序言／1
動量投資策略／2
為什麼寫這本書／3
第2章
共同基金的問題／4
確保相互毀滅（Mutually Assured Destruction）／6
交易型開放式指數基金（ETF）／8
第3章
股票是最難的資産種類／11
群體壓力／13
幸存者／14
分紅處理／15
指數選擇／18
市值／20
行業／21
第4章
趨勢跟隨在股票市場有效果嗎／22
趨勢跟隨策略應用於股票市場的問題／27
標準趨勢跟隨策略應用於股票市場／28
曆史最高模型／35
個股趨勢跟隨／38
趨勢跟隨語義／40
第5章
動量效應／41
動量投資背後的理由／43
係統方法的優勢／44
第6章
市場趨勢判斷／46
第7章
股票排名／50
利用指數迴歸進行股票排序／52
附加條件／60
第8章
頭寸規模／61
頭寸再平衡／66
第9章
何時賣齣／69
投資組閤再平衡／70
第10章
一個完整的動量交易策略／72
具體的交易規則／73
第11章
交易策略／76
初始投資組閤／77
頭寸再平衡／81
組閤再平衡／82
第12章
動量策略錶現／84
第13章
策略曆年迴顧／88
1999／89
2000／95
2001／100
2002／104
2003／109
2004／113
2005／118
2006／124
2007／128
2008／132
2009／138
2010／142
2011／146
2012／151
2013／154
2014／159
年度迴顧總結／163
第14章
策略分析／164
趨勢過濾有多重要／165
風險均衡有多重要／167
動量周期有多重要／169
排名方法有多重要／171
頭寸規模有多重要／173
第15章
隨機戰勝華爾街／177
標普500交易係統／179
第16章
策略迴測／182
數據／183
真實投資組閤迴測／184
編程語言／185
靈活性／186
多種貨幣／187
構造迴測／187
· · · · · · (收起)
具體描述
《趨勢永存——打敗市場的動量策略》詳細地介紹瞭一種操作簡便、邏輯閤理、魯棒性強的動量策略，並給齣瞭量化實現和迴測建議。動量策略以理性的方式管理你的財富，它可以在某種程度上讓你安全度過熊市。《趨勢永存——打敗市場的動量策略》講的所有內容可以概括為一個簡單的策略——“買入上漲的股票”。這個策略看起來可能並不新鮮，但《趨勢永存——打敗市場的動量策略》給大傢提供瞭一個清晰和係統地管理動量組閤的方案。
《趨勢永存——打敗市場的動量策略》構建的模擬係統數據考慮瞭現金分紅、曆史指數成分股、退市股票等細節對策略的影響，能夠處理大量的數據, 並且把結果和分析展示給瞭讀者。
《趨勢永存——打敗市場的動量策略》既適閤新入股市的投資者，也適閤有一定股市經驗的投資者閱讀和參考。
用戶評價
##風險均衡、動量測量方式、趨勢判定都介紹瞭，有些啓發
評分##動量投資應該還算是有效的，本書策略主要還是避開瞭兩次大熊市導緻的
評分深度研究報告，如何正確地“追漲”。動量策略牛市強有效、震蕩市弱有效、熊市無效。因此，大勢判研是首要任務。隻要標普500指數位於200日均綫下方，就停止買入，即熊市空倉。大道至簡，動量策略給我最大的啓發還是“熊市空倉”，因為巨額虧損對復利有著緻命的威脅，隻要熊市安然無恙，牛市來瞭誰都能撲騰幾下的吧。從“第13章 策略曆年迴顧”看，動量策略跑贏SP500主要有兩個原因：一是2001、2002、2008年迴撤小；二是從SP500成分股當中選擇標的，其實是指數增強型。事實上，動量策略可以簡化一下，省去選股和投資組閤再平衡：因為標普500指數是按市值加權，它本質也是動量策略，那麼我們隻要在200日均綫上方持有SP500 ETF，均綫下方空倉就可以瞭。這樣就更簡單啦！
評分##用國內股票操作效果不好
評分##完整的介紹瞭一個交易係統，並分析瞭幾十年的迴測結果。
評分##完整的介紹瞭一個交易係統，並分析瞭幾十年的迴測結果。
評分##不錯的小冊子，簡單的動量係統。
評分##手把手教你建立一個交易係統
評分##本質上還是擬閤避開瞭美股過去20年的兩次大熊市，早期選股上可能還有點效果，估計最近幾年是跑輸的，特彆是在考慮策略容量和衝擊成本之後。
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