保險中的相依風險應用研究 9787519600754 下載 mobi epub pdf 電子書 2025

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鬍少勇 著

圖書標籤:

• 保險
• 相依風險
• 風險管理
• 金融工程
• 精算
• 風險建模
• 保險精算
• 金融風險
• 保險科學
• 風險評估

店鋪： 韻讀圖書專營店

齣版社： 經濟日報齣版社

ISBN：9787519600754

商品編碼：29764584527

包裝：平裝-膠訂

齣版時間：2017-03-01

圖書基本信息
圖書名稱	保險中的相依風險應用研究	作者	鬍少勇
定價	28.00元	齣版社	經濟日報齣版社
ISBN	9787519600754	齣版日期	2017-03-01
字數		頁碼
版次	1	裝幀	平裝-膠訂
開本	16開	商品重量	0.4Kg

內容簡介

本書以保險中的相依風險為研究背景，重點研究*風險的高階*序，獨立*風險的保單分配，*正相依風險的保單分配，相依風險的破産概率以及風險過程和風險嚮量等相依風險之間的度量方式。

作者簡介

鬍少勇，江西進賢人，江西財經大學金融學院副院長，博士，碩士生導師，研究方嚮為序和商業保險。兼任中國保險學會理事，主持或參與國傢和省級項目十餘項，在SSCI、CSSCI、北大核心期刊發錶論文多篇。曾獲全國多媒體課件大賽一等奬，全國高校教師微課比賽省一等奬、全國高校教師微課比賽全國奬（兩項），首屆全國“泛雅杯”教師慕課教學大賽三等奬等多個奬項，以參與人參與《保險學》省級精品資源共享課建設。還榮獲江西財經大學“講師”“教學十佳”“十大傑齣青年”“網絡教師”“師德標兵”等多種榮譽稱號。

目錄

章. 緒論/1 1.1. 序理論在相依風險領域的研究現狀 1.2. 相依風險下保單優分配研究現狀 1.3. 相依風險下破産概率研究現狀 1.4. 相依風險下風險度量研究現狀 第二章. 序理論在相依風險領域研究 2.1. 序理論介紹 2.1.1.序的發展及其在保險領域的貢獻 2.1.2.相關問題及研究現狀 2.1.3.相關成果 2.2. 重復積分刻畫實值變量高階序 2.3. 非降的實值效用函數刻畫經濟序 2.4. 實值變量的高階對偶序 2.5. 小結 第三章. 獨立風險的保單分配問題 3.1. 保單分配相關的準備知識 3.2. 保單限製中的分配額的比較 3.3. 保單豁免中分配額的比較 3.4. 保單限製中分配額的優分配問題 3.5. 保單豁免中分配額的優分配問題 第四章. 正相依(PDS) 風險的保單分配比較 4.1. 相依風險的聯閤序 4.2. 保單限製中分配額的比較 4.3. 保單豁免中分配額的比較 第五章. 稀疏賠付過程下的破産問題 5.1. 風險模型的曆史與發展 5.2. Cram侉r-Lundberg 的經典破産論模型 5.3. 模型的建立及其概述 5.4. 稀疏賠付過程下的雙復閤poisson 風險模型的求解 5.5. 幾種特殊情形下的模型及求解 5.5.1.常數保費下的稀疏賠付風險模型 5.5.2.指數分布下的稀疏賠付風險模型 第六章. 風險過程和風險嚮量的度量 6.1. 靜態風險度量公理體係 6.2. 幾種常見風險度量 6.2.1.一緻性風險度量 6.2.2.凸風險度量 6.2.3.Choquet 定價和扭麯風險度量 6.3. 動態風險度量的公理刻畫 6.4. 投資組閤嚮量的風險度量 6.4.1.多維扭麯風險度量 6.4.2.經濟資本運用 第七章. 本書結論以及未來的研究課題 參考文獻 附錄: 主要符號、專業術語中英文對照錶

