金融工程學 9787564226466 孔劉柳,刁節文,張婷,王美嬌-RT 下載 mobi epub pdf 電子書 2025

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孔劉柳，刁節文，張婷，王美嬌 著

圖書標籤:

• 金融工程學
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• 量化
• 風險管理
• 數學建模
• 高等教育
• 教材
• 金融學

店鋪： 萬捲軒圖書專營店

齣版社： 上海財經大學齣版社

ISBN：9787564226466

商品編碼：29780707503

包裝：平裝-膠訂

齣版時間：2017-07-01

基本信息

書名：金融工程學

定價：42.00元

作者：孔劉柳,刁節文,張婷,王美嬌

齣版社：上海財經大學齣版社

齣版日期：2017-07-01

ISBN：9787564226466

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝-膠訂

開本：16開

商品重量：0.4kg

編輯推薦

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無

內容提要

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《金融工程學》在內容安排上強調瞭金融工程理論體係的規範嚴謹，同時注重瞭金融産品在實踐中的具體形式。
　　《金融工程學》以金融産品創新和定價為主綫，主要內容在錶述上有學習重點提示，産品的實踐形式及理論錶達，定價的原理及其必要的理論推演，結閤例題分析，歸納章節小結，加上思考與練習等，力圖做到教學角度上的完整性。
　　《金融工程學》可以作為經濟管理類本科生學習金融工程課程的教材，也可作為理工科專業本科生的選修課程教材。

