中国商业银行行业信用风险管理研究 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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出版社： 人民日报出版社

ISBN：9787511545756

商品编码：14859949042

商品基本信息，请以下列介绍为准
商品名称：	中国商业银行行业信用风险管理研究
作者：	王炎著
定价：	68.0
出版社：	人民日报出版社
出版日期：	2017-04-01
ISBN：	9787511545756
印次：	1
版次：	1
装帧：	精装
开本：	16开

内容简介

近年来，理论界和银行业逐步认识到行业信用风险管理是信用风险管理的重要维度。本书系统地提出了有关行业信用风险识别、计量和控制等理论方法和政策建议，对于丰富信用风险管理理论来说具有理论意义，同时对于指导实践也具有参考价值。

目录

章绪论一、选题意义二、相关文献综述三、本书基本思路、研究方法和主要内容四、主要创新和不足之处 第二章行业信用风险管理相关理论、实践和监管要求节行业和行业信用风险管理一、行业和行业分类二、信用风险和行业信用风险三、行业信用风险管理第二节行业信用风险管理相关理论一、国外行业信用风险管理的相关理论研究二、国内行业信用风险管理的相关理论研究第三节行业信用风险管理相关实践一、国外商业银行有关行业信用风险管理的实践二、国内商业银行有关行业信用风险管理的实践第四节有关行业信用风险管理的监管要求一、《巴塞尔协议》相关监管要求二、国内监管机构相关监管要求 第三章行业信用风险识别节基于宏观经济环境的风险识别一、宏观经济周期二、投资、出口和消费三、财政与货币政策四、政治、法律和社会环境第二节基于行业发展征的风险识别一、行业生命周期二、行业市场结构三、行业技术水平四、产业链竞争优势五、行业环保与性六、行业产能利用率第三节基于产业政策导向的风险识别一、宏观产业政策导向二、产业政策和发展规划三、产业限定性规定第四节基于行业财务状况的风险识别一、行业发展能力指标二、行业盈利能力指标三、行业偿债能力指标四、行业财务指标的实证检验 第四章行业信用风险评级与限额节行业信用风险评级模型一、行业信用风险评级模型思路二、行业信用风险综合评价模型三、行业信用风险评级结果四、行业信用风险评级结果调整第二节行业信用风险限额模型一、行业信用风险限额模型思路二、行业信用风险限额理论模型三、行业信用风险限额模型评述第三节行业评级与限额模型的实证应用一、行业评级模型实证应用——以装备制造业为例二、行业限额实证测算——基于银行实践的两种思路 第五章行业信用风险政策管理节开展和应用行业风险评级一、建立行业风险评级体系二、加强行业风险评级应用三、提升行业风险评级水平第二节实施行业限额管理一、行业限额管理方式和原则二、明确行业限额管理的实施流程三、完善行业限额管理的实施要求第三节制定行业信贷政策一、合理确定行业信贷政策要素二、提高行业信贷政策管理水平三、强化行业信贷政策管理工具第四节实施行业风险预警一、设定行业风险预警条件二、明确行业风险预警内容三、实施行业风险预警要求第五节强化行业绿色信贷管理一、完善行业绿色信贷政策体系二、加强重点行业绿色信贷管理三、支持节能环保行业发展 第六章当前加强行业信用风险管理的建议节当前行业信用风险及其管理现状一、当前中国商业银行行业信用风险状况二、中国商业银行行业信用风险管理现状三、当前行业信用风险管理中需关注问题第二节有关政策建议一、围绕重点加强行业研究分析二、积极运用行业信用风险定量工具三、构建全面行业信用风险管理体系四、密切关注经济转型过程中的行业信贷风险五、积极发挥行业信贷促进产业转型升级作用 总结与展望 参考文献

