BF-价差交易-(第二版)-(日)羽根英树著；毛兰频译 地震出版社 97875028471 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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出版社： 地震出版社

ISBN：9787502847159

商品编码：29764894152

包装：平装

出版时间：2016-06-01

图书基本信息
图书名称	价差交易-(第二版)	作者	(日)羽根英树著；毛兰频译
定价	35.00元	出版社	地震出版社
ISBN	9787502847159	出版日期	2016-06-01
字数		页码
版次	2	装帧	平装

内容简介

本书是专门介绍价差交易的，内容比较详尽，具体到如何去盯住价差，价差的棒状图是如何画的，一共有几种价差变化的类型，价差的记录如何去做。这样，对价差交易的方法就能一目了然。学会这些方法以后，从事这种价差交易的人，关心的就不再是价格的涨跌，而是价差是扩大了还是缩小了，价差的变化是否有规律性等问题。价差交易既适合于散户，也比较适合于某些基金的运作。既可以于期货的跨期价差交易，也可以于股指期货与股票间的价差交易， 用于期权与期货或者股票间的价差交易。

作者简介

作者，羽根英树，的日本经济学家，多年从事金融行业工作，对价差交易做过多年的深入研究，有自己独到的见解，也获利丰厚。译者：毛兰频，的期货操盘手，师从日本的期货交易大师林辉太郎，留学日本多年。回国后，主要从事证券咨询及日本证券图书的翻译等工作。

目录

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编辑推荐

《价差交易》这本书是专门介绍价差交易的，内容比较详尽，具体到如何去盯住价差，价差的棒状图是如何画的，一共有几种价差变化的类型，价差的记录如何去做，这些均在书进行了详细介绍，通过阅读本书，读者便能对价差交易的方法一目了然。俗话说，细节决定成败，本书的特色就是在这些细节的地方介绍的非常详细，因此我把这本书翻译过来，希望对读者有所帮助。

