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杨博理贾芳著

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发表于2024-12-25

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图书介绍

店铺：湖北新华书店图书专营店

出版社：机械工业出版社

ISBN：9787111575320

商品编码：16545959645

包装：平装-胶订

出版时间：2017-08-01

图书描述

图书基本信息
图书名称	量化炼金术：中低频量化交易策略研发	作者	杨博理贾芳
定价	59.00元	出版社	机械工业出版社
ISBN	9787111575320	出版日期	2017-08-01
字数	210000	页码	231
版次	1	装帧	平装-胶订
开本	16开	商品重量	0.4Kg

内容简介

本书首先对量化交易策略的历史、内涵和特点进行了简述，然后给出了量化交易策略的基本研发流程。书中介绍了策略研发中的一些注意事项与应对方法，随后通过两个例子说明了择时策略和选股策略的基础研发框架；在介绍推进分析这一回测技术的基础上，又进一步完善了择时策略和选股策略的研发流程。然后，作者增加了策略风险这一维度，并给出了论述。在此基础上，作者介绍了仓位优化的择时策略和投资组合优化的选股策略，从而使得策略有能力对整体风险进行控制；并在两种策略中增加了交易成本的计算，让量化交易策略的回溯测试更贴近现实交易的情况。针对这些完善的策略，本书给出了相应的策略评价。后对整本书的内容进行了总结，并讨论了策略研发中的主观控制等相关问题。

作者简介

2009.9–2013.12 博士
华中科技大学管理学院金融工程方向
2011.9–2013.2 联合培养博士（国家公派）
英国剑桥大学土地经济系房地产金融方向
2011.3–2011.6 访问学者
法国里昂高等商学院金融风险分析中心
2007.9–2009.6 硕士
华中科技大学数学系运筹学与控制论专业
2003.9–2007.6 本科
华中科技大学数学系统计学专业

工作经历
2015.12–至今
基金（筹）金融工程研究主管，负责投资策略研究与风控系统构建
2013.12–2015.12
华中科技大学管理学院博士后

目录
序言
第1章　引言 ┊1
1.1　量化交易策略简述 ┊2
1.2　量化交易策略的优缺点 ┊8
第2章　量化交易策略的研发流程 ┊14
2.1　量化交易策略的基本研发流程 ┊15
2.2　量化交易策略研发流程的进一步论述 ┊18
第3章　注意事项与应对 ┊23
3.1　未来信息的规避 ┊24
3.2　过度拟合与拟合 ┊27
3.3　回溯测试与真实环境的差异 ┊31
第4章　简单的择时策略 ┊36
4.1　择时策略的基本框架 ┊37
4.2　均线趋势策略的简单优化 ┊40
4.3　均线反转策略的简单优化 ┊44
4.4　自回归策略的简单优化 ┊47
第5章　简单的选股策略 ┊51
5.1　因子选股的基本框架 ┊52
5.2　市值因子 ┊55
5.3　反转因子 ┊63
5.4　多因子选股策略的简单优化 ┊69
第6章　推进分析 ┊76
6.1　推进分析框架 ┊77
6.2　多层推进分析 ┊82
6.3　推进分析下的验证 ┊86
第7章　推进的择时策略 ┊89
7.1　均线趋势策略的推进分析 ┊90
7.2　均线反转策略的推进分析 ┊94
7.3　均线混合策略的推进分析 ┊96
7.4　自回归策略的推进分析 ┊99
7.5　自回归策略的多层推进分析 ┊102
第8章　推进的选股策略 ┊107
8.1　多因子选股策略的推进分析 ┊108
8.2　多因子选股策略的多层推进分析 ┊115
第9章　风险 ┊123
9.1　常用的风险度量 ┊124
9.2　其他风险度量 ┊129
9.3　风险和收益的结合 ┊134
9.4　止损 ┊138
第10章　仓位决策 ┊142
10.1　凯利公式 ┊143
10.2　实用的仓位决策方法 ┊152
第11章　仓位优化的择时策略 ┊155
11.1　仓位优化的均线趋势策略 ┊156
11.2　仓位优化的自回归策略 ┊169
第12章　投资组合决策 ┊181
12.1　优投资组合理论 ┊182
12.2　实用的投资组合优化方法 ┊187
第13章　优化的股票配置策略 ┊193
13.1　多因子风险模型 ┊194
13.2　投资组合优化的多因子策略 ┊196
第14章　交易成本 ┊203
14.1　交易成本估计 ┊204
14.2　考虑交易成本的择时策略 ┊207
14.3　考虑交易成本的股票配置策略 ┊212
第15章　策略评价 ┊215
15.1　策略评价体系 ┊216
15.2　策略评价报告 ┊218
第16章　结语 ┊223
16.1　内容总结 ┊224
16.2　研发流程的局限与应对 ┊227
参考文献 ┊231