《中国商业银行行业信用风险管理研究》 本书聚焦于中国商业银行在不断变化的宏观经济环境和日益复杂的金融市场中，如何有效地识别、评估、计量、监测和控制信用风险。信用风险，作为银行体系中最主要、最核心的风险之一，其管控水平直接关系到商业银行的稳健经营与长远发展。本书深入剖析了中国商业银行信用风险管理的现状、面临的挑战，并系统性地探讨了提升管理效能的策略与路径。 一、 研究背景与意义 随着中国经济的持续发展和金融市场的深化改革，商业银行在国民经济中的地位愈发重要。然而，经济周期的波动、产业结构的调整、金融创新的加速以及外部冲击的不确定性，都为商业银行的信用风险管理带来了前所未有的挑战。不良贷款的潜在积累、同业业务的风险传染、房地产市场的波动、地方政府债务的风险以及中小企业融资困境等，都是影响中国商业银行信用风险的重要因素。因此，构建科学、审慎、高效的信用风险管理体系，对于维护金融稳定，促进经济健康发展具有至关重要的意义。 本书的研究旨在为中国商业银行提供一套系统性的信用风险管理理论框架和实践指导，以期帮助银行提升风险识别能力，优化风险缓释措施，并最终实现风险与收益的动态平衡。 二、 核心内容框架 本书的研究内容围绕以下几个核心模块展开： 1. 中国商业银行信用风险的现状与特征分析 宏观经济环境对信用风险的影响： 详细分析经济增速、通货膨胀、货币政策、财政政策等宏观因素如何传导至商业银行的信用风险。探讨不同经济周期下，银行资产质量的演变规律。 行业风险研究： 针对中国经济中的重点行业（如房地产、制造业、产能过剩行业、新兴产业等），深入研究其信用风险的形成机制、传导路径及对银行资产质量的影响。 客户信用风险分析： 区分企业客户、个人客户、政府融资平台等不同类型的客户，分析其信用风险的特点、评估方法和管理策略。 中国商业银行信用风险的演变趋势： 梳理近年来中国商业银行不良贷款率、拨备覆盖率、资产质量等关键指标的变化，分析其背后的驱动因素。 2. 信用风险管理的核心环节与方法论 信用风险的识别与预警： 宏观审慎性识别： 运用系统性风险指标、金融脆弱性指数等工具，识别可能影响整个银行体系的宏观信用风险。 微观审慎性识别： 深入探讨不同类型客户的信用风险识别方法，包括财务分析、非财务信息分析、行业分析、市场地位分析等。 早期预警机制： 构建基于大数据、机器学习等技术的信用风险早期预警模型，实现对潜在风险的及时发现。 信用风险的评估与计量： 定性评估方法： 深入研究专家评审法、风险评级体系构建等。 定量评估方法： 违约概率 (PD) 计量： 介绍传统的违约概率模型（如 Logistic 回归、信用评分模型），并探讨基于机器学习的 PD 计量方法。 违约损失率 (LGD) 计量： 分析影响 LGD 的因素，介绍 LGD 的计量模型。 违约风险暴露 (EAD) 计量： 阐述 EAD 的计量方法。 预期信用损失 (ECL) 计量： 结合 PD, LGD, EAD，讲解预期信用损失的计算。 监管资本计量： 介绍巴塞尔协议框架下的信用风险权重法、内评法等，并探讨其在中国商业银行的应用。 信用风险的监测与报告： 动态监测体系： 建立覆盖全时段、全流程的信用风险动态监测机制。 风险报告体系： 设计多层次、多维度的信用风险报告，为管理层提供决策支持。 信用风险的缓释与处置： 抵质押品管理： 评估和管理抵质押品的有效性。 保证与担保： 分析保证与担保的风险及管理要点。 信用衍生品： 介绍信用违约互换（CDS）、信用联结票据（CLN）等信用风险缓释工具的应用。 贷款重组与清收： 探讨不良贷款的处置策略，包括债务重组、资产证券化、诉讼清收等。 3. 提升中国商业银行信用风险管理效能的策略 优化信用风险治理架构： 明确董事会、高级管理层、风险管理部门、业务部门的职责分工，建立健全的内控机制。 强化全面风险管理理念： 将信用风险管理融入银行的战略规划、业务发展和日常运营中。 推动信用风险管理数字化转型： 运用大数据、人工智能、云计算等技术，提升风险识别、评估、监测和处置的智能化水平。 加强压力测试与情景分析： 模拟极端市场情景，评估银行在不利条件下的信用风险承受能力。 完善内部评级体系的建设与应用： 建立与银行自身业务特点相匹配的内部评级体系，并将其有效应用于授信审批、风险监测和资本计量。 提升风险文化建设： 培养全员的风险意识，形成审慎经营、合规操作的良好风气。 加强与监管机构的沟通协作： 紧密关注监管政策变化，积极配合监管要求。 4. 未来展望与挑战 全球信用风险管理的新趋势： 探讨国际金融市场信用风险管理的新理念、新工具。 中国商业银行信用风险管理面临的新挑战： 如金融科技发展带来的新风险、绿色金融发展中的信用风险考量、地缘政治风险的影响等。 提升中国商业银行信用风险管理国际竞争力的建议。 三、 研究方法与特色 本书的研究方法将结合理论分析、案例研究、实证分析和比较研究。在理论分析部分，我们将梳理国内外在信用风险管理领域的经典理论和前沿研究；在案例研究部分，我们将选取中国商业银行在实际操作中面临的典型信用风险事件，进行深入剖析；在实证分析部分，我们将利用公开的财务数据和市场信息，运用统计学和计量经济学方法，检验相关的理论假设；在比较研究部分，我们将借鉴国际先进的信用风险管理经验，为中国商业银行提供可供参考的实践建议。 本书的特色在于： 紧密结合中国国情： 深入分析中国商业银行在特定经济、金融和社会环境下面临的信用风险问题，提出具有针对性的解决方案。 理论与实践并重： 不仅提供严谨的理论框架，更注重理论在实际业务中的应用，并辅以详实的案例分析。 关注前沿技术： 探讨大数据、人工智能等新技术在信用风险管理中的应用潜力。 系统性与前瞻性： 构建完整的信用风险管理体系，并对未来可能出现的风险与挑战进行展望。 四、 目标读者 本书适合于以下读者群体： 中国商业银行的风险管理部门、信贷部门、战略规划部门及相关业务部门的从业人员。 金融监管机构的研究人员和监管人员。 金融学、经济学、风险管理等相关专业的在校学生和研究人员。 对中国银行业信用风险管理感兴趣的投资者、分析师和政策制定者。 通过对本书的学习，读者将能够更深入地理解中国商业银行信用风险管理的复杂性，掌握有效的风险管理工具和方法，并为提升银行的风险抵御能力提供有益的启示。

