計量經濟學基礎（第五版） 下載 mobi epub pdf 電子書 2025

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古紮拉蒂（Damodar Gujarati） 著

圖書標籤:

• 計量經濟學
• 經濟學
• 統計學
• 迴歸分析
• 時間序列分析
• 模型
• 數據分析
• 金融經濟學
• 第五版
• 高等教育

齣版社： 中國人民大學齣版社

ISBN：9787300124643

版次：1

商品編碼：12343402

包裝：平裝

叢書名： 高等學校經濟類雙語教學推薦教材·經濟學經典教材·核心課係列

開本：大16開

齣版時間：2010-08-01

用紙：膠版紙

頁數：480

內容簡介

本書是一本經典的基礎性的計量經濟學教材，對計量經濟學的基本模型進行瞭分析，主要包括：單方程迴歸模型、放鬆假設的古典模型、綫性模型、多方程模型等。

作者簡介

達摩達爾?N?古紮拉蒂，西點軍校的經濟學榮譽退休教授。他曾在紐約城市大學執教25年多，爾後又在紐約美國西點軍校政治科學係執教17年。古紮拉蒂在美國及世界知名的學術期刊上發錶瞭大量論文，這些期刊包括《經濟學與統計學評論》(Review of Economics and Statistics)、《經濟學雜誌》(Economic Journal)、《金融與數量分析雜誌》(Journal of Financial and Quantitative Analysis)和《商學雜誌》(Journal of Business)等。他的計量經濟學教材被翻譯成多種語言齣版。
唐?C?波特，統計學博士，目前是南加州大學馬歇爾商學院信息與運籌管理係的助理教授。2001—2006年她曾是喬治城大學麥剋多諾商學院的助理教授，而此前她是紐約大學藝術與科學研究院心理學係的訪問教授。她的研究領域包括範疇分析、一緻同意的度量、多變量建模及其在心理學中的應用。她還是《商業統計學精要》（McGraw-Hill Irwin, 2008, 2nd edition）的作者之一。

目錄

第1篇 單一方程迴歸模型

第1章 迴歸分析的性質
第2章 雙變量迴歸分析：一些基本思想
第3章 雙變量迴歸分析：估計問題
第4章 經典正態綫性迴歸模型（CNLRM）
第5章 雙變量迴歸：區間估計與假設檢驗
第6章 雙變量綫性迴歸模型的延伸
第7章 多元迴歸分析：估計問題
第8章 多元迴歸分析：推斷問題
第9章 虛擬變量迴歸模型

第2篇 放鬆經典模型的假定

第10章 多重共綫性：迴歸元相關會怎麼樣？
第11章 異方差性：誤差方差不是常數會怎麼樣？
第12章 自相關：誤差項相關會怎麼樣？
第13章 計量建模：模型設定與診斷檢驗

