简体网页||繁体网页

☆☆☆☆☆

[美] 施瑞伍（Shreve S.E） 著

图书标签:

• 金融学
• 随机分析
• 数学金融
• 概率论
• 斯托卡斯蒂克过程
• 金融工程
• 计量金融
• 世图科技
• 英文教材
• 投资学

店铺： 墨轩书屋图书专营店

出版社： 世界图书出版公司

ISBN：9787506272865

商品编码：12618726903

包装：平装

开本：24

出版时间：2007-04-01

用纸：胶版纸

套装数量：2

正文语种：英文

出版社： 世界图书出版公司

ISBN：9787506272865

版次：1

定价：29.00#

金融随机分析（第1卷）

• 出版社： 
• ISBN：9787506272865
• 版次：1
• 定价：29.00
• 包装：平装
• 出版时间：2007-04-01
• 用纸：胶版纸
• 页数：187
• 正文语种：英语

编辑推荐　　《金融随机分析》(第1卷)是一套介绍随机分析在定量经济学领域中应用的著名教材，作者在该领域享有盛誉。《金融随机分析(第1卷)》各章有习题，适用于掌握微积分基础知识的大学高年级本科生和硕士研究生。内容简介　　这是一套介绍随机分析在定量经济学领域中应用的著名教材，作者在该领域享有盛誉，全书共他2卷。第1卷主要包括随机分析基础性知识和离散时间模型，第2卷主要包括连续时间模型和该模型在经济学中的应用，就其内容而言，第2卷有较为实际的可操作性的定量经济学内容，同时也包含了较为完整的随机微分方程理论，本书各章有习题，适用于掌握微积分基础知识的大学高年级本科生和硕士研究生。目录1 The Binomial No-Arbitrage Pricing Model
1.1 One-Period Binomial Model
1.2 Multiperiod Binomial Model
1.3 Computational Considerations
1.4 Summary
1.5 Notes
1.6 Exercises
2 Probability Theory on Coin Toss Space
2.1 Finite Probability Spaces
2.2 Random Variables, Distributions, and Expectations
2.3 Conditional Expectations
2.4 Martingales
2.5 Markov Processes
2.6 Summary
2.7 Notes
2.8 Exercises
3 State Prices
3.1 Change of Measure
3.2 Radon-Nikod~m Derivative Process
3.3 Capital Asset Pricing Model
3.4 Summary
3.5 Notes
3.6 Exercises
4 American Derivative Securities
4.1 Introduction
4.2 Non-Path-Dependent American Derivatives
4.3 Stopping Times
4.4 General American Derivatives
4.5 American Call Options
4.6 Summary
4.7 Notes
4.8 Exercises
5 Random Walk
5.1 Introduction
5.2 First Passage Times
5.3 Reflection Principle
5.4 Perpetual American Put: An Example
5.5 Summary
5.6 Notes
5.7 Exercises
6　Interest-Rate-Dependent Assets
6.1 Introduction
6.2 Binomial Model for Interest Rates
6.3 Fixed-Income Derivatives
6.4 Forward Measures
6.5 Futures
6.6 Summary
6.7 Notes
6.8 Exercises
Proof of Fundamental Properties of　Conditional Expectations
References
Index

金融随机分析（第2卷）

• 出版社： 
• ISBN：9787506272889
• 版次：1
• 定价：69.00
• 包装：平装
• 出版时间：2007-04-01
• 页数：550
• 正文语种：英语

编辑推荐　　《金融随机分析(第2卷)》各章有习题，适用于掌握微积积分基础知识的大学高年级本科生和硕士研究生。内容简介　　《金融随机分析》这是一套随机分析在定量经济学领域中应用方面的著名教材，作者在该领域享有盛誉，全书共分2卷。第1卷主要包括随机分析的基础性知识和离散时间模型；第2卷主要包括连续时间模型和该模型经济学中的应用。就其内容而言，第2卷有较为实际的可操作性的定量经济学内容，同时也包含了较为完整的随机微分方程理论。目录1 General Probability Theory
1.1 Infinite Probability Spaces
1.2 Random Variables and Distributions
1.3 Expectations
1.4 Convergence of Integrals
1.5 Computation of Expectations
1.6 Change of Measure
1.7 Summary
1.8 Notes
1.9 Exercises

