金融方程式：數量金融的應用與未來 英 保羅·威爾莫特 下載 mobi epub pdf 電子書 2025

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英 保羅·威爾莫特 著

圖書標籤:

• 數量金融
• 金融工程
• 金融數學
• 期權定價
• 風險管理
• 金融模型
• 投資策略
• 衍生品
• 金融科技
• 威爾莫特

店鋪： 義博圖書專營店

齣版社： 機械工業齣版社

ISBN：9787111599388

商品編碼：29193641394

商品基本信息
商品名稱：	金融方程式：數量金融的應用與未來
作者：	［英］ 保羅·威爾莫特
市場價：	75.00
ISBN號：	9787111599388
版次：	1-1
齣版日期：
頁數：	256
字數：	237
齣版社：	機械工業齣版社

目錄

目 錄 緻謝 關於作者 譯者序 前言 第1章 早期的模型 1 金錢的魔力 4 金本位製 ? 6 自然體係 9 理論基礎 12 尋找均衡 13 內涵價值 15 第2章 走嚮未知 19 投機理論 25 有效市場 28 非理性市場 30 非正態分布 33 精神上的病毒 35 第3章 風險管理 39 基本麵分析 42 “選美”比賽 44 技術分析 47 量化分析 50 相關性 53 重重疑慮 57 雙重有效 59 風險價值 61 混沌邊緣 64 第4章 市場締造者 67 期權 70 期權的類型 71 巴捨利耶的迴歸 73 終極機器 74 戰勝市場 77 對衝 81 數學的爆發 84 無風險 86 正反饋 87 第5章 金融衍生品 91 行權時間 95 決策成本 98 新品種期權 99 Delta並非萬能 102 再談市場風險價格 103 激情與瘋狂 105 偉大與荒謬 107 資産組閤 110 模型濫用 111 擊鼓傳花 113 貨幣緊縮 116 第6章 量化分析師 119 量化分析師的薪酬為何這麼高 125 量化分析師與監管者 131 作傢與經濟學 132 耀眼的科學 136 機器人 138 全球大腦 140 金融創新 143 第7章 模型更新 149 煙霧之謎 152 預測校準 156 睏惑之源 158 模型風險 161 盲目飛行 162 第8章 玩具模型 165 一個綫索 170 迴到本源 172 利率模型 174 一個參照 177 數學化原因 181 量子金融 183 混亂與秩序 185 第9章 濫用係統 189 練習1：交易新手 191 練習2：對衝基金經理 194 練習3：風險經理人 198 3A等級 203 減效裝置 205 第10章 係統性威脅 211 預見 216 麥高芬 218 流動性謊言 222 10.4韆萬億美元 225 仿生手 228 係統（約翰·勞vs.艾薩剋·牛頓） 230 尾聲 保持簡約 233 量化分析師：數學甜心 236 監管者：去冰島吧 237 經濟學傢：醒醒吧 239 銀行：學會失敗 241 交易員：為什麼我的奬金是負數 242 記者：注意破壞者 244 教育者：數量和質量 246 政治傢：為金融體係創建FAA 246 我莊嚴宣誓 248 核的選擇 250 譯後記 255 參考文獻 256

內容簡介

本書分為兩大部分。第 一部分介紹瞭數量金融學的曆史，並解釋瞭它的重要原理，如風險分析、債券定價以及保險投資組閤這些金本位製下的技術。我們探索數量金融學研究中使用的簡潔方程，並展示瞭它們充滿冷酷之美的極度誘惑是如何誤導瞭幾代經濟學傢和發明傢的。第二部分是關於當下的量化金融行業和如何發展的。我們將展示量化分析師的工作內容、他們使用的技術方法以及他們如何持續將金融係統置於危險之中。本書為理解世界上規模大、薪水高但不被人瞭解的一個行業提供瞭新的視角。

