金融工程学 9787564226466 孔刘柳,刁节文,张婷,王美娇-RT pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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孔刘柳，刁节文，张婷，王美娇 著

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店铺： 万卷轩图书专营店

出版社： 上海财经大学出版社

ISBN：9787564226466

商品编码：29780707503

包装：平装-胶订

出版时间：2017-07-01

基本信息

书名：金融工程学

定价：42.00元

作者：孔刘柳,刁节文,张婷,王美娇

出版社：上海财经大学出版社

出版日期：2017-07-01

ISBN：9787564226466

字数：

页码：

版次：1

装帧：平装-胶订

开本：16开

商品重量：0.4kg

编辑推荐

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内容提要

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《金融工程学》在内容安排上强调了金融工程理论体系的规范严谨，同时注重了金融产品在实践中的具体形式。
　　《金融工程学》以金融产品创新和定价为主线，主要内容在表述上有学习重点提示，产品的实践形式及理论表达，定价的原理及其必要的理论推演，结合例题分析，归纳章节小结，加上思考与练习等，力图做到教学角度上的完整性。
　　《金融工程学》可以作为经济管理类本科生学习金融工程课程的教材，也可作为理工科专业本科生的选修课程教材。

目录

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作者介绍

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文摘

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序言

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《金融工程学》 金融工程学的世界：理论、工具与前沿 金融工程学，作为一门融合了数学、统计学、计算机科学与金融学理论的交叉学科，在当今复杂多变的金融市场中扮演着至关重要的角色。它不仅仅是关于金融产品的创新与定价，更是关于如何运用科学方法来管理风险、优化投资组合、设计金融工具以及应对市场挑战。本书旨在为读者构建一个全面、深入的金融工程学知识体系，从基础理论到高级应用，从经典模型到最新发展，为您揭示金融工程学的奥秘。 第一部分：金融工程学基础 本部分将带领读者走进金融工程学的殿堂，奠定坚实的理论基础。 金融市场的微观结构与运作机制： 深入剖析股票、债券、衍生品等各类金融市场的交易机制、参与者行为、信息传递方式以及价格形成过程。理解市场的微观结构有助于把握交易成本、流动性等关键因素对金融工程决策的影响。我们将探讨不同交易场所（如交易所、场外市场）的特点，以及高频交易、做市商制度等现代交易模式的运作。 概率论与随机过程在金融中的应用： 金融市场 inherently 具有不确定性，概率论与随机过程为我们量化和分析这种不确定性提供了强大的工具。本章将介绍布朗运动、伊藤引理等核心概念，并阐述它们在描述资产价格变动、构建金融模型中的关键作用。读者将学习如何利用随机过程来模拟股票价格的演变、利率的波动以及其他金融变量的动态变化，为后续的定价与风险管理模型打下基础。 微分方程与偏微分方程在金融建模中的应用： 许多金融定价模型，尤其是衍生品定价模型，都可以用微分方程或偏微分方程来表示。我们将介绍一些重要的金融偏微分方程，例如 Black-Scholes 方程，并探讨其推导过程与求解方法。同时，也会介绍有限差分法、蒙特卡洛模拟等数值方法，用于解决解析解难以获得的复杂模型。 优化理论与投资组合管理： 现代投资组合理论（MPT）是金融工程的核心基石之一。本章将深入讲解均值-方差分析、有效前沿的概念，并介绍各种优化算法，如二次规划，用于构建最优投资组合。我们将探讨如何在给定风险水平下最大化预期收益，或在给定预期收益下最小化风险。此外，还将引入资产配置、风险预算等更高级的投资组合管理策略。 统计学在金融数据分析中的应用： 金融数据具有时序性、非平稳性等特点。本章将介绍回归分析、时间序列分析（如 ARIMA 模型）、因子模型等统计方法，用于分析金融数据的规律、预测未来走势以及检验金融理论。我们将重点关注金融数据特有的统计性质，如波动率聚集、厚尾分布等，并介绍相应的统计模型来处理这些问题。 