從零開始學期貨 下載 mobi epub pdf 電子書 2024

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編輯推薦

適讀人群 ：想要進入期貨市場的零基礎交易者；從未接觸過期貨交易的原股票交易者；證券投資相關行業的人員；有一定資産，想通過期貨進行理財的人。

　　新手一學就會的期貨投資寶典，高手都在使用的期貨賺錢技巧。

內容簡介

　　本書是一本用。為零基礎交易者或是從未接觸過期貨的股票交易者準備的入門書籍。全書包括三篇：其中，入門篇包括期貨的由來、期貨的屬性、基本麵分析、技術分析、期貨的套期保值交易、期貨的套利交易等基礎內容；操作實務篇包括股指期貨、利率期貨和期權的操作方法；程序化交易篇講解瞭相關的基礎知識，另外集中介紹瞭海龜交易法則和三重濾網法，是本書的深入內容，適閤高級讀者學習使

作者簡介

　　劉賀泉，畢業於吉林工業大學，2007年接觸外匯投資，進入外匯投資公司工作；2010年開始進入期貨和證券公司等金融投資行業工作；2014年9月加入無憂工作室主要負責期貨方麵資金運作。本人以穩定的交易風格及良好交易心態，為廣大個人和機構提供優良的技術服務，在期貨市場擁有良好的口碑，在資本市場具有一定的影響力。

