金融方程式：数量金融的应用与未来 英 保罗·威尔莫特 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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英 保罗·威尔莫特 著

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• 期权定价
• 风险管理
• 金融模型
• 投资策略
• 衍生品
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• 威尔莫特

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出版社： 机械工业出版社

ISBN：9787111599388

商品编码：29193641394

商品基本信息
商品名称：	金融方程式：数量金融的应用与未来
作者：	［英］ 保罗·威尔莫特
市场价：	75.00
ISBN号：	9787111599388
版次：	1-1
出版日期：
页数：	256
字数：	237
出版社：	机械工业出版社

目录

目 录 致谢 关于作者 译者序 前言 第1章 早期的模型 1 金钱的魔力 4 金本位制 ? 6 自然体系 9 理论基础 12 寻找均衡 13 内涵价值 15 第2章 走向未知 19 投机理论 25 有效市场 28 非理性市场 30 非正态分布 33 精神上的病毒 35 第3章 风险管理 39 基本面分析 42 “选美”比赛 44 技术分析 47 量化分析 50 相关性 53 重重疑虑 57 双重有效 59 风险价值 61 混沌边缘 64 第4章 市场缔造者 67 期权 70 期权的类型 71 巴舍利耶的回归 73 终极机器 74 战胜市场 77 对冲 81 数学的爆发 84 无风险 86 正反馈 87 第5章 金融衍生品 91 行权时间 95 决策成本 98 新品种期权 99 Delta并非万能 102 再谈市场风险价格 103 激情与疯狂 105 伟大与荒谬 107 资产组合 110 模型滥用 111 击鼓传花 113 货币紧缩 116 第6章 量化分析师 119 量化分析师的薪酬为何这么高 125 量化分析师与监管者 131 作家与经济学 132 耀眼的科学 136 机器人 138 全球大脑 140 金融创新 143 第7章 模型更新 149 烟雾之谜 152 预测校准 156 困惑之源 158 模型风险 161 盲目飞行 162 第8章 玩具模型 165 一个线索 170 回到本源 172 利率模型 174 一个参照 177 数学化原因 181 量子金融 183 混乱与秩序 185 第9章 滥用系统 189 练习1：交易新手 191 练习2：对冲基金经理 194 练习3：风险经理人 198 3A等级 203 减效装置 205 第10章 系统性威胁 211 预见 216 麦高芬 218 流动性谎言 222 10.4千万亿美元 225 仿生手 228 系统（约翰·劳vs.艾萨克·牛顿） 230 尾声 保持简约 233 量化分析师：数学甜心 236 监管者：去冰岛吧 237 经济学家：醒醒吧 239 银行：学会失败 241 交易员：为什么我的奖金是负数 242 记者：注意破坏者 244 教育者：数量和质量 246 政治家：为金融体系创建FAA 246 我庄严宣誓 248 核的选择 250 译后记 255 参考文献 256

内容简介

本书分为两大部分。第 一部分介绍了数量金融学的历史，并解释了它的重要原理，如风险分析、债券定价以及保险投资组合这些金本位制下的技术。我们探索数量金融学研究中使用的简洁方程，并展示了它们充满冷酷之美的极度诱惑是如何误导了几代经济学家和发明家的。第二部分是关于当下的量化金融行业和如何发展的。我们将展示量化分析师的工作内容、他们使用的技术方法以及他们如何持续将金融系统置于危险之中。本书为理解世界上规模大、薪水高但不被人了解的一个行业提供了新的视角。

