农业保险中的精算模型研究（清华汇智文库） pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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肖宇谷 著

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• 农业保险
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• 保险定价
• 农业经济
• 清华大学
• 汇智文库
• 保险精算
• 数据分析
• 模型研究

出版社： 清华大学出版社

ISBN：9787302499343

版次：1

商品编码：12350807

包装：平装

开本：16开

出版时间：2018-05-01

用纸：胶版纸

页数：162

字数：110000

内容简介

我国农业保险发展迅速，开始进入加快创新的新阶段。为了完善农业保险产品设计的理论基础，开发新的保险产品，本书将在理论和方法上对常见的几种农业保险进行研究，其中包括产量保险、收入保险和天气指数保险等。本书的主要对象是对农业保险产品开发和农业风险管理领域感兴趣的相关人员。本书的主要内容包括4个部分： 农业保险中的基础定价理论研究，Bootstrap方法和时空分层贝叶斯模型在产量保险定价和产量估计中的应用，农作物收入保险的可行性、需求调查与风险测度，双触发天气指数保险研究。

作者简介

肖宇谷，中国人民大学统计学院风险管理与精算教研室副教授，中科院数学与系统科学研究院理学博士。主要研究领域：量化风险管理、随机精算模型。在China Agricultural Economic Review、Scandinavian Actuarial Journal 、Quantitative Finance及保险研究等国内外期刊发表论文二十余篇。曾为美国爱荷华大学和康涅狄格大学访问学者。受聘为亚洲开发银行“河南省公共财政及财政部门改革项目”农业保险精算专家。

