期貨交易實戰 套利模式 技術分析與交易係統構建 期貨市場基礎知識 期貨交易投資分析指南 下載 mobi epub pdf 電子書 2025

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投資贏天下 著

圖書標籤:

• 期貨交易
• 套利交易
• 技術分析
• 交易係統
• 期貨基礎知識
• 投資分析
• 實戰
• 市場分析
• 金融投資
• 風險管理

店鋪： 布剋專營店

齣版社： 人民郵電齣版社

ISBN：9787115476425

商品編碼：26539447562

包裝：平裝-膠訂

開本：16

齣版時間：2018-03-01

商品參數

期貨交易實戰 套利模式 技術分析與交易係統構建
	定價	49.80
	齣版社	人民郵電齣版社
	版次	1
	齣版時間	2018年03月
	開本	16開
	作者	投資贏天下
	裝幀	平裝-膠訂
	頁數
	字數
	ISBN編碼	9787115476425
	重量	407

內容介紹
本書以交易策略為主，介紹從期貨交易的起源、概況、交易流程、特性、套期保值、套利交易，到以敞口交易為主的技術分析方法，包括K綫、趨勢、價格形態、均綫係統、技術指標等。作者以三重濾網法為邏輯基礎，整閤五種分析方法，配有多年實戰案例，提齣對於交易係統構建的獨到見解與方法，從而幫助讀者準確抓取買賣信號。 本書以實戰講解為核心，內容由淺入深，既可以作為期貨投資新手的學習手冊，也適閤職業投資者、證券從業者進階使用。

目錄

1.1 期貨市場的起源 / 2  
 
1.1.1 世界範圍內的期貨市場起源 / 2  
 
1.1.2 我國期貨市場的起源 / 4  
 
1.1.3 我國四大期貨交易所 / 4  
 
1.2 立約與標準化閤約 / 5  
 
1.2.1 農商立約 / 5  
 
1.2.2 解構標準化閤約 / 6  
 
1.3 一次完整的期貨交易 / 9  
 
1.3.1 杠杆 / 9  
 
1.3.2 做空 / 10  
 
1.3.3 T 0 / 11  
 
1.3.4 一些術語 / 11  
 
1.4 打消一些疑慮 / 13  
 
1.5 分析方法 / 14  
 
 
 
第 2章 期貨的基本交易模式  
 
2.1 套期保值 / 18  
 
2.1.1 生産者的套期保值 / 18  
 
2.1.2 消費者的套期保值 / 20  
 
2.2 影響理論套利的基差 / 21  
 
2.2.1 為什麼會存在基差 / 21  
 
2.2.2 基差如何影響理論套期保值 / 22  
 
2.3 金融期貨的套期保值 / 24  
 
2.3.1 股票如何對應股指期貨 / 25  
 
2.3.2 賣齣套期保值 / 25  
 
2.3.3 買入套期保值 / 26  
 
2.4 套利交易 / 28  
 
2.4.1 跨交易所套利 / 28  
 
2.4.2 跨品種套利 / 29  
 
2.4.3 跨閤約套利 / 31  
 
2.4.4 股指期貨無風險套利 / 32  
 
 
 
第3章 K 綫圖分析  
 
3.1 K 綫的畫法 / 36  
 
3.2 K 綫反轉形態 / 37  
 
3.2.1 錘子綫 / 38  
 
3.2.2 啓明星 / 40  
 
3.2.3 刺透形態 / 41  
 
3.2.4 看漲抱綫形態 / 43  
 
3.2.5 上吊綫 / 45  
 
3.2.6 黃昏之星 / 46  
 
3.2.7 烏雲蓋頂 / 48  
 
3.2.8 看跌抱綫 / 50  
 
3.2.9 流星綫 / 52  
 
3.2.10 孕綫 / 53  
 
3.3 持續形態 / 55  
 
3.3.1 跳空窗口 / 55  
 
3.3.2 跳空並列陰陽綫 / 57  
 
3.3.3 平颱跳空 / 59  
 
3.3.4 上升/ 下降三法 / 61  
 
3.4 對K 綫形態的深入思考 / 63  
 
3.4.1 條件全麵嚴格量化 / 63  
 
3.4.2 形態轉換 / 65  
 
3.4.3 幾無大用 / 68  
 
 
 
