（最后几本有破损）风险管理与巴塞尔协议十八讲【中国金融出版社直属书店】 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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出版社： 中国金融出版社

ISBN：9787504971524

商品编码：25136306124

丛书名： 风险管理与巴塞尔协议十八讲

开本：16

出版时间：2013-12-01

银行是经营风险的企业，风险管理能力是银行的核心竞争力。国内银行在转型的过程中，都在思考如何建立科学有效的风险管理体系。在这探索过程中，借鉴参考巴塞尔协议推进全面风险管理体系建设成为众多银行的选择。如何理解认识巴塞尔协议的本质与内涵？如何把巴塞尔协议与银行的风险管理体系有效结合？能不能把巴塞尔协议中国化？这些问题直困扰着银行的经营管理者。

《风险管理与巴塞尔协议十八讲》对巴塞尔协议的逻辑和知识体系进行了全面的、系统性的梳理，对巴塞尔协议实施过程中的技术难点进行了分析并提出了解决方案，将风险管理国际文献与中国实际相结合，尝试解决风险管理与巴塞尔协议实施中的困惑与难题，集理论研究、实践经验、思考感悟于体，是巴塞尔协议中国化的具体体现，对当今银行业的改革发展有重要的启示意义。

杨军，1972年出生，河南杞县人，清华大学经济管理学院博士，清华大学经济管理学院、五道口金融学院硕士生导师。曾先后在中国建设银行信贷管理部、信贷经营部、公司业务部、人力资源部、风险监控部、风险管理部等部门工作。先后出版《商业银行客户评价》、《服务业营运管理》（与导师刘丽文合著）、《银行信用风险管理：理论、模型和实证分析》、《变革之道银行人力资源管理的工具与方法》、《金融风险管理学》（编者之）、《解读商业银行资本管理办法》（编者之）等著作，在《金融研究》、《金融会计》、《管理世界》等核心刊物发表论文三十余篇。

自2006年起从事风险管理和巴塞尔协议实施工作，为中国银行业监督管理委员会新资本协议专家组核心成员之。在实践过程中开展了系列巴塞尔协议与银行管理变革的研究，参与组织巴塞尔协议资本计量高级方法的实施工作。

讲 从Basel Ⅰ到Basel Ⅲ
风险与风险管理
为什么要监管银行
为何选择资本充足率
巴塞尔委员会与巴塞尔协议
从Basel Ⅰ到Basel Ⅲ
Basel Ⅰ的主要内容
中国的银行如何实施巴塞尔协议

二讲 8％的来龙去脉
监管资本的本质
监管资本的前世今生
8％的理论基础：单因素风险模型
敞口划分与监管资本要求
期限与监管资本要求

三讲 违约概率
违约的概念
默顿模型
违约概率统计模型
个人信用评分模型
校准
主标尺

四讲 违约损失率
违约损失率的概念
初级IRB法下违约损失率的确定
押品拆分规则
违约损失率模型的开发

五讲 违约风险敞口
违约风险敞口的概念
授信额度与额度授信
违约风险敞口模型的开发

六讲 市场风险管理
市场风险的管理逻辑
市场风险管理架构设计
市场风险管理流程
新产品审批
发行体风险管理
市场风险报告
市场风险数据管控
市场风险管理系统

七讲 市场风险计量
敞口
久期
VaR
期权风险的计量
CDS
市场风险经济资本

八讲 交易对手信用风险管理
交易对手信用风险管理的概念
交易对手信用风险的管理架构
交易对手敞口计量
交易对手信用风险的额度管理
交易信用风险的担保要求
信用价值调整CVA

九讲 运营风险高级计量法
运营风险的概念
运营风险高级计量法
损失事件的种类划分
高级计量法的监管要求
高级计量法的方案选择
损失分布法

十讲 信贷授权
信贷授权的动因
信贷授权的对象
信贷授权的额度确定
对受权人的激励约束

十讲 准备金管理
准备金的概念与分类
准备金的计提与回拨
拨备覆盖率、拨贷比与信贷成本
准备金与监管资本、资本底线

十二讲 经济资本
经济资本的基本概念
单笔贷款的经济资本
贷款组合的经济资本
相关系数问题
风险限额

十三讲 压力测试
压力测试概述
压力测试情景设计
压力测试的逻辑设置
违约概率的压力测试模型
违约损失率的压力测试模型
基于投入产出模型的压力测试
整体性压力测试

