量化投資與對衝基金入門 金融與投資 書籍 下載 mobi epub pdf 電子書 2025

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齣版社： 電子工業

ISBN：9787121222924

商品編碼：29776891811

商品基本信息，請以下列介紹為準
商品名稱：	量化投資與對衝基金入門 金融與投資 書籍
作者：	丁鵬
定價：	59.0
齣版社：	電子工業
齣版日期：	2014-04-01
ISBN：	9787121222924
印次：
版次：	1
裝幀：	平裝
開本：	16開

內容簡介

《量化投資與對衝基金入門》介紹瞭量化投資與對衝基金的基礎知識，包括量化投資的概念、主要策略類型：相對價值策略、宏觀因素策略、高頻交易與算法交易等，對衝基金的原理、組織形式、法律障礙、運作模式，以及十大對衝基金案例等。通過這些基礎知識的介紹，力圖讓讀者對量化投資與對衝基金這種新的資産配置工具有一個通俗性的瞭解。 《量化投資與對衝基金入門》讀者對象為對量化投資與對衝基金感興趣的入門級人士，包括機構投資者、資産管理公司總監以上人員、市場營銷人員、渠道經理等。

編輯

書《量化投資：策略與技術（修訂版）》作者丁鵬的新書，是量化投資與對衝基金叢書中的一本，介紹瞭量化投資與對衝基金的基礎知識，包括量化投資的概念和主要策略類型，希望能為新入行的讀者提供一些初步的介紹，是從事市場、營銷方麵的人員，瞭解一些基礎的知識在業務工作中是要的。

摘要

1.3 量化投資的優勢 量化投資策略有如下四大方麵的優勢，主要包括賭大概率、剋服人性的弱點、精力無限、精細化交易。 1．賭大概率 傳統的價值投資講究深入挖掘個股，重倉持有某幾個大牛股。但是我們知道市場上的大牛股永遠是少數，所以價值投資從本質上來說是賭小概率事件，這就注定瞭大多數人是不可能成功的。畢竟可口可樂這樣的大牛股永遠是少數，而更多的則是銀廣廈、重慶啤酒這樣的造假公司。 量化投資主要是構建投資組閤，而且一般不會長期持有某幾個股票，更多的則是在不同的組閤之間的短期輪換作，並且輔以對衝工具，化解市場性風險。因為不管某個股票多麼垃圾，它很可能在某個時間段是大勢的，追逐短期的阿爾法比長期的阿爾法要相對容易很多。所以量化投資的核心是賭大概率事件。 2．剋服人性的弱點 傳統投資的失敗很大的原因在於人性的弱點：恐懼與貪婪。很多交易行為事後看，往往都是對的，但是交易的當時由於恐懼與貪婪造成瞭錯誤的決策，所以很多傳統投資者都告誡新人：要剋服人性的貪婪與恐懼，但是人性的弱點是無法剋服的，能夠剋服的是缺點。解決這個問題的佳方法，甚至的方法就隻有利用機器來做交易。 量化投資策略設定好以後，讓機器去嚴格執行，而不需要人的乾預，這樣就避免人的主觀情緒帶來的錯誤影響。人對量化投資策略的調整隻在於交易參數和交易係統的升級上，在具體交易的時候，是不建議進行臨時調整的。 3．精力無限 傳統的投資中，無論是基金經理還是行業研究員的精力都是有限的，當一個資本市場隻有100支股票，這對定性投資基金經理是有優勢的，他可以深刻分析這100傢公司，這就是錶現齣定性基金經理深度研究的優勢。但在一個很大的資本市場，比如有成韆上萬支股票的時候，他的精力不足以發現所有的機會。量化投資在這方麵有著巨大的優勢，可以全市場、全品種、全周期地挖掘機會。 強大的量化投資的信息處理能力能反映它的優勢，能捕捉更多的投資機會，拓展更大的投資機會。量化投資係統可以及時快速地跟蹤市場變化，不斷發現能夠提供超額收益的新的統計模型，尋找新的交易機會。 4．精細化交易 傳統的交易主要是人工交易，對於大資金的機構投資者而言，一筆巨量的交易單，將會對市場價格造成相當大的影響，根據深圳交易所2009年曆史研究報告顯示，影響市場價格1%的平均資金量是300萬，也就是300萬左右的買單將會使得某個股票的價格上漲1%，這個對於機構投資者是不利的。 為瞭降低對市場的影響，就須依靠算法交易，也就是利用計算機係統的下單軟件，將巨量的交易單拆分成微小的單子，這樣就可以在盡可能不影響市場的情況下完成交易，從而大大降低衝擊成本。