目录

目录

第1章农业保险中的基础定价理论研究

1.1费率厘定的基础公式

1.1.1补偿产量和费率的定义

1.1.2补偿产量期望的计算

1.2费率与产量变异系数的单调性研究

1.3正态模型下的均值-方差效用分析

1.3.1模型假设

1.3.2主要理论结果

1.3.3数值分析

本章小结

第2章Bootstrap方法和时空分层贝叶斯模型在产量保险定价

和产量估计中的应用

2.1Bootstrap方法在产量保险定价中的应用

2.1.1引言

2.1.2基于产量风险分析的保险费率厘定与Bootstrap

费率估计

2.1.3Bootstrap费率估计方法的效果模拟分析

2.1.4实证分析

2.1.5结论

2.2带趋势的Bootstrap在产量保险定价中的应用

2.2.1BLCR的计算步骤

2.2.2模拟试验

2.2.3实证分析

2.2.4小结

2.3时空分层贝叶斯模型在小麦单产估计中的应用

2.3.1引言

2.3.2时空分层贝叶斯模型介绍与模型假设

2.3.3实证分析

2.3.4小结

本章小结

第3章农作物收入保险的可行性、需求调查与风险测度

3.1开展农作物收入保险的意义和可行性研究

3.1.1引言

3.1.2我国推行农作物收入保险的意义

3.1.3我国推行农作物收入保险的可行性

3.1.4结论

3.2农作物收入保险需求调查——以河南省洛阳、焦作、

信阳三市为例

3.2.1文献回顾

3.2.2变量选择

3.2.3调查结果和分析

3.2.4结论

3.3农作物收入保险的费率厘定和风险测度

3.3.1收入保险模型

3.3.2实证分析

3.3.3结论

本章小结

第4章双触发天气指数保险研究

4.1天气指数保险介绍

4.1.1基于指数的农业保险产品介绍

4.1.2天气指数保险产品常用的赔付函数形式

4.2双触发天气指数保险研究

4.2.1引言

4.2.2双触发天气指数保险合约设计的基本思想

4.2.3模型与方法

4.2.4Monte Carlo模拟实验

4.2.5经验分析

4.2.6结论

本章小结

附录A.1Copula函数简介

A.1.1二元Copula函数定义

A.1.2几个常用的二元Copula函数

A.1.3相关系数

A.1.4样本相关系数

附录A.2单期风险度量简介

A.2.1单期风险度量的定义

A.2.2VaR和CTE的模拟数值计算

参考文献

名词索引

精彩书摘

第1章农业保险中的基

础定价理论研究

在农业保险的基本定价公式和效用分析中，往往需要用到一些概率知识，尽管这些数学知识相对比较初等，但如果没有针对性的系统整理，要想在短时间内给出清晰的结果仍然不是一件容易的事情。为此，本章将先给出几个常用分布下费率的解析式和有关补偿产量期望的计算关系。然后，将证明对于正态分布、Lognormal分布和Gamma分布，费率与产量变异系数的关系是单调递增的函数关系。最后，将在产量服从正态分布的假设下，使用均值-方差效用函数从理论上说明“提高保额是否能提高农户效用”的问题。

1.1费率厘定的基础公式

1.1.1补偿产量和费率的定义

这里先给出投保农户可以获得的补偿产量和费率的定义。

定义1.1购买了产量保险的农户在作物收割时所能获得的补偿产量表示为

I=max［λE(Y)－Y,0］，0<λ≤1(1.1)

其中,随机变量Y为作物单位面积的产量，即单产； λ为单产的保障水平参数。如果约定的单位价格为p，则相应的赔付金额为M=p·I。如果将赔付金额的期望与保额［最大的赔付金额，即p·λ·E(Y)］之比称为费率，则费率表示为(分子和分母对农作物单价进行了约分处理)

P=E(I)λE(Y)=E{max［λE(Y)－Y,0］}λE(Y)(1.2)

特别的，当随机变量Y服从某些特殊分布时，补偿产量的期望E(I)有解析式，本书将其列于表1.1以方便查找和应用，这些结果是根据Klugman等(2008)附录A简单计算后得到的。

表1.1补偿产量的期望

作物单位面积的产量分布单产期望

值E(Y)补偿产量的期望E(I)

Normal N(μ,σ2)

σ>0μσ��(λ－1)μσ+(λ－1)μΦ(λ－1)μσ

Lognormal LN(μ,σ2)

σ>0eμ+σ2/2eμ+σ2/2λΦlnλ+σ2/2σ－Φlnλ－σ2/2σ

Gamma G(y;α,β)=

1Γ(α)∫y0βαsα－1e－βsds

α>0,β>0αβλαβGλαβ;α,β－αβGλαβ;α+1,β

Beta β(y;a,b)=

∫y0Γ(a+b)Γ(a)Γ(b)ua－1(1－u)b－1du

00,b>0aa+bλaa+bβλaa+b;a,b－aa+bβλaa+b;a+1,

前言/序言

农业保险是我国农业风险管理体系的重要组成部分，在保障粮食安全和促进现代农业发展方面发挥了日益重大的作用。作为支持农业的重要手段，农业保险得到了国家的高度重视。“十二五”时期农业保险发展迅猛，农业保险条款全面升级，保障水平和赔付标准均快速提升。“十二五”时期，农业保险业务年均增速达21.2%，农业保险累计为10.4亿户次农户提供风险保障6.5万亿元，向1.2亿户次农户支付赔款914亿元。在“十二五”的基础之上，农业保险创新在“十三五”规划中得到进一步加强。2016年中央“一号文件”和保监会“十三五”规划纲要都明确指出要“完善农业保险制度。把农业保险作为支持农业的重要手段，扩大农业保险覆盖面、增加保险品种、提高风险保障水平。积极开发适应新型农业经营主体需求的保险品种。探索开展重要农产品目标价格保险，以及收入保险、天气指数保险试点”。2017年中央“一号文件”也指出要“持续推进农业保险扩面、增品、提标，开发满足新型农业经营主体需求的保险产品，采取以奖代补方式支持地方开展特色农产品保险。鼓励地方多渠道筹集资金，支持扩大农产品价格指数保险试点。探索建立农产品收入保险制度”。因此农业保险创新对于巩固我国农业发展的基础，加快新型农业经营体系构建，大力推进农业现代化，深化农村金融改革有非常重要的实际意义。

