期货程序化交易实战入门与技巧 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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王征，李晓波著 著

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店铺： 文轩网教育考试专营店

出版社： 中国铁道出版社

ISBN：9787113237448

商品编码：26712195156

出版时间：2018-03-01

期货程序化交易实战入门与技巧 作  者:王征,李晓波 著 定  价:49 出 版 社:中国铁道出版社 出版日期:2018年03月01日 页  数:283 装  帧:平装 ISBN:9787113237448 ●第1章 程序化交易快速入门
●1.1 初识程序化交易
●1.1.1 什么是程序化交易
●1.1.2 程序化交易的类型
●1.1.3 程序化交易的优点
●1.1.4 程序化交易的缺点
●1.2 程序化交易的发展
●1.2.1 程序化交易的起源
●1.2.2 程序化交易在中国
●1.3 程式化交易系统的设计思路
●1.3.1 设计思想
●1.3.2 系统特点
●1.3.3 系统的技术与理论分析基础
●1.3.4 系统的技术策略
●1.4 程序化交易策略的开发
●1.5 程序化交易策略的评估
●1.5.1 策略本身的完整性
●1.5.2 绩效报告的整体评估
●1.5.3 测试数据的真实性
●1.5.4 策略参数灵活可控性
●部分目录

内容简介

王征、李晓波著的《期货程序化交易实战入门与技巧》首先讲解程序化交易的基础知识，即程序化交易的定义、类型、优缺点、发展，程序化交易系统的设计思路，程序化交易策略的开发与评估，赢智程序化交易软件，如何实现程序自动化；然后讲解程序化交易语言，即麦语言的常量、变量、运算符、函数、模型语句、模型基本结构；接着讲解程序化交易的一般模型、复杂模型、基本面模型、算法交易模型的编写方法与技巧及模型回测 ；然后讲解趋势模型、公式条件单、算法交易模型编写实例 ；后讲解程序化交易的优化策略、后台程序化、多账号下单。
在讲解过程中既考虑读者的学习习惯，还通过具体实例剖析讲解期货程序化实际交易过程中的热点问题、关键问题及种种难题。
本书适用于新老期民、中小散户、职业操盘手和专业期评人士，更适用于那些有志于在这个充满风险、充满寂寞的征程上默默前行的征战者和屡败屡战、愈挫愈奋并终战胜失等
王征,李晓波 著 李晓波，从事金融衍生品市场交易及管理近20年，有着丰富的经验和体会，对靠前外贵金属、外汇、邮币卡、大宗商品及股市等主流交易方式有着深刻的了解，擅长股票、期货、黄金、白银、邮币卡、外汇的培训指导，经常活跃在靠前及岛城各大金融讲坛，深为投资者喜爱。可为个人投资者及机构提供分析、投资咨询，交易指导，理财培训等多方位的专业服务。 在期货市场，有这样的一群神秘人物。他们不太关心交易标的的基本面，也不太关心交易标的的新闻，甚至连研报也很少阅读。他们交易的主要依据是交易标的的价格变动。    他们是资本市场上交易快的玩家之一，在千分之一秒之间就可以对市场的趋势做出判断，做出交易；    他们是资本市场上遵守纪律的选手，进退腾挪，严格有序；    他们虽然大多数是单枪匹马作战，但是背后却有着先进的计算机技术和海量的计算能力进行辅助；    他们虽然少见于公众视野，但是却能够每年创造两位数以上甚至翻倍的收益；    他们虽然身负“交易员”之名，但是自称是挖掘金融宝藏的“矿工”，而正式的名称是“程序化交易员”。 &nbs;等

