2019考研圖書經濟類數學復習全書 下載 mobi epub pdf 電子書 2025

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徐婕 著

圖書標籤:

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• 2019
• 教材
• 高等教育
• 專業課
• 用書

齣版社： 中國政法大學齣版社

ISBN：9787562081746

版次：1

商品編碼：12348644

包裝：平裝

開本：16

齣版時間：2018-04-01

用紙：膠版紙

編輯推薦

嚴格根據專業碩士聯考考試大綱和真題命題規律編寫

quanwei而富於教學經驗的經管類聯考命題研究中心成員編寫

提供基礎零基礎的、精細完整的經管類聯考應試解決方案

內容簡介

本書分為三個部分。

第一部分按章編寫，基於考生學習的起點，按照“知識點——重要題型——題型方法分析——典型例題——習題”的思路來編寫，目的是使考生從零開始構建完整的知識框架，並精確把握個章節常考重要題型及題型方法，通過典型例題，迅速形成解題能力，每章至少配備20道習題，幫助大傢加強固化解題能力，提升解題速度。

第二部分提供瞭4套模擬捲，每套20題，用於考生進行整體檢測和查漏補缺。

第三部分新增瞭強化效果檢測。

作者簡介

徐婕

考研數學測試與教學研究專傢，深諳考研數學命題規律，教學功底深厚，知識講解與應試解題完美融閤，所授解題方法快速靈活，能幫助學生快速構建從零基礎到高分的應試能力.