尽管农业保险发展迅速，但是总体上我国农业保险还处于粗放经营的状态，其中一些非常重要的基础性问题没有得到完整解决，使得保险企业很难摆脱产品单一而且定价粗糙的局面。为了完善农业保险产品设计的精算基础，开发新的保险产品，本书将在理论和方法上对常见的几种农业保险进行研究。

农业保险中最常见、最基础的保险包括产量保险、巨灾保险、天气指数保险、价格指数保险和收入保险等，它们的基本作用都是给农户提供相应的风险保障，这些保险的产品关系图如图1所示。本书将分别给出作者在产量保险、收入保险和天气指数保险等方面的研究成果，这些成果部分已经发表，还有一部分为尚未发表的新成果。

图1常见的农业保险产品关系

本书的主要内容包括四个部分： 第1章为农业保险中的基础定价理论研究，介绍了在农业保险基本定价和效用分析中经常用到一些概率知识和理论结果。第2章介绍了Bootstrap方法和时空分层贝叶斯模型在产量保险定价和产量保计中的应用。第3章主要介绍了我国开展农作物收入保险的意义、可行性和一个收入保险需求调查结果，之后借鉴美国的农作物收入保险模式，给出它在我国应用时的定价与风险测度分析。第4章介绍了一种双触发天气指数保险合约，该合约采用附加条款的方式，将天气指数保险和区域产量指数保险相结合，以较小的复杂度大幅提升了单一天气指数保险的性能。

本书特别感谢中国农业科学院农业信息研究所王克副研究员的支持与激励，本书中的很多成果都是与他共同研究完成的。感谢河南中原农业保险公司的王成刚老师和李万峰老师慷慨传授的农险实务知识。感谢王晔老师、何小伟老师、姚经老师、王选鹤老师、蒋妍老师、孙舟同学与笔者共同研究完成本书中的部分成果。笔者感谢孙舟、陈芃、张碧怡、芦迪、傅玉婷这几位学生在天气指数保险讨论班上的分享。