《交易者的内心世界：穿越市场波动，找到盈利的节奏》 导语： 在波诡云谲的金融市场中，无数交易者前赴后继，探索着盈利的奥秘。然而，许多人往往将目光聚焦于技术指标、交易系统，却忽略了最核心的驱动力——交易者的内心。本书并非一本教你如何编写代码、构建策略的教科书，而是深入剖析交易心理学、情绪管理、风险认知和认知偏差，旨在帮助您构建强大而稳定的交易心态，从而在变幻莫测的市场中找到属于自己的盈利节奏。 第一章：认识你的市场之“我”——交易心理学的基石 人性的弱点与市场的放大效应： 贪婪与恐惧的轮回： 深入剖析贪婪在盈利时如何膨胀，导致过度交易和冒进；恐惧在亏损时如何侵蚀判断，导致过早止损或错过机会。我们将通过真实的案例，揭示这两种基本情绪如何在市场中制造巨大的波动，以及它们如何影响交易者的决策。 希望的陷阱： 探讨“希望”在交易中的双重性。当价格朝着我们预期的方向发展时，希望会让我们过度乐观，不愿止损；当价格不利时，希望又会让我们沉迷于“回调”的幻想，错失离场的时机。我们将学习如何区分健康的期待与盲目的希望。 后悔与错失恐惧 (FOMO)： 分析后悔情绪如何让我们纠结于过去的错误决策，影响未来的判断。探讨错失恐惧 (FOMO) 如何驱使我们在没有充分准备的情况下冲入市场，追涨杀跌，最终陷入亏损。 认知偏差：思维的隐形陷阱： 确认偏差 (Confirmation Bias)： 为什么我们总是倾向于寻找支持自己观点的信息？我们将探讨这一普遍存在的认知偏差如何让我们忽视不利的信号，固守错误的交易方向。 锚定效应 (Anchoring Effect)： 价格的“整数关口”或“近期高低点”为何如此具有吸引力？分析锚定效应如何影响我们对价格的判断和止损止盈的设置。 过度自信偏差 (Overconfidence Bias)： 连续的盈利是否会滋生盲目的自信？我们将审视过度自信如何导致我们低估风险，进行超出承受能力的交易。 后见之明偏差 (Hindsight Bias)： 市场走势结束后，我们为何总觉得“我早就知道”？探讨后见之明如何扭曲我们对过去决策的评价，阻碍从经验中学习。 交易者的“自我”塑造： 内在驱动力： 探索驱动你成为交易者的真正原因。是财富自由的梦想，是智力挑战的吸引，还是对市场运作的好奇？理解内在驱动力有助于我们在困难时期保持动力。 交易者的角色认知： 你是将自己定位为“赌徒”、“分析师”、“风险管理者”还是“企业家”？不同的自我认知会带来截然不同的交易行为。 自我效能感与控制感： 培养对自身交易能力和市场掌控力的健康认知。理解哪些是我们可控的，哪些是我们无法改变的，是建立稳定心态的关键。 第二章：情绪的驾驭术——在市场波动中保持冷静 情绪的识别与觉察： 身体信号的解读： 学习识别情绪在身体上的表现，如心跳加速、手心出汗、肌肉紧张等，这些都是情绪失控的早期预警。 情绪日记的价值： 记录交易中的情绪波动，找出触发情绪的关键事件和情绪模式，为情绪管理提供依据。 情境分析： 识别哪些市场环境或交易场景容易引发强烈情绪，例如剧烈波动、连续亏损或盈利等。 情绪调控的实用技巧： 呼吸与冥想： 学习简单的呼吸练习和冥想技巧，在交易过程中或交易结束后，帮助平复激动或焦虑的情绪。 积极的自我对话： 训练用积极、理性的语言取代消极、负面的自我批评，重塑自信。 暂停与反思： 当情绪开始失控时，学会暂时离开市场，进行冷静的反思，避免在冲动下做出决定。 分散注意力： 在休息时间，通过体育活动、阅读、与朋友交流等方式，将注意力从交易中转移，缓解情绪压力。 应对亏损的心理建设： 亏损的必然性： 接受亏损是交易过程中不可避免的一部分，将其视为学习和成长的代价，而非个人能力的否定。 从亏损中汲取养分： 建立一套系统性的亏损复盘机制，深入分析亏损的原因，从中提炼出宝贵的交易经验。 避免“报复性交易”： 识别并警惕试图通过快速连续的交易来弥补亏损的冲动，这往往会将我们推向更深的泥潭。 