現代經濟分析的基石：宏觀經濟學前沿探索 本書聚焦於宏觀經濟學領域內最前沿、最具影響力的理論框架與實證方法，旨在為讀者提供一套超越基礎計量工具的、深入理解現代經濟運行機製的分析體係。我們著眼於全球經濟一體化背景下，各國宏觀經濟政策的有效性、長期增長的驅動力以及金融市場波動對實體經濟的傳導機製。 本書的結構設計旨在引導讀者從微觀基礎齣發，係統地構建起宏觀經濟的分析框架，並逐步深入到當代宏觀經濟學最具爭議和活力的研究領域。我們摒棄瞭對標準教科書內容的簡單重復，而是聚焦於需要運用更高級數學工具和計量策略纔能有效處理的前沿問題。 第一部分：動態隨機一般均衡（DSGE）模型的精煉與應用 本部分是全書的理論核心。我們不再滿足於對基本IS-LM模型的陳述，而是直接引入動態隨機一般均衡（DSGE）模型的構建、求解與校準。 1. 動態優化與最優控製理論在宏觀經濟學中的應用： 我們將詳細闡述拉格朗日函數、哈密頓函數在跨期決策問題中的應用。重點分析代錶性傢庭（Representative Agent）如何在不確定性下優化其消費、儲蓄和勞動供給的決策路徑。這要求讀者對微積分的變分法有紮實的理解。我們將推導歐拉方程（Euler Equation）的精確形式，並探討其在描述資産價格和消費平滑中的作用。 2. 隨機性與異質性： 現代DSGE模型的核心在於對衝擊（Shocks）的刻畫。我們深入探討技術衝擊（TFP Shock）、偏好衝擊（Preference Shock）以及更復雜的金融摩擦衝擊（Financial Frictions Shock）的結構化處理。更進一步，本書將引入異質性代理人模型（HANK/RANK）的初步概念，討論在代理人異質性（如收入、財富或風險偏好差異）存在時，標準新古典（New Keynesian）模型的預測能力如何被挑戰，以及如何利用不可移動性約束（Incompleteness of Markets）來解釋貨幣政策的非對稱效應。 3. 模型的求解與校準： 本書將側重於數值方法，而非解析解。我們將詳細介紹如何使用綫性化方法（如對數綫性化）將非綫性模型轉化為一階或二階的係統方程，並使用矩陣代數求解其解空間。重點講解泰勒展開法（Taylor Expansion）在近似求解非綫性模型時的精確度考量，以及如何使用貝葉斯方法（Bayesian Estimation）對模型參數進行校準，以確保理論模型與實際數據具有最佳擬閤度。 第二部分：前沿貨幣與財政政策的有效性分析 本部分將宏觀模型應用於政策評估，特彆關注在全球化和零利率下限（ZLB）環境下的政策挑戰。 1. 零利率下限（ZLB）與非常規貨幣政策： 我們分析瞭在名義利率觸及下限時，傳統貨幣政策失靈的原因。重點剖析量化寬鬆（QE）的理論傳導機製。我們采用資産組閤再平衡渠道（Portfolio Rebalancing Channel）和期限結構渠道（Term Structure Channel）來量化QE對長期利率的影響。同時，討論瞭“前瞻指引”（Forward Guidance）的理性預期陷阱及其在穩定長期通脹預期中的作用。 2. 財政政策的再審視： 在財政主權債務高企的背景下，本書重新審視瞭乘數效應（Fiscal Multiplier）的估計問題。我們比較瞭不同模型（如標準新古典模型、凱恩斯模型、以及包含金融摩擦的模型）下財政支齣和稅收變動對産齣和福利的影響。特彆關注債務驅動型財政政策對私人部門擠齣效應（Crowding Out）的邊界條件。 3. 宏觀審慎政策的整閤： 現代宏觀經濟管理已無法將貨幣政策與金融穩定割裂。我們將介紹如何將宏觀審慎工具（如LTV、DTI限製）內生化到DSGE框架中，分析它們與利率政策的最優組閤，以應對資産泡沫和信貸過度擴張的風險。 第三部分：開放經濟與全球失衡的動態分析 本部分將視野擴展到跨國界互動，專注於匯率、資本流動與全球錯配問題。 1. 開放經濟的動態模型構建： 我們引入兩部門（或多部門）開放經濟模型，重點分析購買力平價（PPP）和利率平價（IP）在動態調整中的失效。關鍵在於處理非貿易品部門和貿易成本對相對價格的影響。 2. 國際資本流動的衝擊與溢齣效應： 分析全球風險偏好（如全球風險溢價）的變動如何通過資本賬戶影響一國國內的投資和消費。重點探討“特裏芬難題”的現代變體，即儲備貨幣發行國的政策如何嚮全球輸齣通脹或通縮。我們將使用麵闆數據方法，檢驗特定國傢的經常賬戶失衡是否是全球儲蓄過剩的結果，並評估資本流動對國內産齣波動性的影響。 3. 全球供應鏈與生産網絡： 探討全球價值鏈（GVC）對通脹的結構性影響。分析供應鏈中斷（如疫情或地緣政治衝突）如何通過中間品貿易渠道，迅速傳導至最終商品價格，並評估各國在麵對外部供給衝擊時的韌性差異。 第四部分：計量經濟學在高頻宏觀數據中的前沿應用 本部分側重於如何利用更精細的計量技術來識彆和估計復雜的宏觀模型。 1. 結構性嚮量自迴歸（SVAR）模型的深化： 超越傳統的Cholesky分解識彆，本書將詳細介紹高階矩約束識彆（High-Moment Constraints）和符號約束識彆（Sign Restrictions）技術，用於識彆難以直接觀測的經濟衝擊（如技術衝擊或政策不確定性衝擊）。我們將展示如何利用這些方法，識彆和量化特定衝擊對就業、投資和價格的動態響應函數。 2. 狀態空間模型與卡爾曼濾波： 我們將利用狀態空間模型（State-Space Models）來處理含有不可觀測狀態變量（如潛在産齣、自然失業率）的宏觀模型。重點講解擴展卡爾曼濾波（EKF）和粒子濾波（Particle Filter）在實時估計宏觀經濟趨勢和政策有效狀態變量中的實際操作步驟與局限性。 3. 大數據與機器學習在宏觀預測中的應用： 探討如何整閤海量高頻金融數據（如文本數據、衛星數據）來增強傳統宏觀預測模型的準確性。我們將介紹因子模型（Factor Models）和正則化迴歸（Lasso/Ridge Regression）在篩選高維宏觀預測變量中的應用，以及如何利用神經網絡來捕捉經濟數據中復雜的非綫性關係，以提高對短期經濟波動的預測能力。 全書總結： 本書要求讀者具備堅實的微積分、綫性代數和基礎計量經濟學的背景知識。它並非一本入門教材，而是一本麵嚮有誌於深入研究宏觀經濟理論、政策分析及量化實證的學者和高級從業者的參考手冊。我們緻力於提供嚴謹的理論推導、前沿的研究視角以及可操作的計量工具，幫助讀者構建起分析當代復雜經濟現象的完整工具箱。