第二部分：金融衍生品定价与交易 衍生品是金融工程最重要的应用领域之一。本部分将深入探讨各类衍生品的定价模型、交易策略以及风险管理。 期权定价理论： 期权作为最基础的衍生品，其定价理论是金融工程学的核心。我们将详细介绍 Black-Scholes-Merton 模型，探讨其基本假设、推导过程以及局限性。在此基础上，我们将引入更广泛的期权定价模型，如二叉树模型、蒙特卡洛模拟方法，并讨论如何对不同类型的期权（如美式期权、奇异期权）进行定价。 期货与远期定价： 期货和远期是约定在未来某个时间点以特定价格买卖标的资产的合约。本章将分析它们的定价原理，以及它们与即期价格的关系。我们将探讨套期保值、投机等期货和远期交易策略，以及现货-期货套利等套利机会。 利率衍生品定价： 利率风险是金融市场面临的重要风险之一。本章将介绍各类利率衍生品，如利率期货、利率期权、互换（IRS）等，并探讨它们的定价模型。我们将介绍 Vasicek 模型、CIR 模型等短期利率模型，以及 Heath-Jarrow-Morton (HJM) 模型等更全面的利率模型。 信用衍生品与信用风险管理： 信用风险是金融机构面临的另一大重要风险。本章将介绍信用违约互换（CDS）、信用违约期权（CDO）等信用衍生品，以及它们的定价与风险管理。我们将探讨信用风险的度量方法，如违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、风险敞口（EAD）等，以及巴塞尔协议等监管框架对信用风险管理的要求。 金融衍生品交易策略与套利： 掌握了衍生品的定价理论，便可以设计各种交易策略。本章将介绍常见的衍生品交易策略，如价差交易、波动率交易、对冲交易等。同时，我们将深入分析不同市场环境下套利机会的产生与消失，以及如何利用衍生品实现风险对冲和收益增值。 第三部分：风险管理与金融工程实践 金融工程学最终的目的是服务于金融风险的管理与金融活动的优化。本部分将聚焦于风险管理的应用与金融工程的实际操作。 市场风险管理： 市场风险是投资组合面临的最普遍风险。本章将介绍衡量市场风险的常用指标，如 VaR (Value at Risk) 和 ES (Expected Shortfall)，以及如何利用历史模拟法、参数法、蒙特卡洛模拟法等方法来估计和管理市场风险。我们将探讨压力测试、情景分析等工具在风险评估中的作用。 信用风险管理： 除了信用衍生品，信用风险管理还包括对贷款组合、债券投资等进行风险评估和控制。本章将介绍信用评分模型、信用评级体系，以及如何对贷款组合进行风险分散和风险定价。我们将探讨金融机构如何通过建立有效的信用审批流程、贷后管理体系来降低信用风险。 操作风险与流动性风险管理： 操作风险源于内部流程、人员、系统或外部事件的失误。流动性风险则指资产无法以合理价格及时变现的风险。本章将探讨这两类风险的识别、度量和管理方法，以及如何通过建立健全的内部控制、应急预案来应对。 金融工程在资产管理中的应用： 金融工程技术被广泛应用于资产管理行业，包括指数基金、对冲基金、共同基金等。本章将介绍量化投资策略、智能 beta 策略、另类投资等概念，以及如何利用金融工程工具构建和管理各类资产组合。 金融工程与金融科技（FinTech）： 金融科技正在深刻地改变金融业的面貌，金融工程在其中扮演着关键角色。本章将探讨大数据、人工智能、区块链等技术在金融风险管理、产品创新、交易执行等方面的应用，以及金融工程学如何为 FinTech 的发展提供理论支撑和技术手段。 金融工程的最新发展与未来趋势： 金融市场在不断演变，金融工程学也在持续创新。本章将展望金融工程的未来发展方向，如机器学习在金融建模中的应用、气候风险的量化与管理、数字货币与去中心化金融（DeFi）等前沿领域。 本书特色： 理论与实践相结合： 本书力求将深奥的金融工程理论与实际金融市场应用紧密结合，通过大量的案例分析和实际问题探讨，帮助读者理解理论的实际意义。 数学工具的严谨应用： 本书在介绍数学模型时，力求严谨，同时也会注重数学工具的可理解性，确保读者能够掌握其核心思想。 前沿性与系统性并存： 涵盖了金融工程学的经典内容，同时也关注最新的研究动态和技术发展，为读者提供一个全面且与时俱进的知识框架。 深入浅出的讲解方式： 避免使用过于晦涩的语言，力求用清晰、逻辑性强的语言阐述复杂的概念，使不同背景的读者都能有所收获。 通过阅读本书，您将能够： 深刻理解金融工程学的基本原理和核心工具。 掌握各类金融衍生品的定价方法和交易策略。 全面认识和有效管理金融市场中的各类风险。 洞察金融工程学在资产管理、金融科技等领域的最新应用。 为在复杂多变的金融环境中做出更明智的决策打下坚实基础。 无论您是金融领域的学生、研究人员，还是从业者，本书都将是您深入探索金融工程学世界、提升专业能力的宝贵财富。

