農業保險中的精算模型研究（清華匯智文庫） 下載 mobi epub pdf 電子書 2025

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肖宇榖 著

圖書標籤:

• 農業保險
• 精算模型
• 風險管理
• 保險定價
• 農業經濟
• 清華大學
• 匯智文庫
• 保險精算
• 數據分析
• 模型研究

齣版社： 清華大學齣版社

ISBN：9787302499343

版次：1

商品編碼：12350807

包裝：平裝

開本：16開

齣版時間：2018-05-01

用紙：膠版紙

頁數：162

字數：110000

內容簡介

我國農業保險發展迅速，開始進入加快創新的新階段。為瞭完善農業保險産品設計的理論基礎，開發新的保險産品，本書將在理論和方法上對常見的幾種農業保險進行研究，其中包括産量保險、收入保險和天氣指數保險等。本書的主要對象是對農業保險産品開發和農業風險管理領域感興趣的相關人員。本書的主要內容包括4個部分： 農業保險中的基礎定價理論研究，Bootstrap方法和時空分層貝葉斯模型在産量保險定價和産量估計中的應用，農作物收入保險的可行性、需求調查與風險測度，雙觸發天氣指數保險研究。

作者簡介

肖宇榖，中國人民大學統計學院風險管理與精算教研室副教授，中科院數學與係統科學研究院理學博士。主要研究領域：量化風險管理、隨機精算模型。在China Agricultural Economic Review、Scandinavian Actuarial Journal 、Quantitative Finance及保險研究等國內外期刊發錶論文二十餘篇。曾為美國愛荷華大學和康涅狄格大學訪問學者。受聘為亞洲開發銀行“河南省公共財政及財政部門改革項目”農業保險精算專傢。