目錄

第1章 期貨産生於訴求 1
1．1 農民和商人的訴求 2
1．1．1 要約 2
1．1．2 違約 3
1．1．3 立約 3
1．2 組織結構 4
1．2．1 交易所 5
1．2．2 經紀公司 5
1．3 交易前的準備 6
1．3．1 理論基礎 7
1．3．2 自身定位 7
1．3．3 資金準備 8
1．3．4 交易理念 8
1．3．5 交易目的 9
1．4 世界各交易所概況 9
1．4．1 大連商品交易所 10
1．4．2 鄭州商品交易所 10
1．4．3 上海期貨交易所 11
1．4．4 中國金融期貨交易所 11
1．4．5 美國芝加哥期貨交易所 12
1．4．6 馬來西亞衍生品交易所 12
1．4．7 紐約期貨交易所 13
1．4．8 倫敦金屬交易所 13
1．4．9 東京商品交易所 13
1．4．10 紐約商業交易所 14
第2章 必須瞭解的期貨屬性 15
2．1 期貨市場的作用 16
2．1．1 轉嫁風險 17
2．1．2 價格發現 17
2．1．3 減緩價格大幅波動 18
2．1．4 給你一個決策的理由 19
2．2 沒有也可以賣――與現貨交易不同 20
2．2．1 現貨中的先賣後買 20
2．2．2 期貨中的先賣後買 21
2．2．3 交割焦慮 22
2．2．4 一筆期貨交易的完整過程 23
2．3 交易不用交全款――保證金製度 25
2．3．1 保證金交易産生杠杆效應 26
2．3．2 國際市場中保證金規定 27
2．3．3 國內期貨市場保證金規定 27
2．4 標準化閤約 30
2．5 杠杆效應 34
2．5．1 最低資金使用量 34
2．5．2 輕倉交易 35
2．5．3 極端情況就在身邊 36
2．5．4 不要被杠杆誘惑 37
2．6 當日無負債結算製度 37
2．7 信息披露製度 38
2．8 你要瞭解的期貨術語 40
第3章 新手上路 42
3．1 開立賬戶 43
3．1．1 開立商品期貨賬戶 43
3．1．2 開立金融期貨賬戶 44
3．1．3 選擇什麼樣的經紀公司 45
3．3 交易流程 46
3．3．1 入金 46
3．3．2 下單 47
3．3．3 結算 49
3．3．4 交割 53
3．3．5 強行平倉 60
3．4 軟件的使用 61
3．4．1 軟件下載 62
3．4．2 文華財經係列軟件主界麵 64
3．4．3 工具欄功能詳解 67
3．4．4 右鍵菜單功能詳解 70
3．4．5 快捷功能鍵 72
第4章 期貨的基本分析 74
4．1 基本麵分析的核心：供求分析 75
4．1．1 期貨價格的特點與構成 75
4．1．2 三種理論 79
4．2 期貨價格的影響因素與經濟指標 81
4．2．1 期貨價格的影響因素 81
4．2．2 影響期貨價格的宏觀經濟指標 86
4．3 糖的基本資料 90
4．3．1 哪些植物可以産糖 90
4．3．2 糖産品分類 91
4．3．3 各國食糖消費量 92
4．3．4 主要食糖進齣口國 93
4．3．5 我國食糖主産地 94
4．3．6 我國食糖飲食習慣 96
4．4 糖基本麵分析之供求關係 97
4．4．1 我國食糖供需數據 98
4．4．2 我國食糖産量數據 98
4．4．3 我國食糖原料與産品價格數據 99
4．4．4 全球食糖供求數據 100
4．5 糖基本麵分析之價差結構 101
4．5．1 我國與美國食糖價格走勢對比 101
4．5．2 我國食糖基差數據 102
4．6 糖基本麵分析之利潤 104
第5章 套利交易 107
5．1 跨交易所套利 108
5．1．1 楊先生的套利 108
5．1．2 跨交易所套利中存在的問題 109
5．1．3 在國內無法實現 110
5．2 跨品種套利 111
5．2．1 豆類三兄弟的理論價格套利 111
5．2．2 計算乖離數據 112
5．2．3 黃金原油的套利案例 113
5．2．4 黃金和原油套利交易過程 117
5．2．5 豆油與棕櫚油價差數據 119
5．3 跨閤約套利 120
5．3．1 跨閤約套利的理論推導 120
5．3．2 跨閤約套利的交易示例 121
5．3．3 跨閤約套利需要注意的問題 121
5．4 無風險套利 122
5．4．1 櫥窗裏的荷蘭賭徒 122
5．4．2 股指期貨的無風險套利機會 123
5．4．3 股指期貨無風險套利簡例 124
第6章 套期保值的方法 126
6．1 達成訴求的交易――套期保值的簡單方法 127
6．1．1 欲賣者王小二的套期保值 127
6．1．2 欲買者李小三的套期保值 129
6．1．3 找到套保價位那麼容易嗎？ 131
6．2 基差 132
6．2．1 理論基差計算方法 132
6．2．2 誰在影響基差 133
6．2．3 基差的根本是供需關係 134
6．3 基差在套期保值中的應用 135
6．3．1 基差變大對欲賣者在套期保值交易中的影響 135
6．3．2 基差變小對欲賣者在套期保值交易中的影響 136
6．3．3 基差對欲買者在套期保值中的影響 137
6．4 套期保值的基本原則 139
6．4．1 以達成訴求的目的來做交易 139
6．4．2 濱中泰男的戰爭 140
6．4．3 套期保值中需要注意的問題 141
6．5 這全在於你怎麼看待它 142
第7章 經典技術分析 144
7．1 技術分析的三大假設 145
7．1．1 技術分析相信曆史會重演 145
7．1．2 技術分析相信價格會包容一切 146
7．1．3 價格運行以趨勢方式演變 146
7．2 蠟燭圖 147
7．2．1 蠟燭圖的反轉形態 147
7．2．2 蠟燭圖的持續形態 151
7．2．3 蠟燭圖的優劣 153
7．3 道氏理論 154
7．3．1 在市場中形成的價格包容並消化一切因素 154
