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上海证券交易所产品创新中心著 著

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店铺： 文轩网旗舰店

出版社： 格致出版社

ISBN：9787543227545

商品编码：14561214436

出版时间：2017-07-01

作  者:上海证券交易所产品创新中心 著 定  价:38 出 版 社:格致出版社 出版日期:2017年07月01日 页  数:243 装  帧:平装 ISBN:9787543227545 ●天期权定价原理
●1.1期权定价历史
●1.2B-S模型
●1.3二叉树模型
●1.4小结：如何养成正确的期权交易思维
●第二天希腊字母：期权交易参数
●2.1希腊字母概述
●2.2Delta（△）
●2.3Gamma（Γ）
●2.4Vega（υ）
●2.5Theta（Θ）
●2.6Rho（ρ）
●2.7希腊字母在交易中的运用
●第三天保守型交易策略之一：备兑开仓
●3.1备兑开仓的策略概况
●3.2备兑开仓的策略原理
●3.3备兑开仓的应用案例
●3.4备兑开仓的风险管理
●3.5备兑开仓的收益计算
●第四天保守型交易策略之二：保险策略
●部分目录

内容简介

作为针对已有期权基础知识的投资者来说，由上海证券交易所产品创新中心所著的《2周攻克期权策略》一书对所有基础策略进行了升级，覆盖面包括了许多成熟技术和实战检验过的策略，能够有效地对各种行情进行准确化投资。通过本书，投资者可以较为系统的了解到期权各类价差策略，波动率交易策略，基础定价方法，希腊字母在实际交易中的运用，套保套利以及期权交易技巧。对于每一种策略，通过举例分析了策略的适用场景、收益风险特征、盈亏平衡点、优点与缺点、执行过程的注意事项以及与其他策略的对比和转换，策略呈现全面细致，对一些入门级投资者来说是不错的进阶交易参考书籍。

