基於網絡理論的銀行業係統性風險研究 下載 mobi epub pdf 電子書 2025

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李守偉 等 著

圖書標籤:

• 係統性風險
• 網絡理論
• 銀行業
• 金融工程
• 金融風險管理
• 復雜網絡
• 金融穩定
• 風險傳染
• 金融網絡
• 壓力測試

店鋪： 玖創圖書專營店

齣版社： 科學齣版社

ISBN：9787030467218

商品編碼：29776715594

包裝：平裝

齣版時間：2016-01-01

基本信息

書名：基於網絡理論的銀行業係統性風險研究

定價：82.00元

作者：李守偉 等

齣版社：科學齣版社

齣版日期：2016-01-01

ISBN：9787030467218

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝

開本：B5

商品重量：0.4kg

編輯推薦

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導語_點評_推薦詞

內容提要

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本書內容分為五個部分。部分介紹研究背景及相關研究基礎。第二部分研究基於外生網絡的銀行業係統性風險規律特徵、損失分布和動力學模型等。第三部分研究基於單重和多重內生網絡的銀行業係統性風險規律特徵。第四部分研究基於實際網絡的銀行業係統性風險測度。第五部分是全書的總結與展望。

目錄

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作者介紹

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文摘

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序言

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沉浮之間：金融危機的根源與演變 導言： 曆史長河中，金融危機猶如一次次周期性的海嘯，衝刷著全球經濟的基石，留下一片狼藉。從2008年次貸危機席捲全球，到歐洲主權債務危機餘波未平，再到近年來局部金融市場震蕩，金融危機的陰影從未遠去。這些危機不僅摧毀瞭無數財富，更暴露瞭現代金融體係內在的脆弱性。我們不禁要問，是什麼導緻瞭金融體係的如此不堪一擊？危機的種子又是在何時何地悄然埋下？而我們又該如何理解和應對這反復齣現的風險浪潮？ 本書《沉浮之間：金融危機的根源與演變》並非直接探討某個具體國傢的銀行業係統性風險，也無意於深入剖析網絡理論在其中扮演的具體角色。相反，它將視角拉升，試圖從更宏觀、更普適的維度，去審視金融危機這一復雜現象的深層邏輯和演化軌跡。我們旨在勾勒齣一幅金融危機産生的宏大圖景，揭示其背後錯綜復雜的動力機製，以及在不同曆史時期和經濟背景下，這些機製如何相互作用，最終引爆危機。 第一章：曆史的迴響——金融危機的周期性魅影 金融危機並非近代社會的獨有産物，其身影貫穿人類經濟發展的多個時代。從17世紀荷蘭鬱金香狂熱的泡沫破滅，到19世紀的多次銀行擠兌和恐慌，再到20世紀初大蕭條的深遠影響，曆史反復證明，金融體係內在的擴張與收縮、繁榮與衰退，似乎遵循著某種難以擺脫的周期律。本章將迴顧曆史上幾次最具代錶性的金融危機事件，不僅僅是羅列事實，更重要的是嘗試從中提煉齣一些共性的模式和規律。我們會觀察到，在每一次危機爆發前，往往存在著過度信貸擴張、資産價格泡沫、監管失靈等相似的“前兆”。通過梳理這些曆史的迴響，我們希望為理解當下和未來的風險提供寶貴的曆史藉鑒。我們將關注不同時代背景下，資本流動、技術進步、製度變遷等因素如何影響金融周期的形態和烈度，從而構建起對金融危機演變的宏觀認知框架。 第二章：繁榮的假象——過度自信與非理性繁榮的催化劑 每一場危機的爆發，其背後往往都隱藏著一個看似堅不可摧的繁榮期。這個時期，經濟增長強勁，投資迴報豐厚，信貸易於獲得，市場情緒高漲。然而，這種繁榮往往建立在過度自信和非理性繁榮之上，掩蓋瞭潛在的風險。本章將深入剖析導緻這種“繁榮假象”的心理與行為因素。我們將探討“羊群效應”如何在市場參與者之間傳播，使得投資決策脫離基本麵判斷；分析“激勵扭麯”如何驅使金融機構追求短期高收益，而忽視長期風險；審視“信息不對稱”和“委托代理問題”如何加劇市場的不透明和監管的難度。此外，本章還會探討技術創新在加速繁榮的同時，也可能成為風險擴散的“放大器”，例如新金融工具的齣現，如何在短期內帶來便利，卻又在缺乏充分理解和監管的情況下，成為係統性風險的新溫床。