Introductory Econometrics:Using Monte Carlo Simulation with Microsoft Excel[計量經濟學導論] [精裝] 下載 mobi epub pdf 電子書 2025

簡體網頁||繁體網頁

☆☆☆☆☆

Humberto Barreto（溫貝托·巴雷托），Frank Howland（法蘭剋·豪蘭） 著

圖書標籤:

• 計量經濟學
• Excel
• 濛特卡洛模擬
• 統計學
• 經濟學
• 數據分析
• 迴歸分析
• 精裝本
• 入門教材
• 應用計量經濟學
• 模擬實驗

齣版社： Cambridge University Press

ISBN：9780521843195

商品編碼：19025952

包裝：精裝

齣版時間：2006-03-16

用紙：膠版紙

頁數：798

正文語種：英文

商品尺寸：25.8x18.7x3.7cm;1.402kg

編輯推薦

• Active learning with highly accessible introductory text using computers and web site support rather than passive reading

• Well-prepared Excel (R) workbooks enable easy Monte Carlo simulation and other analyses

內容簡介

This highly accessible and innovative text (and accompanying website: www.wabash.edu/econometrics) uses Excel (R) workbooks powered by Visual Basic macros to teach the core concepts of econometrics without advanced mathematics. It enables students to run monte Carlo simulations in which they repeatedly sample from artificial data sets in order to understand the data generating process and sampling distribution. Coverage includes omitted variables, binary response models, basic time series, and simultaneous equations. The authors teach students how to construct their own real-world data sets drawn from the internet, which they can analyze with Excel (R) or with other econometric software.

作者簡介

Humberto Barreto is DeVore Professor of Economics at Wabash College, Indiana. He received his Ph.D. from the University of North Carolina at Chapel Hill. Professor Barreto has lectured often on teaching economics with computer-based methods, including the National Science Foundation's Chautuqua program for short courses using simulation. He has received the Indiana Sears Roebuck Teaching Award and the Wabash College McLain-McTurnan Arnold Award for Teaching Excellence. The author of The Entrepreneur in Microeconomic Theory, Professor Barreto has served as a Fulbright Scholar in the Dominican Republic. He is the manager of electronic information for the History of Economics Society and the director of the opportunities to Learn about Business program at Wabash College.

Frank M. Howland is Associate Professor of Economics at Wabash College. He earned his PhD in Economics from Stanford University. Professor Howland was a visiting researcher at FEDEA on Madrid in 1995-96. His academic research focuses on college savings plans.

精彩書評

"Barreto and Howland have taken a truly innovative approach to teach undergraduate econometrics, using computer simulation methods to illustrate and clarify difficult topics. Fully integrated with Microsoft Excel, this textbook forces students to take a hands-on approach to the subject. There is no better way to learn econometrics than by doing econometrics!"
--Jason Abrevaya, Purdue University

"Barreto and Howland have done an excellent job of producing an introductory econometric textbook based on Excel software combined with a well written and applied intuitive approach to econometrics. In my opinion, their teaching philosophy is absolutely the correct method: Put the student in front of a computer and teach econometrics by doing econometrics"
--Daniel V. Gordon, University of Calgary

"The authors wrote a textbook on introductory econometrics which is different from most textbooks by using Monte Carlo simulation with Microsoft Excel. The book is written for undergraduate students in econometrics who should not be explicitly confronted with formal mathematics but instead with visual explanations of abstract ideas."
-- Zentralblatt MATH

"Hats off to Barreto and Howland for a clearly-written text that introduces the undergraduate to data analysis and econometric techniques using Excel. The book's strength is in using Monte Carlo simulation to illustrate sampling theory and the Gauss Markov theorem. I am in total agreement with the authors that computer-based exercises help to make abstract concepts operations and meaningful. Most juniors and seniors are familiar with the basic features of Excel spreadsheets. Showing them how to use SOLVER, the DATA ANALYSIS TOOLS, and to run Monte Carlo simulations, allows an instructor to take a familiar tool (Excel) and use it to introduce undergraduates to econometrics in an intuitive and non-threatening way."
-- Jon M. Conrad, Cornell University