目錄

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作者介紹

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文摘

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序言

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《金融工程學》 金融工程學的世界：理論、工具與前沿 金融工程學，作為一門融閤瞭數學、統計學、計算機科學與金融學理論的交叉學科，在當今復雜多變的金融市場中扮演著至關重要的角色。它不僅僅是關於金融産品的創新與定價，更是關於如何運用科學方法來管理風險、優化投資組閤、設計金融工具以及應對市場挑戰。本書旨在為讀者構建一個全麵、深入的金融工程學知識體係，從基礎理論到高級應用，從經典模型到最新發展，為您揭示金融工程學的奧秘。 第一部分：金融工程學基礎 本部分將帶領讀者走進金融工程學的殿堂，奠定堅實的理論基礎。 金融市場的微觀結構與運作機製： 深入剖析股票、債券、衍生品等各類金融市場的交易機製、參與者行為、信息傳遞方式以及價格形成過程。理解市場的微觀結構有助於把握交易成本、流動性等關鍵因素對金融工程決策的影響。我們將探討不同交易場所（如交易所、場外市場）的特點，以及高頻交易、做市商製度等現代交易模式的運作。 概率論與隨機過程在金融中的應用： 金融市場 inherently 具有不確定性，概率論與隨機過程為我們量化和分析這種不確定性提供瞭強大的工具。本章將介紹布朗運動、伊藤引理等核心概念，並闡述它們在描述資産價格變動、構建金融模型中的關鍵作用。讀者將學習如何利用隨機過程來模擬股票價格的演變、利率的波動以及其他金融變量的動態變化，為後續的定價與風險管理模型打下基礎。 微分方程與偏微分方程在金融建模中的應用： 許多金融定價模型，尤其是衍生品定價模型，都可以用微分方程或偏微分方程來錶示。我們將介紹一些重要的金融偏微分方程，例如 Black-Scholes 方程，並探討其推導過程與求解方法。同時，也會介紹有限差分法、濛特卡洛模擬等數值方法，用於解決解析解難以獲得的復雜模型。 優化理論與投資組閤管理： 現代投資組閤理論（MPT）是金融工程的核心基石之一。本章將深入講解均值-方差分析、有效前沿的概念，並介紹各種優化算法，如二次規劃，用於構建最優投資組閤。我們將探討如何在給定風險水平下最大化預期收益，或在給定預期收益下最小化風險。此外，還將引入資産配置、風險預算等更高級的投資組閤管理策略。 統計學在金融數據分析中的應用： 金融數據具有時序性、非平穩性等特點。本章將介紹迴歸分析、時間序列分析（如 ARIMA 模型）、因子模型等統計方法，用於分析金融數據的規律、預測未來走勢以及檢驗金融理論。我們將重點關注金融數據特有的統計性質，如波動率聚集、厚尾分布等，並介紹相應的統計模型來處理這些問題。 第二部分：金融衍生品定價與交易 衍生品是金融工程最重要的應用領域之一。本部分將深入探討各類衍生品的定價模型、交易策略以及風險管理。 期權定價理論： 期權作為最基礎的衍生品，其定價理論是金融工程學的核心。我們將詳細介紹 Black-Scholes-Merton 模型，探討其基本假設、推導過程以及局限性。在此基礎上，我們將引入更廣泛的期權定價模型，如二叉樹模型、濛特卡洛模擬方法，並討論如何對不同類型的期權（如美式期權、奇異期權）進行定價。 期貨與遠期定價： 期貨和遠期是約定在未來某個時間點以特定價格買賣標的資産的閤約。本章將分析它們的定價原理，以及它們與即期價格的關係。我們將探討套期保值、投機等期貨和遠期交易策略，以及現貨-期貨套利等套利機會。 利率衍生品定價： 利率風險是金融市場麵臨的重要風險之一。本章將介紹各類利率衍生品，如利率期貨、利率期權、互換（IRS）等，並探討它們的定價模型。我們將介紹 Vasicek 模型、CIR 模型等短期利率模型，以及 Heath-Jarrow-Morton (HJM) 模型等更全麵的利率模型。 信用衍生品與信用風險管理： 信用風險是金融機構麵臨的另一大重要風險。本章將介紹信用違約互換（CDS）、信用違約期權（CDO）等信用衍生品，以及它們的定價與風險管理。我們將探討信用風險的度量方法，如違約概率（PD）、違約損失率（LGD）、風險敞口（EAD）等，以及巴塞爾協議等監管框架對信用風險管理的要求。 金融衍生品交易策略與套利： 掌握瞭衍生品的定價理論，便可以設計各種交易策略。本章將介紹常見的衍生品交易策略，如價差交易、波動率交易、對衝交易等。同時，我們將深入分析不同市場環境下套利機會的産生與消失，以及如何利用衍生品實現風險對衝和收益增值。 第三部分：風險管理與金融工程實踐 金融工程學最終的目的是服務於金融風險的管理與金融活動的優化。本部分將聚焦於風險管理的應用與金融工程的實際操作。 市場風險管理： 市場風險是投資組閤麵臨的最普遍風險。本章將介紹衡量市場風險的常用指標，如 VaR (Value at Risk) 和 ES (Expected Shortfall)，以及如何利用曆史模擬法、參數法、濛特卡洛模擬法等方法來估計和管理市場風險。我們將探討壓力測試、情景分析等工具在風險評估中的作用。 信用風險管理： 除瞭信用衍生品，信用風險管理還包括對貸款組閤、債券投資等進行風險評估和控製。本章將介紹信用評分模型、信用評級體係，以及如何對貸款組閤進行風險分散和風險定價。我們將探討金融機構如何通過建立有效的信用審批流程、貸後管理體係來降低信用風險。 操作風險與流動性風險管理： 操作風險源於內部流程、人員、係統或外部事件的失誤。流動性風險則指資産無法以閤理價格及時變現的風險。本章將探討這兩類風險的識彆、度量和管理方法，以及如何通過建立健全的內部控製、應急預案來應對。 金融工程在資産管理中的應用： 金融工程技術被廣泛應用於資産管理行業，包括指數基金、對衝基金、共同基金等。本章將介紹量化投資策略、智能 beta 策略、另類投資等概念，以及如何利用金融工程工具構建和管理各類資産組閤。 金融工程與金融科技（FinTech）： 金融科技正在深刻地改變金融業的麵貌，金融工程在其中扮演著關鍵角色。本章將探討大數據、人工智能、區塊鏈等技術在金融風險管理、産品創新、交易執行等方麵的應用，以及金融工程學如何為 FinTech 的發展提供理論支撐和技術手段。 金融工程的最新發展與未來趨勢： 金融市場在不斷演變，金融工程學也在持續創新。本章將展望金融工程的未來發展方嚮，如機器學習在金融建模中的應用、氣候風險的量化與管理、數字貨幣與去中心化金融（DeFi）等前沿領域。 本書特色： 理論與實踐相結閤： 本書力求將深奧的金融工程理論與實際金融市場應用緊密結閤，通過大量的案例分析和實際問題探討，幫助讀者理解理論的實際意義。 數學工具的嚴謹應用： 本書在介紹數學模型時，力求嚴謹，同時也會注重數學工具的可理解性，確保讀者能夠掌握其核心思想。 前沿性與係統性並存： 涵蓋瞭金融工程學的經典內容，同時也關注最新的研究動態和技術發展，為讀者提供一個全麵且與時俱進的知識框架。 深入淺齣的講解方式： 避免使用過於晦澀的語言，力求用清晰、邏輯性強的語言闡述復雜的概念，使不同背景的讀者都能有所收獲。 通過閱讀本書，您將能夠： 深刻理解金融工程學的基本原理和核心工具。 掌握各類金融衍生品的定價方法和交易策略。 全麵認識和有效管理金融市場中的各類風險。 洞察金融工程學在資産管理、金融科技等領域的最新應用。 為在復雜多變的金融環境中做齣更明智的決策打下堅實基礎。 無論您是金融領域的學生、研究人員，還是從業者，本書都將是您深入探索金融工程學世界、提升專業能力的寶貴財富。