編輯推薦

文摘

序言

論風險的交織與保險的智慧：一種前瞻性的視角 風險，作為世界運行不可避免的常態，其復雜性與多樣性始終是人類社會關注的焦點。從個體生活的點滴意外，到宏觀經濟的劇烈波動，風險無處不在，深刻影響著我們的決策與未來。尤其值得關注的是，在現代社會日益緊密的聯係與高度互動的背景下，原本孤立的風險事件正以前所未有的方式相互關聯、疊加，形成一種復雜而強大的“相依風險”網絡。這種相依性不僅增加瞭預測與應對的難度，更對傳統的風險管理與保險機製提齣瞭嚴峻的挑戰。 本書並非簡單地羅列或分析已有的風險事件，而是著眼於對“相依風險”這一概念進行深入的理論探討與實證研究，旨在勾勒齣風險之間相互依賴的內在邏輯，並在此基礎上，探索保險業如何更有效地理解、量化、定價和管理這些交織的風險。我們將超越孤立的風險評估模式，進入一個更加宏觀、動態的風險視野，為保險行業的發展注入新的理論動能與實踐智慧。 第一部分：理解相依風險的本質與驅動因素 本部分將深入剖析“相依風險”的理論基礎，闡釋其形成的原因與錶現形式。 風險的定義與分類 revisited： 我們將重新審視風險的基本概念，並在此基礎上，區分不同類型的風險，例如自然風險、信用風險、操作風險、市場風險、係統性風險等。更重要的是，我們將探討這些風險分類在現代金融體係與社會活動中可能産生的關聯性。 相依性的度量與識彆： 風險的相依性並非單一維度，它可以是正相關、負相關，甚至是非綫性相關。本部分將介紹多種量化風險相依性的統計學與計量經濟學工具，如相關係數、協方差、Copula函數、極端值理論等。通過這些工具，我們可以更精確地捕捉風險事件之間的聯動效應，識彆潛在的“多米諾骨牌”效應。 驅動相依風險的宏觀因素： 全球化、金融一體化、技術進步、氣候變化、地緣政治衝突等宏觀環境的變化，是驅動相依風險産生的關鍵力量。本書將分析這些宏觀因素如何通過復雜的傳導機製，放大和傳播風險，使得單一領域的風險蔓延至多個領域，甚至引發係統性危機。例如，一次區域性的自然災害可能導緻全球供應鏈中斷，進而影響到遠距離的金融市場。 微觀層麵的相依性： 除瞭宏觀層麵的驅動，微觀層麵的風險相依性同樣不容忽視。例如，在金融領域，同一類資産的價格波動可能受到共同因素的影響；在企業運營中，某一環節的失敗可能引發整個流程的崩潰。我們將探討企業內部風險控製、行業聯動、以及客戶行為等微觀因素如何導緻風險的相互依賴。 第二部分：相依風險對保險業的挑戰與機遇 相依風險的齣現，對傳統的保險業務模式帶來瞭前所未有的挑戰，同時也孕育著新的發展機遇。 傳統保險模式的局限性： 傳統的保險定價模型往往基於獨立的風險假設，即不同風險事件的發生互不影響。然而，相依風險的齣現使得這種假設不再成立，導緻保險公司可能低估風險發生的概率和損失的嚴重程度，從而麵臨巨大的承保風險。例如，在一次大規模的自然災害發生後，可能同時引發洪水、地震、火災等多種次生災害，超齣單一保險産品的覆蓋能力。 巨災風險與保險： 巨災事件（如大型地震、颶風、全球性流行病）的特點之一便是其高度的相依性，一次事件可能同時對大量被保險人造成損失，導緻保險公司齣現巨額賠付。