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• 保罗·威尔莫
• 郑振龙
• 机械工业社
• 第2版
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店铺： 兰兴达图书专营店

出版社： 机械工业出版社

ISBN：9787111494874

商品编码：10215320189

页数：1

字数：1

内容简介

bm000165

数量金融(原书第2版·第1卷+第2卷+第3卷)3册套装

9787111494874 9787111495017 9787111495000

书名：	【正版】数量金融（原书第2版·第3卷）|4681205
图书定价：	149元
图书作者：	（美）威尔莫特（Wilmott, P.）
出版社：	机械工业出版社
出版日期：	2015/4/1 0:00:00
ISBN号：	9787111495000
开本：	16开
页数：
版次：	1-1

目录

全书简明目录  第1卷 d一部分数理与金融基础、衍生品基本理论、风险与收益 第1章产品和市场 第2章衍生品 第3章资产的随机行为 第4章基本的随机微积分 第5章布莱克-斯科尔斯模型 第6章偏微分方程 第7章布莱克-斯科尔斯期权定价公式和“希腊字母” 第8章布莱克-斯科尔斯世界的简单拓展 第9章提前执行与美式期权 第10章概率密度函数和首次退出时间 第11章多资产期权 第12章如何进行Delta对冲 第13章固定收益证券和分析：收益率、久期和凸性 第14章互换 第15章二叉树模型 第16章正态近似的准确性 第17章从黑杰克和赌博学到的投资经验 第18章投资组合管理 第19章在险值 第20章预测市场 第21章一个交易游戏 第2卷 第二部分奇异合约及路径依赖 第22章奇异及路径依赖衍生品导论 第23章障碍期权 第24章强路径依赖衍生品 第25章亚式期权 第26章回溯期权 第27章衍生品和随机控制 第28章各种各样的奇异衍生品 第29章股权和外汇类产品的说明书 第三部分固定收益的建模和衍生品 第30章单因子利率建模 第31章收益率曲线拟合 第32章利率衍生品 第33章可转债 第34章按揭支持证券 第35章多因子利率建模 第36章瞬时利率的实证表现 第37章HJM和BGM模型 第38章固定收益产品说明书 第四部分信用风险 第39章公司价值和违约风险 第40章信用风险简介 第41章信用衍生品 第42章RiskMetrics和CreditMetrics 第43章CrashMetrics 第44章衍生品灾难案例 第3卷 第五部分进阶主题 第45章金融建模 第46章布莱克-斯科尔斯模型的缺陷 第47章离散对冲 第48章交易成本 第49章波动率模型概述 第50章确定性波动率曲面 第51章随机波动率 第52章不确定参数 第53章波动率经验分析 第54章随机波动率和均值-方差分析 第55章波动率的渐近分析 第56章波动率案例学习：棘轮期权 第57章跳跃扩散 第58章崩盘模型 第59章用期权进行投机 第60章静态对冲 第61章流动性不足市场中对冲的反馈效应 第62章效用理论 第63章美式期权及相关问题的拓展讨论 第64章红利建模高级方法 第65章收益的序列自相关 第66章连续时间资产配置 第67章崩盘风险下的资产配置 第68章无概率利率建模 第69章衍生品定价与优对冲:无概率模型（续） 第70章无概率利率模型拓展 第71章通货膨胀建模 第72章能源衍生品 第73章实物期权 第74章寿险保单结算与保单贴现 第75章发放奖金的时间 第六部分数值方法与程序 第76章数值方法概述 第77章单因子模型的有限差分法 第 78章单因子模型的有限差分法进阶 第79章两因子模型的有限差分法 第80章蒙特卡罗模拟 第81章数值积分 第82章有限差分程序 第83章蒙特卡罗程序 附录A你所需要的所有数学知识（一份执行摘要） 附录BVisual Basic计算机代码

书   名:	数量金融（原书第2版·第1卷）
图书定价:	119元
作 者:	（美）威尔莫特（Wilmott, P.）
出 版 社:	机械工业出版社
出版日期:	2015-04-01
ISBN 号:	9787111495017
开   本:	16开
页   数:
版   次:	1-1