金融方程式：数量金融的应用与未来 一部深度剖析现代金融定价、风险管理与投资策略的革新之作。 在瞬息万变的全球金融市场中，理解并驾驭复杂的数据和模型已成为成功的关键。《金融方程式：数量金融的应用与未来》 并非一本简单介绍金融术语的教科书，而是一场引人入胜的探索之旅，它将读者带入数量金融的核心，揭示驱动现代金融世界运作的数学原理和计算技术。本书以其严谨的理论基础、丰富的实操案例和前瞻性的视野，为金融专业人士、研究学者以及对金融科技充满好奇的读者提供了一套全新的认知框架。 核心内容与视角： 本书的核心在于“金融方程式”，它象征着那些能够精确描述金融资产定价、量化风险、优化投资组合乃至预测市场趋势的数学模型和算法。作者深入浅出地解析了这些方程式的诞生、发展及其在实际应用中的力量。从经典的布莱克-斯科尔斯期权定价模型，到更复杂的蒙特卡洛模拟、偏微分方程以及机器学习在金融领域的应用，本书都进行了详尽的阐述。 一、 金融定价的基石：从理论到实践 本书首先回溯了金融定价理论的演进，重点讲解了无套利定价原理、随机过程以及其在资产定价中的应用。读者将了解到如何利用数学工具来理解股票、债券、期权、期货等各类金融衍生品的内在价值，以及市场价格如何围绕其理论价值波动。 随机过程的魅力： 作者详细介绍了布朗运动、伊藤引理等概念，解释了它们如何被用来刻画资产价格的随机波动性。这部分内容对于理解金融市场的非确定性至关重要。 期权定价的革命： 布莱克-斯科尔斯模型作为现代期权定价的里程碑，被本书进行了深入剖析，包括其假设、推导过程以及模型的局限性。在此基础上，作者还介绍了二叉树模型、蒙特卡洛模拟等更灵活的定价方法，以应对更复杂的衍生品和市场场景。 多资产定价与相关性： 在多资产组合的背景下，资产之间的相关性至关重要。本书探讨了如何建模和利用相关性来理解和管理风险，以及在投资组合优化中的应用。 二、 风险管理的智慧：量化与控制 风险是金融世界的固有属性，而数量金融提供了强大的工具来识别、度量和管理风险。本书的第二部分聚焦于风险管理的各个方面，从传统的VaR（风险价值）到更先进的压力测试和情景分析。 度量风险的艺术： 风险价值（VaR）作为一种广泛应用的风险度量工具，在本书中得到了详细介绍，包括其计算方法、解释以及局限性。作者还探讨了条件风险价值（CVaR）等更稳健的风险度量指标。 信用风险的挑战： 信用风险是银行和金融机构面临的核心风险之一。本书探讨了信用风险的度量模型，如信用违约互换（CDS）定价、违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和违约暴露（EAD）的估计，以及它们如何被整合到风险管理框架中。 市场风险与操作风险： 除了信用风险，市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险等）和操作风险（内部流程、人员、系统或外部事件导致的损失）同样不容忽视。本书提供了量化和管理这些风险的策略和方法。 压力测试与情景分析： 在极端市场条件下，模型的稳健性至关重要。本书详细介绍了压力测试和情景分析的技术，帮助读者理解如何在非正常市场环境中评估和管理潜在损失。 三、 投资策略的创新：算法与优化 数量金融不仅是风险管理的利器，更是构建高效投资策略的基石。本书的第三部分将目光投向了量化投资的世界，探讨如何利用数据分析、统计模型和算法来发现投资机会，优化投资组合，并实现交易自动化。 投资组合优化的数学： 从马科维茨均值-方差模型到更复杂的鲁棒优化，本书深入解析了投资组合优化的理论和实践。读者将学习如何构建能够平衡风险与回报的投资组合。 因子模型与多因子模型： 因子模型是理解资产收益驱动因素的重要工具。本书介绍了不同类型的因子模型，如市值因子、价值因子、动量因子等，并阐述了如何利用它们来构建和评估投资策略。 算法交易的兴起： 算法交易已成为现代金融市场的重要组成部分。本书探讨了算法交易的原理、不同类型的交易算法（如均值回归、套利、趋势跟随等），以及在高频交易中的应用。 机器学习在投资中的应用： 随着人工智能的发展，机器学习在金融领域的应用日益广泛。本书介绍了如何利用机器学习技术进行市场预测、股票选择、风险预警以及个性化投资建议的生成。 四、 金融科技与未来的展望 在本书的最后部分，作者将目光投向了金融科技（FinTech）的浪潮，以及数量金融在未来的发展趋势。区块链、人工智能、大数据等新兴技术正在以前所未有的方式重塑金融行业。 区块链与加密货币的量化分析： 本书对区块链技术的潜力进行了探讨，并分析了加密货币的定价、风险以及其对传统金融体系可能带来的影响。 大数据在金融决策中的作用： 海量数据的收集和分析为金融决策提供了前所未有的洞察力。本书探讨了大数据分析在欺诈检测、客户画像、市场情绪分析等方面的应用。 人工智能驱动的金融服务： 从智能投顾到自动化交易，人工智能正在渗透到金融服务的各个环节。本书展望了人工智能在提高效率、降低成本、改善客户体验方面的巨大潜力。 监管科技（RegTech）与合规挑战： 随着金融市场的复杂化，监管要求也日益严苛。本书探讨了监管科技如何利用技术手段来满足合规要求，降低合规成本，并提高监管效率。 本书的独特价值： 严谨性与可读性的结合： 作者在保持数学和金融理论严谨性的同时，力求语言通俗易懂，避免了不必要的学术术语堆砌，使得非数学专业背景的读者也能逐步理解。 理论与实践的深度融合： 书中穿插了大量的真实案例和模型应用，让读者能够直观地感受到数量金融在现实世界中的强大威力，并从中学习如何将理论知识转化为实操技能。 前瞻性的视角： 本书不仅关注当下，更着眼于未来，深刻分析了金融科技将如何影响金融行业的格局，为读者提供了关于行业未来发展方向的宝贵见解。 循序渐进的学习路径： 从基础概念到前沿技术，本书的结构安排合理，逻辑清晰，为读者提供了一条系统学习数量金融的完整路径。 目标读者： 金融机构的从业者： 包括交易员、风险经理、投资组合经理、定量分析师、金融工程师以及IT部门的专业人士。 学术界的研究者： 金融学、经济学、数学、统计学以及计算机科学领域的学生和教授。 对量化投资和金融科技感兴趣的个人投资者： 希望深入理解市场运作机制，并掌握更科学的投资方法的读者。 相关领域的决策者和管理者： 需要了解金融科技对业务模式和行业格局影响的领导者。 《金融方程式：数量金融的应用与未来》 是一本必不可少的参考书，它不仅能够帮助读者构建坚实的数量金融知识体系，更重要的是，它将激发读者对金融创新和技术应用的思考，为在日新月异的金融世界中乘风破浪提供强大的理论支撑和实践指导。

