中國商業銀行行業信用風險管理研究 下載 mobi epub pdf 電子書 2025

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齣版社： 人民日報齣版社

ISBN：9787511545756

商品編碼：14859949042

商品基本信息，請以下列介紹為準
商品名稱：	中國商業銀行行業信用風險管理研究
作者：	王炎著
定價：	68.0
齣版社：	人民日報齣版社
齣版日期：	2017-04-01
ISBN：	9787511545756
印次：	1
版次：	1
裝幀：	精裝
開本：	16開

內容簡介

近年來，理論界和銀行業逐步認識到行業信用風險管理是信用風險管理的重要維度。本書係統地提齣瞭有關行業信用風險識彆、計量和控製等理論方法和政策建議，對於豐富信用風險管理理論來說具有理論意義，同時對於指導實踐也具有參考價值。

目錄

章緒論一、選題意義二、相關文獻綜述三、本書基本思路、研究方法和主要內容四、主要創新和不足之處 第二章行業信用風險管理相關理論、實踐和監管要求節行業和行業信用風險管理一、行業和行業分類二、信用風險和行業信用風險三、行業信用風險管理第二節行業信用風險管理相關理論一、國外行業信用風險管理的相關理論研究二、國內行業信用風險管理的相關理論研究第三節行業信用風險管理相關實踐一、國外商業銀行有關行業信用風險管理的實踐二、國內商業銀行有關行業信用風險管理的實踐第四節有關行業信用風險管理的監管要求一、《巴塞爾協議》相關監管要求二、國內監管機構相關監管要求 第三章行業信用風險識彆節基於宏觀經濟環境的風險識彆一、宏觀經濟周期二、投資、齣口和消費三、財政與貨幣政策四、政治、法律和社會環境第二節基於行業發展徵的風險識彆一、行業生命周期二、行業市場結構三、行業技術水平四、産業鏈競爭優勢五、行業環保與性六、行業産能利用率第三節基於産業政策導嚮的風險識彆一、宏觀産業政策導嚮二、産業政策和發展規劃三、産業限定性規定第四節基於行業財務狀況的風險識彆一、行業發展能力指標二、行業盈利能力指標三、行業償債能力指標四、行業財務指標的實證檢驗 第四章行業信用風險評級與限額節行業信用風險評級模型一、行業信用風險評級模型思路二、行業信用風險綜閤評價模型三、行業信用風險評級結果四、行業信用風險評級結果調整第二節行業信用風險限額模型一、行業信用風險限額模型思路二、行業信用風險限額理論模型三、行業信用風險限額模型評述第三節行業評級與限額模型的實證應用一、行業評級模型實證應用——以裝備製造業為例二、行業限額實證測算——基於銀行實踐的兩種思路 第五章行業信用風險政策管理節開展和應用行業風險評級一、建立行業風險評級體係二、加強行業風險評級應用三、提升行業風險評級水平第二節實施行業限額管理一、行業限額管理方式和原則二、明確行業限額管理的實施流程三、完善行業限額管理的實施要求第三節製定行業信貸政策一、閤理確定行業信貸政策要素二、提高行業信貸政策管理水平三、強化行業信貸政策管理工具第四節實施行業風險預警一、設定行業風險預警條件二、明確行業風險預警內容三、實施行業風險預警要求第五節強化行業綠色信貸管理一、完善行業綠色信貸政策體係二、加強重點行業綠色信貸管理三、支持節能環保行業發展 第六章當前加強行業信用風險管理的建議節當前行業信用風險及其管理現狀一、當前中國商業銀行行業信用風險狀況二、中國商業銀行行業信用風險管理現狀三、當前行業信用風險管理中需關注問題第二節有關政策建議一、圍繞重點加強行業研究分析二、積極運用行業信用風險定量工具三、構建全麵行業信用風險管理體係四、密切關注經濟轉型過程中的行業信貸風險五、積極發揮行業信貸促進産業轉型升級作用 總結與展望 參考文獻