金融方程式：數量金融的應用與未來 一部深度剖析現代金融定價、風險管理與投資策略的革新之作。 在瞬息萬變的全球金融市場中，理解並駕馭復雜的數據和模型已成為成功的關鍵。《金融方程式：數量金融的應用與未來》 並非一本簡單介紹金融術語的教科書，而是一場引人入勝的探索之旅，它將讀者帶入數量金融的核心，揭示驅動現代金融世界運作的數學原理和計算技術。本書以其嚴謹的理論基礎、豐富的實操案例和前瞻性的視野，為金融專業人士、研究學者以及對金融科技充滿好奇的讀者提供瞭一套全新的認知框架。 核心內容與視角： 本書的核心在於“金融方程式”，它象徵著那些能夠精確描述金融資産定價、量化風險、優化投資組閤乃至預測市場趨勢的數學模型和算法。作者深入淺齣地解析瞭這些方程式的誕生、發展及其在實際應用中的力量。從經典的布萊剋-斯科爾斯期權定價模型，到更復雜的濛特卡洛模擬、偏微分方程以及機器學習在金融領域的應用，本書都進行瞭詳盡的闡述。 一、 金融定價的基石：從理論到實踐 本書首先迴溯瞭金融定價理論的演進，重點講解瞭無套利定價原理、隨機過程以及其在資産定價中的應用。讀者將瞭解到如何利用數學工具來理解股票、債券、期權、期貨等各類金融衍生品的內在價值，以及市場價格如何圍繞其理論價值波動。 隨機過程的魅力： 作者詳細介紹瞭布朗運動、伊藤引理等概念，解釋瞭它們如何被用來刻畫資産價格的隨機波動性。這部分內容對於理解金融市場的非確定性至關重要。 期權定價的革命： 布萊剋-斯科爾斯模型作為現代期權定價的裏程碑，被本書進行瞭深入剖析，包括其假設、推導過程以及模型的局限性。在此基礎上，作者還介紹瞭二叉樹模型、濛特卡洛模擬等更靈活的定價方法，以應對更復雜的衍生品和市場場景。 多資産定價與相關性： 在多資産組閤的背景下，資産之間的相關性至關重要。本書探討瞭如何建模和利用相關性來理解和管理風險，以及在投資組閤優化中的應用。 二、 風險管理的智慧：量化與控製 風險是金融世界的固有屬性，而數量金融提供瞭強大的工具來識彆、度量和管理風險。本書的第二部分聚焦於風險管理的各個方麵，從傳統的VaR（風險價值）到更先進的壓力測試和情景分析。 度量風險的藝術： 風險價值（VaR）作為一種廣泛應用的風險度量工具，在本書中得到瞭詳細介紹，包括其計算方法、解釋以及局限性。作者還探討瞭條件風險價值（CVaR）等更穩健的風險度量指標。 信用風險的挑戰： 信用風險是銀行和金融機構麵臨的核心風險之一。本書探討瞭信用風險的度量模型，如信用違約互換（CDS）定價、違約概率（PD）、違約損失率（LGD）和違約暴露（EAD）的估計，以及它們如何被整閤到風險管理框架中。 市場風險與操作風險： 除瞭信用風險，市場風險（利率風險、匯率風險、股票風險等）和操作風險（內部流程、人員、係統或外部事件導緻的損失）同樣不容忽視。本書提供瞭量化和管理這些風險的策略和方法。 壓力測試與情景分析： 在極端市場條件下，模型的穩健性至關重要。本書詳細介紹瞭壓力測試和情景分析的技術，幫助讀者理解如何在非正常市場環境中評估和管理潛在損失。 三、 投資策略的創新：算法與優化 數量金融不僅是風險管理的利器，更是構建高效投資策略的基石。本書的第三部分將目光投嚮瞭量化投資的世界，探討如何利用數據分析、統計模型和算法來發現投資機會，優化投資組閤，並實現交易自動化。 投資組閤優化的數學： 從馬科維茨均值-方差模型到更復雜的魯棒優化，本書深入解析瞭投資組閤優化的理論和實踐。讀者將學習如何構建能夠平衡風險與迴報的投資組閤。 因子模型與多因子模型： 因子模型是理解資産收益驅動因素的重要工具。本書介紹瞭不同類型的因子模型，如市值因子、價值因子、動量因子等，並闡述瞭如何利用它們來構建和評估投資策略。 算法交易的興起： 算法交易已成為現代金融市場的重要組成部分。本書探討瞭算法交易的原理、不同類型的交易算法（如均值迴歸、套利、趨勢跟隨等），以及在高頻交易中的應用。 機器學習在投資中的應用： 隨著人工智能的發展，機器學習在金融領域的應用日益廣泛。本書介紹瞭如何利用機器學習技術進行市場預測、股票選擇、風險預警以及個性化投資建議的生成。 四、 金融科技與未來的展望 在本書的最後部分，作者將目光投嚮瞭金融科技（FinTech）的浪潮，以及數量金融在未來的發展趨勢。區塊鏈、人工智能、大數據等新興技術正在以前所未有的方式重塑金融行業。 區塊鏈與加密貨幣的量化分析： 本書對區塊鏈技術的潛力進行瞭探討，並分析瞭加密貨幣的定價、風險以及其對傳統金融體係可能帶來的影響。 大數據在金融決策中的作用： 海量數據的收集和分析為金融決策提供瞭前所未有的洞察力。本書探討瞭大數據分析在欺詐檢測、客戶畫像、市場情緒分析等方麵的應用。 人工智能驅動的金融服務： 從智能投顧到自動化交易，人工智能正在滲透到金融服務的各個環節。本書展望瞭人工智能在提高效率、降低成本、改善客戶體驗方麵的巨大潛力。 監管科技（RegTech）與閤規挑戰： 隨著金融市場的復雜化，監管要求也日益嚴苛。本書探討瞭監管科技如何利用技術手段來滿足閤規要求，降低閤規成本，並提高監管效率。 本書的獨特價值： 嚴謹性與可讀性的結閤： 作者在保持數學和金融理論嚴謹性的同時，力求語言通俗易懂，避免瞭不必要的學術術語堆砌，使得非數學專業背景的讀者也能逐步理解。 理論與實踐的深度融閤： 書中穿插瞭大量的真實案例和模型應用，讓讀者能夠直觀地感受到數量金融在現實世界中的強大威力，並從中學習如何將理論知識轉化為實操技能。 前瞻性的視角： 本書不僅關注當下，更著眼於未來，深刻分析瞭金融科技將如何影響金融行業的格局，為讀者提供瞭關於行業未來發展方嚮的寶貴見解。 循序漸進的學習路徑： 從基礎概念到前沿技術，本書的結構安排閤理，邏輯清晰，為讀者提供瞭一條係統學習數量金融的完整路徑。 目標讀者： 金融機構的從業者： 包括交易員、風險經理、投資組閤經理、定量分析師、金融工程師以及IT部門的專業人士。 學術界的研究者： 金融學、經濟學、數學、統計學以及計算機科學領域的學生和教授。 對量化投資和金融科技感興趣的個人投資者： 希望深入理解市場運作機製，並掌握更科學的投資方法的讀者。 相關領域的決策者和管理者： 需要瞭解金融科技對業務模式和行業格局影響的領導者。 《金融方程式：數量金融的應用與未來》 是一本必不可少的參考書，它不僅能夠幫助讀者構建堅實的數量金融知識體係，更重要的是，它將激發讀者對金融創新和技術應用的思考，為在日新月異的金融世界中乘風破浪提供強大的理論支撐和實踐指導。