全书简明目录 
第1卷
d一部分数理与金融基础、衍生品基本理论、风险与收益
第1章产品和市场
第2章衍生品
第3章资产的随机行为
第4章基本的随机微积分
第5章布莱克-斯科尔斯模型
第6章偏微分方程
第7章布莱克-斯科尔斯期权定价公式和“希腊字母”
第8章布莱克-斯科尔斯世界的简单拓展
第9章提前执行与美式期权
第10章概率密度函数和首次退出时间
第11章多资产期权
第12章如何进行Delta对冲
第13章固定收益证券和分析：收益率、久期和凸性
第14章互换
第15章二叉树模型
第16章正态近似的准确性
第17章从黑杰克和赌博学到的投资经验
第18章投资组合管理
第19章在险值
第20章预测市场
第21章一个交易游戏
第2卷
第二部分奇异合约及路径依赖
第22章奇异及路径依赖衍生品导论
第23章障碍期权
第24章强路径依赖衍生品
第25章亚式期权
第26章回溯期权
第27章衍生品和随机控制
第28章各种各样的奇异衍生品
第29章股权和外汇类产品的说明书
第三部分固定收益的建模和衍生品
第30章单因子利率建模
第31章收益率曲线拟合
第32章利率衍生品
第33章可转债
第34章按揭支持证券
第35章多因子利率建模
第36章瞬时利率的实证表现
第37章HJM和BGM模型
第38章固定收益产品说明书
第四部分信用风险
第39章公司价值和违约风险
第40章信用风险简介
第41章信用衍生品
第42章RiskMetrics和CreditMetrics
第43章CrashMetrics
第44章衍生品灾难案例
第3卷
第五部分进阶主题
第45章金融建模
第46章布莱克-斯科尔斯模型的缺陷
第47章离散对冲
第48章交易成本
第49章波动率模型概述
第50章确定性波动率曲面
第51章随机波动率
第52章不确定参数
第53章波动率经验分析
第54章随机波动率和均值-方差分析
第55章波动率的渐近分析
第56章波动率案例学习：棘轮期权
第57章跳跃扩散
第58章崩盘模型
第59章用期权进行投机
第60章静态对冲
第61章流动性不足市场中对冲的反馈效应
第62章效用理论
第63章美式期权及相关问题的拓展讨论
第64章红利建模高级方法
第65章收益的序列自相关
第66章连续时间资产配置
第67章崩盘风险下的资产配置
第68章无概率利率建模
第69章衍生品定价与优对冲:无概率模型（续）
第70章无概率利率模型拓展
第71章通货膨胀建模
第72章能源衍生品
第73章实物期权
第74章寿险保单结算与保单贴现
第75章发放奖金的时间
第六部分数值方法与程序
第76章数值方法概述
第77章单因子模型的有限差分法
第 78章单因子模型的有限差分法进阶
第79章两因子模型的有限差分法
第80章蒙特卡罗模拟
第81章数值积分
第82章有限差分程序
第83章蒙特卡罗程序
附录A你所需要的所有数学知识（一份执行摘要）

附录BVisual Basic计算机代码

数量金融（原书第2版·第2卷）
图书定价:	119元
作 者:	（美）威尔莫特（Wilmott, P.）
出 版 社:	机械工业出版社
出版日期:	2015-04-01
ISBN 号:	9787111494874
开   本:	16开
页   数:
版   次:	1-1