《金融數學模型與應用：理論、方法與案例精析》 內容簡介： 本書係統深入地探討瞭金融數學領域的關鍵理論、核心模型、前沿方法以及在實際金融市場中的廣泛應用。旨在為金融學、經濟學、統計學、數學等相關專業的本科高年級學生、研究生以及從事金融分析、量化投資、風險管理、金融工程等工作的專業人士提供一本全麵、權威的學習與參考資料。 第一部分：金融數學基礎理論 本部分將奠定堅實的理論基礎，逐步引導讀者理解金融數學的底層邏輯。 第一章：隨機過程入門 概率論基礎迴顧： 簡要迴顧測度論、隨機變量、期望、方差、條件期望、獨立性等核心概念，為後續隨機過程的學習打下基礎。 馬爾可夫鏈： 詳細介紹離散時間馬爾可夫鏈的定義、性質（如平穩分布、轉移概率矩陣）、 Chapman-Kolmogorov 方程，以及其在金融市場狀態轉移模型中的應用，例如信用評級變遷、股票市場牛熊市轉換等。 泊鬆過程： 闡述泊鬆過程的定義、性質（如增量獨立平穩）、指數分布的關係，以及其在事件發生頻率建模中的應用，例如客戶交易的發生、違約事件的發生等。 布朗運動（維納過程）： 引入連續時間隨機過程的重要成員——布朗運動。詳細介紹其定義、性質（如獨立增量、平穩增量、連續路徑、正態增量），以及其在股票價格、利率等連續變量隨機波動建模中的核心地位。 其他重要隨機過程： 簡要介紹伽馬過程、貝塔過程等，並說明其在特定金融場景下的適用性。 第二章：隨機微積分基礎 伊藤積分： 這是金融數學的基石。我們將從直觀上解釋伊藤積分的含義，然後嚴謹地介紹伊藤積分的定義（基於伊藤引理），並詳細推導伊藤引理，這是連接隨機微分方程與函數變化率的關鍵工具。 隨機微分方程（SDEs）： 介紹 SDEs 的概念，包括漂移項（drift term）和擴散項（diffusion term）的意義。詳細講解如何求解常見的 SDEs，例如幾何布朗運動（Geometric Brownian Motion, GBM）模型。 伊藤引理的應用： 通過大量實例，展示伊藤引理在推導復雜隨機過程函數變化率中的強大威力，例如在期權定價中推導Black-Scholes方程。 Girsanov 定理： 介紹 Girsanov 定理，理解如何通過改變概率測度來實現風險中性定價。這是理解期權定價理論的核心。 第三章：金融市場與定價理論 無套利原理： 深刻理解無套利原理在金融定價中的核心地位，以及如何利用該原理推導金融資産的公平價格。 風險中性測度： 解釋風險中性測度（Risk-Neutral Measure）的概念，以及在風險中性世界下，風險資産的期望收益率等於無風險利率。 完備市場與不完備市場： 區分完備市場和不完備市場的概念，並討論其對定價策略的影響。 偏微分方程（PDEs）與金融定價： 介紹金融定價與偏微分方程之間的深刻聯係，例如 Black-Scholes 方程。 第二部分：核心金融數學模型 本部分將深入探討在金融領域應用最廣泛、最核心的數學模型。 第四章：資産定價模型 Black-Scholes-Merton (BSM) 模型： 詳細推導 BSM 模型，包括其基本假設（如股票價格服從幾何布朗運動，市場無摩擦，利率恒定等）。深入分析 BSM 期權定價公式，解釋各個參數的含義及其對期權價格的影響。 BSM 模型的局限性與修正： 討論 BSM 模型在現實中的局限性，例如不考慮跳躍風險、波動率恒定假設不成立等。介紹一些修正模型，如考慮隨機波動率的模型（如 Heston 模型），考慮跳躍風險的模型（如 Merton 跳躍擴散模型）。 二叉樹模型（Binomial Tree Model）： 介紹二叉樹模型作為 BSM 模型離散時間近似。詳細講解二叉樹模型如何用於歐式期權和美式期權的定價，以及如何通過增加步數逼近連續時間模型。 濛特卡洛模擬（Monte Carlo Simulation）在期權定價中的應用： 介紹濛特卡洛模擬的基本原理，以及如何利用該方法對復雜衍生品進行定價，尤其是那些難以解析求解的期權。 第五章：利率模型 短期利率模型： Vasicek 模型： 介紹 Vasicek 模型，理解其均值迴歸特性，以及如何用 SDEs 錶示。 CIR (Cox-Ingersoll-Ross) 模型： 介紹 CIR 模型，理解其非負利率的特性，以及如何用 SDEs 錶示。 遠期利率模型： 介紹遠期利率的概念，以及如何從即期利率麯綫推導遠期利率。 局部隨機波動率模型（Local Volatility Models）： 簡要介紹局部隨機波動率模型的概念，以及其在刻畫市場隱含波動率偏斜（skew）和微笑（smile）方麵的能力。 利率衍生品定價： 簡要介紹不同利率衍生品（如債券期權、互換期權）的定價思路，通常與特定利率模型緊密結閤。 第六章：信用風險模型 結構化模型： Merton 結構模型： 詳細講解 Merton 結構模型，理解公司價值作為隨機過程，違約發生在公司價值低於債務時。介紹如何利用此模型計算違約概率。 縮減形式模型（Reduced-Form Models）： Poisson 過程與違約發生： 介紹如何使用 Poisson 過程或其擴展來模擬違約事件的發生。 Intensity-based Models： 介紹瞬時違約率（hazard rate）的概念，以及如何構建基於瞬時違約率的信用風險模型。 信用衍生品定價： 介紹信用違約互換（CDS）、信用聯結票據（CLN）等信用衍生品的定價思路，以及其與信用風險模型之間的關係。 第三部分：高級方法與應用 本部分將介紹一些更高級的金融數學方法，並結閤實際應用進行講解。 第七章：量化投資組閤管理 均值-方差分析（Markowitz Model）： 詳細介紹均值-方差分析的理論框架，包括投資組閤的期望收益率和風險（方差），以及如何構建有效前沿（Efficient Frontier）。 資本資産定價模型（CAPM）： 介紹 CAPM 的基本思想，以及如何利用 Beta 係數衡量資産的係統性風險。 套利定價理論（APT）： 介紹 APT 的基本思想，強調資産收益率可以由多個因素驅動。 風險預算分配： 討論如何在投資組閤中分配風險，例如風險貢獻（Risk Contribution）的概念。 因子模型： 介紹不同類型的因子模型（如 Fama-French 三因子模型）及其在投資組閤構建和業績歸因中的應用。 第八章：風險管理與度量 VaR (Value at Risk) 與 ES (Expected Shortfall)： 詳細介紹 VaR 的定義、計算方法（曆史模擬法、參數法、濛特卡洛法）及其局限性。深入闡述 ES 作為 VaR 的重要補充，理解其作為風險度量的優越性。 壓力測試與情景分析： 介紹壓力測試和情景分析在評估極端市場事件對投資組閤影響中的作用。 信用風險指標： 介紹信用敞口（Credit Exposure）、違約概率（PD）、違約損失率（LGD）、違約損失（EL）等核心信用風險計量指標。 操作風險與市場風險的計量： 簡要介紹操作風險和市場風險的度量方法。 第九章：數值方法在金融中的應用 有限差分法（Finite Difference Method）： 介紹如何利用有限差分法求解金融領域的偏微分方程，例如 Black-Scholes 方程的數值求解。 濛特卡洛模擬（Monte Carlo Simulation）進階： 深入探討濛特卡洛模擬在復雜衍生品定價、風險度量、投資組閤模擬等方麵的進階應用，例如控製變量法、重要性采樣等。 模擬退火算法、遺傳算法等優化算法： 簡要介紹這些智能優化算法在金融建模與優化問題中的潛在應用。 第四部分：案例分析與前沿展望 本部分將通過具體案例展示金融數學模型的實際應用，並對未來發展趨勢進行展望。 第十章：金融數學模型實戰案例 案例一：股票期權定價與對衝策略。 案例二：固定收益證券估值與利率風險管理。 案例三：信用衍生品市場分析與風險對衝。 案例四：高頻交易中的算法與模型。 案例五：機器學習在金融量化中的應用初步。 第十一章：金融數學前沿展望 大數據與人工智能在金融中的融閤： 討論大數據分析、機器學習、深度學習等技術如何進一步推動金融數學的發展，例如更精準的預測模型、更個性化的産品設計。 另類數據在金融分析中的應用。 金融科技（FinTech）的挑戰與機遇。 數字貨幣與區塊鏈對金融數學的影響。 宏觀金融建模與係統性風險研究。 本書特色： 理論與實踐並重： 既有嚴謹的數學推導和理論闡釋，又輔以大量的實際案例分析，幫助讀者將理論知識應用於解決實際金融問題。 循序漸進的結構： 從基礎理論到核心模型，再到高級方法和前沿應用，結構清晰，邏輯嚴謹，適閤不同層次的讀者。 詳實的代碼示例（可選）： （如果包含）書中將提供部分關鍵模型的 Python 或 R 語言實現代碼，方便讀者動手實踐，加深理解。 豐富的參考文獻： 引導讀者深入閱讀相關文獻，持續學習和探索。 麵嚮未來： 關注金融數學的最新發展趨勢，幫助讀者把握行業脈搏。 通過對本書的學習，讀者將能夠： 掌握金融數學領域的核心概念、理論和方法。 熟練運用各種金融數學模型分析和解決實際金融問題。 提升在金融量化、風險管理、衍生品定價等領域的專業能力。 對金融數學的未來發展趨勢有清晰的認識，為職業發展打下堅實基礎。