《赢在期权：精选实战策略与风险控制》 简介： 在波诡云谲的金融市场中，期权以其独特的杠杆效应和灵活性，成为无数投资者追求超额收益的利器。然而，期权策略的复杂性也常常令许多人望而却步。本书并非追求速成，而是旨在为广大期权爱好者提供一套系统、深入且极具实操性的投资指南。我们不提供“两周速成”的神话，而是专注于打磨那些历经市场检验、能够帮助投资者稳健前行的经典与创新策略。 本书由一群拥有多年实盘经验的专业交易员和量化分析师倾力打造，他们深谙期权市场的精髓，并将其提炼为清晰易懂的文字和详实的案例。我们相信，真正的期权投资能力并非来自于一蹴而就的技巧，而是来自于扎实的理论基础、敏锐的市场洞察以及严谨的风险管理。因此，本书的内容将围绕以下几个核心维度展开： 第一部分：期权基础深度解析与核心概念辨析 在正式进入策略探讨之前，我们将对期权交易中最基础但也是最重要的概念进行一次全面的、不回避难点的梳理。这部分内容将超越教科书式的定义，而是着重于解释这些概念在实际交易中的“为什么”和“怎么用”。 期权合约要素的精细解读： 不仅是行权价、到期日，我们将深入剖析它们如何联动影响期权价格，以及不同到期月份和行权价的期权选择逻辑。 希腊字母（Greeks）的实战应用： 德尔塔（Delta）、伽马（Gamma）、维加（Vega）、塞塔（Theta）以及罗（Rho）——它们不仅仅是理论上的参数，更是指导交易决策的“生命线”。我们将通过大量图表和模拟场景，演示如何运用希腊字母来评估期权风险、预测价格变动以及调整仓位。例如，如何利用德尔塔对冲，如何理解伽马的加速效应，如何规避塞塔衰减的陷阱。 期权定价模型与市场偏差： 布莱克-斯科尔斯模型（Black-Scholes Model）是基石，但市场并非完全按照模型运行。我们将探讨实际市场中影响期权价格的非模型因素，如波动率的隐性与显性偏差，以及如何利用这些偏差寻找交易机会。 波动率的深度理解： 历史波动率（Historical Volatility）与隐含波动率（Implied Volatility）的区别、关系以及它们在策略选择中的关键作用。我们将详细讲解如何通过分析隐含波动率的期限结构和微笑曲线来识别市场情绪和潜在交易信号。 第二部分：经典期权策略的精细剖析与变种应用 本书将精选并深入剖析一系列经过市场长期验证的经典期权策略，并在此基础上进行创新和变种的应用。每一个策略都将包含其构建逻辑、适用场景、潜在收益与风险，以及实盘操作中的注意事项。 方向性策略： 买入看涨/看跌（Long Call/Put）： 简单但有效的方向性工具。我们将重点讲解何时适合使用这种高杠杆策略，以及如何通过选择合适的行权价和到期日来优化盈亏比。 备兑看涨（Covered Call）： 稳定收益的利器。本书将深入探讨如何选择标的股票、设定行权价以及管理到期日的选择，以实现收益最大化并控制风险。 保护性看跌（Protective Put）： 市场下跌时的“保险”。我们将分析其成本效益，以及在不同市场环境下，如何通过调整保险策略来降低损失。 波动率策略： 跨式/勒式（Straddle/Strangle）： 捕捉大幅波动的机会。我们将重点分析在何时何种情况下，这两种策略的优势与劣势，以及如何通过调整仓位来应对不同方向的波动。 领口策略（Collar）： 限制风险和收益的平衡。我们将探讨如何利用它来管理现有头寸的风险，并在限制下行风险的同时，保留一定的上涨潜力。 组合与价差策略： 牛市价差（Bull Spread）与熊市价差（Bear Spread）： 限制风险、控制成本的方向性策略。我们将详细解析垂直价差、斜向价差的构建方法，以及它们在特定市场预期下的表现。 蝶式价差（Butterfly Spread）与鹰式价差（Condor Spread）： 风险与收益相对固定的震荡行情策略。本书将深入讲解这些策略的构建原理、盈亏平衡点计算，以及如何根据市场预期来选择合适的蝶式或鹰式结构。 跨式价差（Calendar Spread）： 利用时间价值差异。我们将探讨如何通过构建跨式价差来从时间衰减中获利，以及如何根据隐含波动率的期限结构来调整策略。 第三部分：风险管理与仓位控制的实战指南 期权交易的魅力在于其高收益潜力，但同样也伴随着高风险。本书将投入大量篇幅，系统地阐述期权交易中的风险管理和仓位控制，这才是决定长期生存的关键。 风险度量与评估： 除了希腊字母，我们将介绍其他重要的风险指标，如VaR（Value at Risk）在期权组合中的应用。 止损与止盈的艺术： 不仅仅是简单的数字设定，而是根据市场波动、策略特征以及交易者的风险承受能力来制定动态的止损止盈计划。 头寸调整与再平衡： 当市场发生变化时，如何灵活地调整期权组合，例如通过滚仓（Rolling）、展期（Extending）等技术来应对不利局面或锁定利润。 实战中的资金管理： 如何根据总资金量、单笔交易风险以及账户整体风险敞口来合理分配资金，避免过度交易和爆仓风险。 情绪控制与交易纪律： 深入探讨交易者在面对市场波动时的心理挑战，以及建立和坚持交易纪律的重要性。 第四部分：案例分析与模拟实盘 理论学习必须结合实践。本书将通过大量真实的市场案例，对上述策略进行复盘和解析。同时，我们鼓励读者在进行真实交易前，充分利用模拟盘进行练习，我们将提供指导性的模拟交易方法。 真实市场数据分析： 选择不同市场周期（牛市、熊市、震荡市）的实例，展示策略的实际运行效果。 交易决策过程还原： 详细拆解每个案例的交易前分析、策略选择、建仓过程、持仓期间的管理以及最终的平仓决策。 失败案例的吸取教训： 不回避交易中的失误，深入分析失败原因，帮助读者从中总结经验，避免重蹈覆辙。 本书的目标读者： 无论您是初入期权交易领域，希望建立扎实基础的投资者，还是已经有一定经验，渴望提升策略深度和风险管理能力的进阶者，本书都将是您不可或缺的得力助手。我们不承诺一夜暴富，但我们致力于为您提供一套严谨、实用且能够帮助您在期权市场中走得更远、更稳健的投资方法论。 阅读本书，您将收获： 对期权交易更深刻、更全面的理解。 一套经过验证的、可操作的期权策略体系。 一套严谨的风险管理和仓位控制框架。 提升在复杂市场环境中做出理性交易决策的能力。 培养长期的、可持续的期权投资盈利思维。 我们相信，通过系统学习和反复实践，期权将不再是令人生畏的工具，而是您实现财富增长的强大引擎。

评分☆☆☆☆☆

一直对投资理财领域有着浓厚的兴趣，特别是那些能够提供杠杆效应、同时又需要精妙计算和风险控制的金融工具。最近了解到一本叫做《2周攻克期权策略》的书，单看名字就觉得很有吸引力，因为它点出了一个非常现实的需求：在快节奏的市场环境中，如何用最短的时间掌握核心的期权交易技巧。我猜测这本书的内容一定涵盖了期权交易中最具代表性的几种策略，并且会以一种非常系统化的方式呈现。比如，书中大概会详细介绍那些能够实现不同风险收益特征的策略，像是利用期权进行套保，或者通过组合期权来博取特定方向行情。我会期待作者能够深入剖析每种策略的构建逻辑，不仅仅是告诉你怎么做，更重要的是解释“为什么”这么做。这意味着，书中应该会包含对各种策略在不同市场环境下（如牛市、熊市、盘整市）的适用性分析，以及它们各自的盈亏边界、最大盈利和最大亏损。此外，我也希望能从书中学习到一些关于期权定价模型的基本原理，即使不要求读者成为数学家，也能大概理解影响期权价格的核心因素，从而更好地判断期权的价值。这本书的“2周攻克”或许意味着它不会过于深入地探讨过于冷僻或理论性的模型，而是聚焦于那些最常用、最实用、能够快速上手并产生效果的策略，这一点对于时间有限的投资者来说，无疑具有极大的吸引力。