2 Information and Conditioning
2.1 Information and or-algebras
2.2 Independence
2.3 General Conditional Expectations
2.4 Summary
2.5 Notes
2.6 Exercises

3 Brownian Motion
3.1 Introduction
3.2 Scaled Random Walks
3.2.1 Symmetric Random "Walk
3.2.2 Increments of the Symmetric Random Walk
3.2.3 Martingale Property for the Symmetric Random Walk
3.2.4 Quadratic Variation of the Symmetric Random Walk
3.2.5 Scaled Symmetric Random Walk
3.2.6 Limiting Distribution of the Scaled Random Walk
3.2.7 Log-Normal Distribution as the Limit of the Binomial Model
3.3 Brownian Motion
3.3.1 Definition of Brownian Motion
3.3.2 Distribution of Brownian Motion
3.3.3 Filtration for Brownian Motion
3.3.4 Martingale Property for Brownian Motion
3.4 Quadratic Variation
3.4.1 First-Order Variation
3.4.2 Quadratic Variation
3.4.3 Volatility of Geometric Brownian Motion
3.5 Markov Property
3.6 First Passage Time Distribution
3.7 Reflection Principle
3.7.1 Reflection Equality
3.7.2 First Passage Time Distribution
3.7.3 Distribution of Brownian Motion and Its Maximum
3.8 Summary
3.9 Notes
3.10 Exercises

4 Stochastic Calculus
4.1 Introduction
4.2 Itos Integral for Simple Integrands
4.2.1 Construction of the Integral
4.2.2 Properties of the Integral
4.3 Itos Integral for General Integ-rands
4.4 Ito-Doeblin Formula
4.4.1 Formula for Brownian Motion
4.4.2 Formula for It6 Processes
4.4.3 Examples
4.5 Black-Scholes-Merton Equation
4.5.1 Evolution of Portfolio Value
4.5.2 Evolution of Option Value
4.5.3 Equating the Evolutions
4.5.4 Solution to the Black-Seholes-Merton Equation
4.5.5 The Greeks
4.5.6 Put-Call Parity
4.6 Multivariable Stochastic Calculus
4.6.1 Multiple Brownian Motions
4.6.2 Ito-Doeblin Formula for Multiple Processes
4.6.3 Recognizing a Brownian Motion
4.7 Brownian Bridge
4.7.1 Gaussian Processes
4.7.2 Brownian Bridge as a Gaussian Process
……
5 Risk-Neutral Pricing
6 Connections with Partial Differential Equations
7 Exotic Options
8 American Derivative Securities
9 Change of Numeraire
10 Term-Structure Models
11 Introduction to Jump Processes
A Advanced Topics in Probability Theory
B Existence of Conditional Expectations
C Completion of the Proof of the Second Fundamental Theorem of Asset Pricing
References
Index