《中國商業銀行行業信用風險管理研究》 本書聚焦於中國商業銀行在不斷變化的宏觀經濟環境和日益復雜的金融市場中，如何有效地識彆、評估、計量、監測和控製信用風險。信用風險，作為銀行體係中最主要、最核心的風險之一，其管控水平直接關係到商業銀行的穩健經營與長遠發展。本書深入剖析瞭中國商業銀行信用風險管理的現狀、麵臨的挑戰，並係統性地探討瞭提升管理效能的策略與路徑。 一、 研究背景與意義 隨著中國經濟的持續發展和金融市場的深化改革，商業銀行在國民經濟中的地位愈發重要。然而，經濟周期的波動、産業結構的調整、金融創新的加速以及外部衝擊的不確定性，都為商業銀行的信用風險管理帶來瞭前所未有的挑戰。不良貸款的潛在積纍、同業業務的風險傳染、房地産市場的波動、地方政府債務的風險以及中小企業融資睏境等，都是影響中國商業銀行信用風險的重要因素。因此，構建科學、審慎、高效的信用風險管理體係，對於維護金融穩定，促進經濟健康發展具有至關重要的意義。 本書的研究旨在為中國商業銀行提供一套係統性的信用風險管理理論框架和實踐指導，以期幫助銀行提升風險識彆能力，優化風險緩釋措施，並最終實現風險與收益的動態平衡。 二、 核心內容框架 本書的研究內容圍繞以下幾個核心模塊展開： 1. 中國商業銀行信用風險的現狀與特徵分析 宏觀經濟環境對信用風險的影響： 詳細分析經濟增速、通貨膨脹、貨幣政策、財政政策等宏觀因素如何傳導至商業銀行的信用風險。探討不同經濟周期下，銀行資産質量的演變規律。 行業風險研究： 針對中國經濟中的重點行業（如房地産、製造業、産能過剩行業、新興産業等），深入研究其信用風險的形成機製、傳導路徑及對銀行資産質量的影響。 客戶信用風險分析： 區分企業客戶、個人客戶、政府融資平颱等不同類型的客戶，分析其信用風險的特點、評估方法和管理策略。 中國商業銀行信用風險的演變趨勢： 梳理近年來中國商業銀行不良貸款率、撥備覆蓋率、資産質量等關鍵指標的變化，分析其背後的驅動因素。 2. 信用風險管理的核心環節與方法論 信用風險的識彆與預警： 宏觀審慎性識彆： 運用係統性風險指標、金融脆弱性指數等工具，識彆可能影響整個銀行體係的宏觀信用風險。 微觀審慎性識彆： 深入探討不同類型客戶的信用風險識彆方法，包括財務分析、非財務信息分析、行業分析、市場地位分析等。 早期預警機製： 構建基於大數據、機器學習等技術的信用風險早期預警模型，實現對潛在風險的及時發現。 信用風險的評估與計量： 定性評估方法： 深入研究專傢評審法、風險評級體係構建等。 定量評估方法： 違約概率 (PD) 計量： 介紹傳統的違約概率模型（如 Logistic 迴歸、信用評分模型），並探討基於機器學習的 PD 計量方法。 違約損失率 (LGD) 計量： 分析影響 LGD 的因素，介紹 LGD 的計量模型。 違約風險暴露 (EAD) 計量： 闡述 EAD 的計量方法。 預期信用損失 (ECL) 計量： 結閤 PD, LGD, EAD，講解預期信用損失的計算。 監管資本計量： 介紹巴塞爾協議框架下的信用風險權重法、內評法等，並探討其在中國商業銀行的應用。 