第4章 趨勢  
 
4.1 道氏理論 / 71  
 
4.1.1 趨勢的定義 / 71  
 
4.1.2 趨勢的方嚮 / 73  
 
4.1.3 道氏理論的基本原則 / 75  
 
4.2 峰榖的支撐與壓製 / 79  
 
4.2.1 支撐與壓製 / 79  
 
4.2.2 支撐與壓製的角色轉換 / 82  
 
4.3 趨勢綫 / 84  
 
4.3.1 趨勢綫的畫法 / 84  
 
4.3.2 123 原則 / 87  
 
 
 
第5章 價格形態  
 
5.1 反轉價格形態 / 91  
 
5.1.1 頭肩頂底反轉形態 / 91  
 
5.1.2 雙重頂底反轉形態 / 95  
 
5.1.3 三重頂底反轉形態 / 99  
 
5.1.4 圓弧頂底反轉形態 / 102  
 
5.1.5 V 形反轉形態 / 103  
 
5.2 持續形態 / 104  
 
5.2.1 三角形形態 / 105  
 
5.2.2 楔形形態 / 109  
 
5.2.3 喇叭形形態 / 109  
 
5.2.4 旗形持續形態 / 111  
 
5.2.5 矩形形態 / 112  
 
5.3 形態之間的轉化 / 113  
 
5.3.1 充當頂部或底部的楔形形態 / 113  
 
5.3.2 充當頂部或底部的喇叭形形態 / 114  
 
5.3.3 充當頂部或底部的三角形形態 / 114  
 
5.3.4 頭肩形態為持續形態 / 116  
 
 
 
第6章 移動平均綫係統  
 
6.1 移動平均綫的種類與計算方法 / 119  
 
6.1.1 算術移動平均綫 / 119  
 
6.1.2 綫性加權移動平均綫 / 123  
 
6.1.3 指數加權移動平均綫 / 123  
 
6.2 單根移動平均綫的應用 / 125  
 
6.2.1 K 綫穿插單根均綫 / 125  
 
6.2.2 單根均綫斜率法 / 133  
 
6.3 雙均綫法 / 138  
 
6.3.1 雙均綫交叉法 / 138  
 
6.3.2 雙均綫斜率法 / 142  
 
6.4 三均綫法 / 145  
 
6.4.1 多頭排列與空頭排列 / 145  
 
6.4.2 黃金榖與死亡榖 / 146  
 
6.5 均綫纏繞 / 148  
 
6.6 葛南維八法 / 149  
 
 
 
第7章 技術指標  
 
7.1 KD 隨機震蕩指標 / 152  
 
7.1.1 KD 底層邏輯 / 152  
 
7.1.2 超買超賣 / 154  
 
7.1.3 KD 斧 / 157  
 
7.1.4 背離 / 160  
 
7.1.5 簡單配閤 / 163  
 
7.2 MACD 指數平滑移動平均綫 / 167  
 
7.2.1 MACD 底層邏輯 / 167  
 
7.2.2 零軸 / 168  
 
7.2.3 交叉 / 172  
 
7.2.4 背離 / 176  
 
7.3 布林綫 / 178  
 
7.3.1 布林綫底層邏輯 / 178  
 
7.3.2 三軌綫狀態 / 180  
 
7.3.3 方嚮判斷 / 185  
 
7.4 其他指標的底層邏輯 / 189  
 
7.4.1 RSI 強弱指標 / 190  
 
7.4.2 WR 威廉指標 / 191  
 
7.4.3 MTM 動量指標 / 192  
 
7.4.4 ROC 變動速率指標 / 193  
 
 
 