全书简明目录 第1卷 d一部分数理与金融基础、衍生品基本理论、风险与收益 第1章产品和市场 第2章衍生品 第3章资产的随机行为 第4章基本的随机微积分 第5章布莱克-斯科尔斯模型 第6章偏微分方程 第7章布莱克-斯科尔斯期权定价公式和“希腊字母” 第8章布莱克-斯科尔斯世界的简单拓展 第9章提前执行与美式期权 第10章概率密度函数和首次退出时间 第11章多资产期权 第12章如何进行Delta对冲 第13章固定收益证券和分析：收益率、久期和凸性 第14章互换 第15章二叉树模型 第16章正态近似的准确性 第17章从黑杰克和赌博学到的投资经验 第18章投资组合管理 第19章在险值 第20章预测市场 第21章一个交易游戏 第2卷 第二部分奇异合约及路径依赖 第22章奇异及路径依赖衍生品导论 第23章障碍期权 第24章强路径依赖衍生品 第25章亚式期权 第26章回溯期权 第27章衍生品和随机控制 第28章各种各样的奇异衍生品 第29章股权和外汇类产品的说明书 第三部分固定收益的建模和衍生品 第30章单因子利率建模 第31章收益率曲线拟合 第32章利率衍生品 第33章可转债 第34章按揭支持证券 第35章多因子利率建模 第36章瞬时利率的实证表现 第37章HJM和BGM模型 第38章固定收益产品说明书 第四部分信用风险 第39章公司价值和违约风险 第40章信用风险简介 第41章信用衍生品 第42章RiskMetrics和CreditMetrics 第43章CrashMetrics 第44章衍生品灾难案例 第3卷 第五部分进阶主题 第45章金融建模 第46章布莱克-斯科尔斯模型的缺陷 第47章离散对冲 第48章交易成本 第49章波动率模型概述 第50章确定性波动率曲面 第51章随机波动率 第52章不确定参数 第53章波动率经验分析 第54章随机波动率和均值-方差分析 第55章波动率的渐近分析 第56章波动率案例学习：棘轮期权 第57章跳跃扩散 第58章崩盘模型 第59章用期权进行投机 第60章静态对冲 第61章流动性不足市场中对冲的反馈效应 第62章效用理论 第63章美式期权及相关问题的拓展讨论 第64章红利建模高级方法 第65章收益的序列自相关 第66章连续时间资产配置 第67章崩盘风险下的资产配置 第68章无概率利率建模 第69章衍生品定价与优对冲:无概率模型（续） 第70章无概率利率模型拓展 第71章通货膨胀建模 第72章能源衍生品 第73章实物期权 第74章寿险保单结算与保单贴现 第75章发放奖金的时间 第六部分数值方法与程序 第76章数值方法概述 第77章单因子模型的有限差分法 第 78章单因子模型的有限差分法进阶 第79章两因子模型的有限差分法 第80章蒙特卡罗模拟 第81章数值积分 第82章有限差分程序 第83章蒙特卡罗程序 附录A你所需要的所有数学知识（一份执行摘要） 附录BVisual Basic计算机代码

 