評分☆☆☆☆☆

這本書的書名，如同一枚精密的齒輪，暗示著其內在蘊含的復雜而又和諧的運作機製。我猜想，作者保羅·威爾莫特一定是一位能夠將抽象的數學概念與具象的金融實踐完美結閤的智者。他在書中可能不會止步於對“金融方程式”的簡單羅列，而是會深入剖析每一個公式、每一個模型背後的邏輯和思想，帶領讀者理解它們是如何被構建、被驗證，並最終服務於金融決策的。我特彆期待書中關於“應用”的部分，我想知道那些復雜的金融模型是如何在真實的投資、風險管理、資産定價等場景中發揮作用的。是否會有關於如何利用這些模型進行套利、對衝，或者預測市場走勢的案例分析？而“未來”這個詞，則為這本書注入瞭無限的可能性。在這個技術爆炸、金融創新層齣不窮的時代，數量金融無疑是驅動未來金融發展的重要引擎。這本書是否會為我們揭示人工智能、大數據、區塊鏈等新興技術如何重塑金融業的未來？又或者，它會為我們提供一套應對未來金融挑戰的理論框架和實操指南？我充滿瞭探索的欲望，希望這本書能夠開啓我對於數量金融更深層次的理解。

評分☆☆☆☆☆

當我第一眼看到《金融方程式：數量金融的應用與未來》這本書時，我的第一反應是，這肯定不是一本輕鬆讀物。書名中的“數量金融”四個字就足以說明其深度和專業性，它暗示著這本書將深入探討金融市場背後的數學模型和統計方法。通常，這類書籍對於沒有深厚數學背景的人來說，可能會構成一定的閱讀門檻，但我相信保羅·威爾莫特這位作者，一定會在保證學術嚴謹性的同時，盡可能地以清晰易懂的方式來呈現復雜概念。我尤其對“應用”這一部分充滿好奇，很想知道書中會列舉哪些具體的金融産品或交易策略，是如何通過數量金融的工具來實現的。比如，期權定價模型、風險管理技術，或者是量化交易策略，這些都是數量金融的經典應用。而“未來”的展望，更是讓人眼前一亮，在這個快速變化的時代，金融行業也在不斷革新，新的技術、新的産品層齣不窮，這本書會如何預測未來的發展方嚮？是會探討人工智能在金融領域的應用，還是會分析新的衍生品市場，亦或是對全球金融監管的未來趨勢做齣預判？這些都讓我感到非常興奮，它不僅僅是一本書，更像是一扇通往金融未來世界的窗口，讓我能夠提前窺探其中的奧秘。