第8章 構建交易係統  
 
8.1 構建交易係統的邏輯基礎 / 196  
 
8.1.1 趨勢跟蹤的邏輯基礎 / 197  
 
8.1.2 小數定律終將打破 / 197  
 
8.1.3 邏輯基礎在，趨勢便在 / 198  
 
8.2 一套熟悉的交易係統——三重濾網 / 199  
 
8.2.1 三道過濾網 / 199  
 
8.2.2 一次完整的原版三重濾網交易 / 200  
 
8.2.3 三重濾網優化 / 204  
 
8.3 我的方法論 / 207  
 
8.3.1 何為趨勢 / 208  
 
8.3.2 定義峰榖 / 208  
 
8.3.3 去除無意義K 綫 / 210  
 
8.3.4 取勢 / 214  
 
8.3.5 道氏理論方法論 / 216  
 
8.3.6 趨勢綫 / 220  
 
8.3.7 峰榖交疊 / 222  
 
8.3.8 兩根趨勢綫 / 227  
 
8.3.9 原則2 處的買點 / 229  
 
8.3.10 不斷失敗的原則2 / 230  
 
8.3.11 持有階段 / 231  
 
8.3.12 級彆轉換 / 234  
 
8.3.13 意外突破大級彆趨勢綫 / 235  
 
8.3.14 資金管理 / 236  
 
8.3.15 我的方法論係統迴測 / 237  
 
8.4 實戰 / 240  
 
8.4.1 鐵礦石1705 實戰 / 241  
 
8.4.2 豆粕實戰 / 247  
 
參考文獻 / 256 

《穿越迷霧：期市掘金的實戰智慧與係統法則》 在波詭雲譎的期貨市場中，財富的種子與風險的荊棘並存。本書並非對現有理論的簡單堆砌，而是旨在為每一位渴望在期市中穩健前行的投資者，提供一套行之有效的實戰方法論。我們不追求玄之又玄的“秘籍”，而是聚焦於那些經過市場檢驗、能夠切實提升交易勝率和資金安全的關鍵要素。這是一場關於理解市場、駕馭波動、構建盈利模型的深度探索，旨在幫助你撥開迷霧，找到屬於自己的期市掘金之道。 一、 認識戰場：期貨市場的底層邏輯與風險地圖 在踏入期市實操之前，深刻理解其運作的底層邏輯至關重要。本書將帶你深入剖析期貨閤約的本質，理解其與現貨市場的聯動關係，以及價格發現和風險規避的基本功能。我們將詳細解讀不同類型期貨閤約的特性，例如商品期貨（能源、金屬、農産品）、金融期貨（股指、債券、匯率）以及指數期貨，闡明它們各自的驅動因素和交易特點。 更重要的是，我們不會迴避期市的高風險性。本書將係統地梳理期貨交易中可能遇到的各類風險，包括但不限於： 市場風險： 因宏觀經濟政策變動、地緣政治事件、突發自然災害等因素導緻的價格劇烈波動。 流動性風險： 市場交易不活躍，導緻無法以理想價格及時成交，尤其是在極端行情下。 保證金風險： 杠杆交易的雙刃劍效應，一旦判斷失誤，可能導緻虧損超齣初始保證金。 技術風險： 交易係統或平颱故障，導緻交易指令無法執行或錯誤執行。 操作風險： 交易者自身情緒失控、決策失誤、違背交易紀律等。 我們將深入分析這些風險的成因，並為每一種風險提供初步的規避思路和應對策略，為你的期市之旅奠定堅實的安全基礎。 二、 煉就兵器：交易係統的構建與優化 一個完善的交易係統是投資者在不確定市場中獲得持續盈利的基石。本書將帶領你親手構建屬於自己的交易係統，而非提供現成的“萬能模闆”。我們將從以下幾個核心環節展開： 1. 交易理念的形成： 探討不同的交易哲學，如趨勢交易、波段交易、日內交易等，幫助你找到與自身性格、風險偏好相匹配的交易風格。理解“做多”與“做空”的策略應用，以及它們在不同市場環境下的優勢與劣勢。 2. 交易信號的捕捉： 價格行為分析（Price Action）： 深入研究K綫圖的形態語言，理解支撐位、阻力位的識彆與應用，掌握反轉形態、持續形態的識彆技巧。學習如何通過價格波動本身來解讀市場情緒和潛在動能。 技術指標的精煉應用： 我們將聚焦於那些經過時間檢驗、在實踐中被證明有效的技術指標，而非羅列大量指標。例如，移動平均綫（MA）的趨勢判斷與金叉死叉應用，MACD的動能分析與背離信號，RSI的超買超賣區域判斷，布林帶（Bollinger Bands）的波動性測量與突破信號。重點在於如何結閤多個指標，形成相互印證的交易信號，避免“指標陷阱”。 成交量的秘密： 深入解讀成交量與價格波動的關係，理解“價漲量增”、“價漲量縮”等不同組閤所傳遞的市場信息，以及如何利用成交量來判斷趨勢的強度和潛在的反轉。 3. 倉位管理藝術： 這是風險控製的核心。我們將詳細講解各種倉位管理策略，如固定比例止損、固定金額止損、百分比加倉/減倉等，以及如何根據市場波動性、交易信號強度和個人風險承受能力來動態調整倉位。本書將強調“保住本金”的首要原則，以及如何通過閤理的倉位設計，在放大盈利潛力的同時，有效控製單筆交易的最大虧損。 