不同的金融市场之间有什么区别？对于“量化投资”，我希望它能让我明白，数据分析在投资决策中究竟扮演着怎样的角色，它是否真的能够帮助我们更准确地预测市场？而对于“对冲基金”，我希望这本书能让我了解，它们是如何通过复杂的策略来追求绝对收益的，以及这些策略的风险与回报又是什么样的。我更关注的是，这本书能否提供一些实际可行的方法，帮助我认识到，即使是作为一名初学者，也可以通过学习和实践，逐步掌握一些投资的基本技巧，并且有效地管理自己的投资风险。我希望作者能够避免将这本书写得过于理论化，而是能够更侧重于实际应用的指导，让读者在阅读过程中就能有所收获。

评分☆☆☆☆☆

读到这本书的名字，我第一反应就是它可能内容很硬核，但“入门”二字又给了我一丝希望。我希望这本书能够真正做到“入门”，让我能够理解量化投资和对冲基金这些听起来就很高大上的概念。我特别想知道，量化投资究竟是如何通过数据和模型来赚钱的？它是否真的比传统的投资方式更有效？对于对冲基金，我希望这本书能够解释清楚，它们是如何进行风险对冲的，以及它们所采用的一些常见策略。我更期待的是，这本书能否帮助我理解，作为一名普通的投资者，应该如何看待和理解这些复杂的金融工具和策略。是否这本书能够提供一些关于如何辨别和规避金融风险的建议？毕竟，在投资的世界里，风险总是如影随形。我希望作者能够用一种清晰、简洁、并且富有条理的方式来介绍这些内容，避免过于学术化的表达，让我这个金融领域的“小白”也能读懂，并且从中获得启发，对未来的投资之路有一个更清晰的认识。

评分☆☆☆☆☆

这本书的名字虽然提到了“量化投资”和“对冲基金”，但我在阅读过程中，更多地被其在“金融与投资”这个更广泛领域的普适性所吸引。它仿佛是一本能够帮助我建立起一套系统性投资思维的书籍，而不仅仅是局限于某些高深的策略。我特别关注作者是如何将复杂的金融概念进行梳理和解释的，比如，它是否能够帮助我理解宏观经济指标如何影响市场走势，不同资产类别之间的联动关系，以及风险与收益的权衡之道。我对书中关于“入门”部分的阐述尤其期待，希望它能循序渐进，从最基础的投资理念讲起，逐步引导读者认识到投资的本质和成功的要素。很多时候，我们看到的都是光鲜亮丽的投资结果，却忽视了背后所付出的努力和积累的经验。我希望这本书能够帮助我理解，投资并非一蹴而就，而是需要持续的学习、实践和反思。它是否能让我明白，无论采用何种投资策略，最核心的还是对市场规律的深刻洞察和对自身风险承受能力的清晰认知。如果这本书能在这方面给予我足够的启发，那么它就是一本真正有价值的投资启蒙读物。

评分☆☆☆☆☆

这本书的标题非常吸引人，尤其是“量化投资”和“对冲基金”这些词汇，让我对金融市场的复杂运作充满了好奇。一直以来，我总觉得投资领域充满了神秘感，那些成功的投资者似乎掌握着某种不为人知的秘诀。这本书的出现，就像是一扇通往这个神秘世界的大门，让人跃跃欲试。我期待着能够通过这本书，了解量化投资的基本原理，比如如何利用数学模型和数据分析来指导交易决策。同时，对冲基金作为一种另类投资工具，其运作方式、策略组合以及风险管理等方面也是我非常感兴趣的部分。我相信，这本书会为我揭示这些概念背后的逻辑，让我能够更清晰地认识到，在纷繁复杂的金融市场中，如何运用科学的方法来发掘投资机会，规避潜在风险。我希望作者能够用浅显易懂的语言，结合实际案例，将这些专业知识娓娓道来，而不是枯燥乏味的理论堆砌。毕竟，作为一名入门者，最需要的是清晰的指引和扎实的知识基础，而不是一些难以理解的术语和公式。这本书能否真正满足我对量化投资和对冲基金的入门级认知需求，是我非常关注的。

评分☆☆☆☆☆

我之前对金融投资一直保持着一种观望的态度，觉得里面的门道太多，风险也难以捉摸。直到看到这本书的标题，才觉得或许有那么一本能够真正帮助我跨出这一步的书。《金融与投资》这个副标题，让我觉得它不像是一本只讲理论的书，更像是一本能够指导实际操作的指南。我特别希望书中能够介绍一些基本的金融工具，比如股票、债券、基金等，并且清晰地解释它们的投资价值和风险点。此外，关于“量化投资”的入门部分，我希望能看到一些关于数据分析的基本方法，以及如何利用这些方法来识别市场中的机会。我对“对冲基金”这个词本身就带着一些好奇，但同时也觉得它听起来会比较复杂。如果这本书能够用一种非常易懂的方式，解释对冲基金的主要运作模式和常见的策略，并且说明普通投资者如何理解和应对它们，那将是非常有益的。我希望作者能够避免使用过多生僻的专业术语，而是用贴近生活的例子来解释金融概念，这样我才能更好地理解和吸收。