十四讲 模型验证
模型区分能力
审慎性验证
模型稳定性验证
市场风险模型验证

十五讲 系统性风险管理
系统性风险的概念
单机构导致系统性风险的机制
系统性风险及系统重要性的衡量
巴塞尔委员会关于系统重要性银行的评价方法
欧美国家对系统性风险管理的新举措
中国银行业如何防范和应对系统性风险

十六讲 整体性风险管理
风险管理理论与实践的历史沿革
从次贷危机看整体性风险管理的必要性
整体性风险管理的内涵
整体性风险管理的难点
巴塞尔委员会关于建立整体性风险管理体系的新要求

十七讲 巴塞尔协议的是是非非
阴谋论：巴塞尔协议与日本萧条
无用论：巴塞尔协议与2008年金融危机
超前论：中国银行业是否具备实施巴塞尔协议的条件
巴塞尔协议的本质
小结：通过实施巴塞尔协议实现与先进管理实践的接轨

十八讲 风险管理的“囚徒困境”
风险管理面临的新形势
动态竞争环境给风险管理带来新的挑战
银行业风险管理的发展方向

附录 巴塞尔协议中的专有词汇中英文对照
参考文献
后记

为何选择资本充足率从宏观经济角度来讲，约束银行行为的方法大致分为两方面：是靠市场自身竞争，二是靠政府管制。银行业的市场竞争使得坏银行在竞争中被淘汰。在欧美国家发展的历史上，我们经常可以看到这样的事例。比如美国在19世纪时经常发生银行危机，银行经常破产，每次危机都会对整个经济产生比较大的影响。完全奉行自由市场经济的西方国家逐渐认识到，完全靠市场去约束银行的行为，让市场达到均衡，从某种意义上来说是不理性的，因为银行具有太大的负外部性，对社会的影响太大。美国在1911年经济危机后成立美联储，即成立家联邦储备银行，扮演整个银行体系“最后贷款人”的角色，为银行的稳健经营提供流动性，减小银行破产对社会的影响。完全依靠市场和竞争来约束银行是不现实、不可取的。既然市场做不到，就要靠“有形的手”进行调控，必须引入外部的力量来保证银行体系的稳定。

如何监管银行呢？运用哪些有效手段呢？这是摆在各国监管机构面前的主要问题。有些国家是通过限制银行规模来进行监管，如美国规定单银行的存款份额占比不能超过10％；有些国家通过限制银行经营的区域来进行监管；有些国家和地区通过限制银行的业务领域来进行监管，如中国香港、美国等对金融机构发不同的牌照，有的银行只能吸收个人存款，有的银行只能吸收公司存款，有的银行只能发放零售贷款，有的银行只能发放公司贷款，有的银行可涉及多种业务领域，通过不同的业务牌照限制银行；有些国家通过设定比例指标的方式约束银行。

1.存贷比。
1997年前人民银行要求国内商业银行和政策性银行存贷比不超过75％，要求贷款与存款相匹配。这种方法是种约束的方式，但未必科学合理。因为银行在借贷过程中差异太大，有些银行虽然资金较少，但拥有较好的客户群体，如果因为缺乏存款而停止发放贷款，对社会整体而言是种损失，因而是种简单化的政策要求。有些银行存款充足，但未必能够找到合适的贷款客户，比如邮政储蓄银行的储蓄网点众多且资金充裕，但缺乏足够多的、好的贷款客户，定要按照个统的比例发放贷款也不合适。因此，简单地依靠存贷比无法使银行的经营和资金的配比效率得到提高。1998年以后，中国放弃了存贷比的规模管理方式，探索资产负债管理新方式。