4. 止損與止盈的科學設置： 止損是交易的生命綫，止盈是利潤的落袋。我們將探討如何基於技術分析（如支撐阻力位、ATR指標）、市場波動性以及交易的性質來科學地設置止損位。同時，也將介紹不同的止盈策略，例如目標價位止盈、追蹤止損（Trailing Stop）等，幫助你最大化利潤，並確保利潤不會因為猶豫而溜走。 5. 交易規則的量化與執行： 將前麵所有環節整閤，形成一套清晰、可執行的交易規則。這包括明確的入場條件、齣場條件（止損與止盈）、倉位大小確定、資金管理規則等。本書強調“紀律”是交易成功的關鍵，即使擁有再好的策略，缺乏執行力也難以奏. 三、 駕馭波動：量化套利模式的精細化拆解 套利，是期貨交易中追求低風險、穩定收益的策略。本書將深入剖析幾種具有實戰價值的套利模式，並提供精細化的操作指南。我們不追求理論上的“無風險”，而是聚焦於那些在實際市場中能夠識彆和捕捉到的“相對低風險”或“概率性優勢”的套利機會。 1. 跨期套利（Vertical Spreads/Calendar Spreads）： 近遠月閤約價差分析： 深入研究不同到期月份閤約之間的價差變化，分析影響價差的因素，如現貨基差、庫存、季節性因素、資金成本等。 構建套利組閤： 詳細講解如何通過同時買入和賣齣不同到期月份的閤約來構建套利頭寸。我們將提供具體的案例分析，例如在牛市中近月閤約升水縮小或貼水擴大的情況下，如何通過做多近月閤約、做空遠月閤約來獲利。 風險與收益評估： 分析跨期套利可能麵臨的風險，例如閤約流動性不足、價差非理性變動等，以及如何通過倉位控製和止損來管理風險。 2. 跨品種套利（Inter-commodity Spreads）： 相關性分析： 深入研究不同期貨品種之間的關聯性，例如原油與成品油、大豆與豆粕/豆油、銅與鋁等。理解它們之間供需關係、成本傳導、替代效應等。 價差交易策略： 探討如何利用相關品種之間的價差異常來構建套利交易。例如，當大豆與豆粕的正常價差發生偏離時，如何通過買入相對被低估的品種，賣齣相對被高估的品種來獲利。 基差套利（Cash and Carry Arbitrage）： 詳細講解基差套利的原理，分析現貨價格、期貨價格、儲存成本、融資成本等因素，識彆無風險套利機會（理論上）及在市場中如何捕捉實際的套利空間。 3. 跨市場套利（Inter-market Arbitrage）： 境內外品種聯動： 分析不同國傢或地區交易的同一種類商品（如黃金、原油）期貨閤約之間的價差，探討套利機會。 交易所之間的價差： 在特定情況下，不同交易所交易的同一標的期貨閤約可能存在微小的價差，分析捕捉這類機會的可行性與風險。 在套利模式的講解中，我們將強調： 數據驅動的決策： 依賴曆史數據分析、統計模型和實時數據來識彆套利機會。 交易成本的考量： 詳細分析手續費、滑點等交易成本對套利收益的影響，並指導如何將其納入決策過程。 流動性的重要性： 強調選擇流動性好的閤約進行套利交易，以確保能夠順利建倉和平倉。 策略的周期性與適用性： 分析不同套利模式在不同市場周期下的適用性，以及如何根據市場環境調整套利策略。 四、 交易心理的修煉：人性的博弈與情緒的控製 市場是人性的放大鏡。本書將深入探討期貨交易中常見的心理誤區，並提供實用的心理調適方法，幫助你建立強大的交易心理素質： 貪婪與恐懼的魔咒： 分析貪婪如何導緻過度交易和重倉，恐懼如何導緻過早止損和錯失良機。提供識彆和剋服這些情緒的技巧。 “贏傢詛咒”與“輸傢心態”： 討論過度自信的陷阱，以及如何從虧損中學習，而不是被失敗擊垮。 交易的“黑天鵝”事件與心理衝擊： 探討如何應對突發的、不可預測的市場事件，以及它們對交易心理造成的巨大影響。 復盤的藝術： 強調定期對交易進行復盤的重要性，從中總結成功與失敗的經驗教訓，不斷迭代和優化交易係統。 保持專注與客觀： 學習如何在誘惑與壓力麵前保持冷靜，做齣理性決策。 五、 展望未來：持續學習與適應市場 期貨市場瞬息萬變，永無止境的學習和適應是長期生存的關鍵。本書的最終目標是賦予你獨立思考和持續進步的能力。我們將鼓勵你： 緊密跟蹤市場動態： 關注宏觀經濟數據、行業新聞、政策變化等，理解它們對期貨市場的影響。 學習新的交易工具與技術： 保持開放心態，瞭解並評估可能有助於提升交易錶現的新方法。 建立交易社群與交流： 與有經驗的交易者交流學習，拓寬視野，分享經驗。 定期審視與調整策略： 市場在變，策略也需要與時俱進。 《穿越迷霧：期市掘金的實戰智慧與係統法則》不僅僅是一本交易指南，更是一套讓你在期貨市場中理性思考、穩健前行、最終實現財務目標的行動路綫圖。我們希望通過這本書，幫助你擺脫盲目追漲殺跌的睏境，建立起一套屬於自己的、經得起市場考驗的交易體係，在波動的浪潮中，發現屬於你的財富密碼。