金融随机分析套装（2卷）：深度解析数学模型与量化金融的基石 这是一套旨在全面深入地探讨金融市场随机性及其量化分析方法与应用的权威著作。全套共包含两卷，以英文原版形式呈现，由世图科技精心引进出版。本套装并非简单罗列公式，而是将抽象的数学理论与实际的金融问题紧密结合，旨在为读者构建一个严谨而实用的金融随机分析知识体系。 第一卷：随机过程与金融建模的基础 本卷专注于构建理解金融市场随机行为的理论框架。它从概率论和随机过程的基本概念入手，循序渐进地引导读者进入随机分析的殿堂。 概率论基石： 详细介绍概率空间、随机变量、概率分布、期望、方差等核心概念，为后续的随机过程理论打下坚实基础。涵盖了条件期望、鞅论等更高级的概率概念，这些概念在金融建模中扮演着至关重要的角色。 随机过程的核心： 深入讲解几种关键的随机过程，如布朗运动（维纳过程）、泊松过程、马尔可夫链等。会详细阐述它们的性质、生成方法以及在金融市场中的应用。例如，布朗运动如何被用来模拟资产价格的无风险漂移和随机波动。 随机微积分： 引入并详细解释伊藤积分，这是连接随机过程与微分方程的关键工具。读者将学习如何处理随机微分方程（SDEs），这是描述金融资产价格动态的标准工具。伊藤引理及其应用将是本卷的重点之一，它使得在随机环境中进行函数微分成为可能。 金融市场基础建模： 将随机过程理论应用于构建基本的金融资产定价模型。读者将接触到著名的Black-Scholes-Merton模型，理解其背后的随机过程假设和定价原理。还会探讨其他离散时间模型和连续时间模型，为理解更复杂的金融衍生品定价奠定基础。 风险中性定价： 深入介绍风险中性定价的概念和数学框架，这是现代衍生品定价的核心思想。读者将学习如何在风险中性测度下计算金融产品的期望收益，并理解其与实际测度下定价的关系。 第二卷：高级主题与现代金融应用 在第一卷构建的坚实基础上，本卷将视角进一步拓展，深入探讨更高级的随机分析技术，并将其广泛应用于现代金融的各个领域。 随机微分方程的深入研究： 扩展对随机微分方程的讨论，包括更复杂的方程形式、解的存在性和唯一性、数值解法等。本卷会介绍偏微分方程（PDEs）与SDEs之间的联系，以及如何利用PDEs来解决某些金融定价问题。 马丁格尔方法与期权定价： 详细阐述马丁格尔理论在金融定价中的应用。读者将学习如何利用马丁格尔表示定理等工具，以一种更一般、更强大的方式进行期权定价，并理解其与风险中性定价的内在联系。 利率模型： 介绍和分析多种先进的利率模型，如Cox-Ingersoll-Ross (CIR)模型、Hull-White模型等。这些模型能够更准确地描述利率的随机动态，并用于债券定价、利率衍生品定价以及风险管理。 信用风险建模： 探讨如何运用随机分析方法来构建信用风险模型。本卷会介绍违约强度、违约过程等概念，并讲解如Jarrow-Turnbull模型、Merton模型等经典的信用风险定价模型。 高频交易与量化策略： 关注随机分析在现代量化交易和投资策略开发中的应用。可能涉及如何利用高频数据进行模型校准，以及如何设计和回测基于随机过程的交易算法。 数值方法与模拟： 详细介绍在实践中应用随机分析的数值方法。包括蒙特卡洛模拟、有限差分法等，这些方法对于无法解析求解的复杂金融问题至关重要。读者将学习如何使用这些工具来估计模型参数、计算衍生品价格和进行风险评估。 拓展性应用： 触及随机分析在其他金融领域的应用，如投资组合优化、交易成本分析、高频交易的统计建模等。 目标读者 这套套装特别适合以下读者群体： 金融工程、量化金融、金融数学等专业的学生： 提供系统、深入的理论知识和实践应用指导。 金融机构的研究员、交易员、风险管理者： 帮助他们掌握前沿的金融建模工具和量化分析技术，提升决策的科学性和准确性。 对金融市场量化分析感兴趣的数学、统计学背景的研究者： 提供将数学理论应用于实际金融问题的桥梁。 希望深入理解金融市场运行机制，特别是其随机性本质的专业人士。 通过学习这套“金融随机分析套装”，读者将能够建立起对金融市场随机行为的深刻理解，掌握一套强大的数学工具来分析和建模复杂的金融产品与风险，并在快速变化的金融环境中做出更明智的决策。这套书不仅是理论的集大成者，更是通往现代量化金融实践的必经之路。

评分☆☆☆☆☆

作为一名长期关注金融科技发展，并对量化投资抱有浓厚兴趣的业余爱好者，我一直在寻找一本能够系统性地介绍金融随机分析基础知识，并且语言相对易懂的入门读物。这套“金融随机分析套装共2卷：1+2卷 英文版 世图科技”的标题听起来非常全面，而“套装”的形式也暗示着其内容的深度和广度。我非常希望这本书能够从最基础的概念讲起，比如随机过程的定义、期望、方差等，然后逐步深入到更复杂的随机微分方程和偏微分方程的应用。我个人对金融衍生品定价以及套利策略非常感兴趣，比如期权定价中的Black-Scholes公式是如何推导出来的，以及在实际操作中如何考虑各种风险因素。如果这套书能够提供清晰的逻辑链条，帮助我理解这些复杂模型背后的数学原理，并且还能展示一些在实际金融市场中常见的应用场景，那将是非常宝贵的。即使我不是专业的数学背景，我也希望能通过这本书，对金融市场的非线性、不确定性有更深刻的认识。