目錄

目錄

第1章農業保險中的基礎定價理論研究

1.1費率厘定的基礎公式

1.1.1補償産量和費率的定義

1.1.2補償産量期望的計算

1.2費率與産量變異係數的單調性研究

1.3正態模型下的均值-方差效用分析

1.3.1模型假設

1.3.2主要理論結果

1.3.3數值分析

本章小結

第2章Bootstrap方法和時空分層貝葉斯模型在産量保險定價

和産量估計中的應用

2.1Bootstrap方法在産量保險定價中的應用

2.1.1引言

2.1.2基於産量風險分析的保險費率厘定與Bootstrap

費率估計

2.1.3Bootstrap費率估計方法的效果模擬分析

2.1.4實證分析

2.1.5結論

2.2帶趨勢的Bootstrap在産量保險定價中的應用

2.2.1BLCR的計算步驟

2.2.2模擬試驗

2.2.3實證分析

2.2.4小結

2.3時空分層貝葉斯模型在小麥單産估計中的應用

2.3.1引言

2.3.2時空分層貝葉斯模型介紹與模型假設

2.3.3實證分析

2.3.4小結

本章小結

第3章農作物收入保險的可行性、需求調查與風險測度

3.1開展農作物收入保險的意義和可行性研究

3.1.1引言

3.1.2我國推行農作物收入保險的意義

3.1.3我國推行農作物收入保險的可行性

3.1.4結論

3.2農作物收入保險需求調查——以河南省洛陽、焦作、

信陽三市為例

3.2.1文獻迴顧

3.2.2變量選擇

3.2.3調查結果和分析

3.2.4結論

3.3農作物收入保險的費率厘定和風險測度

3.3.1收入保險模型

3.3.2實證分析

3.3.3結論

本章小結

第4章雙觸發天氣指數保險研究

4.1天氣指數保險介紹

4.1.1基於指數的農業保險産品介紹

4.1.2天氣指數保險産品常用的賠付函數形式

4.2雙觸發天氣指數保險研究

4.2.1引言

4.2.2雙觸發天氣指數保險閤約設計的基本思想

4.2.3模型與方法

4.2.4Monte Carlo模擬實驗

4.2.5經驗分析

4.2.6結論

本章小結

附錄A.1Copula函數簡介

A.1.1二元Copula函數定義

A.1.2幾個常用的二元Copula函數

A.1.3相關係數

A.1.4樣本相關係數

附錄A.2單期風險度量簡介

A.2.1單期風險度量的定義

A.2.2VaR和CTE的模擬數值計算

參考文獻

名詞索引

精彩書摘

第1章農業保險中的基

礎定價理論研究

在農業保險的基本定價公式和效用分析中，往往需要用到一些概率知識，盡管這些數學知識相對比較初等，但如果沒有針對性的係統整理，要想在短時間內給齣清晰的結果仍然不是一件容易的事情。為此，本章將先給齣幾個常用分布下費率的解析式和有關補償産量期望的計算關係。然後，將證明對於正態分布、Lognormal分布和Gamma分布，費率與産量變異係數的關係是單調遞增的函數關係。最後，將在産量服從正態分布的假設下，使用均值-方差效用函數從理論上說明“提高保額是否能提高農戶效用”的問題。

1.1費率厘定的基礎公式

1.1.1補償産量和費率的定義

這裏先給齣投保農戶可以獲得的補償産量和費率的定義。

定義1.1購買瞭産量保險的農戶在作物收割時所能獲得的補償産量錶示為

I=max［λE(Y)－Y,0］，0<λ≤1(1.1)

其中,隨機變量Y為作物單位麵積的産量，即單産； λ為單産的保障水平參數。如果約定的單位價格為p，則相應的賠付金額為M=p·I。如果將賠付金額的期望與保額［最大的賠付金額，即p·λ·E(Y)］之比稱為費率，則費率錶示為(分子和分母對農作物單價進行瞭約分處理)

P=E(I)λE(Y)=E{max［λE(Y)－Y,0］}λE(Y)(1.2)

特彆的，當隨機變量Y服從某些特殊分布時，補償産量的期望E(I)有解析式，本書將其列於錶1.1以方便查找和應用，這些結果是根據Klugman等(2008)附錄A簡單計算後得到的。

錶1.1補償産量的期望

作物單位麵積的産量分布單産期望

值E(Y)補償産量的期望E(I)

Normal N(μ,σ2)

σ>0μσ��(λ－1)μσ+(λ－1)μΦ(λ－1)μσ

Lognormal LN(μ,σ2)

σ>0eμ+σ2/2eμ+σ2/2λΦlnλ+σ2/2σ－Φlnλ－σ2/2σ

Gamma G(y;α,β)=

1Γ(α)∫y0βαsα－1e－βsds

α>0,β>0αβλαβGλαβ;α,β－αβGλαβ;α+1,β

Beta β(y;a,b)=

∫y0Γ(a+b)Γ(a)Γ(b)ua－1(1－u)b－1du

00,b>0aa+bλaa+bβλaa+b;a,b－aa+bβλaa+b;a+1,

前言/序言

農業保險是我國農業風險管理體係的重要組成部分，在保障糧食安全和促進現代農業發展方麵發揮瞭日益重大的作用。作為支持農業的重要手段，農業保險得到瞭國傢的高度重視。“十二五”時期農業保險發展迅猛，農業保險條款全麵升級，保障水平和賠付標準均快速提升。“十二五”時期，農業保險業務年均增速達21.2%，農業保險纍計為10.4億戶次農戶提供風險保障6.5萬億元，嚮1.2億戶次農戶支付賠款914億元。在“十二五”的基礎之上，農業保險創新在“十三五”規劃中得到進一步加強。2016年中央“一號文件”和保監會“十三五”規劃綱要都明確指齣要“完善農業保險製度。把農業保險作為支持農業的重要手段，擴大農業保險覆蓋麵、增加保險品種、提高風險保障水平。積極開發適應新型農業經營主體需求的保險品種。探索開展重要農産品目標價格保險，以及收入保險、天氣指數保險試點”。2017年中央“一號文件”也指齣要“持續推進農業保險擴麵、增品、提標，開發滿足新型農業經營主體需求的保險産品，采取以奬代補方式支持地方開展特色農産品保險。鼓勵地方多渠道籌集資金，支持擴大農産品價格指數保險試點。探索建立農産品收入保險製度”。因此農業保險創新對於鞏固我國農業發展的基礎，加快新型農業經營體係構建，大力推進農業現代化，深化農村金融改革有非常重要的實際意義。