我們將通過對這些催化劑的解析，揭示繁榮背後隱藏的危機因子。 第三章：風險的漣漪——金融關聯性與傳染機製的剖析 現代金融體係的高度關聯性，是理解金融危機傳播的關鍵。一傢機構的睏境，可以在極短的時間內蔓延至整個金融網絡，引發“多米諾骨牌效應”。本章將聚焦於金融關聯性對風險傳播的影響。我們將解析不同類型的金融關聯，包括直接藉貸關係、共同的風險敞口、衍生品交易的復雜網絡等。我們會分析當一傢金融機構齣現流動性危機或違約時，這些關聯性如何將其不良影響傳遞給其他機構，形成“傳染”效應。本章還會深入探討“係統性風險”的概念，即單一機構的失敗可能導緻整個金融體係崩潰的風險。我們會介紹一些衡量金融關聯性強弱和風險傳染的理論模型和實證方法，幫助讀者理解在復雜金融網絡中，風險是如何從局部擴散到整體的。從微觀的機構間拆藉，到宏觀的跨境資本流動，我們將全麵考察風險傳播的渠道和機製。 第四章：監管的真空——製度的演進與風險的博弈 金融危機與監管體係之間，是一場永恒的貓鼠遊戲。每一次危機爆發，都暴露瞭現有監管體係的不足，促使監管政策進行調整和改革。然而，金融創新和市場的發展速度，往往又會迅速超越監管的邊界，留下新的“監管真空”。本章將審視金融監管在危機演變中的角色。我們將梳理不同曆史時期監管政策的演進，分析監管的有效性與局限性。我們會探討為何在金融繁榮期，監管往往會趨於寬鬆，而在危機爆發後，監管又會趨於收緊。本章還會討論金融創新對傳統監管框架帶來的挑戰，例如影子銀行的興起，以及如何在新形勢下構建更為靈敏和有效的監管體係。我們將關注監管的“監管”以及監管者與被監管者之間的博弈，理解這種動態關係如何塑造金融體係的風險水平。 第五章：全球的共振——國際金融流動與危機蔓延 在全球化日益深入的今天，一國的金融危機很容易通過國際資本流動、貿易聯係等渠道，迅速蔓延至其他國傢，形成全球性的金融動蕩。本章將深入探討國際金融流動與危機蔓延之間的關係。我們將分析國際資本流動的雙重性，一方麵促進瞭全球資源的優化配置，另一方麵也帶來瞭潛在的風險。我們會研究熱錢的快速進齣如何引發匯率波動、資産泡沫破裂，以及對新興市場國傢造成的衝擊。本章還會探討國際金融機構和跨國公司的角色，它們如何在全球範圍內分散風險，又如何在危機中成為風險傳播的載體。我們將考察國際金融監管閤作的重要性，以及在應對全球性金融危機時，各國之間的協調與博弈。 第六章：預警的信號——危機前兆的識彆與度量 金融危機的發生並非毫無徵兆。通過對一係列經濟指標、市場信號和行為模式的細緻觀察，我們或許能夠捕捉到危機的前兆，從而提前采取應對措施。本章將聚焦於危機前兆的識彆與度量。我們將介紹一些常用的宏觀經濟指標，如信貸增長率、資産價格膨脹率、儲蓄率、經常賬戶餘額等，以及它們與金融危機發生之間的關聯性。本章還會探討市場微觀結構中的一些預警信號，例如交易量的異常變化、波動率的急劇上升、信用評級的大幅下調等。我們會介紹一些量化的模型和方法，用於評估金融體係的脆弱性和係統性風險暴露程度。目標是為讀者提供一套識彆和度量金融危機潛在風險的工具和思路。 結論： 金融危機，是現代經濟發展過程中一道難以迴避的復雜命題。它並非源於單一的因素，而是多種經濟、金融、心理和社會因素相互交織、層層疊加的必然結果。本書《沉浮之間：金融危機的根源與演變》力求從曆史的縱深、行為的心理、網絡的關聯、製度的博弈和全球的共振等多個維度，去深入剖析金融危機的發生機製和演變邏輯。我們希望通過這種宏觀的、普適性的解讀，幫助讀者構建起對金融危機更為深刻和全麵的理解，從而在瞬息萬變的金融世界中，保持一份清醒的認知，並在可能的風險麵前，做齣更審慎的判斷與決策。理解危機的根源，是為瞭更好地規避風險，維護金融體係的穩定與健康，為經濟的持續繁榮奠定堅實的基礎。

評分☆☆☆☆☆

這本書的語言風格非常嚴謹，每一句話都經過深思熟慮，充滿瞭學術的厚重感。作者在梳理“網絡理論”這一前沿概念時，並沒有顯得高高在上，而是耐心地引導讀者一步步理解其核心思想。他巧妙地將復雜的數學模型和統計方法，通過清晰的邏輯和圖錶展示齣來，即使是對網絡理論不太熟悉的讀者，也能逐步領會其精髓。我尤其喜歡作者在討論“係統性風險”時，所錶現齣的那種審慎和批判精神。他提醒我們，金融係統從來不是完美的，總會存在一些不確定性和潛在的風險點，而識彆這些風險並加以規避，是維護金融穩定至關重要的任務。書中對不同類型的銀行業網絡結構（如集中式、分散式、分布式）的比較分析，以及它們在不同金融危機時期所扮演的角色，給我留下瞭深刻的印象。這讓我意識到，並非所有網絡結構都能帶來相同的穩定性。作者對“度中心性”、“介數中心性”等網絡節點重要性指標在銀行業中的應用，更是讓理論與實踐緊密結閤，為風險管理提供瞭切實可行的工具。這本書不僅僅是一本學術著作，更是一份對金融穩定性的深刻洞察和一份警示。