本书的编写得到孟生旺老师的鼓励和支持； 吴嫒博、罗来娟、郑宏远、汪轲、曾宇哲、秦宇婷等同学参与了本书初稿的录入与校对工作，并绘制了部分图形。在此谨表衷心感谢！

本成果得到中国人民大学2017年度“中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金”的支持。

作者2018年1月

封面语： 在农田的沃野之上，风险与机遇并存。一场突如其来的旱涝、病虫害，或是市场价格的剧烈波动，都可能让辛勤的耕耘化为泡影。农业保险，正是为这片充满不确定性的土地，构筑起一道坚实的保障。它不仅仅是风险的转移，更是经济社会发展的重要基石。 内容简介： 本书聚焦于农业保险领域的核心技术——精算模型，旨在深入剖析其理论基础、构建方法、应用实践及未来发展趋势。农业保险作为一种特殊的保险产品，其风险特征与传统财产保险存在显著差异，对精算模型的精准度和适应性提出了更高的要求。本书将从多个维度，为读者构建一个清晰、全面的农业保险精算模型认知框架。 核心内容： 1. 农业保险的风险特征与精算挑战： 自然风险的复杂性与关联性： 深入分析农业生产易受自然灾害影响的特点，如气候变化、极端天气事件的频率和强度增加，以及病虫害爆发的传染性和蔓延性。探讨不同风险之间的关联性，例如干旱可能引发病虫害，进而影响产量，这种多重风险的叠加效应给风险评估带来巨大挑战。 经济风险的多变性： 剖析农产品价格波动、市场供需失衡、政策调整等经济因素对农业保险赔付的影响。研究如何将这些非自然因素纳入精算模型，实现更全面的风险定价。 信息不对称与道德风险： 探讨在农业生产中信息不对称（如农户对作物种植情况的隐瞒）和道德风险（如农户可能夸大损失）如何影响模型的准确性，并提出相应的应对策略。 数据获取与处理的难点： 分析农业生产数据的稀缺性、非标准化以及地理分散性等特点，阐述如何通过技术手段（如遥感、物联网）和数据挖掘方法，解决数据采集和处理的难题，为模型构建提供可靠的数据基础。 2. 精算模型理论基础与方法论： 风险度量与统计模型： 系统介绍风险度量指标（如方差、VaR、CVaR）在农业保险中的应用。详细阐述常用的统计模型，包括但不限于： 损失分布模型（Loss Distribution Approach, LDA）： 讲解如何通过模拟损失的频率和幅度，来估计总损失的分布，为保费厘定和准备金评估提供依据。 广义线性模型（Generalized Linear Models, GLM）： 阐述GLM如何有效地处理农业保险中的计数型数据（如赔案数量）和连续型数据（如赔款金额），并考虑各种协变量的影响（如农作物种类、地理位置、种植年份等）。 时间序列模型： 分析气候数据、价格数据等具有时间依赖性的序列，探讨ARIMA、GARCH等模型在预测未来风险水平和波动性中的作用。 空间统计模型： 考虑地理位置对农业风险的影响，如病虫害的跨区域传播，阐述克里金法等空间插值方法在风险空间分布分析中的应用。 机器学习与人工智能在精算中的融合： 探讨决策树、随机森林、支持向量机、神经网络等机器学习算法在风险预测、损失评估、反欺诈等方面的应用潜力。重点分析如何利用这些方法处理非线性关系、捕捉复杂模式，以及提升模型的预测精度。 参数估计与模型验证： 详细介绍最大似然估计、矩估计等参数估计方法，并强调模型验证的重要性，包括交叉验证、回测等技术，确保模型的稳定性和可靠性。 3. 农业保险精算模型的构建与应用实践： 承保与定价模型： 详细阐述如何利用构建好的精算模型，对不同风险等级的农业保险产品进行精准定价。分析风险因子识别、参数校准、费率厘定等关键环节，并结合实际案例，展示如何通过模型优化保费水平，平衡保险公司盈利与农户可负担性。 准备金评估模型： 探讨农业保险准备金的特殊性，如巨灾准备金、未决赔款准备金的计算方法。研究如何运用模型来预测未来潜在的赔付，确保保险公司具有足够的偿付能力。 风险管理与再保险模型： 分析农业保险巨灾风险的特点，阐述如何通过精算模型评估巨灾风险的暴露度，并为再保险合同的设计和定价提供科学依据。探讨风险转移工具（如巨灾债券）的应用。 农户信用风险与保险联动： 探讨农业保险与农户融资之间的关系，分析保险赔付对农户信用度的影响，以及如何通过精算模型评估农业保险在支持农村金融发展中的作用。 典型农业保险品种的精算模型应用： 作物产量保险： 重点分析产量损失模型的构建，包括历史产量分析、天气指数模型、产量预测模型等。 价格保险： 探讨如何利用期货价格、现货价格等数据，构建价格波动模型，并应用于农产品价格保险的定价。 巨灾保险： 结合特定区域的自然灾害数据，展示如何构建巨灾模型，评估极端事件的发生概率及潜在损失。 4. 农业保险精算模型的挑战与未来展望： 应对气候变化与小概率极端事件： 深入探讨如何在新形势下，构建更具弹性的精算模型，以应对气候变化带来的不确定性增加和极端事件频率可能上升的挑战。 大数据与新兴技术驱动的精算创新： 展望大数据、人工智能、区块链等新兴技术在农业保险精算领域的应用前景，如利用遥感影像进行损失评估、利用大数据分析农户行为模式、利用区块链提升理赔效率和透明度。 绿色金融与可持续农业保险： 探讨农业保险如何与绿色金融理念相结合，支持可持续农业发展，以及精算模型在推动农业绿色转型中的作用。 国际经验与中国本土化实践： 借鉴国际先进的农业保险精算经验，并结合中国农业生产的实际情况，提出符合中国国情精算模型的研究方向和实践建议。 本书旨在为农业保险从业者、监管部门、科研机构以及对农业保险精算感兴趣的读者，提供一份深度、前沿的专业参考。通过对精算模型的系统研究，我们期望能够为构建更具韧性、更可持续的农业保险体系贡献力量，为中国乃至全球农业的稳定发展保驾护航。