建立止损的心理防线： 止损并非失败，而是风险控制的必要手段。我们将探讨如何克服对止损的恐惧，将其视为保护资本的盾牌。 第三章：风险的博弈——认知与管理的艺术 风险的本质：不确定性与可能性： 概率思维： 交易的核心在于概率，而非确定性。我们将深入理解“大概率事件”和“小概率事件”在交易中的意义，以及如何利用概率优势。 风险的度量： 学习理解各种风险度量指标，如波动率、夏普比率等，并理解它们对交易决策的指导意义。 市场风险的来源： 宏观经济、政策变动、突发事件等外部因素如何影响市场，以及我们应如何应对。 风险管理的核心原则： 保住本金优先： 任何交易策略都应将保护资本置于首位。我们将探讨如何通过合理的仓位管理、止损设置来确保本金的安全。 风险收益比的权衡： 并非所有机会都值得去冒险。我们将学习如何评估每一次交易的潜在风险与收益，选择那些风险可控、收益可观的机会。 分散投资的智慧（非具体产品）： 在资产配置层面，如何通过分散化来降低整体风险。 资金管理的力量： 仓位控制的艺术： 避免一次交易就损失过多的资金。我们将探讨不同的仓位管理方法，如固定比例、固定金额等，并分析其适用场景。 设置合理的止损和止盈： 止损是风险的边界，止盈是利润的锁定。我们将深入探讨如何根据市场波动性、交易策略和个人风险承受能力来设置合理的止损和止盈点。 动态调整仓位： 市场行情和个人资金状况会变化，仓位管理也应随之动态调整。 第四章：思维的升级——洞察市场的真相 理性分析与直觉的结合： 数据与模式的洞察： 学习如何通过历史数据和图表模式来发现市场的规律，但同时要警惕过度解读。 市场情绪的解读： 结合基本面、新闻事件和技术分析，理解市场情绪的变化，以及它们如何影响价格走势。 培养“交易直觉”： 当具备丰富的经验和深入的理解后，直觉会在关键时刻发挥作用。我们将探讨如何通过刻意练习来培养健康的交易直觉。 摆脱“追涨杀跌”的循环： 耐心等待机会： 并非每个时刻都适合交易。学会耐心等待符合自己交易计划的高概率机会出现。 逆向思维的力量： 在市场情绪极度乐观或悲观时，尝试进行反向思考，寻找被低估或高估的资产。 关注趋势的本质： 理解趋势的形成、延续和反转，并学会顺势而为。 持续学习与自我迭代： 市场永远在变化： 任何交易系统或方法都不是一成不变的。保持谦逊的学习态度，不断适应市场的变化。 复盘与总结的深度： 不仅要复盘亏损，更要复盘盈利，理解成功交易的逻辑，并将其固化。 与优秀的交易者交流： 学习他人的经验和见解，拓展自己的视野，但要保持独立思考。 第五章：构建你的交易系统——内在逻辑的支撑 交易系统的组成要素： 交易规则： 清晰明确的入场、离场、止损、止盈信号。 资金管理： 如何确定每笔交易的仓位大小。 风险控制： 如何设置全局风险限制。 选择适合你的交易系统（非具体代码）： 趋势跟随： 适应于有明显趋势的市场。 震荡交易： 适用于价格在一定区间内波动的市场。 突破交易： 捕捉价格突破关键阻力或支撑后的动能。 均值回归： 相信价格会回归其均值。 重要提示： 交易系统的选择取决于个人的风险偏好、时间精力投入以及对市场理解的深度，而非简单模仿。 交易系统的纪律执行： 规则至上： 严格按照交易系统的规则进行交易，避免情绪干扰。 避免频繁修改： 一旦确定交易系统，要给予其足够的时间和机会去验证其有效性，避免因短期不顺而频繁修改。 建立信任： 对自己的交易系统建立信任，是克服心理障碍、坚定执行的关键。 结语： 《交易者的内心世界》并非提供一套万能的交易秘籍，而是为你提供了一张探索自身交易潜能的地图。在这场与市场的博弈中，最强大的工具不是精密的算法，也不是华丽的图表，而是你那经过磨砺、坚韧不拔的内心。愿本书能助你穿越市场的喧嚣，洞察内心的迷雾，最终找到属于你的盈利节奏，成为一个真正成熟而稳健的交易者。