信用風險的監測與報告： 動態監測體係： 建立覆蓋全時段、全流程的信用風險動態監測機製。 風險報告體係： 設計多層次、多維度的信用風險報告，為管理層提供決策支持。 信用風險的緩釋與處置： 抵質押品管理： 評估和管理抵質押品的有效性。 保證與擔保： 分析保證與擔保的風險及管理要點。 信用衍生品： 介紹信用違約互換（CDS）、信用聯結票據（CLN）等信用風險緩釋工具的應用。 貸款重組與清收： 探討不良貸款的處置策略，包括債務重組、資産證券化、訴訟清收等。 3. 提升中國商業銀行信用風險管理效能的策略 優化信用風險治理架構： 明確董事會、高級管理層、風險管理部門、業務部門的職責分工，建立健全的內控機製。 強化全麵風險管理理念： 將信用風險管理融入銀行的戰略規劃、業務發展和日常運營中。 推動信用風險管理數字化轉型： 運用大數據、人工智能、雲計算等技術，提升風險識彆、評估、監測和處置的智能化水平。 加強壓力測試與情景分析： 模擬極端市場情景，評估銀行在不利條件下的信用風險承受能力。 完善內部評級體係的建設與應用： 建立與銀行自身業務特點相匹配的內部評級體係，並將其有效應用於授信審批、風險監測和資本計量。 提升風險文化建設： 培養全員的風險意識，形成審慎經營、閤規操作的良好風氣。 加強與監管機構的溝通協作： 緊密關注監管政策變化，積極配閤監管要求。 4. 未來展望與挑戰 全球信用風險管理的新趨勢： 探討國際金融市場信用風險管理的新理念、新工具。 中國商業銀行信用風險管理麵臨的新挑戰： 如金融科技發展帶來的新風險、綠色金融發展中的信用風險考量、地緣政治風險的影響等。 提升中國商業銀行信用風險管理國際競爭力的建議。 三、 研究方法與特色 本書的研究方法將結閤理論分析、案例研究、實證分析和比較研究。在理論分析部分，我們將梳理國內外在信用風險管理領域的經典理論和前沿研究；在案例研究部分，我們將選取中國商業銀行在實際操作中麵臨的典型信用風險事件，進行深入剖析；在實證分析部分，我們將利用公開的財務數據和市場信息，運用統計學和計量經濟學方法，檢驗相關的理論假設；在比較研究部分，我們將藉鑒國際先進的信用風險管理經驗，為中國商業銀行提供可供參考的實踐建議。 本書的特色在於： 緊密結閤中國國情： 深入分析中國商業銀行在特定經濟、金融和社會環境下麵臨的信用風險問題，提齣具有針對性的解決方案。 理論與實踐並重： 不僅提供嚴謹的理論框架，更注重理論在實際業務中的應用，並輔以詳實的案例分析。 關注前沿技術： 探討大數據、人工智能等新技術在信用風險管理中的應用潛力。 係統性與前瞻性： 構建完整的信用風險管理體係，並對未來可能齣現的風險與挑戰進行展望。 四、 目標讀者 本書適閤於以下讀者群體： 中國商業銀行的風險管理部門、信貸部門、戰略規劃部門及相關業務部門的從業人員。 金融監管機構的研究人員和監管人員。 金融學、經濟學、風險管理等相關專業的在校學生和研究人員。 對中國銀行業信用風險管理感興趣的投資者、分析師和政策製定者。 通過對本書的學習，讀者將能夠更深入地理解中國商業銀行信用風險管理的復雜性，掌握有效的風險管理工具和方法，並為提升銀行的風險抵禦能力提供有益的啓示。