7．3．2 市場具有三種趨勢 154
7．3．3 主要趨勢有三個階段的演化 155
7．3．4 各種平均價格必須互相驗證 155
7．3．5 交易量必須驗證趨勢 156
7．3．6 趨勢一旦形成不會輕易發生改變 156
7．4 價格形態 156
7．4．1 反轉價格形態 156
7．4．2 持續價格形態 160
7．4．3 價格形態的轉換 165
7．5 移動平均綫 167
7．5．1 K綫與單根均綫的配閤 168
7．5．2 雙綫相交法 169
7．5．3 長短均綫區間法 169
7．5．4 多頭排列、空頭排列 170
7．5．5 生命綫法 170
7．5．6 葛蘭威爾均綫八法 171
7．6 擺動指標 172
7．6．1 有邊界的擺動指標 173
7．6．2 沒有邊界的擺動指標 174
7．6．3 擺動指標所處的地位 174
7．7 艾略特波浪理論 175
7．7．1 基本概念 176
7．7．2 各浪的特點 180
7．7．3 推進浪的變化 182
7．7．4 調整浪的變化 185
7．7．5 各浪之間的數學關係 189
7．8 量價關係 190
7．8．1 關於持倉量 190
7．8．2 交易量與持倉量的關係 191
7．8．3 交易量分析 192
7．8．4 持倉量分析 192
7．8．5 量能分析的基本規則 193
第8章 股指期貨操作實務 195
8．1 股指期貨市場 196
8．1．1 股指期貨中的股票指數 196
8．1．2 股票市場係統風險 197
8．1．3 股指期貨與股票的區彆 198
8．2 我國股指期貨閤約解讀 199
8．2．1 滬深300股指期貨標準化閤約 199
8．2．2 滬深300股指期貨閤約詳解 199
8．3 股指期貨的套期保值 203
8．3．1 β係數 204
8．3．2 股指期貨的賣齣套期保值 205
8．3．3 股指期貨買入套期保值 206
8．4 股指期貨的套利交易 208
8．4．1 股指期貨閤約的理論價格 209
8．4．2 股指期貨期現套利操作 210
8．4．3 股指期貨的跨期套利 214
第9章 利率期貨操作實務 218
9．1 利率期貨的由來與我國的國債市場 219
9．1．1 利率期貨的由來 219
9．1．2 我國的債券市場 220
9．1．3 我國的國債市場 222
9．2 我國利率期貨閤約 223
9．2．1 五年期國債期貨閤約 224
9．2．2 十年期國債期貨閤約 225
9．3 影響利率期貨價格的因素 226
9．3．1 政策因素 226
9．3．2 經濟因素 227
9．3．3 全球主要經濟體利率水平 228
9．3．4 其他因素 228
9．4 國債期貨的套期保值策略 228
9．4．1 賣齣套期保值策略 229
9．4．2 買入套期保值策略 230
9．5 國債期貨的投資組閤策略 231
9．5．1 改變投資組閤的到期時間 231
9．5．2 浮動利率貸款與固定利率貸款間的轉換 232
9．5．3 免疫策略 233
第10章 期權操作實務 234
10．1 什麼是期權 235
10．1．1 構成要素 235
10．1．2 期權的分類 236
10．1．3 期權閤約 237
10．1．4 時間價值 243
10．2 期權交易的基本策略 244
10．2．1 買入看漲期權 244
10．2．2 賣齣看漲期權 248
10．2．3 買入看跌期權 251
10．2．4 賣齣看跌期權 254
10．3 組閤期權套利交易 256
10．3．1 垂直價差期權 256
10．3．2 水平價差正嚮差期組閤 260
10．3．3 對角價差期權 261
10．3．4 跨式期權套利 263
10．3．5 蝶式價差期權 265
10．3．6 鐵鷹式期權 266
第11章 程序化交易 268
11．1 為什麼要有程序化交易？ 269
11．1．1 最大的對手是我們自己 269
11．1．2 交易係統的唯一性 270
11．1．3 交易係統的周密性 270
11．1．4 交易係統的一緻性 271
11．2 交易係統的結構 271
11．2．1 盡可能地想到每種變化 272
11．2．2 觸發條件不能太少 274
11．2．3 觸發條件必然發生 275
11．2．4 看似是個玩笑的交易係統 276
11．2．5 季節性周期係統 279
11．2．6 心理分析的交易係統 280
11．3 係統檢驗 281
11．3．1 第一步：交易成本 281
11．3．2 第二步：一緻性 283
11．3．3 第三步：剔除強化 284
11．3．4 第四步：關注正反饋 286
11．3．5 第五步：逆境生存 286
11．3．6 第六步：各參數的全麵利用率 287
11．3．7 第七步：統計誤差 288
11．3．8 第八步：利潤和虧損 289
11．4 係統優化 291
11．4．1 要不要優化 292
11．4．2 如何優化 293
11．4．3 不可避免的噪音 294
11．4．4 售後服務 295
第12章 兩種已知的程序化交易係統 298
12．1 海龜交易法則 299
12．1．1 市場――交易什麼 300
12．1．2 頭寸規模――交易多少 300
12．1．3 入市――何時交易 304
12．1．4 止損――何時退齣虧損的頭寸 306
12．1．5 離市――如何退齣盈利的頭寸 307
12．1．6 策略――如何交易 308
12．1．7 關於海龜係統的改進 310
12．1．8 關於海龜係統的總結 312
12．2 三重濾網法 313
12．2．1 三重濾網是什麼 314
12．2．2 三重濾網交易方法 315
12．2．3 三重濾網的優點與缺點 317
12．2．4 三重濾網交易法的優化 318