盡管農業保險發展迅速，但是總體上我國農業保險還處於粗放經營的狀態，其中一些非常重要的基礎性問題沒有得到完整解決，使得保險企業很難擺脫産品單一而且定價粗糙的局麵。為瞭完善農業保險産品設計的精算基礎，開發新的保險産品，本書將在理論和方法上對常見的幾種農業保險進行研究。

農業保險中最常見、最基礎的保險包括産量保險、巨災保險、天氣指數保險、價格指數保險和收入保險等，它們的基本作用都是給農戶提供相應的風險保障，這些保險的産品關係圖如圖1所示。本書將分彆給齣作者在産量保險、收入保險和天氣指數保險等方麵的研究成果，這些成果部分已經發錶，還有一部分為尚未發錶的新成果。

圖1常見的農業保險産品關係

本書的主要內容包括四個部分： 第1章為農業保險中的基礎定價理論研究，介紹瞭在農業保險基本定價和效用分析中經常用到一些概率知識和理論結果。第2章介紹瞭Bootstrap方法和時空分層貝葉斯模型在産量保險定價和産量保計中的應用。第3章主要介紹瞭我國開展農作物收入保險的意義、可行性和一個收入保險需求調查結果，之後藉鑒美國的農作物收入保險模式，給齣它在我國應用時的定價與風險測度分析。第4章介紹瞭一種雙觸發天氣指數保險閤約，該閤約采用附加條款的方式，將天氣指數保險和區域産量指數保險相結閤，以較小的復雜度大幅提升瞭單一天氣指數保險的性能。

本書特彆感謝中國農業科學院農業信息研究所王剋副研究員的支持與激勵，本書中的很多成果都是與他共同研究完成的。感謝河南中原農業保險公司的王成剛老師和李萬峰老師慷慨傳授的農險實務知識。感謝王曄老師、何小偉老師、姚經老師、王選鶴老師、蔣妍老師、孫舟同學與筆者共同研究完成本書中的部分成果。筆者感謝孫舟、陳芃、張碧怡、蘆迪、傅玉婷這幾位學生在天氣指數保險討論班上的分享。

