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[美] 施瑞伍（Shreve S.E） 著

圖書標籤:

• 金融學
• 隨機分析
• 數學金融
• 概率論
• 斯托卡斯蒂剋過程
• 金融工程
• 計量金融
• 世圖科技
• 英文教材
• 投資學

店鋪： 墨軒書屋圖書專營店

齣版社： 世界圖書齣版公司

ISBN：9787506272865

商品編碼：12618726903

包裝：平裝

開本：24

齣版時間：2007-04-01

用紙：膠版紙

套裝數量：2

正文語種：英文

齣版社： 世界圖書齣版公司

ISBN：9787506272865

版次：1

定價：29.00#

金融隨機分析（第1捲）

• 齣版社： 
• ISBN：9787506272865
• 版次：1
• 定價：29.00
• 包裝：平裝
• 齣版時間：2007-04-01
• 用紙：膠版紙
• 頁數：187
• 正文語種：英語

編輯推薦　　《金融隨機分析》(第1捲)是一套介紹隨機分析在定量經濟學領域中應用的著名教材，作者在該領域享有盛譽。《金融隨機分析(第1捲)》各章有習題，適用於掌握微積分基礎知識的大學高年級本科生和碩士研究生。內容簡介　　這是一套介紹隨機分析在定量經濟學領域中應用的著名教材，作者在該領域享有盛譽，全書共他2捲。第1捲主要包括隨機分析基礎性知識和離散時間模型，第2捲主要包括連續時間模型和該模型在經濟學中的應用，就其內容而言，第2捲有較為實際的可操作性的定量經濟學內容，同時也包含瞭較為完整的隨機微分方程理論，本書各章有習題，適用於掌握微積分基礎知識的大學高年級本科生和碩士研究生。目錄1 The Binomial No-Arbitrage Pricing Model
1.1 One-Period Binomial Model
1.2 Multiperiod Binomial Model
1.3 Computational Considerations
1.4 Summary
1.5 Notes
1.6 Exercises
2 Probability Theory on Coin Toss Space
2.1 Finite Probability Spaces
2.2 Random Variables, Distributions, and Expectations
2.3 Conditional Expectations
2.4 Martingales
2.5 Markov Processes
2.6 Summary
2.7 Notes
2.8 Exercises
3 State Prices
3.1 Change of Measure
3.2 Radon-Nikod~m Derivative Process
3.3 Capital Asset Pricing Model
3.4 Summary
3.5 Notes
3.6 Exercises
4 American Derivative Securities
4.1 Introduction
4.2 Non-Path-Dependent American Derivatives
4.3 Stopping Times
4.4 General American Derivatives
4.5 American Call Options
4.6 Summary
4.7 Notes
4.8 Exercises
5 Random Walk
5.1 Introduction
5.2 First Passage Times
5.3 Reflection Principle
5.4 Perpetual American Put: An Example
5.5 Summary
5.6 Notes
5.7 Exercises
6　Interest-Rate-Dependent Assets
6.1 Introduction
6.2 Binomial Model for Interest Rates
6.3 Fixed-Income Derivatives
6.4 Forward Measures
6.5 Futures
6.6 Summary
6.7 Notes
6.8 Exercises
Proof of Fundamental Properties of　Conditional Expectations
References
Index

金融隨機分析（第2捲）

• 齣版社： 
• ISBN：9787506272889
• 版次：1
• 定價：69.00
• 包裝：平裝
• 齣版時間：2007-04-01
• 頁數：550
• 正文語種：英語

編輯推薦　　《金融隨機分析(第2捲)》各章有習題，適用於掌握微積積分基礎知識的大學高年級本科生和碩士研究生。內容簡介　　《金融隨機分析》這是一套隨機分析在定量經濟學領域中應用方麵的著名教材，作者在該領域享有盛譽，全書共分2捲。第1捲主要包括隨機分析的基礎性知識和離散時間模型；第2捲主要包括連續時間模型和該模型經濟學中的應用。就其內容而言，第2捲有較為實際的可操作性的定量經濟學內容，同時也包含瞭較為完整的隨機微分方程理論。目錄1 General Probability Theory
1.1 Infinite Probability Spaces
1.2 Random Variables and Distributions
1.3 Expectations
1.4 Convergence of Integrals
1.5 Computation of Expectations
1.6 Change of Measure
1.7 Summary
1.8 Notes
1.9 Exercises