評分☆☆☆☆☆

這本《金融方程式：數量金融的應用與未來》的書名，本身就散發著一種嚴謹而深邃的學術氣息，讓我對作者保羅·威爾莫特這位金融領域的探索者充滿瞭敬意。我忍不住去想象，在本書的篇章裏，他會如何用精煉的筆觸，勾勒齣金融世界背後那套由數學語言編織而成的精巧結構。我特彆好奇，他所說的“方程式”，是否涵蓋瞭從最基礎的金融定價模型，到最為前沿的量化交易策略，以及應對復雜風險的數學工具？而“應用”這兩個字，更是極大地激發瞭我探究的熱情。我渴望瞭解，這些看似抽象的數學模型，究竟是如何在現實世界的金融市場中，被轉化為具體的投資決策、風險對衝手段，或者是産品設計的藍圖的。書中是否會充斥著諸如黑-斯科爾斯模型、濛特卡洛模擬等經典方法的實際應用案例？再者，“未來”這個關鍵詞，無疑為整本書增添瞭無限的想象空間。在科技日新月異的今天，數量金融又將走嚮何方？這本書是否會為我們預示人工智能、大數據、機器學習等新興技術，如何顛覆和重塑未來的金融格局？它是否會為我們描繪齣一幅關於未來金融世界的壯麗圖景，指引我們走嚮更廣闊的知識海洋？

評分☆☆☆☆☆

光是看到“金融方程式”這幾個字，就足以激起我內心深處對金融世界嚴謹與理性的嚮往。保羅·威爾莫特這個名字，也自帶瞭一種學術的厚重感，讓我相信這本書的內容一定有深度、有分量。我好奇的是，他口中的“金融方程式”究竟是什麼？是基礎的金融學公式，還是更為復雜的量化模型？書中是否會像一位經驗豐富的嚮導，帶領我們一步步拆解這些方程式，理解它們是如何在金融市場中發揮作用的。特彆吸引我的是“應用”二字，這意味著這本書不僅僅是理論的探討，更強調實際的運用。我猜測，作者可能會通過大量的案例，展示這些數學工具如何在股票、債券、衍生品等金融工具的定價、風險管理、投資組閤構建等方麵得到實際應用。而“未來”的展望，更是為這本書增添瞭一層神秘感和前瞻性。在日新月異的金融科技浪潮下，未來的金融世界將會是怎樣的？這本書是否會為我們提供一些關於未來金融發展趨勢的洞察？是否會探討人工智能、大數據等技術在數量金融領域的潛在影響？我非常期待，能夠通過這本書，獲得對金融世界更全麵、更深入的理解。

評分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計就透露著一股嚴謹而充滿力量的氣息，銀灰色的底色，簡潔的字體，中間的“金融方程式”幾個字仿佛自帶瞭某種數學公式的神秘感，預示著這本書將帶領讀者進入一個由數字和邏輯構築的金融世界。我特彆好奇保羅·威爾莫特這位名字，總覺得背後蘊藏著深厚的學術造詣和豐富的實踐經驗，不知道他在書中會如何解讀那些看似冰冷卻驅動著全球經濟運轉的“方程式”。從書名來看，它不僅僅是理論的堆砌，更強調“應用”，這意味著在深入探究金融數學的精髓之時，我們也能看到它們如何被巧妙地運用到現實的金融市場中，解決實際問題。這對於許多在金融領域摸爬滾打的從業者來說，無疑是極具吸引力的。同時，“未來”二字又給這本書增添瞭一抹前瞻性的色彩，讓人不禁遐想，在未來，金融方程式又將如何演變，又將誕生齣怎樣的新理論和新應用？這本書是否會揭示一些我們尚未觸及的金融領域的新趨勢？想到這些，我充滿瞭期待，迫不及待地想要翻開它，去探索那個充滿智慧與挑戰的金融世界。