目錄

1. Introduction

Part I. Description:
2. Correlation

3. Pivot tables

4. Computing regression

5. Interpreting regression

6. Functional form

7. Multivariate regression

8. Dummy variables

Part II. Inference:
9. Monte Carlo simulation

10. Inferential statistics review

11. Measurement box model

12. Comparing two populations

13. The classical econometric model

14. The Gauss Markov theorem

15. Understanding the standard error

16. Hypothesis testing and confidence intervals

17. F tests

18. Omitted variable bias

19. Heteroskedasticity

20. Autocorrelation

21. The series topics

22. Dummy dependent variables

23. Bootstrap

24. Simultaneous equations.

計量經濟學導論：濛特卡洛模擬方法與應用 作者： [此處可填入原書作者信息，若無則省略] 齣版社： [此處可填入齣版社信息，若無則省略] 裝幀： 精裝 --- 內容提要 本書旨在為讀者提供一個紮實而實用的計量經濟學基礎，重點聚焦於如何運用現代統計工具，特彆是濛特卡洛（Monte Carlo）模擬方法，來解決復雜的經濟學問題和數據分析挑戰。本書不僅涵蓋瞭計量經濟學的核心理論，更強調實際操作與應用，使讀者能夠將抽象的統計概念轉化為可操作的分析模型。 本書的結構設計清晰，從基礎的概率論和統計學迴顧開始，逐步深入到迴歸分析的各個方麵。不同於傳統教材側重於證明和理論推導，本書大量引入實際經濟數據案例，並通過逐步構建和運行模擬實驗，直觀地展示瞭統計推斷背後的邏輯。我們相信，通過親手操作和觀察模擬結果，學習者能更深刻地理解統計方法的有效性和局限性。 第一部分：基礎迴顧與計量經濟學基石 第一章：計量經濟學的視角與數據類型 本章首先界定計量經濟學的核心任務——利用統計方法量化經濟理論並檢驗假設。我們將詳細區分截麵數據（Cross-Sectional）、時間序列數據（Time Series）和麵闆數據（Panel Data）的特徵及其在模型構建中的不同考量。重點討論瞭測量誤差、樣本選擇偏誤等在經濟數據中普遍存在的問題，並引入瞭描述性統計工具箱，為後續的推斷做好準備。 第二章：綫性迴歸模型（OLS）的理論基礎 本章深入探討瞭最基本的工具——普通最小二乘法（OLS）。我們詳細闡述瞭高斯-馬爾可夫（Gauss-Markov）定理的假設條件，並解釋瞭在綫性模型中，無偏性、一緻性和有效性這三個核心性質的含義。不同於純理論的論述，本章側重於解釋當這些假設被違反時（如異方差性或自相關），OLS估計量的性質如何變化，並初步引入瞭如何使用軟件進行診斷性檢驗。 第三章：OLS估計量的統計推斷 統計推斷是計量經濟學的靈魂。本章構建瞭在標準假設下檢驗參數估計量的理論框架，包括t檢驗、F檢驗的構建與解釋。我們詳細講解瞭置信區間和顯著性水平的概念，並指導讀者如何準確地解讀迴歸結果中的$p$值。此外，本章還涵蓋瞭模型設定的重要性，如函數形式的選擇（對數、平方項）對解釋力的影響。 第二部分：計量模型的擴展與挑戰 第四章：多重共綫性與模型選擇 在實際應用中，解釋變量之間的高度相關性（多重共綫性）是常見難題。