评分☆☆☆☆☆

这本书的书名，如同一枚精密的齿轮，暗示着其内在蕴含的复杂而又和谐的运作机制。我猜想，作者保罗·威尔莫特一定是一位能够将抽象的数学概念与具象的金融实践完美结合的智者。他在书中可能不会止步于对“金融方程式”的简单罗列，而是会深入剖析每一个公式、每一个模型背后的逻辑和思想，带领读者理解它们是如何被构建、被验证，并最终服务于金融决策的。我特别期待书中关于“应用”的部分，我想知道那些复杂的金融模型是如何在真实的投资、风险管理、资产定价等场景中发挥作用的。是否会有关于如何利用这些模型进行套利、对冲，或者预测市场走势的案例分析？而“未来”这个词，则为这本书注入了无限的可能性。在这个技术爆炸、金融创新层出不穷的时代，数量金融无疑是驱动未来金融发展的重要引擎。这本书是否会为我们揭示人工智能、大数据、区块链等新兴技术如何重塑金融业的未来？又或者，它会为我们提供一套应对未来金融挑战的理论框架和实操指南？我充满了探索的欲望，希望这本书能够开启我对于数量金融更深层次的理解。

评分☆☆☆☆☆

光是看到“金融方程式”这几个字，就足以激起我内心深处对金融世界严谨与理性的向往。保罗·威尔莫特这个名字，也自带了一种学术的厚重感，让我相信这本书的内容一定有深度、有分量。我好奇的是，他口中的“金融方程式”究竟是什么？是基础的金融学公式，还是更为复杂的量化模型？书中是否会像一位经验丰富的向导，带领我们一步步拆解这些方程式，理解它们是如何在金融市场中发挥作用的。特别吸引我的是“应用”二字，这意味着这本书不仅仅是理论的探讨，更强调实际的运用。我猜测，作者可能会通过大量的案例，展示这些数学工具如何在股票、债券、衍生品等金融工具的定价、风险管理、投资组合构建等方面得到实际应用。而“未来”的展望，更是为这本书增添了一层神秘感和前瞻性。在日新月异的金融科技浪潮下，未来的金融世界将会是怎样的？这本书是否会为我们提供一些关于未来金融发展趋势的洞察？是否会探讨人工智能、大数据等技术在数量金融领域的潜在影响？我非常期待，能够通过这本书，获得对金融世界更全面、更深入的理解。