文摘

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序言

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逐浪者：金融市场的价差套利艺术（第二版） 作者： 羽根英树（日） 译者： 毛兰频 出版社： 地震出版社 书号： 97875028471 内容简介： 在这个瞬息万变的金融市场中，机会如潮汐般涌动，隐藏在错综复杂的价差之中。然而，这些价差并非混沌无序，而是蕴藏着可观的回报，等待着那些具备敏锐洞察力和扎实策略的逐浪者。本书《逐浪者：金融市场的价差套利艺术（第二版）》正是为渴望掌握价差交易精髓、在市场波动中稳健前行的投资者精心打造的指南。它不仅是理论的梳理，更是实操的罗盘，将带领读者深入理解价差交易的本质、方法与风险管理，最终成为驾驭市场、捕捉套利良机的金融“逐浪者”。 价差交易的宏观视角：理解市场脉搏，洞察相对价值 本书开篇即以宏观的视角，为读者勾勒出价差交易的宏伟蓝图。作者羽根英树先生以其深厚的金融功底和丰富的实战经验，深入浅出地阐述了价差交易的核心理念：并非预测市场的绝对涨跌，而是利用资产之间相对价格的偏离，在价格回归的过程中获取利润。这是一种“相对价值”的投资哲学，它要求投资者具备超越短期波动的长远眼光，能够识别出那些因市场非理性或结构性因素而被低估或高估的资产组合。 书中详细解析了价差形成的根源，从宏观经济因素（如利率差异、通货膨胀预期、货币政策调整）到微观市场因素（如供需关系变化、信息不对称、交易成本、市场情绪波动），无不涵盖。作者强调，理解这些驱动价差形成的底层逻辑，是构建有效价差交易策略的基石。只有真正理解“为什么”价差会产生，才能更精准地判断“何时”价差会收敛，以及“如何”利用这一过程。 策略的精雕细琢：多维度价差的构建与应用 《逐浪者》并非停留于理论的探讨，而是将价差交易的策略进行了系统性的梳理和细化。本书精心构建了多种经典的价差交易策略，并深入分析了它们的应用场景和操作要点。 跨期价差（Calendar Spread）： 针对同一标的资产在不同到期月份的合约进行交易。本书详细讲解了如何识别不同到期月份合约之间的合理价差，以及如何利用市场对未来预期的变化进行套利。无论是商品期货还是股指期货，跨期价差都提供了丰富的交易机会。 跨式价差（Straddle/Strangle）： 通过同时买入或卖出同一到期日、不同执行价格的看涨和看跌期权，来构建对市场波动方向不确定的交易。书中深入剖析了不同执行价格选择对策略盈亏的影响，以及如何根据市场波动率预期来调整策略。 价差组合（Spreads）： 这是本书的重点和亮点之一。作者将价差组合的策略进行了详尽的分类和阐述，包括： 垂直价差（Vertical Spreads）： 同类资产、同到期日，不同执行价格的期权组合。例如，牛市价差、熊市价差、牛市看涨价差、熊市看跌价差等。书中不仅阐述了如何构建这些价差，更深入分析了不同价差组合的风险收益特征，以及在特定市场环境下如何选择最优的垂直价差。 水平价差（Horizontal Spreads）： 同类资产、同执行价格，不同到期日的期权组合。这与跨期价差有异曲同工之处，但更加侧重于期权本身的时间价值衰减。 斜向价差（Diagonal Spreads）： 结合了垂直价差和水平价差的特点，同时调整执行价格和到期日。这种策略更为复杂，但能够提供更精细化的风险控制和收益捕捉。 多腿价差（Multi-Legged Spreads）： 针对更为复杂的市场结构，本书介绍了如何通过三个或四个腿的期权组合来构建更为精密的价差策略，例如蝶式价差（Butterfly Spread）、鹰式价差（Condor Spread）等。这些策略在限制风险的同时，也能在有限的波动范围内获取可观收益。 不同资产间的价差： 除了同一资产不同合约或到期日的价差，本书还探讨了不同资产类别之间的价差套利机会，例如商品与股票之间的价差、不同货币之间的价差、不同债券之间的价差等。这需要更广阔的视野和更深入的基本面分析。 风险控制的艺术：稳健前行的护城河 在价差交易的世界里，风险管理与盈利同等重要，甚至更为关键。羽根英树先生在书中投入了大量篇幅来讲解风险控制的艺术。他强调，任何激进的交易策略都必须建立在严谨的风险管理框架之上。 头寸规模控制： 如何根据账户大小、市场波动率以及策略本身的风险度来确定合适的交易手数，是规避爆仓风险的第一道防线。 止损与止盈： 并非所有价差都会如期收敛，设置合理的止损位能够将潜在损失控制在可接受范围内；而合理的止盈策略则能确保利润落袋为安。 保证金管理： 对于期货和期权交易而言，保证金的管理至关重要。本书详细解释了保证金的原理，以及如何在保证充足流动性的前提下，优化保证金使用效率。 对冲策略： 在某些情况下，为了降低特定风险敞口，可能需要采取额外的对冲措施。本书介绍了几种常用的对冲方法，以及如何将它们融入到价差交易策略中。 市场突变应对： 金融市场瞬息万变，黑天鹅事件时有发生。作者分享了在面对突发事件时，如何保持冷静，评估风险，并及时调整策略的经验。 实战应用的指导：工具、案例与心态 理论的海洋需要实践的船只才能抵达彼岸。《逐浪者》在理论讲解之外，也提供了丰富的实战应用指导。 交易工具的选择： 作者推荐了一些常用的交易平台、分析软件以及数据源，并指导读者如何根据自己的交易风格和需求来选择合适的工具。 案例分析： 书中穿插了大量真实的交易案例，通过对这些案例的深入剖析，读者可以更直观地理解价差形成的原因、策略的应用过程以及最终的盈亏结果。这些案例涵盖了不同的市场环境和资产类别，为读者提供了宝贵的学习素材。 交易心态的修炼： 金融交易是对人性的巨大考验。作者分享了许多关于交易心态的宝贵经验，包括如何克服贪婪与恐惧、如何保持耐心与纪律、以及如何在连续亏损后重拾信心。他认为，一个成熟的交易者，不仅需要精通技术，更需要修炼强大的心理素质。 第二版的价值：传承与升华 作为《逐浪者》的第二版，本书在第一版的基础上进行了内容的更新与升华。作者根据近年来金融市场的变化和新的交易实践，对原有的理论和策略进行了梳理和优化，并加入了更多前沿的分析方法和实战经验。第二版在保持原有的严谨性和深度之余，更加贴近当前的市场环境，为读者提供了更具时效性和操作性的指导。 结语： 《逐浪者：金融市场的价差套利艺术（第二版）》不仅仅是一本关于价差交易的书，它更是一门关于市场洞察、风险控制和财富增长的哲学。无论您是初入金融市场的投资者，还是寻求提升交易技巧的资深交易员，本书都将是您不可或缺的财富。它将帮助您拨开市场的迷雾，看清相对价值的真相，从而在金融浪潮中稳健前行，成为一名真正的“逐浪者”。