評分☆☆☆☆☆

這本書的裝幀設計相當考究，封麵采用瞭沉穩的深藍色調，配以燙金的宋體書名，散發齣一種專業而嚴謹的氣息。紙張的質感也非常不錯，翻閱起來不易起靜電，而且墨跡清晰，字號大小適中，長時間閱讀也不會感到疲勞。在內容上，雖然我尚未深入研讀，但從目錄和章節標題來看，它似乎對當前國內商業銀行在信用風險管理方麵所麵臨的挑戰進行瞭相當深入的探討，並且可能涉及瞭風險識彆、計量、監控以及緩釋等多個關鍵環節。特彆是關於不良資産處置策略和影子銀行風險的章節，讓我對接下來的閱讀充滿瞭期待。這本書很可能不僅僅是一本理論性的學術著作，而是結閤瞭中國銀行業實際運作情況，提齣瞭具有操作性的建議。我對書中是否會涵蓋最新的監管政策導嚮，以及這些政策對銀行信用風險管理帶來的具體影響，充滿瞭好奇。

評分☆☆☆☆☆

我是一名銀行業從業者，一直在尋找能夠幫助我提升信用風險管理能力的書籍。偶然間看到瞭這本書的介紹，從書名來看，它非常有針對性，直接切中瞭當前銀行業最核心的挑戰之一。我比較關注書中是否會對近年來頻繁齣現的高風險事件進行深入剖析，並從中提煉齣寶貴的經驗教訓。同時，我也希望這本書能夠提供一些在實際操作層麵的指導，比如在貸前審查、貸中監控、貸後管理以及不良資産處置等環節，有哪些行之有效的方法和工具。另外，隨著金融科技的飛速發展，信用風險的形態也在不斷演變，書中是否能夠探討如何利用金融科技賦能信用風險管理，將是我非常感興趣的部分。

評分☆☆☆☆☆

我最近在書店翻閱到一本關於中國商業銀行信用風險管理的書籍，雖然我還沒來得及仔細閱讀，但初步的瀏覽就給我留下瞭深刻的印象。這本書的排版布局非常閤理，章節之間的邏輯關係清晰，信息密度恰到好處，既不會過於晦澀難懂，也不會顯得過於淺薄。從目錄來看，作者似乎非常注重理論與實踐的結閤，不僅探討瞭信用風險管理的基本原理，還可能深入分析瞭當前中國銀行業在經濟轉型、技術變革等大背景下麵臨的信用風險新挑戰。我尤其關注到其中可能涉及的普惠金融、科技金融等領域帶來的風險管理新課題，以及如何利用大數據、人工智能等技術提升風險識彆和預警能力。這本書的價值很可能在於它能夠為銀行的風險管理部門提供一套係統性的思路和方法論，幫助他們更好地應對復雜多變的金融環境。

評分☆☆☆☆☆

這本書的氣質讓人聯想到一位沉穩的學者，在紛繁復雜的金融市場中，撥開迷霧，探尋商業銀行信用風險管理的本質。我非常欣賞其可能的學術嚴謹性，它似乎並不滿足於停留在錶麵的現象描述，而是緻力於深入剖析問題的根源。我猜想，書中可能會通過大量的案例分析，來印證其理論觀點，讓讀者能夠更直觀地理解信用風險在不同業務場景下的錶現形式以及管理策略。此外，對於“管理”二字的著重，我解讀為本書不僅關注風險的識彆與度量，更強調如何通過製度設計、流程優化、技術應用等手段，將風險控製在可接受的範圍內。我期待這本書能夠提供一些創新性的視角，幫助讀者跳齣傳統的思維定勢，看到信用風險管理在未來發展中的新機遇與新挑戰。

評分☆☆☆☆☆

初次見到這本書，就對其“研究”二字産生瞭濃厚的興趣。它不僅僅是一本介紹性讀物，更像是一次深入的、係統性的探索。我推測，作者一定花費瞭大量的時間和精力，去收集數據、分析模型、比較國內外經驗。對於“中國商業銀行”這一主體，我理解這本書會聚焦於中國本土的金融體係特點，考慮其特有的市場環境、監管框架以及文化因素。信用風險的管理，無疑是商業銀行穩健經營的基石，這本書的齣現，很可能為業界提供瞭一個高質量的智力支持，幫助從業者、監管者乃至學術界，更清晰地認識和應對這一挑戰。我對書中是否會涉及宏觀經濟環境對信用風險的影響，以及如何構建適應未來發展的信用風險管理體係，充滿期待。