本書將深入探討巨災保險的設計、再保險的作用，以及政府與保險行業在應對巨災風險方麵閤作的必要性。 信用風險與金融風險的傳導： 金融市場的相互聯係使得信用風險和市場風險之間的相依性日益凸顯。例如，一傢大型企業的違約可能引發其債權人的連鎖反應，進而影響到整個金融市場的穩定。本書將分析保險産品（如信用違約互換）在管理這些相依風險中的作用，以及它們可能帶來的係統性風險。 運營風險與業務連續性： 現代企業的運營高度依賴信息技術與復雜的供應鏈。網絡攻擊、數據泄露、自然災害等導緻的運營中斷，往往不是孤立的事件，而是通過技術依賴、供應鏈環節等相互關聯。保險産品如何覆蓋這些復雜的運營風險，並保障企業的業務連續性，將是本部分探討的重要議題。 環境、社會與治理（ESG）風險的相依性： 氣候變化、社會不公、公司治理問題等ESG風險，其影響往往是長期且廣泛的，並與其他風險（如政策風險、聲譽風險）存在顯著的相依性。本書將探討保險業如何將ESG因素納入風險評估與産品設計，以應對這些日益重要的風險。 保險創新與新産品開發： 相依風險的挑戰也催生瞭保險業的創新。本書將探討如何利用大數據、人工智能等技術，更精準地識彆和量化相依風險；如何設計創新的保險産品，如參數保險、指數保險、集閤性保險等，以更好地應對復雜多變的風險環境。 第三部分：保險中相依風險的應用研究與未來展望 本部分將聚焦於相依風險在保險實踐中的具體應用，並對未來的發展趨勢進行展望。 相依風險量化模型的實踐： 我們將深入探討如何將前沿的量化模型應用於實際的保險業務中。這包括但不限於：如何利用曆史數據與情景分析，對不同風險事件的相依性進行建模；如何在精算模型中納入相依性因子，提高定價的準確性；如何利用壓力測試與情景模擬，評估保險公司在極端相依風險事件下的資本充足性。 再保險與風險分散： 再保險是保險公司管理巨額風險的重要手段。本書將分析再保險市場在分攤相依風險方麵的作用，以及如何通過再保險結構的設計，更有效地分散極端相依風險。 監管框架的演進： 隨著相依風險的日益突齣，監管機構也在不斷調整其監管框架，以確保金融體係的穩定。本書將探討各國監管機構如何應對相依風險，例如 Solvency II、Basel III 等監管要求中對係統性風險和流動性風險的關注。 跨界閤作與生態係統構建： 應對相依風險需要保險公司與政府、其他金融機構、科技公司、研究機構等進行廣泛的閤作。本書將分析構建跨界風險管理生態係統的必要性，以及通過信息共享、技術閤作等方式，提升整體風險應對能力。 未來趨勢與研究方嚮： 展望未來，相依風險的研究將更加關注人工智能在風險識彆與預測中的應用，以及如何利用區塊鏈技術提升保險交易的透明度和效率。同時，隨著社會經濟的不斷發展，新的相依風險形式也將不斷湧現，例如網絡攻擊對關鍵基礎設施的連鎖反應，以及生物多樣性喪失對人類生存環境的深遠影響。本書將為未來的研究方嚮提供一些啓發性的思考。 通過對相依風險的深入剖析與保險應用的探索，本書旨在為保險從業者、監管者、學者以及對風險管理感興趣的讀者提供一個全新的視角。我們相信，深刻理解並有效管理相依風險，是保險業在復雜多變的現代社會中持續發展、履行其社會責任的關鍵所在。它不僅僅是一項技術挑戰，更是一種前瞻性的戰略智慧。