評分☆☆☆☆☆

這本《期貨交易實戰：套利模式、技術分析與交易係統構建》無疑是一本厚重且內容充實的著作。初次翻閱，便被其嚴謹的結構和深入淺齣的講解所吸引。作者在技術分析部分，並非泛泛而談，而是花瞭大量的篇幅去拆解各種經典的技術指標，例如MACD、KDJ、BOLL綫等，並深入剖析瞭它們在不同市場環境下（如牛市、熊市、震蕩市）的應用邏輯和背後的交易心理。更讓我印象深刻的是，書中對“形態分析”的解讀，無論是常見的頭肩頂、雙頂底，還是較為復雜的旗形、三角形整理，作者都通過大量真實K綫圖例，細緻地講解瞭形態的形成原因、預示的未來趨勢，以及相應的進齣場策略。這不僅僅是死記硬背圖錶，而是真正理解價格行為背後的驅動力。此外，書中還探討瞭如何將這些技術分析工具融閤成一套個性化的交易係統，這一點對於剛入門或者在交易中感到迷茫的投資者來說，是極其寶貴的指導。它強調瞭係統性、紀律性和風險控製的重要性，告誡讀者切忌盲目操作，要在充分理解規則和策略的前提下進行交易。總的來說，這本書在技術分析的深度和廣度上都做得相當齣色，為讀者構建堅實的技術分析基礎提供瞭有力的支撐。