《數字浪潮下的財富密碼：智能投資與風險對衝的藝術》 在信息爆炸、技術革新的時代，傳統的投資理念正經曆著前所未有的顛覆。當冰冷的算法與精準的數據開始重塑金融市場的交易格局，當我們談論投資，不再僅僅是經驗與直覺的交織，而是更加依賴於係統化的分析、模型化的決策，以及對復雜風險的精妙駕馭時，一本全新的著作——《數字浪潮下的財富密碼：智能投資與風險對衝的藝術》——應運而生。它並非一本簡單的入門指南，而是一次深入金融前沿的探索之旅，旨在揭示隱藏在海量數據背後的投資規律，並教授讀者如何在這瞬息萬變的金融市場中，構建穩健的盈利模式並有效規避潛在的風險。 本書的核心在於“量化”與“對衝”。“量化”意味著將金融市場的非結構化信息轉化為可量化、可分析的數據，並以此為基礎構建齣預測模型和交易策略。這並非是簡單地套用現成的公式，而是要求讀者理解數據背後的邏輯，掌握從數據采集、清洗、特徵工程到模型選擇、迴測、優化的全過程。在本書中，我們將帶您深入理解如何利用統計學、概率論、時間序列分析等數學工具，捕捉市場中的細微信號，發現被普遍忽視的投資機會。我們會詳細介紹各種經典的量化模型，例如均值迴歸模型、趨勢跟蹤模型、統計套利模型等，並分析它們在不同市場環境下的適用性與局限性。更重要的是，本書將強調構建個性化、適應性強的量化策略的重要性，引導讀者思考如何根據自身的風險偏好、資金規模以及市場洞察，打造獨一無二的“財富引擎”。 然而，投資的藝術絕不僅僅在於如何捕捉利潤，更在於如何守護已有的財富。尤其是在當今全球化、高頻化的市場中，係統性風險、黑天鵝事件以及市場波動性都可能對投資組閤造成毀滅性的打擊。因此，“對衝”便成為衡量一個成熟投資者智慧與實力的重要標尺。本書將係統性地闡述風險對衝的理念與實踐。我們將從風險的本質齣發，剖析各類金融資産所固有的風險特徵，並深入探討如何通過構建多元化的投資組閤來分散風險。在此基礎上，我們將著重介紹各種具體的對衝工具與策略，例如期貨、期權、差價閤約（CFD）以及其他衍生品。本書會詳細解釋這些工具的運作機製，分析它們在對衝不同風險（如利率風險、匯率風險、股票市場風險等）時的作用，並提供實際的交易案例，幫助讀者理解如何在復雜的金融衍生品市場中遊刃有餘。 本書的另一大亮點在於對“對衝基金”這一高度專業化投資領域的深度解析。我們將揭示對衝基金的運作模式，探討其與其他傳統基金（如共同基金）在投資理念、策略、風險管理以及監管方麵的顯著差異。本書將介紹對衝基金常用的幾種策略，例如宏觀對衝策略、事件驅動策略、股票多空策略、債券套利策略等，並分析這些策略的盈利邏輯、風險控製機製以及對投資者的要求。讀者將瞭解到，對衝基金並非是神秘莫測的“私募機構”，而是通過創新的金融工具和策略，在復雜市場中尋求絕對收益的專業投資者群體。本書將幫助讀者理解對衝基金的成功之道，以及普通投資者如何從其先進的投資理念和風險管理經驗中汲取養分，提升自身的投資水平。 在數據驅動和算法化交易日益成為主流的背景下，本書還將深入探討人工智能（AI）和機器學習（ML）在量化投資和風險對衝中的應用。我們將介紹如何利用機器學習算法來優化模型預測、識彆交易信號、進行風險評估甚至自動執行交易。本書會講解一些常用的機器學習模型，如綫性迴歸、邏輯迴歸、支持嚮量機（SVM）、決策樹、隨機森林、神經網絡等，並探討它們在金融領域的具體應用場景。通過實際案例的分析，讀者將瞭解到AI如何幫助我們處理海量非結構化數據（如新聞文本、社交媒體情緒等），從而捕捉更深層次的市場洞察。同時，本書也會審慎地討論AI在投資中的潛在風險和挑戰，例如模型過擬閤、數據偏差以及算法的黑箱問題，引導讀者形成對AI技術理性而審慎的態度。 本書的結構設計上，我們將從基礎概念入手，逐步深入到復雜的模型和策略。第一部分將奠定量化投資的理論基礎，介紹數據分析工具、統計方法以及迴測框架。第二部分將聚焦於具體的量化交易策略，涵蓋趨勢跟蹤、均值迴歸、因子投資等多種經典策略的構建與優化。第三部分將重點講解風險對衝的原理與實操，從分散化投資到利用衍生品工具，提供全麵的風險管理方案。第四部分將深入剖析對衝基金的運作模式與策略，揭示其在市場中的獨特優勢。最後，第五部分將展望量化投資與風險對衝的未來，探討人工智能、大數據等前沿技術將如何進一步改變金融投資的麵貌。 本書的語言風格力求嚴謹而不失生動，專業術語的解釋清晰易懂，復雜的概念通過圖錶和實例進行輔助說明，確保不同背景的讀者都能從中受益。本書的目標讀者群非常廣泛，既包括希望係統學習量化投資和風險對衝知識的金融專業人士、基金經理、交易員，也包括對智能投資充滿好奇、渴望提升投資技能的個人投資者、金融學學生，以及對金融科技未來發展感興趣的科技從業者。 “量化投資與風險對衝”並非僅僅是一種投資技巧，它更是一種思維方式，一種在不確定性中尋找確定性、在復雜性中提煉簡明的智慧。它要求投資者具備嚴謹的邏輯思維、紮實的數理基礎、敏銳的市場洞察力以及強大的風險控製能力。本書的齣版，旨在為渴望在這條道路上探索的讀者提供一座堅實的橋梁，幫助他們跨越理論與實踐的鴻溝，掌握駕馭數字浪潮的財富密碼，成為真正懂得風險對衝的藝術的智慧投資者。在這場數字金融的革新浪潮中，願本書能成為您前行道路上的一盞明燈。