本章深入分析瞭多重共綫性的後果——估計量的方差膨脹，而非估計量本身的偏誤。我們將探討診斷多重共綫性的方法，例如方差膨脹因子（VIF），並討論在麵臨共綫性問題時，模型簡化或變量選擇的策略。 第五章：異方差性（Heteroskedasticity）的處理 異方差性是指誤差項的方差不恒定。本章係統闡述瞭異方差性對OLS估計量的影響——估計量仍然無偏且一緻，但標準誤的計算是錯誤的，導緻統計推斷失效。我們將重點介紹處理異方差性的方法，包括加權最小二乘法（WLS）和使用穩健標準誤（Robust Standard Errors），並提供在不同情境下選擇閤適方法的指南。 第六章：時間序列數據的初步探討 本部分將視角轉嚮時間序列數據。我們將介紹時間序列數據的基本特徵，如平穩性（Stationarity）的概念及其重要性。本章構建瞭自迴歸（AR）和移動平均（MA）模型的初步框架，並講解瞭如何通過平穩性檢驗（如ADF檢驗）來識彆時間序列的內在結構。 第三部分：濛特卡洛模擬法的核心應用 第七章：濛特卡洛模擬導論 本章是全書的重點之一，係統介紹濛特卡洛（MC）模擬方法的原理。我們將從隨機抽樣、僞隨機數生成器的特性講起，解釋如何通過重復模擬來逼近真實的概率分布和期望值。本章將詳細展示如何利用電子錶格軟件（如Microsoft Excel）強大的矩陣運算和隨機數生成功能，搭建初步的模擬環境，例如模擬拋硬幣的次數分布。 第八章：利用濛特卡洛模擬進行參數估計和檢驗 我們將把MC方法應用於計量經濟學的核心問題。首先，演示如何利用MC模擬來驗證在有限樣本下，OLS估計量的漸近性質是否成立。隨後，重點講解如何通過模擬重采樣（Bootstraping）技術，來計算在存在復雜異方差或非正態誤差項時，參數估計量的更準確的標準誤和置信區間。這使得讀者可以超越依賴嚴格理論假設的局限。 第九章：處理復雜模型的穩健性分析 在更復雜的模型結構中，解析解往往難以求得。本章展示瞭MC模擬在處理這些“棘手”情況下的威力。例如，我們將模擬在非綫性約束或存在高階滯後變量的模型中，估計參數的分布情況。通過大量模擬，我們可以評估不同估計策略的穩健性，並對模型設定進行敏感性分析，瞭解關鍵參數對模型假設變化的反應程度。 第十章：政策評估與風險分析的模擬 本章將計量經濟學與實際決策相結閤。我們將構建一個簡單的宏觀經濟模型，通過設定不同的政策衝擊（如財政支齣增加），並利用濛特卡洛模擬來評估這些政策對關鍵經濟指標（如通貨膨脹、失業率）的長期影響分布。這為讀者提供瞭一種量化政策不確定性和風險暴露的實用工具。 結語：邁嚮高級計量經濟學 本書的目的是為讀者打下堅實的理論基礎，並武裝以強大的數值模擬能力。掌握瞭濛特卡洛方法，讀者便能更自信地處理現實世界數據所固有的復雜性和不確定性。本書為後續學習因果推斷、麵闆數據模型或更高級的時間序列分析，如嚮量自迴歸（VAR）模型，奠定瞭不可或缺的實踐基礎。 --- 本書特點： 理論與實踐並重： 既有嚴格的統計學理論支撐，又緊密結閤實際經濟案例。 操作性強： 詳細指導讀者如何利用普及性軟件（Microsoft Excel）實現復雜的模擬過程。 側重現代方法： 重點介紹對當代經濟分析至關重要的濛特卡洛與重采樣技術。 案例驅動學習： 所有關鍵概念都通過具體的經濟數據實例進行演示和驗證。

評分☆☆☆☆☆

我注意到這本書在內容深度上的把控非常精妙，它似乎在“入門”和“深入”之間找到瞭一個絕佳的平衡點。它沒有滿足於僅僅停留在基礎的綫性迴歸模型，而是自然地引導讀者進入瞭更復雜的時間序列或者麵闆數據分析的領域，而且在引入這些新概念時，都是建立在前麵已經掌握的堅實基礎之上。這種內容的遞進是如此自然，讓你在不知不覺中就已經掌握瞭比預期更深層次的知識。這種對知識體係的完整構建，使得這本書不僅僅是一本可供參考的工具書，更像是一套完整的學習路徑規劃。對於渴望通過一本書籍係統性提升自己計量分析能力的讀者來說，這本書提供瞭一個非常全麵且值得信賴的框架。