评分☆☆☆☆☆

作为一个对量化研究充满兴趣的读者，我非常期待这本书能够带来新的视角和启发。在当今社会，数据的重要性不言而喻，而精算模型正是处理和分析海量数据的强大工具。农业保险作为一种特殊的金融产品，其定价和风险管理需要严谨的科学方法作为支撑，而精算模型无疑是其中的关键。我希望这本书能够提供一些前沿的精算技术和研究方法，帮助我理解如何在农业保险领域应用这些模型，以及如何根据不同地区、不同作物、不同风险类型的特点，构建出更加精准和有效的精算模型。如果书中能够探讨一些新的模型构建思路，或者对现有模型进行优化和改进的建议，那将对我非常有帮助。

评分☆☆☆☆☆

我购买这本书的初衷，源于我对农业保险行业未来发展的深切关注。随着社会的发展和科技的进步，传统的农业生产模式正在经历转型，这无疑会对农业保险带来新的挑战和机遇。我希望这本书能够深入探讨精算模型在应对这些新挑战中的作用，例如如何利用大数据、人工智能等技术来提升农业保险的精算水平，如何应对新型农业风险，以及如何构建更具弹性和适应性的保险产品。我期待这本书能够提供一些前瞻性的思考和实用的解决方案，为农业保险行业的创新发展贡献力量，也为我理解这个行业的发展趋势提供一个坚实的理论基础。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计给我留下了深刻的第一印象。那种沉静而又不失力量感的蓝色，搭配上烫金的“清华汇智文库”字样，瞬间就营造出一种严谨、学术的氛围。我一直对保险背后的数学原理很感兴趣，特别是那些能够量化风险、定价保费的精算模型，总觉得它们是连接理论与现实的桥梁。这本书的书名《农业保险中的精算模型研究》恰好触及了我知识上的好奇点。农业保险，这个领域我虽然不算专业，但多少了解它的重要性，尤其是在我们这样一个农业大国，保障农民的收入和稳定农产品供应的背后，肯定离不开精密的风险管理和经济模型。这本书的出现，仿佛是一扇通往这个复杂而迷人世界的大门，我迫不及待地想去探究那些隐藏在数字背后的智慧，看看它们是如何为农业的丰收保驾护航的。

评分☆☆☆☆☆

我之所以会被这本书吸引，很大程度上是因为“精算模型”这四个字。我一直认为，保险不仅仅是简单的风险转移，更是一门高度依赖数据分析和数学模型的科学。尤其是在农业保险这个特殊领域，风险的来源更加多样且难以预测，比如气候变化、病虫害、市场价格波动等等，这些都给精算带来了极大的挑战。我很好奇，作者是如何将这些复杂的、多变的农业风险转化为可以量化的精算模型，并且如何通过这些模型来设计出既能保障农民利益，又能让保险公司健康运营的方案。我希望这本书能够深入浅出地介绍一些核心的精算模型，比如风险的评估方法、精算假设的设定、以及保费的计算公式等，并且能够结合农业保险的实际案例进行讲解，这样我才能更好地理解这些模型在实际应用中的价值和意义。

评分☆☆☆☆☆

这本书的书名虽然听起来有些专业，但“清华汇智文库”的标签让我对其内容充满了期待。我一直认为，清华大学作为国内顶尖学府，其出版的图书往往代表着学术界的前沿和高水准。这本书如果能以“农业保险中的精算模型研究”为主题，并且出自清华汇智文库，那么我预估其内容一定具有相当的深度和学术价值。我希望这本书能够系统地梳理精算模型在农业保险领域的应用，从理论到实践，都能有详细的阐述。比如，它可能会涉及到风险因子识别、模型构建、参数估计、模型验证等一系列研究过程。同时，我也期待它能够提供一些实际案例分析，展示这些模型是如何在真实的农业保险业务中发挥作用，解决实际问题，并且为相关决策提供科学依据。