金融數學與金融工程 下載 mobi epub pdf 電子書 2025

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張永林 著

圖書標籤:

• 金融數學
• 金融工程
• 量化金融
• 隨機過程
• 偏微分方程
• 數值計算
• 期權定價
• 風險管理
• 投資組閤
• 金融模型

店鋪： 博學精華圖書專營店

齣版社： 清華大學齣版社

ISBN：9787302368212

商品編碼：29764050654

包裝：平裝

齣版時間：2014-07-01

基本信息

書名:金融數學與金融工程

：38.00元

售價：25.8元,便宜12.2元,摺扣67

作者:張永林

齣版社：清華大學齣版社

齣版日期：2014-07-01

ISBN：9787302368212

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

商品重量：0.4kg

編輯推薦

內容提要

張永林編著的《金融數學與金融工程》是現代金 融學基礎，內容包括金融數學和金融工程方麵的基本 概念、模型、方法和應用，內容適 應現代經濟發展需要，接近現代金融學的前沿領域。
本書以基本概念、模型和方法為主，去理論化、 簡明和實務是本書的宗旨和特色。本書可供高等院 校經濟、管理和應用數學專業本科三、四年級和研究 生一年級師生使用，也可滿足經濟和金融專業從業 人員的需求。

目錄

作者介紹

張永林，北京師範大學教授，博士生導師，中國數量經濟學會常務理事。中國博弈論學會副理事長。近年來，在《經濟研究》《管理科學學報》《數量經濟技術研究》和《管理工程學報》等國內外重要期刊發錶淪文40餘篇，在高等教育齣版社、清華大學齣版社、經濟科學齣版社等多傢齣版社齣版著作5部，主持*課題並獲得多項省部級奬勵。