2.资抄资产。有些国家使用资本／资产来限制银行的资产负债比率。这些国家强调，银行不能无本经营，银行在经营过程中必须要有资本，例如，国外银行在其国内开设分行或子银行有资本要求，并且对于银行资本与资产的比例提出定的约束。这种方式有定道理。但更多分析表明，资本／资产的含义不清晰，该比例的高低能否说明银行经营的优劣？从国内外文献中，很难找到确定性的答案，而且资产的构成也千差万别，因此难以拿这个指标来统规范银行的行为。

3.资本／风险加权资产。有研究人员提出，资产的差异较大，简单地用资本资产比并不十分科学。后来巴塞尔协议将资产变成风险加权资产，将资产乘以风险权重得出风险加权资产，资本与加权风险资产的比被称为资本充足率。风险加权资产是根据风险的大小对资产进行加权计算，有别于总资产指标。资本充足率既控制了银行规模，又能从实质上反映银行的风险。……

 

 

 

《中国金融出版社直属书店·风险管理与巴塞尔协议十八讲》 一、图书核心价值与定位 本书系统梳理了金融风险管理的理论脉络与实践路径，聚焦于国际金融监管的核心框架——巴塞尔协议，通过十八讲的精炼讲解，为读者构建起一套清晰、全面且深入的金融风险管理知识体系。本书面向金融从业人员、监管机构、高校师生以及对金融风险管理感兴趣的广大读者，旨在提供权威、前沿且易于理解的专业指导。 二、内容体系与特色 本书遵循由宏观到微观、由理论到实践的逻辑顺序，将复杂的金融风险管理概念层层剥开，深入浅出地进行阐述。 （一）金融风险概论与宏观视角 第一讲：金融风险的本质与分类。 本讲从根本上解析金融风险的定义、成因及其多样性，详细介绍市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、系统性风险等主要风险类型，为后续深入分析奠定基础。 第二讲：宏观经济环境与金融风险。 探讨宏观经济波动（如通货膨胀、利率变动、经济衰退等）如何影响金融机构的风险暴露，以及货币政策、财政政策在风险管理中的作用。 第三讲：金融风险管理的重要性与目标。 强调风险管理在维护金融稳定、保障机构稳健经营、提升竞争力方面的关键作用，明确风险管理的短期与长期目标。 （二）巴塞尔协议体系的演进与解读 第四讲：巴塞尔协议的起源与历史沿革。 回溯巴塞尔协议的诞生背景，介绍巴塞尔协议I、II、III的迭代过程，及其在不断应对金融危机、提升全球银行业监管水平方面的重要贡献。 第五讲：巴塞尔协议I的框架与局限。 详细解读巴塞尔协议I的核心内容，包括资本充足率的计算方法，分析其在简化操作的同时存在的局限性，为理解后续协议的改进提供参照。 第六讲：巴塞尔协议II的深化与发展。 重点阐述巴塞尔协议II在风险计量方法上的突破，特别是信用风险、市场风险和操作风险三大支柱的引入，以及其对银行资本要求的精细化。 第七讲：巴塞尔协议III的应对与完善。 聚焦于巴塞尔协议III在应对2008年国际金融危机暴露出的问题，如杠杆率、流动性风险、系统性风险等方面的强化措施，解析其资本质量、风险覆盖和杠杆约束的提升。 第八讲：巴塞尔协议IV（最终化）解读。 深入分析巴塞尔协议IV（通常指“最终化”阶段的改革）对风险权数、内部模型使用等方面的调整，以及其对银行资本要求可能带来的影响。 （三）核心风险类别与管理实践 第九讲：信用风险计量与管理。 深入探讨信用风险的度量模型（如PD、LGD、EAD），介绍信用风险的识别、评估、监测和缓释策略，包括贷款组合管理、信用衍生品应用等。 第十讲：市场风险计量与管理。 讲解市场风险（利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险）的度量方法（如VaR、ES），以及市场风险的对冲与管理工具。 第十一讲：操作风险的识别、评估与管理。 阐述操作风险的定义、成因，以及在识别、量化、报告和控制操作风险方面的实践方法，包括风险与控制自我评估（RCSA）、关键风险指标（KRI）等。 第十二讲：流动性风险管理。 重点分析流动性风险的来源、度量与管理，介绍资产负债管理（ALM）、流动性覆盖率（LCR）、净稳定资金比率（NSFR）等监管要求和管理工具。 第十三讲：系统性风险与宏观审慎管理。 探讨系统性风险的传染机制与影响，介绍宏观审慎管理的理念与工具，以及其在维护金融体系整体稳定中的作用。 （四）风险管理的技术与方法 第十四讲：压力测试与情景分析。 讲解压力测试在识别潜在风险、评估机构韧性方面的作用，介绍不同类型的压力测试设计与执行方法。 第十五讲：风险管理信息系统（MIS）建设。 探讨构建高效、可靠的风险管理信息系统的重要性，以及系统在数据采集、风险计量、报告生成等方面的功能要求。 第十六讲：内部审计与外部监管在风险管理中的作用。 分析内部审计和外部监管在监督、评估和促进风险管理有效性方面的职责与联动机制。 （五）前沿探索与未来展望 第十七讲：数字化转型与金融风险新挑战。 探讨大数据、人工智能、区块链等新技术在风险管理中的应用前景，以及其可能带来的新风险与监管挑战。 第十八讲：中国金融风险管理实践与发展趋势。 结合中国金融市场的实际情况，分析当前中国金融风险管理的重点领域、面临的挑战，以及未来发展方向，如绿色金融风险、科技金融风险等。 三、本书特色亮点 权威性与前沿性： 本书内容紧密结合国际监管最新动态，深入解读巴塞尔协议的最新发展，同时关注中国金融市场特色，提供权威且前沿的专业视角。 系统性与条理性： 结构清晰，逻辑严谨，从宏观到微观，从理论到实践，层层递进，帮助读者构建完整的知识框架。 专业性与可读性： 在保证专业性的同时，语言通俗易懂，避免晦涩难懂的术语，力求让广大读者都能理解并吸收。 实践性与指导性： 结合大量的案例分析和管理工具介绍，为金融机构和从业人员提供可操作的风险管理指导。 体系化学习： 十八讲的内容相互关联，形成一个完整的学习闭环，适合系统性地学习和掌握金融风险管理及巴塞尔协议的精髓。 四、目标读者 商业银行、证券公司、保险公司、基金管理公司等各类金融机构的风险管理部门、合规部门、法律合规部门、内部审计部门及相关业务部门的从业人员。 中国人民银行、银保监会、证监会等金融监管机构的监管人员。 高等院校金融学、经济学、管理学专业的教师和学生。 对金融风险管理、国际金融监管有浓厚兴趣的各类专业人士。 本书将成为您深入理解金融风险管理、掌握巴塞尔协议精髓、提升风险防范能力，应对复杂多变金融环境的得力助手。