2 Information and Conditioning
2.1 Information and or-algebras
2.2 Independence
2.3 General Conditional Expectations
2.4 Summary
2.5 Notes
2.6 Exercises

3 Brownian Motion
3.1 Introduction
3.2 Scaled Random Walks
3.2.1 Symmetric Random "Walk
3.2.2 Increments of the Symmetric Random Walk
3.2.3 Martingale Property for the Symmetric Random Walk
3.2.4 Quadratic Variation of the Symmetric Random Walk
3.2.5 Scaled Symmetric Random Walk
3.2.6 Limiting Distribution of the Scaled Random Walk
3.2.7 Log-Normal Distribution as the Limit of the Binomial Model
3.3 Brownian Motion
3.3.1 Definition of Brownian Motion
3.3.2 Distribution of Brownian Motion
3.3.3 Filtration for Brownian Motion
3.3.4 Martingale Property for Brownian Motion
3.4 Quadratic Variation
3.4.1 First-Order Variation
3.4.2 Quadratic Variation
3.4.3 Volatility of Geometric Brownian Motion
3.5 Markov Property
3.6 First Passage Time Distribution
3.7 Reflection Principle
3.7.1 Reflection Equality
3.7.2 First Passage Time Distribution
3.7.3 Distribution of Brownian Motion and Its Maximum
3.8 Summary
3.9 Notes
3.10 Exercises

4 Stochastic Calculus
4.1 Introduction
4.2 Itos Integral for Simple Integrands
4.2.1 Construction of the Integral
4.2.2 Properties of the Integral
4.3 Itos Integral for General Integ-rands
4.4 Ito-Doeblin Formula
4.4.1 Formula for Brownian Motion
4.4.2 Formula for It6 Processes
4.4.3 Examples
4.5 Black-Scholes-Merton Equation
4.5.1 Evolution of Portfolio Value
4.5.2 Evolution of Option Value
4.5.3 Equating the Evolutions
4.5.4 Solution to the Black-Seholes-Merton Equation
4.5.5 The Greeks
4.5.6 Put-Call Parity
4.6 Multivariable Stochastic Calculus
4.6.1 Multiple Brownian Motions
4.6.2 Ito-Doeblin Formula for Multiple Processes
4.6.3 Recognizing a Brownian Motion
4.7 Brownian Bridge
4.7.1 Gaussian Processes
4.7.2 Brownian Bridge as a Gaussian Process
……
5 Risk-Neutral Pricing
6 Connections with Partial Differential Equations
7 Exotic Options
8 American Derivative Securities
9 Change of Numeraire
10 Term-Structure Models
11 Introduction to Jump Processes
A Advanced Topics in Probability Theory
B Existence of Conditional Expectations
C Completion of the Proof of the Second Fundamental Theorem of Asset Pricing
References
Index