評分☆☆☆☆☆

讀到這本書的名字，我第一反應就是它可能內容很硬核，但“入門”二字又給瞭我一絲希望。我希望這本書能夠真正做到“入門”，讓我能夠理解量化投資和對衝基金這些聽起來就很高大上的概念。我特彆想知道，量化投資究竟是如何通過數據和模型來賺錢的？它是否真的比傳統的投資方式更有效？對於對衝基金，我希望這本書能夠解釋清楚，它們是如何進行風險對衝的，以及它們所采用的一些常見策略。我更期待的是，這本書能否幫助我理解，作為一名普通的投資者，應該如何看待和理解這些復雜的金融工具和策略。是否這本書能夠提供一些關於如何辨彆和規避金融風險的建議？畢竟，在投資的世界裏，風險總是如影隨形。我希望作者能夠用一種清晰、簡潔、並且富有條理的方式來介紹這些內容，避免過於學術化的錶達，讓我這個金融領域的“小白”也能讀懂，並且從中獲得啓發，對未來的投資之路有一個更清晰的認識。

評分☆☆☆☆☆

我之前對金融投資一直保持著一種觀望的態度，覺得裏麵的門道太多，風險也難以捉摸。直到看到這本書的標題，纔覺得或許有那麼一本能夠真正幫助我跨齣這一步的書。《金融與投資》這個副標題，讓我覺得它不像是一本隻講理論的書，更像是一本能夠指導實際操作的指南。我特彆希望書中能夠介紹一些基本的金融工具，比如股票、債券、基金等，並且清晰地解釋它們的投資價值和風險點。此外，關於“量化投資”的入門部分，我希望能看到一些關於數據分析的基本方法，以及如何利用這些方法來識彆市場中的機會。我對“對衝基金”這個詞本身就帶著一些好奇，但同時也覺得它聽起來會比較復雜。如果這本書能夠用一種非常易懂的方式，解釋對衝基金的主要運作模式和常見的策略，並且說明普通投資者如何理解和應對它們，那將是非常有益的。我希望作者能夠避免使用過多生僻的專業術語，而是用貼近生活的例子來解釋金融概念，這樣我纔能更好地理解和吸收。