评分☆☆☆☆☆

我最近在书店翻阅到一本关于中国商业银行信用风险管理的书籍，虽然我还没来得及仔细阅读，但初步的浏览就给我留下了深刻的印象。这本书的排版布局非常合理，章节之间的逻辑关系清晰，信息密度恰到好处，既不会过于晦涩难懂，也不会显得过于浅薄。从目录来看，作者似乎非常注重理论与实践的结合，不仅探讨了信用风险管理的基本原理，还可能深入分析了当前中国银行业在经济转型、技术变革等大背景下面临的信用风险新挑战。我尤其关注到其中可能涉及的普惠金融、科技金融等领域带来的风险管理新课题，以及如何利用大数据、人工智能等技术提升风险识别和预警能力。这本书的价值很可能在于它能够为银行的风险管理部门提供一套系统性的思路和方法论，帮助他们更好地应对复杂多变的金融环境。

评分☆☆☆☆☆

这本书的装帧设计相当考究，封面采用了沉稳的深蓝色调，配以烫金的宋体书名，散发出一种专业而严谨的气息。纸张的质感也非常不错，翻阅起来不易起静电，而且墨迹清晰，字号大小适中，长时间阅读也不会感到疲劳。在内容上，虽然我尚未深入研读，但从目录和章节标题来看，它似乎对当前国内商业银行在信用风险管理方面所面临的挑战进行了相当深入的探讨，并且可能涉及了风险识别、计量、监控以及缓释等多个关键环节。特别是关于不良资产处置策略和影子银行风险的章节，让我对接下来的阅读充满了期待。这本书很可能不仅仅是一本理论性的学术著作，而是结合了中国银行业实际运作情况，提出了具有操作性的建议。我对书中是否会涵盖最新的监管政策导向，以及这些政策对银行信用风险管理带来的具体影响，充满了好奇。

评分☆☆☆☆☆

我是一名银行业从业者，一直在寻找能够帮助我提升信用风险管理能力的书籍。偶然间看到了这本书的介绍，从书名来看，它非常有针对性，直接切中了当前银行业最核心的挑战之一。我比较关注书中是否会对近年来频繁出现的高风险事件进行深入剖析，并从中提炼出宝贵的经验教训。同时，我也希望这本书能够提供一些在实际操作层面的指导，比如在贷前审查、贷中监控、贷后管理以及不良资产处置等环节，有哪些行之有效的方法和工具。另外，随着金融科技的飞速发展，信用风险的形态也在不断演变，书中是否能够探讨如何利用金融科技赋能信用风险管理，将是我非常感兴趣的部分。

评分☆☆☆☆☆

这本书的气质让人联想到一位沉稳的学者，在纷繁复杂的金融市场中，拨开迷雾，探寻商业银行信用风险管理的本质。我非常欣赏其可能的学术严谨性，它似乎并不满足于停留在表面的现象描述，而是致力于深入剖析问题的根源。我猜想，书中可能会通过大量的案例分析，来印证其理论观点，让读者能够更直观地理解信用风险在不同业务场景下的表现形式以及管理策略。此外，对于“管理”二字的着重，我解读为本书不仅关注风险的识别与度量，更强调如何通过制度设计、流程优化、技术应用等手段，将风险控制在可接受的范围内。我期待这本书能够提供一些创新性的视角，帮助读者跳出传统的思维定势，看到信用风险管理在未来发展中的新机遇与新挑战。

评分☆☆☆☆☆

初次见到这本书，就对其“研究”二字产生了浓厚的兴趣。它不仅仅是一本介绍性读物，更像是一次深入的、系统性的探索。我推测，作者一定花费了大量的时间和精力，去收集数据、分析模型、比较国内外经验。对于“中国商业银行”这一主体，我理解这本书会聚焦于中国本土的金融体系特点，考虑其特有的市场环境、监管框架以及文化因素。信用风险的管理，无疑是商业银行稳健经营的基石，这本书的出现，很可能为业界提供了一个高质量的智力支持，帮助从业者、监管者乃至学术界，更清晰地认识和应对这一挑战。我对书中是否会涉及宏观经济环境对信用风险的影响，以及如何构建适应未来发展的信用风险管理体系，充满期待。