前言/序言

　　2007年11月至2008年10月經曆瞭一年的下跌，上證指數由6124點下跌至1664點。2015年6月至今的下跌，上證指數由5178點下跌至2850點。雖然2015年的下跌幅度並沒有2008年大，但由於2015年配資融資加入杠杆效應，導緻本次下跌的效果較之於2008年更加恐怖。
　　雖然股票市場開放瞭融券交易和股指期貨交易，讓交易者可以這些金融工具來規避風險。可融券交易和股指期貨交易的門檻必須是50萬元人民幣以上，普通交易者是不具備這種交易條件的。
　　我們再換個角度來說，由於門檻太高，普通交易者不能利用這些工具，而那些可以利用工具避險的大資金交易者們，就可以利用這一優勢，將普通交易者牢牢地掌握在股掌之間。例如股票交易是T+1製度，而股指期貨交易是T+0製度。僅此一種，操作空間就非常大瞭。
　　既然股票市場為我們提供瞭做空的工具，但我們又用不上，那麼就等同於我們沒有這種工具，並且有瞭這種工具比沒有這種工具的情況更糟。
　　普通交易者們需要什麼？無外乎公平。也就是大資金交易者們有的條件，他們也需要有，這樣可以虧得心服口服。那麼公平的條件是什麼呢？你可以T+0、可以融資、可以做空，那麼相應地，我也應當享有同樣的權利。
　　其實期貨市場一直在你身邊，它是那麼近，那麼公平，而你卻選擇忽略它。不論哪種交易，都是T+0。它的保證金交易，讓你可以不必進行抵押融資，同樣可以達到融資的效果。它的做空機製，讓你不用抵押同樣可以達到融券的效果。並且，還有期權這種高效、廉價的金融衍生品配閤使用。期貨品種交易少，成交活躍，可以讓你避免選股的煩惱。這些優點難道不比股票更加吸引人嗎？
　　本書為那些零基礎的交易者而準備，如果你熟悉股票交易，那麼這本入門掃盲書籍，會讓你更加理解期貨交易是什麼。
　　對於做空機製的解釋，我們在第1章中通過農民和豆油壓榨商的訴求，給大傢一個非常深入淺齣的解釋。對於期貨的更多屬性，在第2章中有著詳細的解釋。在第3章中，從開戶到熟悉軟件，我們給新手一個最初的準備。
　　從第4章開始，本書開始講解商品期貨價格的分析方法，至第7章結束，從基本麵分析到經典技術分析，並且包含瞭期貨的套利交易和套期保值的方法。因為本書是零基礎入門書籍，所以關於技術分析我們隻簡單地列舉瞭一章。
　　從第8章開始到第10章，以金融期貨和金融衍生品為主，包含現在大行其道的股指期貨和剛剛上市的利率期貨和期權。
　　如果你作為一個新手，不能熟練掌握基本分析或技術分析，最好采用程序化交易的方法。當然，編製自己的交易係統是更高階的技術總結，所以在最後一章我們列舉瞭兩種已知的程序化交易方法：三重濾網法和海龜交易法則。
　　我們相信，本書可以讓一個零基礎交易者或者從未接觸過期貨的股票交易者，輕鬆地轉入期貨交易，並且可以從本書中找到適閤自己的交易方法。本書就像通嚮羅馬條條大路的路況介紹，不論你選擇哪條大路，你都得先瞭解一下路況，不是嗎？

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