評分☆☆☆☆☆

這本《計量經濟學基礎（第五版）》是我學術生涯中遇到的一個重要裏程碑。它並非那種枯燥乏味的教科書，而是更像一位循循善誘的導師，引領我穿越計量經濟學領域的迷宮。書中的概念闡釋，從來不是生硬的理論堆砌，而是通過生動有趣的案例，將抽象的數學模型具象化。例如，作者在講解“工具變量法”時，並沒有直接拋齣公式，而是先通過一個現實的例子，解釋瞭在什麼情況下需要引入工具變量，以及它如何幫助我們解決內生性問題。這種“先有問題，再有解決方案”的講解方式，讓我能夠深刻理解理論背後的邏輯，而不是死記硬背。此外，書中對各種計量軟件的介紹和應用示範，也極大地降低瞭學習門檻。我之前對R語言和Stata等軟件一竅不通，但這本書的指導讓我能夠快速上手，並且獨立完成一些基本的數據分析任務。這本書的深度也恰到好處，在保證基礎知識紮實的同時，也為進一步深入學習提供瞭方嚮。它讓我明白，計量經濟學並非冰冷的數字遊戲，而是連接理論與現實、洞察社會經濟現象的有力工具。

評分☆☆☆☆☆

作為一名對經濟學研究充滿興趣的業餘愛好者，我在尋找一本能夠係統性地學習計量經濟學入門知識的書籍時，偶然發現瞭《計量經濟學基礎（第五版）》。這本書的語言風格非常獨特，它沒有使用過多的專業術語，而是用一種非常通俗易懂的方式，將復雜的計量概念娓娓道來。讀這本書的感覺，就像是在與一位經驗豐富的學者進行一對一的交流，他耐心地解答我心中的每一個疑惑。書中關於模型選擇和檢驗的部分，尤其令我印象深刻。作者並沒有直接給齣“最優”的判斷標準，而是引導讀者思考在不同的情境下，我們應該關注哪些指標，以及如何權衡不同的選擇。這種鼓勵獨立思考的教學方式，讓我覺得受益匪淺。而且，書中引用的案例都非常具有代錶性，能夠讓我看到計量經濟學是如何被應用於解決實際經濟問題的，這極大地增強瞭我學習的動力。總的來說，這是一本能夠激發學習興趣，並且真正幫助讀者建立計量經濟學思維框架的優秀教材。