评分☆☆☆☆☆

这本《风险管理与巴塞尔协议十八讲》对我来说，真是一次知识的“洗礼”！我过去对金融风险的理解，可能还停留在比较表层的概念，但这本书却像一把钥匙，打开了我深入探索的门。作者的专业功底和写作功力可见一斑，他能将如此复杂的体系，用一种相对容易理解的方式呈现出来。 在讲解巴塞尔协议的不同维度时，我感觉作者非常注重理论与实践的结合。他不会孤立地谈论某个指标或者模型，而是会追溯其产生的背景，探讨其在实际操作中的应用，以及可能带来的挑战。比如，关于巴塞尔新资本协议（巴塞尔II）中对内部评级法的引入，作者就详细分析了银行在建立和验证内部评级系统时所面临的技术难题和管理要求。 令我印象深刻的是，书中对不同类型风险的辨析，以及针对性的管理方法。从信用风险的五级分类，到市场风险的Delta、Gamma、Vega等敏感度指标，再到操作风险的损失数据收集和根本原因分析，作者都给出了清晰的解释和具体的建议。这让我意识到，风险管理不是一概而论，而是需要根据风险的特性，采取不同的应对策略。 而且，这本书对巴塞尔协议的演变史也进行了很好的梳理。我了解到，每一次协议的修订，都是对前一次的经验教训和新出现的金融挑战的回应。从早期的巴塞尔I，到巴塞尔II的精细化，再到巴塞尔III对系统性风险和微观审慎的关注，这种历史的纵深感，让我能更好地理解风险管理的“过去”和“未来”。 读这本书的过程中，我时常会停下来思考。作者提出的观点，引发了我很多联想，并且促使我去结合自己了解的金融市场动态进行对比。这种主动的学习和思考，是我在这本书中最宝贵的收获之一。它让我不再是被动接受信息，而是成为知识的主动构建者。