评分☆☆☆☆☆

当我第一眼看到《金融方程式：数量金融的应用与未来》这本书时，我的第一反应是，这肯定不是一本轻松读物。书名中的“数量金融”四个字就足以说明其深度和专业性，它暗示着这本书将深入探讨金融市场背后的数学模型和统计方法。通常，这类书籍对于没有深厚数学背景的人来说，可能会构成一定的阅读门槛，但我相信保罗·威尔莫特这位作者，一定会在保证学术严谨性的同时，尽可能地以清晰易懂的方式来呈现复杂概念。我尤其对“应用”这一部分充满好奇，很想知道书中会列举哪些具体的金融产品或交易策略，是如何通过数量金融的工具来实现的。比如，期权定价模型、风险管理技术，或者是量化交易策略，这些都是数量金融的经典应用。而“未来”的展望，更是让人眼前一亮，在这个快速变化的时代，金融行业也在不断革新，新的技术、新的产品层出不穷，这本书会如何预测未来的发展方向？是会探讨人工智能在金融领域的应用，还是会分析新的衍生品市场，亦或是对全球金融监管的未来趋势做出预判？这些都让我感到非常兴奋，它不仅仅是一本书，更像是一扇通往金融未来世界的窗口，让我能够提前窥探其中的奥秘。

评分☆☆☆☆☆

这本《金融方程式：数量金融的应用与未来》的书名，本身就散发着一种严谨而深邃的学术气息，让我对作者保罗·威尔莫特这位金融领域的探索者充满了敬意。我忍不住去想象，在本书的篇章里，他会如何用精炼的笔触，勾勒出金融世界背后那套由数学语言编织而成的精巧结构。我特别好奇，他所说的“方程式”，是否涵盖了从最基础的金融定价模型，到最为前沿的量化交易策略，以及应对复杂风险的数学工具？而“应用”这两个字，更是极大地激发了我探究的热情。我渴望了解，这些看似抽象的数学模型，究竟是如何在现实世界的金融市场中，被转化为具体的投资决策、风险对冲手段，或者是产品设计的蓝图的。书中是否会充斥着诸如黑-斯科尔斯模型、蒙特卡洛模拟等经典方法的实际应用案例？再者，“未来”这个关键词，无疑为整本书增添了无限的想象空间。在科技日新月异的今天，数量金融又将走向何方？这本书是否会为我们预示人工智能、大数据、机器学习等新兴技术，如何颠覆和重塑未来的金融格局？它是否会为我们描绘出一幅关于未来金融世界的壮丽图景，指引我们走向更广阔的知识海洋？

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计就透露着一股严谨而充满力量的气息，银灰色的底色，简洁的字体，中间的“金融方程式”几个字仿佛自带了某种数学公式的神秘感，预示着这本书将带领读者进入一个由数字和逻辑构筑的金融世界。我特别好奇保罗·威尔莫特这位名字，总觉得背后蕴藏着深厚的学术造诣和丰富的实践经验，不知道他在书中会如何解读那些看似冰冷却驱动着全球经济运转的“方程式”。从书名来看，它不仅仅是理论的堆砌，更强调“应用”，这意味着在深入探究金融数学的精髓之时，我们也能看到它们如何被巧妙地运用到现实的金融市场中，解决实际问题。这对于许多在金融领域摸爬滚打的从业者来说，无疑是极具吸引力的。同时，“未来”二字又给这本书增添了一抹前瞻性的色彩，让人不禁遐想，在未来，金融方程式又将如何演变，又将诞生出怎样的新理论和新应用？这本书是否会揭示一些我们尚未触及的金融领域的新趋势？想到这些，我充满了期待，迫不及待地想要翻开它，去探索那个充满智慧与挑战的金融世界。