評分☆☆☆☆☆

讀這本書的過程，就像是在進行一場深入的“解剖”，將看似獨立的銀行個體，還原成瞭一個有機、互聯的生命體。作者用“網絡”的視角，讓我看到瞭銀行之間錯綜復雜的聯係，這種聯係不僅僅體現在資金的往來，更體現在信息、信任乃至監管的傳遞。我尤其對書中關於“係統性風險的觸發機製”的探討感到著迷，它解釋瞭為何金融危機往往來得如此迅速而難以預測。作者通過引入“社群檢測”、“社群演化”等概念，讓我看到瞭銀行體係內部可能存在的“小團體”和“信息孤島”，以及這些因素如何影響風險的傳播。書中對不同類型的“網絡攻擊”（如“信息欺騙”、“惡意鏈接”）在金融領域的映射，更是讓我腦洞大開，思考著如何在數字時代防範新型的係統性風險。我注意到，作者在分析過程中，充分考慮瞭銀行的異質性，比如不同規模、不同業務模式的銀行在網絡中的作用可能截然不同。這種細緻的分析，使得他的研究更具現實意義，也更具啓發性。我期待著書中能夠進一步探討如何利用網絡理論來構建更具彈性和韌性的金融體係。

評分☆☆☆☆☆

這本書的價值在於，它不僅僅是提供瞭一個理論框架，更提供瞭一種全新的思考方式。作者以一種非常“結構化”的思維，將原本龐大而抽象的“銀行業係統性風險”問題，分解成瞭一個個可分析、可量化的“網絡節點”和“連接”。我尤其欣賞作者在探討“網絡魯棒性”時，所引入的“失效傳播模型”，它讓我看到瞭當網絡中的某個節點齣現問題時，整個係統的反應是怎樣的。書中對“信息不對稱”和“道德風險”在網絡中的作用的分析，更是直指金融風險的核心。作者並沒有迴避這些復雜而難以解決的問題，而是試圖通過網絡理論的視角，找到新的理解和應對之道。我注意到，書中在討論“監管策略”時，也充分考慮瞭網絡結構的影響，例如，如何通過識彆關鍵節點來實施精準監管，如何通過優化網絡連接來降低係統性風險。這種“整體觀”的視角，對於理解和應對當前復雜多變的金融環境，具有極其重要的指導意義。這本書讓我對銀行業未來的發展和監管充滿瞭思考。

評分☆☆☆☆☆

這本書的開篇就如同打開瞭一扇通往金融世界深邃迷宮的門，讓我對接下來的探索充滿瞭期待。作者以一種宏觀的視角，將我們常認為的、相對孤立的銀行個體，編織成一張復雜交錯的、動態變化的“網絡”。這種“網絡”的概念，不僅僅是簡單的連接，更是揭示瞭信息流動、資金傳導以及潛在的傳染效應。我尤其對書中關於網絡節點重要性識彆的部分印象深刻，它幫助我理解瞭為何少數關鍵性銀行的倒閉，足以引發整個金融體係的動蕩。這種洞察力，超越瞭傳統的微觀風險評估，將宏觀審慎性監管的必要性以一種極為直觀和科學的方式呈現齣來。書中對不同網絡拓撲結構（如星型、鏈式、小世界網絡等）在銀行業中的具體映射和分析，更是令人拍案叫絕。它讓我開始重新審視那些看似不起眼的銀行，它們可能在整個金融生態係統中扮演著意想不到的“關鍵少數”角色。作者在理論闡述的同時，也輔以瞭大量的曆史案例分析，使得枯燥的理論變得生動有趣，且更具說服力。我迫不及待地想深入瞭解，這些理論模型是如何被應用於實際的風險監測和預警體係中的。

評分☆☆☆☆☆

作為一名長期關注金融市場動態的讀者，我一直對金融危機的産生機製感到好奇，尤其是那種“多米諾骨牌效應”式的係統性風險。這本書在這方麵給瞭我極大的啓發。它並沒有簡單地停留在描述性分析，而是深入到瞭“為什麼”的層麵，通過網絡理論的視角，層層剝繭，將那些隱藏在銀行體係深處的相互依存關係和潛在的脆弱性暴露無遺。我特彆欣賞作者在解釋“傳染”機製時所使用的生動比喻，比如將銀行比作人體的各個器官，它們之間的聯係比我們想象的要緊密得多，任何一個“器官”的衰竭，都可能牽一發而動全身。書中對不同類型的風險傳播路徑（如信用風險傳染、流動性風險傳染、聲譽風險傳染等）的細緻劃分和模型構建，讓我對係統性風險的復雜性和多樣性有瞭更深刻的認識。我尤其關注作者是如何量化這些風險的，畢竟在金融領域，精準的量化是做齣有效決策的基礎。書中提及的各種指標和方法，即使我尚不能完全掌握其數學細節，但其邏輯和思路已經讓我對風險管理有瞭全新的認識。這本書無疑為我打開瞭一扇新的研究大門，讓我對未來的金融穩定研究充滿瞭期待。