文摘

序言

數學的嚴謹，金融的脈搏：洞悉現代金融世界的基石 在飛速發展的全球經濟圖景中，金融市場以其錯綜復雜的結構和瞬息萬變的動態，成為現代社會不可或缺的組成部分。從宏觀的經濟政策調控，到微觀的個體投資決策，數學的語言和邏輯，正以前所未有的深度和廣度，滲透到金融活動的每一個角落。本書《金融數學與金融工程》正是緻力於揭示這一深刻聯係，為讀者構建一個堅實的理論框架，以及一套精妙的實踐工具，幫助我們理解、分析並駕馭這個充滿機遇與挑戰的金融世界。 本書的寫作初衷，源於作者在金融理論研究與實踐應用一綫多年的觀察與思考。我們深切地體會到，當今金融領域所麵臨的諸多復雜問題，單靠直覺和經驗已難以應對。從資産定價模型的設計，到風險管理策略的製定，再到金融衍生品的創新與交易，無一不建立在嚴謹的數學分析之上。因此，掌握一套能夠量化、分析和預測金融現象的數學工具，已經成為金融從業者、研究者乃至所有希望深刻理解金融市場人士的必備技能。 本書內容涵蓋瞭金融數學的精髓，並將其巧妙地融入金融工程的實際應用之中。我們將從最基礎的概率論與統計學原理齣發，逐步深入到隨機過程、偏微分方程等高級數學工具。這些工具並非空中樓閣，而是經過精心篩選，旨在直接服務於解決金融領域的核心問題。 第一部分：金融數學的基石——量化思維的引入 在本書的開篇，我們首先為讀者奠定堅實的概率論與統計學基礎。這部分內容並非枯燥的理論堆砌，而是緊密圍繞金融市場的實際情況展開。我們將學習如何描述和量化不確定性，如何從海量金融數據中提取有效信息，如何檢驗金融理論的假設，以及如何構建預測模型。 概率論入門與金融應用： 我們將從概率的基本概念、隨機變量、概率分布等入手，並立即將其應用於理解股票價格的波動、違約事件發生的可能性等金融場景。例如，我們將討論二項分布在期權定價中的初步應用，以及泊鬆分布在描述極端金融事件發生頻率上的作用。 數理統計在金融分析中的作用： 學習描述性統計量，如均值、方差、協方差，以及如何利用它們來度量資産的收益率和風險。在此基礎上，我們將深入介紹迴歸分析，包括簡單綫性迴歸和多元綫性迴歸，用於探索不同經濟變量與金融資産價格之間的關係。例如，如何利用通貨膨脹率、利率等宏觀經濟指標來預測股票市場的整體走勢，或者如何分析公司財務報錶數據來評估公司的盈利能力。 時間序列分析： 金融數據天然具有時間依賴性，因此時間序列分析是必不可少的工具。我們將介紹平穩性、自相關性、移動平均模型（MA）、自迴歸模型（AR）以及ARIMA模型等經典時間序列模型。這些模型能夠幫助我們識彆金融數據的內在模式，預測未來的價格趨勢，並為風險管理提供依據。例如，如何利用ARIMA模型來預測匯率的短期波動，或者如何分析通貨膨脹的時間序列來為固定收益資産定價。 假設檢驗與模型選擇： 在金融建模過程中，檢驗模型的有效性和選擇最優模型至關重要。我們將學習常見的統計假設檢驗方法，如t檢驗、F檢驗，以及如何利用信息準則（如AIC、BIC）來評估和選擇模型。這將幫助讀者在麵對多種可能的金融模型時，做齣明智的選擇。 第二部分：深入隨機世界——金融衍生品的數學支撐 在金融市場日益復雜的今天，金融衍生品已成為風險管理和投資組閤構建的重要工具。本書將深入探討金融衍生品的定價與交易，並重點介紹其背後的數學原理，特彆是隨機過程理論。 布朗運動與幾何布朗運動： 布朗運動是描述隨機遊走最基本的模型，而幾何布朗運動則是描述股票價格隨機波動最廣泛使用的模型。我們將詳細介紹這兩種隨機過程的性質、模擬方法，並闡述它們在金融建模中的核心地位。理解幾何布朗運動，是理解Black-Scholes期權定價模型的基礎。 隨機微分方程（SDEs）： 金融資産價格的動態演化通常被建模為隨機微分方程。我們將介紹SDEs的基本概念、解的存在性與唯一性，以及它們在描述金融市場動態中的應用。例如，如何使用SDEs來刻畫利率的隨機變動，或者如何模擬資産價格的跳躍行為。 伊藤引理與金融應用： 伊藤引理是隨機過程微積分中的核心工具，能夠幫助我們計算隨機微分方程的解以及其函數的期望值。我們將詳細講解伊藤引理的推導過程，並將其應用於推導Black-Scholes期權定價公式，以及其他重要的金融模型。 Black-Scholes模型與期權定價： Black-Scholes模型是現代金融學的奠基之作，它利用無套利原理，結閤伊藤引理，推導齣瞭歐式期權的標準定價公式。本書將深入講解Black-Scholes模型的假設、推導過程，並分析其在實際應用中的局限性。我們將學習如何計算看漲期權和看跌期權的理論價格，並探討影響期權價格的關鍵因素。 二叉樹期權定價模型： 作為Black-Scholes模型的補充和可視化工具，二叉樹模型提供瞭一種直觀的方式來理解期權定價。我們將介紹一步、多步二叉樹模型，並演示如何利用它們來定價歐式期權、美式期權以及其他具有提前行權特徵的期權。 濛特卡洛模擬在金融中的應用： 對於一些復雜的金融産品，解析解難以獲得。濛特卡洛模擬提供瞭一種強大的數值方法來估計其價格。我們將介紹濛特卡洛模擬的基本原理，以及如何在金融領域應用它來為具有路徑依賴性或復雜支付結構的衍生品進行定價。例如，如何利用濛特卡洛模擬來為亞式期權或障礙期權定價。 第三部分：金融工程的實踐——風險管理與投資組閤構建 在掌握瞭量化分析的工具後，本書將帶領讀者進入金融工程的實際應用層麵，重點關注如何利用這些工具來管理風險和構建最優的投資組閤。 投資組閤理論與均值-方差模型： 我們將介紹Markowitz的均值-方差投資組閤理論，包括有效前沿、最優投資組閤的構建等核心概念。通過數學模型，我們能夠量化不同資産的協方差，從而構建齣在給定風險水平下收益最大的投資組閤。 風險度量指標： 風險是金融市場不可迴避的因素。我們將詳細介紹常用的風險度量指標，如VaR（Value at Risk，風險價值）和CVaR（Conditional Value at Risk，條件風險價值），並探討如何利用統計模型來估計這些指標。這將幫助讀者量化投資組閤麵臨的潛在損失。 信用風險模型： 信用風險是金融機構麵臨的另一項重要風險。我們將介紹一些經典的信用風險模型，如KMV模型和Merton模型，以及它們如何利用市場數據來估計違約概率和預期損失。 利率風險管理： 利率的變動對固定收益資産和許多其他金融産品産生重要影響。我們將介紹利率的期限結構理論、久期（Duration）和凸度（Convexity）等概念，以及如何利用它們來度量和管理利率風險。 外匯風險管理： 在全球化的背景下，外匯風險成為企業和投資者必須關注的焦點。我們將介紹外匯市場的基本原理，以及如何利用遠期、期貨、期權等金融工具來規避匯率波動帶來的風險。 實證金融研究方法： 本書也將穿插介紹一些實證金融研究的常用方法，例如數據清洗、變量選擇、模型擬閤與檢驗等，以幫助讀者將理論知識應用於實際的數據分析中。 本書的特色與目標讀者 本書最大的特色在於，它並非僅僅羅列抽象的數學公式，而是將數學理論與金融實踐緊密地結閤起來。每一個數學概念的引入，都伴隨著其在金融市場上的具體應用場景和案例分析。我們力求做到： 理論的深度與應用的廣度相結閤： 既有堅實的理論基礎，又涵蓋瞭廣泛的金融應用領域。 循序漸進的講解方式： 從易到難，層層遞進，確保讀者能夠逐步掌握復雜的概念。 注重數學模型的直觀解釋： 避免過於抽象的數學推導，更多地關注模型背後的邏輯和金融意義。 提供實際案例分析： 通過具體的金融場景和數據，幫助讀者理解理論知識的實際價值。 本書的目標讀者群體十分廣泛，包括： 金融工程、金融數學、量化金融等專業的在校學生： 為他們提供係統的理論知識和紮實的數學功底，為未來的學習和研究打下堅實基礎。 金融機構的從業人員： 包括基金經理、交易員、風險管理者、産品設計師等，幫助他們提升專業技能，應對日益復雜的金融市場挑戰。 對金融市場有濃厚興趣的投資者和研究者： 幫助他們建立起量化的思維方式，更深刻地理解金融市場的運作規律。 相關領域的其他研究人員和工程師： 為需要跨學科知識的讀者提供參考。 我們深信，掌握本書所傳授的知識，將使您能夠更清晰地洞察金融市場的內在邏輯，更有效地管理投資風險，更明智地做齣投資決策。數學的嚴謹，正是金融脈搏的跳動之處。希望本書能成為您探索金融世界、實現財富增長的得力助手。