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这本书的名字瞬间就吸引了我， BF-价差交易 -(第二版) -(日) 羽根英树 著；毛兰频 译，地震出版社 97875028471。虽然我不是金融领域的专业人士，但“价差交易”这个概念总让我觉得其中蕴含着一种精妙的博弈和策略。羽根英树这个名字，虽然我之前并不熟悉，但“日”字开头，让我联想到日本在金融分析和交易领域的高水平，例如那些精益求精的量化模型和严谨的操作方法。而“第二版”更是暗示了这本书并非昙花一现的理论，而是经过时间和市场检验，不断打磨和完善的成熟之作，这让我对其内容的深度和实用性充满了期待。 “地震出版社”这个名字也很有意思，它给人一种稳固、可靠、甚至可能带点颠覆性的感觉。不知道这个出版社在出版金融类书籍方面有什么特点？是专注于前沿研究，还是侧重于经典理论的普及？对于一本关于“价差交易”的书籍来说，一个稳健的出版社名称，或许也侧面反映了其内容的严谨性和可靠性。毛兰频老师的翻译，更是让期待值拉满。好的翻译不仅能准确传达原文意思，更能保留作者的风格和思想的精髓，让国内读者能够毫无障碍地吸收和理解。我希望这本译作能够达到“信、达、雅”的翻译标准，让我在阅读过程中，能够感受到作者羽根英树先生的智慧和洞察力。

评分☆☆☆☆☆

《BF-价差交易-(第二版)》这个书名，在我看来，就已经透露出一种深邃而系统的金融知识。羽根英树先生，来自日本，这让我对这本书的专业性和严谨性有了很高的预期，毕竟日本在金融衍生品和量化交易方面有着深厚的积累。而“第二版”这个标签，更是让我觉得这本书的内容是经过市场检验、不断打磨的，很可能包含了一些经过时间洗礼的宝贵经验和策略。 我一直对价差交易这个概念很感兴趣，它似乎是一种在市场波动中寻找确定性收益的艺术。这本书，我期望它能够深入浅出地讲解价差交易的原理，比如它如何利用不同资产之间的价格联动性来构建头寸，又如何在相对低风险的情况下获取稳定的回报。我特别想知道，书中是否会提供一些具体的交易模型和分析工具，能够帮助我理解如何识别价差机会，又如何在实际操作中规避潜在的风险。地震出版社这个名字，给我的第一印象是稳健可靠，让人觉得出版社在选择出版内容时，必然有着严格的标准，这本书的质量应该是有保障的。毛兰频老师的翻译，我也充满了期待，希望她能够将羽根英树先生的专业知识，以一种流畅、易懂的方式呈现给中文读者，让我能够真正领略到这本书的精髓。