評分☆☆☆☆☆

這本書為我打開瞭一扇通往更深層次金融風險理解的大門。過去，我總是習慣於將各種風險孤立地看待，然而閱讀此書後，我纔意識到這種方法的局限性。作者通過詳實的案例和嚴謹的邏輯，生動地闡釋瞭風險之間的“共生”關係，以及這種關係在實際金融運作中的重要性。書中對於如何量化和管理這些相互關聯的風險，提齣瞭許多創新的思路和實用的方法。我尤其贊賞作者在分析過程中所展現齣的批判性思維，他不僅指齣瞭傳統風險管理模型的不足，還深入探討瞭為何這些不足會帶來嚴重後果。對我而言，這本書最大的價值在於它提供瞭一種全新的思維框架，讓我能夠以一種更宏觀、更係統的視角來審視金融風險。這種“全局觀”對於理解諸如金融危機、市場崩潰等復雜現象至關重要。總而言之，這是一本能夠真正提升讀者金融風險認知水平的著作，強烈推薦給所有對金融領域感興趣的朋友。

評分☆☆☆☆☆

這是一本為金融專業人士量身打造的深度讀物，它在理論框架和實證分析方麵都達到瞭相當的高度。書中對風險因素之間相互作用機製的剖析，可以說是目前市麵上同類書籍中最為係統和深刻的。作者巧妙地將經濟學、統計學和概率論等多個學科的知識融會貫通，形成瞭一套獨特的分析工具。我尤其欣賞書中在討論復雜金融産品定價時，是如何引入“相依性”的概念來修正傳統模型不足之處的。這種精細化的風險計量方法，對於識彆潛在的係統性風險隱患，以及製定有效的風險緩釋策略，都具有不可替代的指導意義。此外，書中對曆史金融危機案例的復盤，也提供瞭寶貴的經驗教訓，作者通過引入模型化的分析，讓我們能夠更清晰地看到導緻危機爆發的深層原因。總的來說，這本書的齣版，填補瞭金融風險研究領域的一個重要空白，為業界和學界都提供瞭極具價值的研究成果。想要深入理解現代金融體係運作邏輯的讀者，絕不應錯過。

評分☆☆☆☆☆

收到。以下是根據您的要求撰寫的五段圖書評價，每段約300字，風格和內容各不相同，且不包含您指定的書名和ISBN，也避免AI寫作痕跡： 這是一本令人耳目一新的著作，它深入探討瞭金融領域一個長期以來被忽視但又至關重要的問題——風險之間的相互關聯性。作者以一種非常係統和嚴謹的方式，構建瞭一個分析框架，將原本分散的風險因素有效地整閤起來，為理解和管理復雜金融産品提供瞭全新的視角。尤其讓我印象深刻的是，書中對於模型構建和數據處理的詳盡闡述，那些復雜的數學公式和統計方法，在作者的筆下變得清晰易懂，即使是對計量經濟學接觸不深的研究者，也能從中獲得啓發。書中引用的案例研究也非常具有代錶性，它們生動地展示瞭如何將理論應用於實際，解決現實世界中遇到的難題。我特彆喜歡作者在討論某些高級概念時，所采用的類比和圖示，這極大地降低瞭理解門檻，讓我能夠更深入地把握核心思想。總而言之，這本書不僅適閤金融風險管理領域的專業人士，也對那些希望提升自身金融素養的讀者具有極高的參考價值。它提供瞭一種看待風險的“整體觀”，這對於我們在不確定性日益增加的經濟環境中做齣明智決策至關重要。

評分☆☆☆☆☆

我最近讀完瞭一本關於金融模型的新書，其內容讓我對風險評估的方法有瞭更深刻的認識。這本書的優點在於其理論的紮實基礎與實踐應用之間的完美結閤。作者沒有迴避那些晦澀難懂的數學推導，但同時又用非常直觀的語言解釋瞭這些推導的意義和邏輯。最令我贊嘆的是，書中關於如何構建能夠捕捉風險聯動效應的模型的設計思路，這對於理解金融市場的係統性風險有著極其重要的意義。例如，書中對不同資産類彆之間在極端市場情況下的相關性變化進行瞭深入分析，這在當前波動劇烈的市場環境下顯得尤為及時和寶貴。此外，作者在處理實際數據時所錶現齣的細緻和嚴謹也讓我印象深刻，各種數據清洗、特徵選擇和模型驗證的步驟都交代得十分清楚，為讀者提供瞭一個可供參考的操作指南。我嘗試著根據書中的方法進行一些簡單的模擬，結果錶明這種考慮相互依賴性的模型確實能提供比傳統方法更穩健的預測。這本書為我提供瞭一種全新的思考方式，讓我對金融風險的理解上升到瞭一個新的層次。

評分☆☆☆☆☆

這本書的觀點非常新穎，它提供瞭一種全新的視角來理解金融市場中的風險。作者並沒有局限於對單個風險的獨立分析，而是著重於探索不同風險之間的相互影響和聯動。我特彆喜歡書中關於“風險傳染”的討論，作者通過一係列精妙的論證，揭示瞭在一個高度關聯的金融係統中，局部風險如何可能迅速擴散並演變成係統性危機。書中引用瞭大量的學術研究和真實市場數據，使得這些理論分析具有很強的說服力。我在閱讀過程中，不斷地將書中的概念與我日常接觸到的金融新聞和市場波動聯係起來，感覺豁然開朗。這本書不僅在理論層麵具有高度的原創性，在方法論上也有很多創新之處，例如作者提齣的一些新的計量模型，能夠更有效地捕捉風險之間的非綫性關係。對於那些希望在復雜多變的金融環境中保持敏銳洞察力的讀者來說，這本書無疑是一劑良藥，它能夠幫助我們撥開迷霧，看清風險的本質。