金融隨機分析套裝（2捲）：深度解析數學模型與量化金融的基石 這是一套旨在全麵深入地探討金融市場隨機性及其量化分析方法與應用的權威著作。全套共包含兩捲，以英文原版形式呈現，由世圖科技精心引進齣版。本套裝並非簡單羅列公式，而是將抽象的數學理論與實際的金融問題緊密結閤，旨在為讀者構建一個嚴謹而實用的金融隨機分析知識體係。 第一捲：隨機過程與金融建模的基礎 本捲專注於構建理解金融市場隨機行為的理論框架。它從概率論和隨機過程的基本概念入手，循序漸進地引導讀者進入隨機分析的殿堂。 概率論基石： 詳細介紹概率空間、隨機變量、概率分布、期望、方差等核心概念，為後續的隨機過程理論打下堅實基礎。涵蓋瞭條件期望、鞅論等更高級的概率概念，這些概念在金融建模中扮演著至關重要的角色。 隨機過程的核心： 深入講解幾種關鍵的隨機過程，如布朗運動（維納過程）、泊鬆過程、馬爾可夫鏈等。會詳細闡述它們的性質、生成方法以及在金融市場中的應用。例如，布朗運動如何被用來模擬資産價格的無風險漂移和隨機波動。 隨機微積分： 引入並詳細解釋伊藤積分，這是連接隨機過程與微分方程的關鍵工具。讀者將學習如何處理隨機微分方程（SDEs），這是描述金融資産價格動態的標準工具。伊藤引理及其應用將是本捲的重點之一，它使得在隨機環境中進行函數微分成為可能。 金融市場基礎建模： 將隨機過程理論應用於構建基本的金融資産定價模型。讀者將接觸到著名的Black-Scholes-Merton模型，理解其背後的隨機過程假設和定價原理。還會探討其他離散時間模型和連續時間模型，為理解更復雜的金融衍生品定價奠定基礎。 風險中性定價： 深入介紹風險中性定價的概念和數學框架，這是現代衍生品定價的核心思想。讀者將學習如何在風險中性測度下計算金融産品的期望收益，並理解其與實際測度下定價的關係。 第二捲：高級主題與現代金融應用 在第一捲構建的堅實基礎上，本捲將視角進一步拓展，深入探討更高級的隨機分析技術，並將其廣泛應用於現代金融的各個領域。 隨機微分方程的深入研究： 擴展對隨機微分方程的討論，包括更復雜的方程形式、解的存在性和唯一性、數值解法等。本捲會介紹偏微分方程（PDEs）與SDEs之間的聯係，以及如何利用PDEs來解決某些金融定價問題。 馬丁格爾方法與期權定價： 詳細闡述馬丁格爾理論在金融定價中的應用。讀者將學習如何利用馬丁格爾錶示定理等工具，以一種更一般、更強大的方式進行期權定價，並理解其與風險中性定價的內在聯係。 利率模型： 介紹和分析多種先進的利率模型，如Cox-Ingersoll-Ross (CIR)模型、Hull-White模型等。這些模型能夠更準確地描述利率的隨機動態，並用於債券定價、利率衍生品定價以及風險管理。 信用風險建模： 探討如何運用隨機分析方法來構建信用風險模型。本捲會介紹違約強度、違約過程等概念，並講解如Jarrow-Turnbull模型、Merton模型等經典的信用風險定價模型。 高頻交易與量化策略： 關注隨機分析在現代量化交易和投資策略開發中的應用。可能涉及如何利用高頻數據進行模型校準，以及如何設計和迴測基於隨機過程的交易算法。 數值方法與模擬： 詳細介紹在實踐中應用隨機分析的數值方法。包括濛特卡洛模擬、有限差分法等，這些方法對於無法解析求解的復雜金融問題至關重要。讀者將學習如何使用這些工具來估計模型參數、計算衍生品價格和進行風險評估。 拓展性應用： 觸及隨機分析在其他金融領域的應用，如投資組閤優化、交易成本分析、高頻交易的統計建模等。 目標讀者 這套套裝特彆適閤以下讀者群體： 金融工程、量化金融、金融數學等專業的學生： 提供係統、深入的理論知識和實踐應用指導。 金融機構的研究員、交易員、風險管理者： 幫助他們掌握前沿的金融建模工具和量化分析技術，提升決策的科學性和準確性。 對金融市場量化分析感興趣的數學、統計學背景的研究者： 提供將數學理論應用於實際金融問題的橋梁。 希望深入理解金融市場運行機製，特彆是其隨機性本質的專業人士。 通過學習這套“金融隨機分析套裝”，讀者將能夠建立起對金融市場隨機行為的深刻理解，掌握一套強大的數學工具來分析和建模復雜的金融産品與風險，並在快速變化的金融環境中做齣更明智的決策。這套書不僅是理論的集大成者，更是通往現代量化金融實踐的必經之路。

評分☆☆☆☆☆

我是一名對金融數學充滿好奇的研究生，目前正在攻讀相關方嚮的碩士學位。我的導師曾經提到過，在金融隨機分析領域，有幾部經典的著作是繞不開的。這套“金融隨機分析套裝共2捲：1+2捲 英文版 世圖科技”聽起來就很有分量，而且是英文原版，這對於我閱讀國際前沿文獻至關重要。我目前在學習中遇到的一個難點是，很多概念在教材中講得比較抽象，缺乏直觀的理解。我希望這套書能夠提供更清晰的數學推導，並且對每一個公式和定理的意義給齣深入的解釋。我尤其關心的是，它能否覆蓋從基礎的布朗運動、隨機積分，到更高級的隨機微分方程、金融模型（如Black-Scholes模型、Heston模型等）的應用。我對能否在這套書中找到關於如何構建和分析這些模型，以及如何理解它們的局限性和適用範圍的詳細論述充滿期待。如果書中還能包含一些曆史背景或者發展脈絡的介紹，那就更好瞭，這有助於我理解學科的演進。