评分☆☆☆☆☆

这本书带给我一种全新的视角来审视金融市场的运作机制，尤其是那些隐藏在光鲜数据背后的风险。我一直认为，一个健康的金融体系，风险的识别、度量和控制是其生命线。而《风险管理与巴塞尔协议十八讲》恰好填补了我在这方面的知识空白。作者的行文风格非常严谨，但又充满了洞察力，能够直击问题的核心。 他不仅仅是在介绍巴塞尔协议的条文，更是在解读这些条文背后所蕴含的监管智慧和金融哲学。例如，在谈到资本充足率的计算时，他会详细分析不同风险权重资产的设定逻辑，以及为什么要有内部评级法和标准化法的区别。这种深入的剖析，让我不再仅仅是机械地记忆公式，而是理解了“为什么”这样做，以及这样做的“好处”和“局限”。 我尤其赞赏书中关于操作风险的案例分析。以往很多风险管理书籍可能更侧重于信用和市场风险，而这本书给了操作风险足够的重视。通过那些具体的、贴近现实的例子，我才真正体会到，一个看似微小的流程错误，或者一次简单的信息泄露，都可能引发巨大的连锁反应。作者提出的“三道防线”模型，为我构建了一个清晰的风险管理组织架构图。 此外，书中对巴塞尔协议演进历史的回顾也非常精彩。从巴塞尔I的初衷，到巴塞尔II对风险的细化，再到巴塞尔III对系统性风险和流动性风险的关注，我看到了金融监管是如何与时俱进，不断应对金融创新的挑战。这种历史脉络的梳理，让我对整个金融风险管理的体系有了更宏观的认识。 这本书让我深刻地意识到，风险管理不是一门孤立的学科，而是与金融机构的战略、公司治理、内部控制等各个方面都息息相关的系统工程。它不仅仅是合规部门的责任，更是每一位金融从业者都应该肩负的使命。读完这本书，我感觉自己在理解金融风险方面，有了质的飞跃。

评分☆☆☆☆☆

这本《风险管理与巴塞尔协议十八讲》实在是一本打开了我新世界大门的著作！我一直对金融风险这个领域充满好奇，但又常常觉得无从下手，概念太多，理论太深奥，总感觉隔着一层迷雾。直到我读到这本书，我才真正体会到理论与实践的结合有多么重要。作者在讲解巴塞尔协议的各个方面时，不仅仅是枯燥地罗列条文，而是深入浅出地剖析了这些协议背后的逻辑和对银行实际操作的影响。 尤其是关于信用风险、市场风险和操作风险的章节，作者用大量生动的案例和清晰的图表，将抽象的概念具体化。我印象最深的是关于操作风险的讨论，以往我总觉得这是一种比较模糊的风险，但书中详细分析了诸如流程缺陷、信息技术故障、人为错误等具体诱因，以及如何通过建立有效的内控体系来防范和管理。这让我意识到，风险管理并非只是“纸上谈兵”，而是渗透到银行经营的每一个细节中。 这本书还有一个非常大的优点，就是它并没有把巴塞尔协议当做一个僵化的框架，而是强调了其演进和发展的过程。从最初的巴塞尔I，到巴塞尔II，再到巴塞尔III，作者都梳理了它们之间在监管理念、风险计量方法上的变化和提升。这让我能够更好地理解为什么会出现新的协议版本，以及这些变化是如何应对金融市场的新挑战的。 而且，这本书的结构安排也非常合理，每一讲都聚焦一个核心主题，层层递进，既有宏观的理论框架，也有微观的实操技巧。我特别喜欢作者在每讲结尾处的“思考题”和“延伸阅读”建议，这极大地激发了我进一步探索的动力。读完一讲，总能引发我很多思考，并且知道去哪里寻找更多相关的资料，这让我的学习过程变得更加主动和有效。 我感觉这本书非常适合那些希望系统学习风险管理知识，尤其是想深入了解巴塞尔协议体系的读者。无论是金融机构的从业人员，还是金融专业的学生，抑或是对金融监管感兴趣的普通读者，都能从中获益匪浅。它提供了一个扎实的理论基础，也给出了一些实际操作的启示，让我在面对复杂的金融风险时，不再感到茫然无措，而是多了一份从容和自信。