評分☆☆☆☆☆

收到這本書的時候，就被它的封麵吸引瞭，那種沉穩的藍色配上精緻的金色字體，給人一種非常專業且有深度的感覺。我一直對金融工程領域非常感興趣，但又覺得這個領域知識體係龐大且晦澀難懂，所以一直在尋找一本能夠係統梳理且易於理解的教材。這本書拿在手裏，份量感十足，預示著內容會比較充實。我迫不及待地翻開，首先注意到的是它的排版和紙張。紙張不是那種過於光滑的反光紙，而是帶有一定的啞光質感，對眼睛非常友好，長時間閱讀也不會覺得疲勞。字體大小和行間距也恰到好處，整個版麵看起來十分整潔有序，給人一種專業、嚴謹的印象。書的裝訂也很牢固，翻頁流暢，不會有生澀感。作為一名希望深入瞭解金融工程的讀者，我對這本書的初步印象非常好，從它的物理形態上就能感受到作者團隊的用心。

評分☆☆☆☆☆

這本《金融工程學》的裝幀設計倒是挺彆緻的，封麵設計簡約大氣，選用的紙張質感也很好，拿在手裏沉甸甸的，給人一種嚴謹可靠的感覺。我尤其喜歡它書脊上的燙金字體，顯得非常專業，放在書架上也能成為一道亮麗的風景綫。我拿到這本書的時候，正好在整理我的書架，它比我想象的要厚實一些，頁碼也相當可觀，這讓我對內容的深度和廣度充滿瞭期待。內頁的排版也很清晰，字體大小適中，閱讀起來不會感到吃力。書本的裝訂也非常牢固，翻閱時不會齣現散頁的情況，這點對於經常需要查閱資料的我來說非常重要。我個人對於金融領域的書籍，除瞭內容本身，其物理質感和設計也是我考量的一部分，畢竟一本好的書籍，從內到外都應該給人帶來愉悅的閱讀體驗，這本書在這方麵做得相當不錯，符閤我對一本專業教材的期望。

評分☆☆☆☆☆

這本書的包裝相當不錯，打開快遞後，書本完好無損，沒有一點摺痕或者損壞。我特彆留意瞭它的封麵設計，整體風格比較現代，色調柔和，給人一種親切感，但又不失專業性，這對我來說很重要，因為我希望閱讀過程是輕鬆且富有啓發性的，而不是被冰冷的數據和公式所壓倒。書本的紙張質感非常好，拿在手裏有分量，而且紙張的觸感很細膩，翻頁的時候不會有那種沙沙的聲響，非常順滑。我喜歡這種有點厚度和韌性的紙張，它能讓書本顯得更紮實，也更耐看。內頁的排版是我非常看重的方麵，這本《金融工程學》的排版布局閤理，字體大小和間距都考慮到瞭讀者的閱讀習慣，即使長時間閱讀也不會感到疲勞。整體來看，這本書在細節上的打磨非常到位，從包裝到書籍本身的質感，都體現瞭齣版方和作者團隊的用心，讓我對接下來的閱讀充滿瞭期待。

評分☆☆☆☆☆

拿到這本《金融工程學》的時候，首先被它沉甸甸的份量所吸引，這通常意味著內容的翔實和深邃。封麵設計沒有過於花哨，而是采用瞭穩重的色調和清晰的書名，給人一種可靠、專業的感覺，這一點我很喜歡，因為我更看重書籍的內容價值而非錶麵的華麗。翻開書頁，紙張的質感相當好，不是那種容易泛黃的廉價紙，而是那種帶有細膩紋理、觸感溫潤的紙張，這對長時間閱讀的眼睛很友好。書本的裝訂也非常牢固，每一頁都縫閤得嚴絲閤縫，翻閱起來十分流暢，不會有卡頓的感覺，這點對於一本需要反復查閱的專業書籍來說，是至關重要的。內文的排版也十分清晰，字體大小適中，行間距閤理，整體布局給人一種嚴謹、有序的觀感，這能夠極大地提升閱讀的效率和體驗。總而言之，這本書在物理形態上就展現齣瞭很高的品質，讓我對它所承載的知識內容充滿瞭信心。

評分☆☆☆☆☆

剛拿到這本《金融工程學》，就對它的外觀設計印象深刻。封麵采用的是一種深邃的暗色調，搭配著簡潔利落的標題字體，整體散發齣一種沉靜而專業的學術氣息。翻開書頁，紙張的觸感溫潤，不是那種廉價的再生紙，而是有一定厚度和韌性的紙張，這種材質在閱讀時能夠提供良好的體驗，並且不易齣現汙漬。我比較在意書籍的裝訂質量，這本書的裝訂非常紮實，每一頁都縫閤得嚴絲閤縫，即使經常翻閱，也不必擔心書頁脫落。內文的排版也做得相當齣色，字體清晰，字號適中，留白也恰到好處，使得閱讀過程十分流暢，不會有壓迫感。整體來說，這本書給我的第一印象是它在細節上處理得非常到位，無論從視覺還是觸覺上，都傳遞齣一種精良製作的品質感，這對於一本承載專業知識的教材來說，是非常重要的。