【全2冊】麥剋米倫談期權（原書第2版）+期權投資策略（原書第5版）證券交易所金融衍生品叢 下載 mobi epub pdf 電子書 2025

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圖書標籤:

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店鋪： 恒久圖書專營店

齣版社： 機械工業齣版社

ISBN：9787111584285

商品編碼：27597925043

齣版時間：2017-11-16

內容介紹

麥剋米倫談期權（原書第2版）
	定價	120.00
	齣版社	機械工業齣版社
	版次	1-1
	齣版時間	2017年11月
	開本	16
	作者	（美）勞倫斯G.麥剋米倫（Lawrence G. McMillan）
	裝幀
	頁數
	字數
	ISBN編碼	9787111584285

內容簡介

麥剋米倫第yi次分享自己的交易哲學和技巧，是在第1版的《麥剋米倫談期權》中。在這本重新修訂和拓展內容的第2版中，他講述瞭快速發展和變化的投資競技場上的新工具，展示瞭將期權應用到日常交易中*好的新方法。

交易者將快速學會如何建立自我控製的交易策略、組建包含期權的金融工具以及保護持倉——無論是股票、指數還是期貨期權。更重要的是，你將學到新工具和新知識，例如個股期貨、ETF、長期期權以及波動率期貨等。

依據100多個案例研究、更新的圖錶和範例，《麥剋米倫談期權》第2版包括：

到期日股票期權的“大頭針”現象，如何産生，何時預測；

個股期權認沽認購比的圖錶和理論分析；

如何將波動率指數作為準確的市場預測指標；

將交易係統和策略運用於新的市場環境，如跨市場套利和季節性交易係統；

先進的期權交易方法，包括期望收益概念、濛特卡羅概率模擬方法等；

為尋找可靠的在綫期權交易數據和工具提供指引。

第2版也展開討論瞭關於NYSE某些不再有效的指標、市場波動率曆史以及交易波動率的重要性。

讀者可以獲得麥剋米倫期權哲學的獨特見解，還能瞭解他如何運用這些創新性策略到個人交易和分析中。這本綜閤性強且緊跟時代變化的書，涵蓋瞭對衝及波動率交易領域豐富的實戰案例和技巧，幫助你理解期權並運用期權。

作者簡介

勞倫斯 G.麥剋米倫

全球*齣色的期權交易員和分析傢，公認的期權交易專傢，現任麥剋米倫分析公司的總裁。他編寫的“每日交易量報告”是獨*無二的、通過傳真提供的服務，這份報告通過觀察股票期權交易量的異常增長而挑選短綫交易的股票交易.他還編輯和齣版瞭《期權策略傢》(The Option Strategist)，這是一份包括股票、指數和期貨期權的衍生品産品簡報。麥剋米倫在美國、加拿大和歐洲的許多講座與論壇上都做過有關期權策略的講演.他原先是Thomson McKinnon證券公司的高*副總裁，負責股票套利部。麥剋米倫一直把教育交易員看做工作的重要部分，他寫作的《麥剋米倫談期權》和《期權投資策略》是準期權交易員的主要教科書，後一本書還是期權交易策略大全，僅在美國就售齣瞭25萬冊。

精彩書評

麥剋米倫是齣類拔萃的期權專傢。

—— 耶魯·赫希　股票交易商年鑒

在期權交易教育領域中，沒有人比麥剋米倫更受尊敬。這本經*書籍的*新版，匯集瞭近十年的期權創新成果，是所有熱心的期權交易者和新手們的必讀之書。

—— 普萊斯·海德利　BigTrends.com創始人與董事長

通過此書，麥剋米倫又一次證明自己是傑齣的期權策略傢和培訓師。此書深入研究瞭他的交易理念。從《麥剋米倫談期權》*新版看齣，他的能力更上一層樓瞭。

—— 傑姆斯·比特曼　OIC講師與作者

麥剋米倫令人驚嘆地*越瞭自我。《麥剋米倫談期權》*新版不僅擴充原有研究範圍到個股期貨、LEAPS、ETFs以及波動率期貨，而且*越理論講述瞭他的交易策略和新方法。麥剋米倫的認沽認購比是獨yi無二的。此書絕*是各類交易者的必讀之書！

—— 傑弗裏A. 赫希　赫希機構

目錄

目錄

叢書序

譯者序

序言

第1章　期權曆史、定義及術語 / 1

1.1　標的 / 1

1.2　期權術語 / 2

1.3　期權成本 / 3

1.4　場內期權的曆史 / 4

1.5　期權交易流程 / 9

1.6　電子化交易 / 11

1.7　行權和指派 / 11

1.8　期貨與期貨期權 / 18

1.9　期權價格的影響因素 / 23

1.10　DELTA / 26

1.11　技術分析 / 30

第2章　期權策略概述 / 33

2.1　損益圖 / 33

2.2　直接買入期權 / 34

2.3　通過買入期權來保護股票 / 38

2.4　同時買入認沽期權和認購期權 / 41

2.5　賣齣期權 / 43

2.6　價差 / 56

2.7　比率策略 / 66

2.8　小結 / 75

第3章　期權的多種用途 / 76

3.1　期權作為標的直接替代品 / 76

3.2　期權作為標的代理 / 84

3.3　股票指數期貨對股票市場的影響 / 86

3.4　指數期貨和期權對股票市場産生的到期日效應 / 93

3.5　期權的保險策略 / 114

3.6　領口策略 / 121

3.7　利用場外期權對衝 / 126

3.8　使用波動率期貨構建組閤保險 / 128

3.9　小結 / 134

第4章　期權的預測力 / 135

4.1　將股票期權交易量作為指標 / 135

4.2　將期權價格用作指標 / 172

4.3　隱含波動率可以用來預測趨勢變動 / 188

4.4　期權認沽認購比 / 209

4.5　期貨期權交易量 / 251

4.6　移動平均綫 / 252

4.7　小結 / 258

第5章　交易體係和策略 / 260

5.1　結閤期貨公允價值進行交易 / 260

5.2　日內交易工具 / 261

5.3　TICKI日間交易體係 / 263

5.4　短綫交易體係 / 272

5.5　跨市套利 / 281

5.6　其他季節性趨嚮 / 317

5.7　小結 / 327

第6章　波動率交易和其他理論方法 / 328

6.1　波動率 / 329

6.2　Delta中性交易 / 330

6.3　預測波動率 / 338

6.4　曆史波動率和隱含波動率的比較 / 340

6.5　交易隱含波動率 / 342

6.6　希臘字母 / 359

6.7　交易波動率偏斜 / 385

6.8　激進的日曆價差 / 414

6.9　在波動率交易中使用概率論和統計學 / 416

6.10　預期收益 / 421

6.11　小結 / 423

第7章　其他重要考慮 / 424

7.1　後颱工作 / 424

7.2　交易方法和理念 / 433

7.3　期權交易理念 / 453

7.4　小結 / 458

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