评分☆☆☆☆☆

这本《金融工程学》的装帧设计倒是挺别致的，封面设计简约大气，选用的纸张质感也很好，拿在手里沉甸甸的，给人一种严谨可靠的感觉。我尤其喜欢它书脊上的烫金字体，显得非常专业，放在书架上也能成为一道亮丽的风景线。我拿到这本书的时候，正好在整理我的书架，它比我想象的要厚实一些，页码也相当可观，这让我对内容的深度和广度充满了期待。内页的排版也很清晰，字体大小适中，阅读起来不会感到吃力。书本的装订也非常牢固，翻阅时不会出现散页的情况，这点对于经常需要查阅资料的我来说非常重要。我个人对于金融领域的书籍，除了内容本身，其物理质感和设计也是我考量的一部分，毕竟一本好的书籍，从内到外都应该给人带来愉悦的阅读体验，这本书在这方面做得相当不错，符合我对一本专业教材的期望。

评分☆☆☆☆☆

刚拿到这本《金融工程学》，就对它的外观设计印象深刻。封面采用的是一种深邃的暗色调，搭配着简洁利落的标题字体，整体散发出一种沉静而专业的学术气息。翻开书页，纸张的触感温润，不是那种廉价的再生纸，而是有一定厚度和韧性的纸张，这种材质在阅读时能够提供良好的体验，并且不易出现污渍。我比较在意书籍的装订质量，这本书的装订非常扎实，每一页都缝合得严丝合缝，即使经常翻阅，也不必担心书页脱落。内文的排版也做得相当出色，字体清晰，字号适中，留白也恰到好处，使得阅读过程十分流畅，不会有压迫感。整体来说，这本书给我的第一印象是它在细节上处理得非常到位，无论从视觉还是触觉上，都传递出一种精良制作的品质感，这对于一本承载专业知识的教材来说，是非常重要的。

评分☆☆☆☆☆

收到这本书的时候，就被它的封面吸引了，那种沉稳的蓝色配上精致的金色字体，给人一种非常专业且有深度的感觉。我一直对金融工程领域非常感兴趣，但又觉得这个领域知识体系庞大且晦涩难懂，所以一直在寻找一本能够系统梳理且易于理解的教材。这本书拿在手里，份量感十足，预示着内容会比较充实。我迫不及待地翻开，首先注意到的是它的排版和纸张。纸张不是那种过于光滑的反光纸，而是带有一定的哑光质感，对眼睛非常友好，长时间阅读也不会觉得疲劳。字体大小和行间距也恰到好处，整个版面看起来十分整洁有序，给人一种专业、严谨的印象。书的装订也很牢固，翻页流畅，不会有生涩感。作为一名希望深入了解金融工程的读者，我对这本书的初步印象非常好，从它的物理形态上就能感受到作者团队的用心。

评分☆☆☆☆☆

这本书的包装相当不错，打开快递后，书本完好无损，没有一点折痕或者损坏。我特别留意了它的封面设计，整体风格比较现代，色调柔和，给人一种亲切感，但又不失专业性，这对我来说很重要，因为我希望阅读过程是轻松且富有启发性的，而不是被冰冷的数据和公式所压倒。书本的纸张质感非常好，拿在手里有分量，而且纸张的触感很细腻，翻页的时候不会有那种沙沙的声响，非常顺滑。我喜欢这种有点厚度和韧性的纸张，它能让书本显得更扎实，也更耐看。内页的排版是我非常看重的方面，这本《金融工程学》的排版布局合理，字体大小和间距都考虑到了读者的阅读习惯，即使长时间阅读也不会感到疲劳。整体来看，这本书在细节上的打磨非常到位，从包装到书籍本身的质感，都体现了出版方和作者团队的用心，让我对接下来的阅读充满了期待。

评分☆☆☆☆☆

拿到这本《金融工程学》的时候，首先被它沉甸甸的份量所吸引，这通常意味着内容的翔实和深邃。封面设计没有过于花哨，而是采用了稳重的色调和清晰的书名，给人一种可靠、专业的感觉，这一点我很喜欢，因为我更看重书籍的内容价值而非表面的华丽。翻开书页，纸张的质感相当好，不是那种容易泛黄的廉价纸，而是那种带有细腻纹理、触感温润的纸张，这对长时间阅读的眼睛很友好。书本的装订也非常牢固，每一页都缝合得严丝合缝，翻阅起来十分流畅，不会有卡顿的感觉，这点对于一本需要反复查阅的专业书籍来说，是至关重要的。内文的排版也十分清晰，字体大小适中，行间距合理，整体布局给人一种严谨、有序的观感，这能够极大地提升阅读的效率和体验。总而言之，这本书在物理形态上就展现出了很高的品质，让我对它所承载的知识内容充满了信心。