评分☆☆☆☆☆

这本书我真是太意外了！原本以为只是市面上那种泛泛而谈的入门书，没想到读起来就像是身边一个经验老道的交易员在手把手教你。开篇就讲了一些基础的概念，但讲得特别清晰，一点都不枯燥。我最喜欢的是它举的那些实际案例，不是那种虚头巴脑的理论，而是真真切切的、在市场中发生过的例子。比如，它讲到怎么用一个简单的均线交叉策略来捕捉趋势，分析了不同市场环境下这个策略的表现，以及如何通过参数的调整来优化。而且，它并没有把所有希望都寄托在一个策略上，而是强调了分散化和风险控制的重要性。书里详细讲了止损、止盈的设置，还有仓位管理的几个经典方法，比如固定比例止损和固定金额止损，并且用图表和公式解释了它们背后的逻辑，非常实用。对于我这种刚接触期货交易不久的人来说，这部分内容简直是救命稻草，让我对如何保护本金有了更清晰的认识。它还提到了一个观点，就是“交易的本质是概率游戏”，这句话让我醍醐灌顶，不再去追求所谓的“必胜”策略，而是专注于如何提高胜率和控制亏损。整本书的语言风格也很接地气，没有太多晦涩难懂的专业术语，即使有，作者也会用通俗易懂的比喻来解释。读完第一部分，我已经迫不及待想去实践了。

评分☆☆☆☆☆

这本书的阅读体验真是超乎我的想象，仿佛是一次深度探险，让我对程序化交易的世界有了前所未有的认识。它不仅仅停留在理论层面，而是像一位资深教练，将复杂的交易逻辑层层剥开，直至最核心的实操技巧。书中对于交易系统的构建，有着极为细致的阐述，从最初的策略构思，到具体的代码实现，都进行了详细的讲解。我印象最深刻的是它关于“信号生成”的章节，作者并没有给出一个固定的模板，而是引导读者思考不同市场条件下的信号特点，并提供了多种信号组合的思路。比如，它分析了如何将动量指标、波动性指标以及成交量指标进行有机结合，形成更可靠的交易信号。而且，书中对于“回测”环节的讲解也十分到位，强调了回测的误区和如何解读回测报告，避免过度优化（Overfitting）的陷阱。它详细列举了常见的错误回测方法，以及如何进行稳健的回测，例如使用滚动回测和样本外测试。这部分内容对于避免在模拟交易阶段就陷入“纸上谈兵”的境地至关重要。此外，作者还分享了一些关于“交易心理”的洞察，虽然不是直接的交易技巧，但对于程序化交易者来说，情绪的管理同样关键。它解释了程序化交易中常见的心理误区，如“过度交易”、“死守亏损头寸”等，并提供了应对策略。整体而言，这本书的结构严谨，内容充实，逻辑清晰，读起来既有学习的乐趣，又有实战的指导意义，让我对接下来的交易之路充满了信心。