評分☆☆☆☆☆

這本書的標題非常吸引人，尤其是“量化投資”和“對衝基金”這些詞匯，讓我對金融市場的復雜運作充滿瞭好奇。一直以來，我總覺得投資領域充滿瞭神秘感，那些成功的投資者似乎掌握著某種不為人知的秘訣。這本書的齣現，就像是一扇通往這個神秘世界的大門，讓人躍躍欲試。我期待著能夠通過這本書，瞭解量化投資的基本原理，比如如何利用數學模型和數據分析來指導交易決策。同時，對衝基金作為一種另類投資工具，其運作方式、策略組閤以及風險管理等方麵也是我非常感興趣的部分。我相信，這本書會為我揭示這些概念背後的邏輯，讓我能夠更清晰地認識到，在紛繁復雜的金融市場中，如何運用科學的方法來發掘投資機會，規避潛在風險。我希望作者能夠用淺顯易懂的語言，結閤實際案例，將這些專業知識娓娓道來，而不是枯燥乏味的理論堆砌。畢竟，作為一名入門者，最需要的是清晰的指引和紮實的知識基礎，而不是一些難以理解的術語和公式。這本書能否真正滿足我對量化投資和對衝基金的入門級認知需求，是我非常關注的。

評分☆☆☆☆☆

這本書的名字讓我聯想到瞭一些高精尖的金融領域，但我更希望它能夠成為我進入金融投資世界的一塊敲門磚。我希望這本書能在我理解“量化投資”和“對衝基金”這些概念的同時，也能夠幫助我建立起一個紮實的金融基礎知識體係。比如，它是否能夠解釋清楚什麼是金融市場？不同的金融市場之間有什麼區彆？對於“量化投資”，我希望它能讓我明白，數據分析在投資決策中究竟扮演著怎樣的角色，它是否真的能夠幫助我們更準確地預測市場？而對於“對衝基金”，我希望這本書能讓我瞭解，它們是如何通過復雜的策略來追求絕對收益的，以及這些策略的風險與迴報又是什麼樣的。我更關注的是，這本書能否提供一些實際可行的方法，幫助我認識到，即使是作為一名初學者，也可以通過學習和實踐，逐步掌握一些投資的基本技巧，並且有效地管理自己的投資風險。我希望作者能夠避免將這本書寫得過於理論化，而是能夠更側重於實際應用的指導，讓讀者在閱讀過程中就能有所收獲。

評分☆☆☆☆☆

這本書的名字雖然提到瞭“量化投資”和“對衝基金”，但我在閱讀過程中，更多地被其在“金融與投資”這個更廣泛領域的普適性所吸引。它仿佛是一本能夠幫助我建立起一套係統性投資思維的書籍，而不僅僅是局限於某些高深的策略。我特彆關注作者是如何將復雜的金融概念進行梳理和解釋的，比如，它是否能夠幫助我理解宏觀經濟指標如何影響市場走勢，不同資産類彆之間的聯動關係，以及風險與收益的權衡之道。我對書中關於“入門”部分的闡述尤其期待，希望它能循序漸進，從最基礎的投資理念講起，逐步引導讀者認識到投資的本質和成功的要素。很多時候，我們看到的都是光鮮亮麗的投資結果，卻忽視瞭背後所付齣的努力和積纍的經驗。我希望這本書能夠幫助我理解，投資並非一蹴而就，而是需要持續的學習、實踐和反思。它是否能讓我明白，無論采用何種投資策略，最核心的還是對市場規律的深刻洞察和對自身風險承受能力的清晰認知。如果這本書能在這方麵給予我足夠的啓發，那麼它就是一本真正有價值的投資啓濛讀物。