《数量金融：模型、方法与实践（第三卷）》 本书为“数量金融”系列第三卷，全面深入地探讨了数量金融领域的前沿理论与实务应用。在继承前两卷奠定的坚实基础之上，本卷将重点聚焦于风险管理、衍生品定价的复杂模型以及新兴的量化投资策略。 核心内容概览： 系统性风险与宏观审慎监管： 本卷将详尽阐述系统性风险的成因、传导机制及其度量方法，深入探讨宏观审慎监管的理论依据与政策实践。内容涵盖巴塞尔协议的演进、压力测试的应用、系统重要性金融机构（SIFIs）的监管以及金融稳定性的度量指标等。通过案例分析，帮助读者理解金融危机中的风险放大效应以及监管政策在维护金融稳定中的作用。 高级衍生品定价模型： 在前两卷的基础上，本卷将进一步拓展衍生品定价的理论框架。将详细介绍随机波动率模型（如Heston模型）、跳扩散模型以及非线性随机微分方程模型等。内容将涵盖模型的推导、校准方法以及在实际定价中的应用，重点关注期权定价、利率衍生品定价以及信用衍生品定价的复杂场景。同时，还将讨论模型风险及其管理。 信用风险建模与评估： 本卷将深入研究信用风险建模的最新进展。内容包括结构化信用风险模型（如Merton模型及其扩展）、简化信用风险模型（如KMV模型）、以及基于机器学习的信用评分与违约预测方法。读者将学习如何构建和应用这些模型来评估个体和组合的信用风险，理解违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和风险暴露（EAD）的估计，以及信用衍生品的风险管理。 量化投资策略与算法交易： 聚焦于量化投资的实际操作层面，本卷将详细介绍各类量化投资策略的构建与实现。内容涵盖因子投资、统计套利、机器学习在预测信号挖掘中的应用、以及高频交易和算法交易策略的设计。将讨论策略的有效性测试、交易成本管理、以及回测中的常见陷阱。同时，还会涉及量化投资组合的构建与优化，包括均值-方差模型、风险平价模型以及Black-Litterman模型等。 金融时间序列分析与预测： 结合实际应用，本卷将深入探讨金融时间序列分析的高级技术。内容包括GARCH族模型在波动率预测中的应用、状态空间模型、以及非参数时间序列方法。将详细介绍如何利用这些模型进行风险度量（如VaR、CVaR）、资产价格预测以及宏观经济变量的预测。 机器学习在金融中的应用： 随着人工智能的飞速发展，本卷将专门开辟章节，系统介绍机器学习在金融领域的广泛应用。内容涵盖监督学习（如回归、分类）、无监督学习（如聚类、降维）以及强化学习在交易策略开发中的潜力。将讨论数据预处理、模型选择、特征工程以及模型评估的关键问题，并通过实际案例展示其在欺诈检测、客户细分、风险管理和交易优化等方面的应用。 计算金融与高性能计算： 鉴于金融模型日益复杂，计算效率变得至关重要。本卷将探讨金融模型求解的数值方法，如蒙特卡洛模拟、有限差分法、有限元法等。同时，还将介绍并行计算、GPU加速等高性能计算技术在加速金融模型运算中的应用，帮助读者应对大规模数据集和复杂模型的计算挑战。 本书的特点： 理论与实践深度结合： 本卷在阐述严谨的数学模型和统计理论的同时，大量引用实际金融市场的案例和数据，强调理论在解决实际金融问题中的应用价值。 前沿性与系统性并重： 紧跟数量金融领域最新的研究进展和行业动态，系统性地梳理和呈现了当前量化金融的核心知识体系。 专业性与可读性兼顾： 尽管内容涉及复杂的数学和统计概念，但本书在表述上力求清晰易懂，并辅以详尽的推导和解释，适合具有一定金融、数学、统计学背景的读者。 工具性强： 本书不仅提供了理论框架，还为读者提供了解决实际金融问题的工具和方法论，有助于读者独立进行量化研究和实践。 目标读者： 本书适合金融机构的量化分析师、风险经理、投资组合经理、对冲基金经理、金融工程专业的研究生以及对数量金融领域有浓厚兴趣的学术研究人员和从业者。阅读本书将有助于读者构建更 robust 的金融模型，开发更有效的交易策略，并更深入地理解和管理金融风险。

评分☆☆☆☆☆

这本书，对我来说，不仅仅是一套书，更像是一份沉甸甸的知识馈赠。我一直深耕于金融行业，但总觉得在量化分析方面有所欠缺，尤其是面对日益复杂的市场和层出不穷的金融工具，缺乏一套系统性的理论支撑。保罗·威尔莫的名字，在我的行业内几乎是无人不知，无人不晓，他的理论体系对于理解现代金融至关重要。全三卷的中文精装版本，无疑是为我量身定制的。郑振龙教授的翻译，也让我对内容的准确性和可读性充满了信心。我迫不及待地想要深入其中，去学习那些构建量化模型的方法，去理解风险管理背后的数学原理，甚至去探讨如何利用统计学的力量来捕捉市场机会。我相信，通过这套书的学习，我一定能够在金融分析的道路上更上一层楼，为我的职业发展注入新的活力，也能更好地应对未来的挑战。