评分☆☆☆☆☆

读到《BF-价差交易-(第二版)》这个书名，我脑海中立刻浮现出各种关于市场套利和风险对冲的画面。虽然我尚未翻开书页，但仅仅是这个名字，就足以引发我对金融市场深层逻辑的无限遐想。羽根英树的著作，加上“第二版”的印记，无疑传递出一种历经打磨、精益求精的品质感。我好奇的是，第二版究竟是在第一版的基础上做了哪些重要更新和补充？是否加入了最新的市场案例分析？或是对某些策略进行了更深入的理论推演？ “价差交易”本身就是一个极具魅力的领域，它似乎总是在不经意间捕捉到市场微小的失衡，并通过精妙的操作将其转化为稳定的收益。我希望这本书能够为我揭示价差交易的更多维度，比如不同类型的价差交易策略，它们各自的适用场景，以及在实际操作中需要注意的关键风险点。地震出版社的名字，给我一种踏实的感觉，仿佛这本书的内容就像建筑的地基一样坚实可靠。而毛兰频老师的翻译，则是我阅读这本书的又一个重要期待。一个优秀的译者，能够让跨越语言的智慧得以顺畅地传递，我希望这本书的翻译能够让我感受到原文的专业性和启发性，而不是被生硬的语言所阻碍。

评分☆☆☆☆☆

拿到《BF-价差交易-(第二版)》这本厚重的书，我首先就被它充满专业性的书名所吸引。羽根英树，这个来自东瀛的名字，让我联想到日本金融分析师们一贯的严谨与深度，而“第二版”则更增添了一层“经典沉淀、与时俱进”的意味。我很好奇，这本书在第一版的基础上，究竟会带来哪些新的见解和实战经验？对于价差交易这样一种在金融市场中寻求微小利润差的策略，我一直觉得它既考验分析能力，又考验执行力。 我希望这本书能够详细剖析价差交易的各种形式，无论是跨市场套利、跨品种套利，还是期现套利等，并且能给出清晰的操作流程和风险控制方法。地震出版社这个名字，听起来就有一种扎实、稳重的感觉，仿佛每一本书都像经过“地震”般的考验，依然屹立不倒，内容定是经得起推敲的。而毛兰频老师的翻译，对于我这样不是直接阅读原文的读者来说，至关重要。我期待的不仅仅是语言的转换，更是思想的传递，希望译文能够准确、生动地还原羽根英树先生的交易智慧，让我能够深入理解其核心理念，并在我的交易实践中有所启发。

评分☆☆☆☆☆

这本书——《BF-价差交易-(第二版)》，光是书名就让我觉得它带着一种低调的实力派气息。羽根英树这个名字，虽然我之前没接触过，但“日”字旁，让我不自觉地将他与日本金融界那种严谨、细致、追求极致的风格联系起来。这种风格恰恰是我在学习交易策略时非常看重的。再加上“第二版”，这说明这本书的内容并非一蹴而就，而是经历了市场的时间检验，并且作者还在不断地优化和迭代，这大大增加了我对这本书内容的信心。 “价差交易”这个概念，在我看来，就像是在一个热闹的市场里，找到两个有着微妙联系但价格走势不完全一致的商品，然后通过一套精巧的组合，在它们回归一致的过程中获利。这其中需要怎样的洞察力和计算能力？这本书是否会深入探讨价差交易的理论基础，比如套利机会的来源，以及如何量化这些机会？我特别希望能在这本书里看到具体的交易案例，能够将抽象的理论具象化，让我更直观地理解价差交易的实际应用。地震出版社的名字，总给我一种可靠、有分量的感觉，仿佛出版的书籍都经过了层层筛选，质量有保证。毛兰频老师的翻译，我期待她能将日本金融的精髓，用流畅、自然的中文呈现出来，让我这个读者能够轻松地进入作者构建的交易世界。