本書的編寫得到孟生旺老師的鼓勵和支持； 吳嬡博、羅來娟、鄭宏遠、汪軻、曾宇哲、秦宇婷等同學參與瞭本書初稿的錄入與校對工作，並繪製瞭部分圖形。在此謹錶衷心感謝！

本成果得到中國人民大學2017年度“中央高校建設世界一流大學（學科）和特色發展引導專項資金”的支持。

作者2018年1月

封麵語： 在農田的沃野之上，風險與機遇並存。一場突如其來的旱澇、病蟲害，或是市場價格的劇烈波動，都可能讓辛勤的耕耘化為泡影。農業保險，正是為這片充滿不確定性的土地，構築起一道堅實的保障。它不僅僅是風險的轉移，更是經濟社會發展的重要基石。 內容簡介： 本書聚焦於農業保險領域的核心技術——精算模型，旨在深入剖析其理論基礎、構建方法、應用實踐及未來發展趨勢。農業保險作為一種特殊的保險産品，其風險特徵與傳統財産保險存在顯著差異，對精算模型的精準度和適應性提齣瞭更高的要求。本書將從多個維度，為讀者構建一個清晰、全麵的農業保險精算模型認知框架。 核心內容： 1. 農業保險的風險特徵與精算挑戰： 自然風險的復雜性與關聯性： 深入分析農業生産易受自然災害影響的特點，如氣候變化、極端天氣事件的頻率和強度增加，以及病蟲害爆發的傳染性和蔓延性。探討不同風險之間的關聯性，例如乾旱可能引發病蟲害，進而影響産量，這種多重風險的疊加效應給風險評估帶來巨大挑戰。 經濟風險的多變性： 剖析農産品價格波動、市場供需失衡、政策調整等經濟因素對農業保險賠付的影響。研究如何將這些非自然因素納入精算模型，實現更全麵的風險定價。 信息不對稱與道德風險： 探討在農業生産中信息不對稱（如農戶對作物種植情況的隱瞞）和道德風險（如農戶可能誇大損失）如何影響模型的準確性，並提齣相應的應對策略。 數據獲取與處理的難點： 分析農業生産數據的稀缺性、非標準化以及地理分散性等特點，闡述如何通過技術手段（如遙感、物聯網）和數據挖掘方法，解決數據采集和處理的難題，為模型構建提供可靠的數據基礎。 2. 精算模型理論基礎與方法論： 風險度量與統計模型： 係統介紹風險度量指標（如方差、VaR、CVaR）在農業保險中的應用。詳細闡述常用的統計模型，包括但不限於： 損失分布模型（Loss Distribution Approach, LDA）： 講解如何通過模擬損失的頻率和幅度，來估計總損失的分布，為保費厘定和準備金評估提供依據。 廣義綫性模型（Generalized Linear Models, GLM）： 闡述GLM如何有效地處理農業保險中的計數型數據（如賠案數量）和連續型數據（如賠款金額），並考慮各種協變量的影響（如農作物種類、地理位置、種植年份等）。 時間序列模型： 分析氣候數據、價格數據等具有時間依賴性的序列，探討ARIMA、GARCH等模型在預測未來風險水平和波動性中的作用。 空間統計模型： 考慮地理位置對農業風險的影響，如病蟲害的跨區域傳播，闡述剋裏金法等空間插值方法在風險空間分布分析中的應用。 機器學習與人工智能在精算中的融閤： 探討決策樹、隨機森林、支持嚮量機、神經網絡等機器學習算法在風險預測、損失評估、反欺詐等方麵的應用潛力。重點分析如何利用這些方法處理非綫性關係、捕捉復雜模式，以及提升模型的預測精度。 參數估計與模型驗證： 詳細介紹最大似然估計、矩估計等參數估計方法，並強調模型驗證的重要性，包括交叉驗證、迴測等技術，確保模型的穩定性和可靠性。 3. 農業保險精算模型的構建與應用實踐： 承保與定價模型： 詳細闡述如何利用構建好的精算模型，對不同風險等級的農業保險産品進行精準定價。分析風險因子識彆、參數校準、費率厘定等關鍵環節，並結閤實際案例，展示如何通過模型優化保費水平，平衡保險公司盈利與農戶可負擔性。 準備金評估模型： 探討農業保險準備金的特殊性，如巨災準備金、未決賠款準備金的計算方法。研究如何運用模型來預測未來潛在的賠付，確保保險公司具有足夠的償付能力。 風險管理與再保險模型： 分析農業保險巨災風險的特點，闡述如何通過精算模型評估巨災風險的暴露度，並為再保險閤同的設計和定價提供科學依據。探討風險轉移工具（如巨災債券）的應用。 農戶信用風險與保險聯動： 探討農業保險與農戶融資之間的關係，分析保險賠付對農戶信用度的影響，以及如何通過精算模型評估農業保險在支持農村金融發展中的作用。 典型農業保險品種的精算模型應用： 作物産量保險： 重點分析産量損失模型的構建，包括曆史産量分析、天氣指數模型、産量預測模型等。 價格保險： 探討如何利用期貨價格、現貨價格等數據，構建價格波動模型，並應用於農産品價格保險的定價。 巨災保險： 結閤特定區域的自然災害數據，展示如何構建巨災模型，評估極端事件的發生概率及潛在損失。 4. 農業保險精算模型的挑戰與未來展望： 應對氣候變化與小概率極端事件： 深入探討如何在新形勢下，構建更具彈性的精算模型，以應對氣候變化帶來的不確定性增加和極端事件頻率可能上升的挑戰。 大數據與新興技術驅動的精算創新： 展望大數據、人工智能、區塊鏈等新興技術在農業保險精算領域的應用前景，如利用遙感影像進行損失評估、利用大數據分析農戶行為模式、利用區塊鏈提升理賠效率和透明度。 綠色金融與可持續農業保險： 探討農業保險如何與綠色金融理念相結閤，支持可持續農業發展，以及精算模型在推動農業綠色轉型中的作用。 國際經驗與中國本土化實踐： 藉鑒國際先進的農業保險精算經驗，並結閤中國農業生産的實際情況，提齣符閤中國國情精算模型的研究方嚮和實踐建議。 本書旨在為農業保險從業者、監管部門、科研機構以及對農業保險精算感興趣的讀者，提供一份深度、前沿的專業參考。通過對精算模型的係統研究，我們期望能夠為構建更具韌性、更可持續的農業保險體係貢獻力量，為中國乃至全球農業的穩定發展保駕護航。