评分☆☆☆☆☆

坦白说，我曾经对金融风险管理，尤其是巴塞尔协议这类内容，觉得是高高在上的理论，离我的实际工作有些遥远。但是，自从我开始阅读《风险管理与巴塞尔协议十八讲》，我的看法有了颠覆性的改变。这本书就像一座桥梁，将我与那些曾经遥不可及的金融监管概念连接了起来。 作者的叙述方式非常平易近人，他擅长用通俗易懂的语言，解释那些看似深奥的术语。例如，在介绍资本充足率的计算时，他会从银行盈利能力、资产质量等基本概念入手，然后逐步引出各种风险加权资产的计算方法。这让我感觉，理解巴塞尔协议，并不需要成为一个数学天才。 我尤其欣赏书中对操作风险管理的详尽阐述。以往我可能更关注市场波动带来的风险，但这本书让我认识到，内部的流程、系统、人为因素，都可能成为风险的来源。作者提出的“风险管理文化”的建设，以及“关键风险指标”的设定，都给我留下了深刻的印象，让我意识到风险管理是一个全员参与、渗透到企业文化中的过程。 而且，这本书对于巴塞尔协议各个版本之间的演进，进行了非常清晰的梳理。我能够清晰地看到，从巴塞尔I的简单框架，到巴塞尔II对风险的精细度量，再到巴塞尔III对系统性风险的关注，金融监管是如何不断学习和进步的。这种动态的视角，让我对金融风险管理的未来发展趋势有了初步的认识。 这本书的内容严谨而不失趣味，逻辑清晰，条理分明。它不仅仅是一本知识的传授者，更像是一位引路人，引导我一步步走向更深层次的金融风险管理领域。我感觉自己不仅学到了知识，更重要的是，培养了一种对风险的敬畏之心和系统性的思考能力。

评分☆☆☆☆☆

我一直觉得，金融市场的风险就像是隐藏在水面下的暗礁，一旦触碰，后果不堪设想。而《风险管理与巴塞尔协议十八讲》就像是为我提供了一张精密的航海图，让我能够更清晰地辨识这些暗礁，并学会如何规避它们。《中国金融出版社直属书店》这个来源也让我对书籍的专业性和权威性非常有信心。 作者的讲解风格非常务实，他不像某些理论书籍那样晦涩难懂，而是将复杂的巴塞尔协议分解成一个个易于理解的概念。举个例子，在讲到内部资本充足评估程序（ICAAP）时，他没有直接给出一堆术语，而是先从银行自身经营的角度出发，解释为什么要进行这样的评估，以及评估的内容应该包含哪些方面。 我特别喜欢书中对不同类型风险的区分和管理策略的介绍。比如，在谈到市场风险时，作者不仅介绍了VaR（风险价值）等计量工具，还强调了压力测试和情景分析的重要性。他让我明白，风险管理不能仅仅依靠历史数据，还需要考虑未来的不确定性和极端情况。 而且，这本书对巴塞尔协议的更新迭代进行了细致的梳理。从最早的单一的资本要求，到后来引入操作风险和市场风险，再到巴塞尔III对杠杆率、流动性覆盖率等新指标的强调，我能清晰地看到金融监管是如何不断完善和强化的。这种历史的维度，让我对风险管理的动态性有了更深刻的理解。 这本书的语言表述非常精准，用词考究，但又不失流畅性，读起来丝毫不会感到枯燥。它就像一位经验丰富的导师，循循善诱地将我带入风险管理的殿堂。我感觉自己不光是学习到了知识，更重要的是培养了一种审慎的风险意识，这对于任何从事金融相关工作的人来说，都是至关重要的。