評分☆☆☆☆☆

一本絕佳的入門讀物，對於初次接觸計量經濟學這門學科的讀者來說，簡直是打開瞭新世界的大門。我之所以選擇這本書，完全是因為它那平易近人的語言和循序漸進的講解方式。在翻開第一頁之前，我對計量經濟學幾乎一無所知，腦海裏充斥著各種復雜的公式和理論，總覺得它遙不可及。然而，這本書的作者巧妙地避開瞭那些令人望而生畏的抽象概念，而是從最基本、最直觀的角度齣發，一點點地引導讀者理解計量經濟學的核心思想。書中大量的圖錶和實例分析，更是起到瞭畫龍點睛的作用，讓那些原本枯燥的理論變得生動有趣，仿佛作者就在我耳邊娓娓道來。我特彆喜歡書中對迴歸分析的詳細闡述，從最簡單的模型到多重迴歸，每一步都解釋得清清楚楚，並且配有清晰的圖示，讓我能夠清晰地看到變量之間的關係是如何被量化和檢驗的。即使是像“異方差”和“自相關”這樣聽起來很棘手的概念，作者也用非常形象的比喻來解釋，讓我能夠輕鬆理解它們的含義和影響。這本書的優點遠不止於此，它還非常注重理論與實踐的結閤，通過大量的案例研究，展示瞭計量經濟學在現實世界中的廣泛應用，這讓我對這門學科的價值有瞭更深刻的認識，也激發瞭我繼續深入學習的興趣。

評分☆☆☆☆☆

我不得不說，《計量經濟學基礎（第五版）》在我的認知光譜中，留下瞭一道令人驚艷的色彩。它並非僅僅是一本“教你如何做”的書，而是更多地“讓你理解為什麼”。在閱讀過程中，我發現作者非常注重知識的內在邏輯和思想的傳承。比如，在講解“假設檢驗”時，他並沒有止步於p值的計算，而是深入探討瞭第一類錯誤和第二類錯誤的含義，以及它們在實際決策中可能帶來的影響。這種對理論背後哲學思考的引導，讓我覺得這本書的價值遠遠超越瞭單純的技術層麵。書中的每一個模型，都仿佛是作者精心搭建的一座座邏輯橋梁，將經濟學理論與現實數據緊密相連。我尤其欣賞作者在處理“遺漏變量偏誤”和“多重共綫性”等經典問題時，所展現齣的清晰思路和巧妙分析。他讓我們不僅僅是學會瞭如何識彆這些問題，更重要的是理解瞭它們産生的根源以及可能帶來的影響。這本書讓我對計量經濟學這門學科的敬畏之情油然而生，同時也激發瞭我探索更廣闊計量經濟學世界的決心。

評分☆☆☆☆☆

說實話，當初選擇這本《計量經濟學基礎（第五版）》純粹是抱著試試看的心態，畢竟市麵上的計量經濟學教材琳琅滿目，很難抉擇。但這本書給我帶來的驚喜，絕對是超乎想象的。它的編排邏輯非常清晰，從最基礎的統計概念入手，層層遞進，讓你在不知不覺中掌握瞭復雜的計量模型。我印象最深的是，書中對於各種假設條件的解釋，並沒有簡單地羅列，而是深入淺齣地分析瞭這些假設為何重要，如果違反瞭會帶來什麼後果，以及如何進行檢驗和處理。這種講解方式，讓我在理解理論的同時，也培養瞭批判性思維。書中關於時間序列分析的部分，更是讓我受益匪淺。作者用非常生動的語言，講解瞭ARIMA模型、協整等概念，並且給齣瞭具體的軟件操作步驟，我跟著書中的指導，很快就能夠自己動手進行數據分析，這對於我這樣動手能力相對較弱的讀者來說，簡直是福音。而且，這本書的附錄部分提供瞭很多非常有用的補充材料，包括各種統計檢驗的錶格和軟件使用技巧，極大地拓展瞭我的學習空間。總的來說，這本書既有深度，又不失廣度，是一本非常值得推薦給所有想要學習計量經濟學的朋友的經典之作。