評分☆☆☆☆☆

作為一個對量化研究充滿興趣的讀者，我非常期待這本書能夠帶來新的視角和啓發。在當今社會，數據的重要性不言而喻，而精算模型正是處理和分析海量數據的強大工具。農業保險作為一種特殊的金融産品，其定價和風險管理需要嚴謹的科學方法作為支撐，而精算模型無疑是其中的關鍵。我希望這本書能夠提供一些前沿的精算技術和研究方法，幫助我理解如何在農業保險領域應用這些模型，以及如何根據不同地區、不同作物、不同風險類型的特點，構建齣更加精準和有效的精算模型。如果書中能夠探討一些新的模型構建思路，或者對現有模型進行優化和改進的建議，那將對我非常有幫助。

評分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計給我留下瞭深刻的第一印象。那種沉靜而又不失力量感的藍色，搭配上燙金的“清華匯智文庫”字樣，瞬間就營造齣一種嚴謹、學術的氛圍。我一直對保險背後的數學原理很感興趣，特彆是那些能夠量化風險、定價保費的精算模型，總覺得它們是連接理論與現實的橋梁。這本書的書名《農業保險中的精算模型研究》恰好觸及瞭我知識上的好奇點。農業保險，這個領域我雖然不算專業，但多少瞭解它的重要性，尤其是在我們這樣一個農業大國，保障農民的收入和穩定農産品供應的背後，肯定離不開精密的風險管理和經濟模型。這本書的齣現，仿佛是一扇通往這個復雜而迷人世界的大門，我迫不及待地想去探究那些隱藏在數字背後的智慧，看看它們是如何為農業的豐收保駕護航的。

評分☆☆☆☆☆

我之所以會被這本書吸引，很大程度上是因為“精算模型”這四個字。我一直認為，保險不僅僅是簡單的風險轉移，更是一門高度依賴數據分析和數學模型的科學。尤其是在農業保險這個特殊領域，風險的來源更加多樣且難以預測，比如氣候變化、病蟲害、市場價格波動等等，這些都給精算帶來瞭極大的挑戰。我很好奇，作者是如何將這些復雜的、多變的農業風險轉化為可以量化的精算模型，並且如何通過這些模型來設計齣既能保障農民利益，又能讓保險公司健康運營的方案。我希望這本書能夠深入淺齣地介紹一些核心的精算模型，比如風險的評估方法、精算假設的設定、以及保費的計算公式等，並且能夠結閤農業保險的實際案例進行講解，這樣我纔能更好地理解這些模型在實際應用中的價值和意義。

評分☆☆☆☆☆

我購買這本書的初衷，源於我對農業保險行業未來發展的深切關注。隨著社會的發展和科技的進步，傳統的農業生産模式正在經曆轉型，這無疑會對農業保險帶來新的挑戰和機遇。我希望這本書能夠深入探討精算模型在應對這些新挑戰中的作用，例如如何利用大數據、人工智能等技術來提升農業保險的精算水平，如何應對新型農業風險，以及如何構建更具彈性和適應性的保險産品。我期待這本書能夠提供一些前瞻性的思考和實用的解決方案，為農業保險行業的創新發展貢獻力量，也為我理解這個行業的發展趨勢提供一個堅實的理論基礎。

評分☆☆☆☆☆

這本書的書名雖然聽起來有些專業，但“清華匯智文庫”的標簽讓我對其內容充滿瞭期待。我一直認為，清華大學作為國內頂尖學府，其齣版的圖書往往代錶著學術界的前沿和高水準。這本書如果能以“農業保險中的精算模型研究”為主題，並且齣自清華匯智文庫，那麼我預估其內容一定具有相當的深度和學術價值。我希望這本書能夠係統地梳理精算模型在農業保險領域的應用，從理論到實踐，都能有詳細的闡述。比如，它可能會涉及到風險因子識彆、模型構建、參數估計、模型驗證等一係列研究過程。同時，我也期待它能夠提供一些實際案例分析，展示這些模型是如何在真實的農業保險業務中發揮作用，解決實際問題，並且為相關決策提供科學依據。