具體描述
商品參數
| 期權波動率與定價：高*交易策略與技巧（原書第2版） | ||
| 定價 | 128.00 | |
| 齣版社 | 機械工業齣版社 | |
| 版次 | 1 | |
| 齣版時間 | 2018年01月 | |
| 開本 | 16 | |
| 作者 | （美）謝爾登·納坦恩伯格（Sheldon Natenberg） | |
| 裝幀 | 平裝 | |
| 頁數 | 0 | |
| 字數 | 0 | |
| ISBN編碼 | 9787111589662 | |
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目錄
序言
中文版序
前言
第1章金融閤約/
1.1買入與賣齣/
1.2遠期閤約的名義價值/
1.3結算流程/
1.4市場誠信/
第2章遠期定價/
2.1實物商品（糧食、能源産品、貴金屬等）/
2.2股票/
2.3債券與票據/
2.4外匯/
2.5股票與期貨期權/
2.6套利/
2.7股利/
2.8賣空/
第3章閤約規範與期權術語/
3.1閤約規範/
3.2期權價格的構成/
第4章期權到期損益/
4.1平價關係圖/
第5章理論定價模型/
5.1概率的重要性/
5.2一種簡單的方法/
5.3布萊剋-斯科爾斯模型/
第6章波動率/
6.1隨機遊走和正態分布/
6.2均值和標準差/
6.3遠期價格作為分布的均值/
6.4波動率作為標準差/
6.5按時間衡量波動率/
6.6波動率和觀測到的價格變化/
6.7關於利率産品/
6.8對數正態分布/
6.9解釋波動率數據/
第7章風險度量Ⅰ/
7.1Delta/
7.2Gamma/
7.3Theta/
7.4Vega/
7.5Rho/
7.6風險度量的解釋/
第8章動態對衝/
8.1初始對衝/
第9章風險度量Ⅱ/
9.1Delta/
9.2Theta/
9.3Vega/
9.4Gamma/
9.5Lambda（Λ）/
第10章價差導論/
10.1什麼是價差/
10.2期權價差/
第11章波動率價差/
11.1跨式期權/
11.2寬跨式期權/
11.3蝶式期權/
11.4鷹式期權/
11.5比例價差/
11.6聖誕樹形期權/
11.7日曆價差/
11.8時間蝶式期權/
11.9利率和股利變化的影響/
11.10對角價差/
11.11選擇一個恰當的策略/
11.12調整/
11.13價差指令輸入/
第12章牛市價差與熊市價差/
12.1裸頭寸/
12.2牛、熊比例價差/
12.3牛、熊蝶式期權與牛、熊日曆價差/
12.4垂直價差/
第13章風險因素/
13.1波動率風險/
13.2現實的考慮/
13.3誤差限度是多少/
13.4股利與利息/
13.5什麼是好的價差/第14章閤成頭寸/
14.1閤成標的閤約/
14.2閤成期權/
14.3價差策略中的閤成頭寸/
14.4鐵蝴蝶期權和鐵鷹式期權/
第15章期權套利/
15.1期貨期權/
15.2鎖定的期貨市場/
15.3股票期權/
15.4套利風險/
第16章美式期權提前行權/
16.1套利邊界/
16.2股票看漲期權提前行權/
16.3股票市場提前執行看跌期權/
16.4賣空提前行權股票的影響/
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