評分☆☆☆☆☆

這本《2019考研圖書經濟類數學復習全書》簡直是為我這種數學基礎薄弱的文科生量身定做的救星！我之前對高等數學和綫性代數簡直是聞風喪膽，看到那些公式和定理就頭皮發麻。但這本書的編排真的太人性化瞭。它沒有一上來就堆砌那些晦澀難懂的理論，而是從最基礎的概念講起，而且講解的過程中，總會穿插一些非常貼近經濟學實際背景的例子。比如，講到微積分的優化問題時，它會用一個企業如何實現利潤最大化的例子來闡述，這樣一下子就讓我明白瞭這些數學工具到底有什麼用，而不是乾巴巴地背公式。而且，書中對於一些重點和難點，會用醒目的顔色或者特殊的版塊進行標注，這一點非常實用，能讓我這種時間緊張的考生迅速抓住復習的重點。我尤其喜歡它對基礎知識的鞏固環節，每講完一個章節，都會有大量的針對性練習題，而且這些題目的難度梯度設置得非常好，從入門到中等再到稍微有點挑戰性的，循序漸進，讓我感覺每一步都在進步，而不是原地踏步。那種“我能行”的信心，很多其他教材是給不瞭我的。

評分☆☆☆☆☆

說實話，市麵上的考研數學資料多如牛毛，很多都隻是簡單地把曆年真題和一些標準例題拼湊起來，缺乏係統的梳理和深度的剖析。然而，這本書的亮點在於它的邏輯架構和知識點的串聯能力。它不是把高數、綫代、概率論孤立地擺在那裏，而是巧妙地將它們在經濟學應用場景下進行瞭整閤。舉個例子，在講解矩陣的秩和逆運算時，它會立刻聯係到投入産齣模型中的平衡問題，讓抽象的代數運算立刻有瞭實際的意義。這種跨學科的整閤對於我們經濟類考生來說至關重要，因為考研齣題往往就是考察這種綜閤應用能力。另外，書中的例題解析詳盡得令人發指，很多我卡殼的地方，光是看它的解題步驟和詳細的文字說明，就能豁然開朗。它不僅僅告訴你答案是怎麼算齣來的，更重要的是告訴你“為什麼”要用這種方法，以及在考場上遇到類似問題應該如何快速判斷。對於我們這種追求效率的考生來說，這種深度的解析價值連城。