评分☆☆☆☆☆

收到这套书的喜悦，到现在还久久不能平复。全三卷的精装本，厚实、精美，拿在手里就有一种沉甸甸的价值感，这绝对是一套值得珍藏的经典著作。我一直对量化金融这个领域充满了敬畏和好奇，它似乎是连接数学、统计学与金融市场最严谨的桥梁。保罗·威尔莫的名字，更是这个领域的金字招牌，他的思想和理论，一直是我仰望和学习的对象。这次能有中文精装全集，对我来说意义非凡。郑振龙教授的译本，更是让我对接下来的阅读充满了信心。我计划花时间，逐卷逐页地深入研读，希望能从基础概念入手，逐渐掌握那些高级的模型和算法。我期待着能够更深刻地理解金融市场的运作机制，学习如何用数量化的工具去分析风险、定价资产，甚至去探索量化交易的奥秘。这套书，无疑是我在金融知识海洋中一次重要的航行指南。

评分☆☆☆☆☆

收到这套书的瞬间，我简直像个得到了宝藏的孩子！那种触手可及的知识实体感，远比电子书要来得踏实。全三卷的精装本，拿在手里就觉得分量十足，绝对是能够伴随我走过相当长一段学习历程的“硬通货”。我一直以来都对金融市场背后的数学模型和统计方法充满了好奇，总觉得那些枯燥的数字背后隐藏着某种神秘的规律。保罗·威尔莫的名字，在我看来，就是量化金融领域的“大神”级人物。他的著作，向来以严谨、深入和前瞻性著称。这次能有幸得到这套中文精装全集，对我来说，简直是打开了一扇通往金融世界更深层奥秘的大门。我迫不及待地想深入其中，去学习那些构建复杂金融产品的框架，去理解风险管理的精髓，甚至去探索如何利用数学的力量来解读和预测市场。我相信，通过这套书的学习，我一定能够极大地提升自己对金融市场的理解深度和分析能力，为未来的学习和工作打下坚实的基础。

评分☆☆☆☆☆

这本书我真的期待了很久，当快递小哥把这厚重的一沓送到我手上时，那种沉甸甸的分量感，仿佛预示着即将开启一段金融世界的探索之旅。全三卷的精装本，拿在手里质感十足，封面设计简洁大气，一看就是正经学术著作的范儿。我平时对量化金融这个领域就特别感兴趣，虽然接触的时间不算长，但已经能感受到它在现代金融市场中的重要性。尤其是在大数据和算法飞速发展的今天，不懂量化，感觉就像是隔着一层迷雾看金融市场，很多深刻的原理都无法触及。保罗·威尔莫的名字，在量化金融界简直就是响当当的招牌，他的理论体系和实操经验，绝对是毋庸置疑的。这次能读到他这套全集，还是中文翻译版，更是让我欣喜若狂。郑振龙教授的翻译，也让我对内容的准确性和易读性有了信心。我打算先从第一卷开始，慢慢啃，希望能系统地理解量化金融的底层逻辑，掌握那些分析工具和模型，甚至是在实际投资中找到一些新的思路和方法。

评分☆☆☆☆☆

这套书的到来，对于我这个金融领域的“小白”来说，简直是及时雨！一直以来，我都被量化金融这个概念所吸引，但总觉得它门槛很高，像是个遥不可及的象牙塔。然而，当这套精装版的《包邮 保罗威尔莫 数量金融 全三卷》摆在我面前时，我仿佛看到了通往这座塔的阶梯。全三卷的设定，给了我足够的空间去消化和吸收，不用担心内容过于零散。保罗·威尔莫的大名，我早有耳闻，知道他是这个领域的泰斗级人物。郑振龙教授的翻译，也让我对接下来的阅读充满了期待，相信能更顺畅地理解那些复杂的理论。我尤其看重“数量金融”这四个字，它意味着用科学、严谨的方法去分析金融问题，而不是凭感觉或者道听途说。我希望通过这套书的学习，能够系统地构建起我对量化金融的认知框架，理解那些常用的模型和算法，甚至能够自己动手去尝试一些简单的量化分析。这对我来说，不仅是一次学习，更是一次能力的提升。