基金資産配置：基於證券市場波動視角 [Fund Asset Allocaiton:From the Perspective of Equity Market Volatility] 下載 mobi epub pdf 電子書 2024

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內容簡介

　　《基金資産配置：基於證券市場波動視角》首先論述瞭中國處於轉型經濟及其所具有的三大特徵，即不完全競爭、有限理性和信息不對稱。在上述背景下，《基金資産配置：基於證券市場波動視角》利用傳統數理模型（GARCH）、分形模型和拓撲流形模型計量瞭我國證券市場的波動率並分析瞭導緻上述波動的背後原因。接下來，《基金資産配置：基於證券市場波動視角》利用瞭Black-Litterman模型研究瞭在證券市場波動約束條件下的基金資産配置，並從培育機構投資者、提升投資者行為理性以及優化信息披露等提齣瞭相應的政策建議。
　　《基金資産配置：基於證券市場波動視角》為作者多年前所寫的博士論文，為忠實原貌，沒有對數據和結論進行更新。
　　《基金資産配置：基於證券市場波動視角》運用瞭大量的跨學科知識、理論和模型，所適用的讀者對象為專業研究者。

作者簡介

　　羅猛，經濟學博士，金融監管從業人員，北京大學和銀監會聯閤培養的博士後。參與多部監管法規的研究和起草，包括操作風險、市場風險等，參與有關國際監管規則的製定以及資本監管實施工作、FSAP和BCP評估工作等。承擔多項國傢級課題，在核心期刊上發錶多篇學術論文，參與多本著作撰寫。

內頁插圖

目錄

第一章 導論
第一節 選題意義
一、理論意義
二、現實意義
第二節 現階段研究成果綜述
一、轉型經濟分析研究成果綜述
二、證券市場波動率研究成果綜述
三、金融市場波動歸因研究成果綜述
四、基金資産配置研究成果綜述
第三節 本書框架與主要內容
第四節 本書的特點與貫徹的理念
第五節 本書有待進一步完善之處
一、資料的消化和選取與實際情況的匹配度分析
二、模型的刻畫是否能體現不同刻畫手段之間的有效性
三、靜態分析／動態分析及均衡分析／非均衡分析的有效性

第二章 轉型經濟及其特徵解構
第一節 轉型經濟定義及其測量
一、轉型經濟定義及其內涵界定
二、轉型經濟測量實證分析
第二節 轉型經濟特徵測量及定理分析
一、行為主體的界定
二、行為主體偏好分析
三、行為主體特徵分析
第三節 宏觀經濟指標與證券市場波動協同分析
一、宏觀經濟與股票市場
二、貨幣供應量與上證指數關係
三、關於股市背離宏觀經濟走勢相關問題的思考

第三章 證券市場波動率的經驗測量和模型測量
第一節 證券市場基本情況描述及初步統計分析
一、股票市場指數漲跌幅初步統計
二、基金指數漲跌幅初步統計
三、國債指數漲跌幅初步統計
第二節 傳統數理測量角度下的證券市場波動率分析
一、GARCH模型的基礎：VaR和MVO
二、中國股市的GARCH族模型實證分析
第三節 拓撲原理下的證券市場波動率測量與分析
一、分形視角下的證券市場波動率測量分析
二、流形視角下的證券市場波動率測量分析

第四章 證券市場波動歸因分析
第一節 信息不充分歸因分析
一、信息不充分一般分析框架
二、中國證券市場波動的信息效應實證檢驗
第二節 有限理性歸因分析
一、有限理性一般分析框架
二、中國股市波動的有限理性歸因實證分析
第三節 有限競爭歸因分析
一、有限競爭一般分析框架
二、中國股市波動有限競爭歸因實證分析

第五章 基金投資風格分析
第一節 基金投資風險偏好分析
一、風險偏好的一般分析
二、中國基金投資風險偏好實證分析
第二節 基金投資規模偏好分析
一、一般分析框架
二、中國基金投資規模偏好實證分析
第三節 基金投資流動性偏好分析
一、流動性偏好的一般分析框架
二、中國基金投資流動性偏好實證分析

第六章 基金資産配置
第一節 基金投資風險控製分析
一、風險控製分析的一般框架
二、中國基金投資風險控製實證分析
第二節 基金資産配置分析
一、資産配置分析的一般框架
二、中國基金資産配置實證分析
第三節 政策建議
一、優化基金資産配置的信息披露製度
二、提升機構投資者資産配置的行為理性
三、培育機構投資者以提升資産配置的風險控製能力

附錄
參考文獻
後記

前言/序言

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