評分☆☆☆☆☆

這本書的裝幀設計和排版也值得稱贊，這對於長時間閱讀的考生來說非常友好。我經常一坐就是五六個小時看書，如果排版太擁擠或者字體太小，眼睛真的受不瞭。這本書的留白處理得恰到好處，重點公式和定理都有獨立的框格突齣顯示，使得在快速瀏覽和迴顧知識點時，視覺疲勞感大大降低。而且，它的章節劃分非常科學，不像有些書那樣章節邊界模糊。它嚴格按照“基礎概念—基本定理—典型例題—鞏固練習—錯題分析”的結構推進，形成瞭一個完整的學習閉環。我發現，當我按照它推薦的順序一步步來，我的學習麯綫是平穩上升的，而不是忽高忽低的。特彆是它對概率論部分的講解，那些復雜的分布函數和期望的計算，通過圖示和錶格的輔助說明，變得直觀易懂，這比單純的文字描述強太多瞭，真正做到瞭“授人以漁”。

評分☆☆☆☆☆

這本書最大的價值在於它為我建立瞭一個穩固的“經濟類數學”的知識體係框架，而不是零散的知識點堆砌。它在不同章節之間建立起瞭清晰的聯係，比如在講解多元函數求偏導和定積分應用時，它都會提醒讀者迴顧之前學過的單變量函數的相關知識。這種“迴顧與前瞻”的編寫手法，讓知識點不再是孤立的模塊，而是變成瞭一個相互支撐的整體結構。對於我這種需要係統性學習的考生而言，這種體係感是至關重要的，它讓我感覺自己不是在“學題海戰術”，而是在“構建知識大廈”。另外，這本書對於一些概念的定義非常嚴謹，這在麵對那些喜歡在概念上做文章的考題時，顯得尤為重要。很多次做模擬測試時，我都能感覺到自己對題意的理解比彆人更深刻，這直接來源於我對書中對基礎定義精確把握。這本書絕對是考研數學復習路上不可或缺的“定海神針”。

評分☆☆☆☆☆

我對這本《2019考研圖書經濟類數學復習全書》的印象是“全”而“不雜”。我之前買過一本號稱“大而全”的復習資料，結果裏麵塞滿瞭太多與考研大綱不符或者過於偏僻的知識點，結果搞得我眼花繚亂，反而浪費瞭很多時間在無用的地方。這本書就把握得很好，它緊緊圍繞著曆年真題的考察範圍和難度進行編寫和取捨。重點突齣，對於那些高頻考點，它提供瞭不止一種解題思路的演示，這極大地拓寬瞭我的解題視野。我個人特彆注重對“錯題分析”的整理，這本書在這方麵做得非常到位。它在章節末尾設置的“易錯點警示”環節，簡直就是我的“避雷針”。它會列舉齣考生最容易犯的幾種思維定勢或者計算錯誤，並用反例來佐證。這比我自己做錯題再總結要高效得多，因為有些坑我是根本想不到自己會掉進去的。可以說，這本書就像一位經驗豐富的老學長，把我可能遇到的所有陷阱都提前指齣來瞭。

評分☆☆☆☆☆

書本很好，包裝沒有破損，快遞也很快，內容要用來再來說

評分☆☆☆☆☆

非常好

評分☆☆☆☆☆

還沒看，就這樣吧，，，，。，，，，，，，，，，

評分☆☆☆☆☆

提前半年準備考研，趁著有活動趕緊囤貨

評分☆☆☆☆☆

徐濤老師講課很有意思，配套做題消化一下

評分☆☆☆☆☆

還不錯，有每周的計劃，每日計劃，分得很仔細

評分☆☆☆☆☆

好

評分☆☆☆☆☆

618搞活動，一下子買瞭很多書，參加瞭滿減加摺扣捲，著實優惠瞭不少，京東自營的書品質有保障，雖然碰上瞭大促，但快遞依舊很快，都是第二天就到，贊一個！

評分☆☆☆☆☆

不錯