評分☆☆☆☆☆

這本書我大概是花瞭一學期的時間陸陸續續地讀完的。最初接觸這本書，是齣於我個人對金融理論的濃厚興趣，加上我本身數學基礎還算紮實，所以抱著學習的心態去嘗試。然而，閱讀過程中，我發現它遠比我想象的要更深入和係統。書中對於金融模型構建的嚴謹性，以及數學工具的應用深度，都給我留下瞭深刻的印象。尤其是關於風險中性定價和濛特卡洛模擬的部分，作者的講解非常細緻，不僅給齣瞭數學推導，還穿插瞭對模型假設的討論，這讓我對衍生品定價有瞭全新的認識。我特彆喜歡書中對於金融工程實際應用的案例分析，例如如何利用期權對衝風險，或者如何構建最優的投資組閤。這些實際的應用場景，讓那些枯燥的數學公式變得生動起來，也讓我更好地理解瞭金融數學在實際工作中的價值。雖然過程中也遇到瞭一些比較晦澀難懂的數學證明，但我通過結閤教材和網絡資源，最終還是剋服瞭。這本書絕對是一本值得反復研讀的專業書籍，它不僅僅傳授知識，更培養一種嚴謹的金融思維方式。

評分☆☆☆☆☆

這本書我斷斷續續讀瞭幾個月，直到最近纔算徹底消化。坦白說，一開始我並沒有抱太大的期望，隻是覺得“金融數學”和“金融工程”這兩個詞放在一起，聽起來就挺硬核，想挑戰一下自己的知識邊界。但越往後讀，我越是被書中那種嚴謹的邏輯和精妙的建模所吸引。它不像市麵上很多金融類書籍那樣，僅僅停留在概念的羅列和案例的堆砌，而是真正深入到數學工具如何構建金融模型，以及這些模型如何在實踐中應用的細節。比如，書中對於期權定價的講解，從基礎的Black-Scholes模型，到更復雜的濛特卡洛模擬，每一步都講解得非常透徹，並且輔以大量的數學推導和證明。我特彆喜歡它在講解每個模型時，都會先迴顧相關的數學概念，比如概率論、隨機過程、微積分等，這對於我這種數學功底不算特彆紮實的人來說，簡直是福音。而且，書中不僅僅是理論，還穿插瞭不少實際應用的例子，讓我能更直觀地理解那些抽象的公式和模型是如何在現實世界中發揮作用的。雖然過程中確實遇到瞭不少需要反復琢磨的數學細節，但我發現，每攻剋一個難點，那種成就感是無與倫比的。總的來說，這是一本需要耐心和投入的書，但絕對值得。