評分☆☆☆☆☆

作為一名長期關注金融科技發展，並對量化投資抱有濃厚興趣的業餘愛好者，我一直在尋找一本能夠係統性地介紹金融隨機分析基礎知識，並且語言相對易懂的入門讀物。這套“金融隨機分析套裝共2捲：1+2捲 英文版 世圖科技”的標題聽起來非常全麵，而“套裝”的形式也暗示著其內容的深度和廣度。我非常希望這本書能夠從最基礎的概念講起，比如隨機過程的定義、期望、方差等，然後逐步深入到更復雜的隨機微分方程和偏微分方程的應用。我個人對金融衍生品定價以及套利策略非常感興趣，比如期權定價中的Black-Scholes公式是如何推導齣來的，以及在實際操作中如何考慮各種風險因素。如果這套書能夠提供清晰的邏輯鏈條，幫助我理解這些復雜模型背後的數學原理，並且還能展示一些在實際金融市場中常見的應用場景，那將是非常寶貴的。即使我不是專業的數學背景，我也希望能通過這本書，對金融市場的非綫性、不確定性有更深刻的認識。

評分☆☆☆☆☆

我是一名風險管理部門的從業人員，工作中經常需要處理各種復雜的金融工具和市場風險。對於隨機分析，我一直認為它是理解和量化這些風險的關鍵工具。這套“金融隨機分析套裝共2捲：1+2捲 英文版 世圖科技”給我留下深刻印象的是其“套裝”的定位，預示著它可能是一套非常全麵且深入的參考資料。我尤其希望它能夠提供對各種風險度量指標（如VaR、CVaR）的數學推導和模型選擇的指導，並且能夠深入探討在極端市場條件下，現有模型可能存在的失效風險以及如何進行改進。對於諸如信用風險、市場風險、操作風險等不同類型的風險，隨機分析在建模和管理上有什麼共性與個性？這套書能否提供相關的案例分析？另外，作為英文原版，我相信其在術語的規範性和理論的嚴謹性上會有更高的水準，這對於我們進行國際化的風險報告和決策至關重要。我期待它能夠成為我工作中的得力助手，幫助我更準確地評估和管理風險。

評分☆☆☆☆☆

說實話，我最近一直在尋找能夠幫助我梳理和加深對量化金融理解的書籍，尤其是那些涉及高頻交易和算法策略的部分。當我在書店裏看到這套“金融隨機分析套裝共2捲：1+2捲 英文版 世圖科技”時，立刻就被吸引瞭。我的想法是，對於我們這些日常在市場一綫搏殺的交易員來說，理論知識固然重要，但更關鍵的是這些理論如何轉化為實實在在的交易優勢。我非常希望這套書不僅僅是枯燥的數學公式堆砌，而是能通過生動的語言和富有啓發性的例子，展示隨機分析在構建交易模型、進行風險對衝以及優化投資組閤等方麵的實際應用。比如，如何利用伊藤引理來理解資産價格的動態演變？如何運用馬爾可夫鏈來模擬市場狀態的轉移？甚至是一些更進階的，如如何在高維隨機環境中進行有效的降維和特徵提取？我期待這本書能夠提供清晰的思路和實用的代碼示例（盡管我還不確定它是否包含代碼），幫助我跳齣思維定勢，發現新的交易機會。

評分☆☆☆☆☆

作為一名在金融領域摸爬滾打多年的從業者，我對“金融隨機分析套裝共2捲：1+2捲 英文版 世圖科技”這本書的期待值是相當高的。我一直認為，要深入理解現代金融市場的運作機製，特彆是那些復雜的衍生品定價、風險管理以及量化交易策略，隨機分析是不可或缺的基石。市麵上關於隨機分析的書籍不少，但很多要麼過於理論化，要麼過於碎片化，很難形成一個係統性的認知。這套“套裝”的齣現，讓我看到瞭填補這一空白的希望。我尤其關注的是它能否將嚴謹的數學理論與實際的金融應用完美結閤，提供清晰的推導過程和貼閤實際的案例。比如，在處理股票價格、利率、匯率等隨機過程時，模型的選擇、參數的估計以及模型失效的風險，都是我在日常工作中經常會遇到的難題。我希望這套書能夠提供更深入的洞察，甚至是一些我之前未曾接觸過的視角。同時，作為英文原版，我對其中術語的準確性和錶述的嚴謹性寄予厚望，這對於理解前沿的研究成果至關重要。總的來說，我期待的是一本能夠真正提升我理論功底和實踐能力的權威性參考書。