评分☆☆☆☆☆

我一直对期权交易的复杂性和潜在的高收益感到着迷，但缺乏系统性的指导，常常感觉无从下手。《2周攻克期权策略》这个书名，简直就是为我这样的投资者量身定做的。我推测这本书会以一种非常平易近人的方式，带我一步步走进期权的世界。首先，它应该会清晰地解释期权的基础知识，比如“欧式期权”和“美式期权”的区别，以及“虚值”、“实值”、“价外”这些术语到底意味着什么。然后，我期待书中会花大量篇幅介绍一些最经典、最常用的期权交易策略，比如“备兑看涨期权”，也就是我们常说的“Covered Call”，这种策略在股票投资中很常见，用来增加持股收益。接着，可能还会介绍一些更进阶的策略，比如“保护性看跌期权”（Protective Put），用来规避股票下跌的风险。另外，像“跨式套利”、“勒式套利”这些听起来就很专业的策略，我希望书中能用通俗易懂的语言和生动的图示来解释它们是如何构建的，以及在什么情况下能够获利。这本书的“2周攻克”承诺，让我觉得它可能还会包含一些快速入门的技巧，比如如何选择合适的到期日和行权价，以及一些简单的风控方法，帮助我在短时间内建立起交易信心。

评分☆☆☆☆☆

作为一名对金融市场有着敏锐洞察力，并且总是寻求更有效投资工具的投资者，我对《2周攻克期权策略》这本书寄予了厚望。我预感这本书的作者是一位经验丰富的实战派，他/她能够用简洁明了的语言，将期权交易的精髓提炼出来，并以一种高效的方式传达给读者。我期望书中能够深入剖析一些能够帮助投资者在不同市场环境下获利的交易策略，比如那些能够利用市场波动性进行套利，或者能够构建出带有止损功能的交易组合。我想象中，书中会详细介绍如何通过期权来对冲现有头寸的风险，或者如何利用期权进行低成本的杠杆投资。更重要的是，我希望能从书中学习到如何评估期权交易的风险和回报，如何根据市场走势制定合理的交易计划，以及如何通过有效的仓位管理来控制潜在的损失。这本书的“2周攻克”标签，预示着它可能包含了一些已经被验证过的、能够快速提升交易技能的“捷径”，也许是一些实用的交易模板，或者是能够帮助读者快速识别交易机会的分析框架。我期待这本书能够提供一些具有操作性的指导，让我在短时间内就能掌握期权交易的核心技巧，并将其应用到实际的投资决策中。

评分☆☆☆☆☆

最近听朋友推荐，说市面上有一本关于期权策略的书，名字挺吸引人的，叫《2周攻克期权策略》。我一直对期权这块儿有点好奇，但又觉得它门槛很高，有点望而却步。这本书的标题听起来倒是挺有冲击力的，仿佛真的能用短短两周的时间，就把期权策略这潭深水给搅个明白，让人跃跃欲试。我猜想，这本书大概会从最基础的期权概念讲起，比如什么是看涨期权、看跌期权，它们的买卖双方分别扮演着什么样的角色，以及期权的价格是如何受标的资产价格、行权价、到期时间、波动率等因素影响的。然后，应该会逐步深入到一些经典的期权交易策略，比如裸卖期权、备兑看涨期权，还有一些更复杂的组合策略，像是跨式、勒式、蝶式期权等等。作者可能会用很多图表和案例来帮助读者理解这些策略的盈利空间、风险限制，以及在不同市场行情下（上涨、下跌、震荡）的应用场景。我特别期待书中能有一些“实战”的建议，比如如何选择合适的期权合约，什么时候入场，什么时候离场，如何止损止盈，以及如何管理仓位。毕竟，理论知识学得再多，如果不能转化为实际操作，那也只是纸上谈兵。这本书的“2周攻克”听起来像是一种承诺，希望能是真的能让新手在短时间内建立起对期权交易的基本认识和操作能力，至少不会再像以前那样，看到期权就头疼了。

评分☆☆☆☆☆

最近一直在关注期权交易，感觉这是一个既神秘又充满诱惑的领域，但很多相关的书籍都写得过于理论化，或者内容庞杂，让人难以消化。《2周攻克期权策略》这个书名，恰恰抓住了我这种急切想要掌握实用技能的心态。我猜想，这本书的重点会放在“策略”上，而不是过多地纠缠于复杂的数学模型。我期待书中能够清晰地梳理出一些常见的、被广泛应用的期权交易策略，比如那些能够利用时间价值衰减获利的策略，或是那些能够帮助投资者在特定市场环境下锁定利润的策略。我希望作者能够用图文并茂的方式，将这些策略的构建方法、适用条件，以及潜在的风险和收益讲清楚。也许书中还会包含一些关于如何进行市场分析，以判断哪种策略最适合当前市场环境的内容。对我来说，最重要的是能够从书中获得一些可以直接应用的“工具箱”，比如针对不同行情，应该选择什么样的期权组合，或者在什么价位进行买卖操作。这本书的“2周攻克”承诺，让我觉得它可能是一种高度浓缩、精华版的期权策略指南，能够帮助我快速建立起一个初步的交易体系，并且能够有效地规避一些新手容易犯的错误。