评分☆☆☆☆☆

这本书给我带来的冲击是巨大的，完全打破了我对期货交易的固有认知。它不是那种告诉你“买入”、“卖出”的简单指令集合，而是在深度剖析交易的底层逻辑。最让我着迷的是，它将“模型”与“市场”的互动关系讲解得淋漓尽致。书中反复强调，任何交易模型都不是万能的，关键在于如何根据市场的变化来调整和适应。它提供了一套完整的“市场适应性”分析框架，帮助读者判断当前市场处于什么样的阶段（趋势、震荡、反转等），并根据不同的市场阶段来选择或调整交易策略。比如，书中详细阐述了如何利用不同周期的K线图以及成交量变化来识别趋势的强度和方向，并给出了在趋势市场和震荡市场中分别适用的策略类型。而且，作者对于“数据分析”在交易中的作用进行了深入探讨，不再仅仅是停留在简单的指标计算，而是讲解了如何利用时间序列分析、回归分析等统计学工具来挖掘市场中的潜在规律，并将其转化为交易信号。它还举例说明了如何利用历史数据来验证模型的有效性，以及如何发现模型失效的迹象。让我印象深刻的是，书中对于“黑天鹅事件”的风险管理也进行了探讨，提醒读者要对不可预测的市场波动保持警惕，并提出了相应的风险控制措施，如对冲和分散投资。整本书的思维方式非常超前，让我受益匪浅，对交易有了更深层次的理解。

评分☆☆☆☆☆

读完这本书，感觉自己像是完成了一场艰苦但极其有价值的“实战演练”。它没有给我任何“秘籍”或“捷径”，而是像一个经验丰富的教练，引导我一步步地构建自己的交易体系。最令我赞赏的是，书中对于“交易策略的迭代与优化”的详细讲解。作者并没有提供一成不变的策略，而是强调了“试错”和“改进”的过程。它详细介绍了如何从简单的策略开始，逐步引入更复杂的因子，以及如何通过数据分析来评估策略的有效性。我尤其喜欢它关于“机器学习在交易中的应用”的初步探讨，虽然只是入门级别的介绍，但已经让我看到了程序化交易的未来发展方向。书中举例说明了如何利用一些基础的机器学习算法，如线性回归和决策树，来预测价格走势，以及如何避免过拟合的问题。而且，作者对于“交易成本”的考量也非常细致，包括滑点、手续费等，并给出了如何在策略设计中尽量降低这些成本的建议。这部分内容对于初学者来说，往往容易被忽视，但却是影响最终收益的关键因素。它还提到了“交易者心态的成熟”的重要性，认为成功的交易者不仅需要技术，更需要强大的心理素质来应对市场的波动和自身的失误。这本书的风格非常务实，而且具有很强的指导性，让我感觉不再迷茫，而是有了明确的实践方向，相信在未来的交易中，这本书一定会成为我宝贵的财富。

评分☆☆☆☆☆

这本书绝对是我近期阅读中最具启发性的一本！它没有卖弄那些华而不实的技巧，而是真正地从“实战”出发，给我带来了很多“干货”。我尤其欣赏的是书中对于“风险与收益的权衡”的精妙分析。作者并没有回避风险，而是将其视为交易的一部分，并提供了一系列有效控制风险的方法。比如，书中详细介绍了如何计算并设置合理的止损点，以及如何根据市场波动性来动态调整仓位大小，避免在行情剧烈波动时爆仓。它还强调了“资金曲线”的重要性，并指导读者如何通过分析资金曲线来评估交易系统的表现，以及如何发现潜在的交易瓶颈。让我耳目一新的是，书中对“交易系统生命周期”的观点，认为任何交易系统都会随着市场环境的变化而失效，关键在于如何识别系统失效的信号，并及时做出调整。它提供了一些量化的方法来检测交易系统的稳定性，以及如何进行“系统升级”和“系统替换”。此外，作者还分享了一些关于“交易节奏”的理解，认为在不同的市场环境下，交易的节奏也应该有所不同，而不能一成不变。比如，在趋势行情中，应该追求更长的持仓时间，而在震荡行情中，则要更灵活地把握短线机会。这本书的内容非常扎实，而且贴近实战，让我对接下来的交易有了更清晰的规划和更务实的态度，感觉自己真的在朝着成功的交易迈进。