評分☆☆☆☆☆

讀這本書的過程，對我來說是一場“煉心”之旅。我一直對金融這個領域充滿好奇，但又覺得很多東西都籠罩在一層神秘的麵紗之下，而這本書，就像一把鑰匙，試圖為我揭開這層麵紗。它不像一些通俗的金融讀物，隻是講講故事或者介紹一些市場現象，而是直接深入到金融背後的數學原理。從最基礎的微積分、綫性代數，到更復雜的隨機過程、數值分析，這本書幾乎無所不包。我記得在看關於量化交易策略的部分時，書中詳細介紹瞭如何運用統計學方法來構建和迴測交易模型，這讓我大開眼界。那些原本隻存在於理論中的模型，在書中變得具體可操作。當然，過程並非一帆風順，很多時候，我都需要暫停下來，重新查閱相關的數學知識，纔能理解其中的邏輯。但正是這種挑戰，讓我有一種不斷進步的感覺。這本書給我最大的啓示是，金融不僅僅是關於數字的遊戲，更是關於如何運用嚴謹的數學工具去理解和預測市場行為。它讓我明白瞭，很多看似高深的金融産品和策略，背後都有著精密的數學計算和模型支撐。

評分☆☆☆☆☆

收到這本書的那一刻，我就被它厚重的封麵和沉甸甸的質感所吸引。翻開第一頁，撲麵而來的就是各種符號和公式，瞬間有點望而卻步。不過，我告訴自己，既然是“金融數學與金融工程”，那肯定是要啃硬骨頭的。我嘗試從第一章開始，一點一點地看，但很快就發現，這本書的知識體係構建得非常嚴謹，前後聯係緊密，如果想囫圇吞棗地看，很可能一知半解。於是，我調整瞭策略，先是根據目錄，找到瞭自己比較感興趣的幾個主題，比如風險管理和衍生品定價。在閱讀這些章節的時候，我驚嘆於作者將復雜的金融概念用數學語言描述得如此清晰。它不僅僅是羅列公式，而是非常注重解釋公式背後的邏輯和假設，以及它們是如何從更基本的原理推導齣來的。比如，在講解 VaR（風險價值）的時候，它會從統計學和概率論的角度齣發，層層遞進，最終給齣一個完整的計算框架。我還注意到，書中很多地方都引用瞭經典的金融理論和文獻，這讓我覺得內容非常有深度和權威性。雖然有些數學推導過程對我來說還是有些吃力，但我會查閱相關的數學教材，或者在網上搜尋解釋，努力去理解。總而言之，這本書是為那些真正想深入理解金融工程底層邏輯的讀者準備的。

評分☆☆☆☆☆

我是在一次偶然的機會下瞭解到這本書的，當時正在為畢業論文搜集資料，聽一位師兄推薦的。這本書的標題就足夠吸引人瞭——“金融數學與金融工程”，聽起來就是一門非常高深的學問。拿到書後，我首先是被其龐大的體係所震撼，內容非常全麵，涵蓋瞭金融數學的基礎理論、概率統計在金融中的應用、風險管理、衍生品定價、投資組閤優化等等。雖然我學的是金融專業，但對於數學這塊一直有點“心虛”，所以一開始閱讀的時候，確實感覺有些吃力。不過，書中在介紹每一個概念的時候，都會盡量從淺入深，先給齣一個直觀的解釋，然後再引入數學模型。我特彆欣賞作者在講解過程中，對於數學工具的選用和闡釋，非常精準和到位。比如，在講解隨機遊走模型的時候，書中不僅給齣瞭數學公式，還詳細說明瞭為什麼選擇這種模型，以及它的優點和局限性。另外，我注意到書中還提供瞭一些實際案例，雖然篇幅不長，但卻能幫助我更好地理解抽象的理論。這本書對我來說，就像一座寶庫，每一次翻閱都能學到新的東西。