評分☆☆☆☆☆

坦率地說，我一直對需要大量手動計算的經濟學書籍感到頭疼，但這本書在這方麵做得非常齣色，體現瞭極高的實用價值。它將原本需要耗費大量時間和精力在手工計算上的復雜過程，巧妙地融入到瞭具體的軟件應用場景中。作者對於如何利用現有工具來驗證和探索理論的講解非常到位，這無疑極大地解放瞭讀者的精力，讓他們可以將更多注意力放在對結果的解釋和模型構建的策略上，而不是糾結於繁瑣的計算錯誤。這種將計算工具視為研究夥伴而非簡單代步工具的理念，在全書中都有所體現，使得學習過程不再是枯燥的公式記憶，而變成瞭一種富有創造性的數據探索之旅。對於希望快速將理論知識轉化為實際操作能力的讀者，這一點絕對是巨大的加分項。

評分☆☆☆☆☆

這本書的文字風格透露齣一種沉穩且略帶幽默感的學者氣息，讀起來既不顯得過於死闆，也保持瞭應有的學術嚴謹性。作者似乎非常善於捕捉讀者可能在哪些地方産生睏惑，並在那些關鍵的轉摺點上，會用一種非常具有啓發性的口吻進行引導和澄清。我尤其欣賞它在討論高級主題時所展現齣的那種自信和清晰度，它不像有些教材那樣，在遇到難題時就開始含糊其辭，而是坦然地將復雜性展現齣來，但同時給齣瞭清晰的導航圖。這種教學態度給予瞭讀者一種強烈的信心：隻要按部就班地跟隨，即便是那些看似高不可攀的計量經濟學難題，也是可以被攻剋的。它提供的不僅僅是知識，更是一種解決學術睏境的信心和方法論。

評分☆☆☆☆☆

這本書的章節組織結構簡直是教科書級彆的典範，邏輯鏈條銜接得天衣無縫。從最基礎的數據處理和描述性統計開始，它沒有絲毫含糊，每一個步驟都交代得清清楚楚，這對於初學者來說至關重要。當我讀到關於迴歸分析的部分時，我發現作者不僅關注於如何運行模型，更深入探討瞭模型假設背後的經濟學直覺和統計學原理。更有意思的是，它似乎非常注重理論與實踐的結閤，在每一個關鍵的理論點之後，都會緊接著齣現一個詳盡的案例分析，而且這些案例的背景設置都非常貼近現實世界的經濟現象，而不是那些脫離實際的純數學推導。這種“理論—案例—應用”的教學閉環設計，極大地增強瞭閱讀的連貫性和知識的吸收效率，讓人感覺自己不僅僅是在“學書本知識”，而是在“學習解決實際問題的方法論”。

評分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計挺吸引人的，那種深沉的藍色調，配上簡潔的字體，給人一種專業又嚴謹的感覺。我第一次翻開它的時候，就被那種清晰的排版和易於理解的圖錶吸引住瞭。雖然標題裏提到瞭“計量經濟學”和“濛特卡洛模擬”，聽起來可能有點讓人望而生畏，但這本書的敘事方式非常平易近人，仿佛作者是坐在你旁邊，耐心地為你講解每一個概念。尤其是在解釋復雜的統計理論時，它總是能找到一個非常直觀的比喻，讓我這個非科班齣身的人也能迅速抓住核心要義。我特彆欣賞它在基礎概念建立上的紮實程度，沒有急於求成地拋齣高深的公式，而是步步為營，確保讀者對數據背後的邏輯有一個深刻的理解。這種循序漸進的教學方法，對於想要係統學習這門學科的讀者來說，無疑是一個極佳的起點，它成功地將晦澀的理論轉化成瞭可以操作和實踐的知識體係。