评分☆☆☆☆☆

我是一名风险管理部门的从业人员，工作中经常需要处理各种复杂的金融工具和市场风险。对于随机分析，我一直认为它是理解和量化这些风险的关键工具。这套“金融随机分析套装共2卷：1+2卷 英文版 世图科技”给我留下深刻印象的是其“套装”的定位，预示着它可能是一套非常全面且深入的参考资料。我尤其希望它能够提供对各种风险度量指标（如VaR、CVaR）的数学推导和模型选择的指导，并且能够深入探讨在极端市场条件下，现有模型可能存在的失效风险以及如何进行改进。对于诸如信用风险、市场风险、操作风险等不同类型的风险，随机分析在建模和管理上有什么共性与个性？这套书能否提供相关的案例分析？另外，作为英文原版，我相信其在术语的规范性和理论的严谨性上会有更高的水准，这对于我们进行国际化的风险报告和决策至关重要。我期待它能够成为我工作中的得力助手，帮助我更准确地评估和管理风险。

评分☆☆☆☆☆

作为一名在金融领域摸爬滚打多年的从业者，我对“金融随机分析套装共2卷：1+2卷 英文版 世图科技”这本书的期待值是相当高的。我一直认为，要深入理解现代金融市场的运作机制，特别是那些复杂的衍生品定价、风险管理以及量化交易策略，随机分析是不可或缺的基石。市面上关于随机分析的书籍不少，但很多要么过于理论化，要么过于碎片化，很难形成一个系统性的认知。这套“套装”的出现，让我看到了填补这一空白的希望。我尤其关注的是它能否将严谨的数学理论与实际的金融应用完美结合，提供清晰的推导过程和贴合实际的案例。比如，在处理股票价格、利率、汇率等随机过程时，模型的选择、参数的估计以及模型失效的风险，都是我在日常工作中经常会遇到的难题。我希望这套书能够提供更深入的洞察，甚至是一些我之前未曾接触过的视角。同时，作为英文原版，我对其中术语的准确性和表述的严谨性寄予厚望，这对于理解前沿的研究成果至关重要。总的来说，我期待的是一本能够真正提升我理论功底和实践能力的权威性参考书。

评分☆☆☆☆☆

我是一名对金融数学充满好奇的研究生，目前正在攻读相关方向的硕士学位。我的导师曾经提到过，在金融随机分析领域，有几部经典的著作是绕不开的。这套“金融随机分析套装共2卷：1+2卷 英文版 世图科技”听起来就很有分量，而且是英文原版，这对于我阅读国际前沿文献至关重要。我目前在学习中遇到的一个难点是，很多概念在教材中讲得比较抽象，缺乏直观的理解。我希望这套书能够提供更清晰的数学推导，并且对每一个公式和定理的意义给出深入的解释。我尤其关心的是，它能否覆盖从基础的布朗运动、随机积分，到更高级的随机微分方程、金融模型（如Black-Scholes模型、Heston模型等）的应用。我对能否在这套书中找到关于如何构建和分析这些模型，以及如何理解它们的局限性和适用范围的详细论述充满期待。如果书中还能包含一些历史背景或者发展脉络的介绍，那就更好了，这有助于我理解学科的演进。

评分☆☆☆☆☆

说实话，我最近一直在寻找能够帮助我梳理和加深对量化金融理解的书籍，尤其是那些涉及高频交易和算法策略的部分。当我在书店里看到这套“金融随机分析套装共2卷：1+2卷 英文版 世图科技”时，立刻就被吸引了。我的想法是，对于我们这些日常在市场一线搏杀的交易员来说，理论知识固然重要，但更关键的是这些理论如何转化为实实在在的交易优势。我非常希望这套书不仅仅是枯燥的数学公式堆砌，而是能通过生动的语言和富有启发性的例子，展示随机分析在构建交易模型、进行风险对冲以及优化投资组合等方面的实际应用。比如，如何利用伊藤引理来理解资产价格的动态演变？如何运用马尔可夫链来模拟市场状态的转移？甚至是一些更进阶的，如如何在高维随机环境中进行有效的降维和特征提取？我期待这本书能够提供清晰的思路和实用的代码示例（尽管我还不确定它是否包含代码），帮助我跳出思维定势，发现新的交易机会。