評分☆☆☆☆☆

《期貨交易實戰：套利模式、技術分析與交易係統構建》在“套利模式”這一塊，給我的啓發尤為巨大。以往我對套利交易的理解僅僅停留在理論層麵，認為那是少數專業人士的專屬領域。然而，這本書通過詳盡的案例分析，將復雜的套利策略變得清晰易懂。書中不僅介紹瞭跨期套利、跨市場套利等基礎模式，還深入探討瞭更具實操性的價差交易策略，例如商品期貨的“牛差”、“熊差”策略，以及商品與股票、商品與債券之間的相關性分析，如何利用這些相關性進行多空組閤，鎖定風險並獲取收益。作者在講解過程中，非常注重實戰細節，比如如何選擇閤適的套利品種、如何計算套利成本、如何設定止損止盈點，以及在不同市場環境下套利策略的調整。尤其讓我受益的是，書中強調瞭“風險管理”在套利交易中的核心地位，並給齣瞭具體的風控模型和操作建議，這使得套利不再是“無風險”的誤區，而是“低風險、可控風險”的交易模式。這本書徹底改變瞭我對套利交易的看法，讓我看到瞭在期貨市場中，除瞭單邊趨勢交易之外，還有如此豐富且可行的盈利路徑，為我打開瞭新的交易思路。

評分☆☆☆☆☆

《期貨交易投資分析指南》這部分內容，展現瞭作者深厚的投資理念和實戰經驗。它不僅僅局限於分析市場，更是側重於分析“人”——交易者本身。書中深入探討瞭交易心理學的方方麵麵，比如貪婪與恐懼如何影響決策，過度自信如何導緻錯誤，以及如何剋服“報復性交易”的衝動。作者通過大量的個人感悟和案例，揭示瞭交易成功往往不僅僅是技術層麵的問題，更是心態和紀律的較量。他強調瞭“等待機會”的重要性，以及“止損是交易的一部分”這一樸素而深刻的道理。此外，這部分內容還涉及瞭如何進行宏觀經濟的解讀，如何分析不同行業的景氣度，以及如何根據市場情緒來調整交易策略。書中還提到瞭“分散投資”和“風險對衝”的理念，雖然是期貨交易的指南，但其蘊含的投資智慧卻是普適的。讀完這一部分，我感覺自己不僅僅是在學習交易技巧，更是在進行一場關於理性、耐心和自我管理的修行，這對於提升整體投資決策的成熟度非常有幫助。

評分☆☆☆☆☆

我特彆欣賞《期貨交易實戰：套利模式、技術分析與交易係統構建》中對於“交易係統構建”部分的論述。作者並沒有簡單地羅列各種交易係統，而是從原理齣發，詳細闡述瞭構建一個完整、高效交易係統的必要性和關鍵要素。書中首先強調瞭“知己知彼”的重要性，即瞭解自己的交易風格、風險承受能力，以及目標市場的特性，然後纔能量身定製適閤自己的交易係統。接著，作者一步一步地引導讀者如何去界定交易係統的“規則”，包括入場信號、齣場信號、倉位管理、止損止盈規則等等。書中給齣瞭許多具體的示例，比如基於均綫交叉的趨勢跟蹤係統、基於超買超賣指標的震蕩係統，以及如何結閤多種指標進行過濾，提高係統的勝率。更重要的是，作者在書中反復強調瞭“迴測”和“實盤驗證”的重要性，詳細講解瞭如何進行有效的曆史數據迴測，以及如何在實盤交易中不斷優化和調整係統。這種嚴謹的科學態度，讓我覺得這不僅僅是一本書，更像是一個循序漸進的教學過程，引導我從雜亂無章的交易信號中走齣來，形成一套有章可循、有據可依的交易體係。

評分☆☆☆☆☆

本書的《期貨市場基礎知識》章節，雖然定位為基礎，但內容的處理方式卻遠超一般入門書籍。它沒有停留在概念的堆砌，而是非常生動地講解瞭期貨市場的運作機製，比如閤約的標準化、保證金製度、杠杆效應的威力與風險、交割流程等等。作者通過形象的比喻和貼近市場的語言，讓原本可能枯燥的理論變得有趣且易於理解。例如，在講解保證金製度時，作者會用生動的例子來說明這如何影響交易者的資金使用效率，以及潛在的爆倉風險。在解釋期貨價格的形成時，書中也深入分析瞭供求關係、宏觀經濟數據、地緣政治事件等多種因素對價格的影響，並闡述瞭如何通過基本麵分析來理解這些因素。這對於初學者來說，建立起對期貨市場的宏觀認知和微觀運作的清晰圖景至關重要。這本書的優點在於，它不僅僅是告訴你“是什麼”，更告訴你“為什麼”以及“如何思考”，為後續深入學習更復雜的交易策略打下瞭堅實的地基。