2周攻剋期權策略 下載 mobi epub pdf 電子書 2025

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上海證券交易所産品創新中心著 著

圖書標籤:

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• 金融工程
• 量化交易
• 風險管理
• 投資技巧
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店鋪： 文軒網旗艦店

齣版社： 格緻齣版社

ISBN：9787543227545

商品編碼：14561214436

齣版時間：2017-07-01

作  者:上海證券交易所産品創新中心 著 定  價:38 齣 版 社:格緻齣版社 齣版日期:2017年07月01日 頁  數:243 裝  幀:平裝 ISBN:9787543227545 ●天期權定價原理
●1.1期權定價曆史
●1.2B-S模型
●1.3二叉樹模型
●1.4小結：如何養成正確的期權交易思維
●第二天希臘字母：期權交易參數
●2.1希臘字母概述
●2.2Delta（△）
●2.3Gamma（Γ）
●2.4Vega（υ）
●2.5Theta（Θ）
●2.6Rho（ρ）
●2.7希臘字母在交易中的運用
●第三天保守型交易策略之一：備兌開倉
●3.1備兌開倉的策略概況
●3.2備兌開倉的策略原理
●3.3備兌開倉的應用案例
●3.4備兌開倉的風險管理
●3.5備兌開倉的收益計算
●第四天保守型交易策略之二：保險策略
●部分目錄

內容簡介

作為針對已有期權基礎知識的投資者來說，由上海證券交易所産品創新中心所著的《2周攻剋期權策略》一書對所有基礎策略進行瞭升級，覆蓋麵包括瞭許多成熟技術和實戰檢驗過的策略，能夠有效地對各種行情進行準確化投資。通過本書，投資者可以較為係統的瞭解到期權各類價差策略，波動率交易策略，基礎定價方法，希臘字母在實際交易中的運用，套保套利以及期權交易技巧。對於每一種策略，通過舉例分析瞭策略的適用場景、收益風險特徵、盈虧平衡點、優點與缺點、執行過程的注意事項以及與其他策略的對比和轉換，策略呈現全麵細緻，對一些入門級投資者來說是不錯的進階交易參考書籍。

《贏在期權：精選實戰策略與風險控製》 簡介： 在波詭雲譎的金融市場中，期權以其獨特的杠杆效應和靈活性，成為無數投資者追求超額收益的利器。然而，期權策略的復雜性也常常令許多人望而卻步。本書並非追求速成，而是旨在為廣大期權愛好者提供一套係統、深入且極具實操性的投資指南。我們不提供“兩周速成”的神話，而是專注於打磨那些曆經市場檢驗、能夠幫助投資者穩健前行的經典與創新策略。 本書由一群擁有多年實盤經驗的專業交易員和量化分析師傾力打造，他們深諳期權市場的精髓，並將其提煉為清晰易懂的文字和詳實的案例。我們相信，真正的期權投資能力並非來自於一蹴而就的技巧，而是來自於紮實的理論基礎、敏銳的市場洞察以及嚴謹的風險管理。因此，本書的內容將圍繞以下幾個核心維度展開： 第一部分：期權基礎深度解析與核心概念辨析 在正式進入策略探討之前，我們將對期權交易中最基礎但也是最重要的概念進行一次全麵的、不迴避難點的梳理。這部分內容將超越教科書式的定義，而是著重於解釋這些概念在實際交易中的“為什麼”和“怎麼用”。 期權閤約要素的精細解讀： 不僅是行權價、到期日，我們將深入剖析它們如何聯動影響期權價格，以及不同到期月份和行權價的期權選擇邏輯。 希臘字母（Greeks）的實戰應用： 德爾塔（Delta）、伽馬（Gamma）、維加（Vega）、塞塔（Theta）以及羅（Rho）——它們不僅僅是理論上的參數，更是指導交易決策的“生命綫”。我們將通過大量圖錶和模擬場景，演示如何運用希臘字母來評估期權風險、預測價格變動以及調整倉位。例如，如何利用德爾塔對衝，如何理解伽馬的加速效應，如何規避塞塔衰減的陷阱。 期權定價模型與市場偏差： 布萊剋-斯科爾斯模型（Black-Scholes Model）是基石，但市場並非完全按照模型運行。我們將探討實際市場中影響期權價格的非模型因素，如波動率的隱性與顯性偏差，以及如何利用這些偏差尋找交易機會。 波動率的深度理解： 曆史波動率（Historical Volatility）與隱含波動率（Implied Volatility）的區彆、關係以及它們在策略選擇中的關鍵作用。我們將詳細講解如何通過分析隱含波動率的期限結構和微笑麯綫來識彆市場情緒和潛在交易信號。 第二部分：經典期權策略的精細剖析與變種應用 本書將精選並深入剖析一係列經過市場長期驗證的經典期權策略，並在此基礎上進行創新和變種的應用。每一個策略都將包含其構建邏輯、適用場景、潛在收益與風險，以及實盤操作中的注意事項。 方嚮性策略： 買入看漲/看跌（Long Call/Put）： 簡單但有效的方嚮性工具。我們將重點講解何時適閤使用這種高杠杆策略，以及如何通過選擇閤適的行權價和到期日來優化盈虧比。 備兌看漲（Covered Call）： 穩定收益的利器。本書將深入探討如何選擇標的股票、設定行權價以及管理到期日的選擇，以實現收益最大化並控製風險。 保護性看跌（Protective Put）： 市場下跌時的“保險”。我們將分析其成本效益，以及在不同市場環境下，如何通過調整保險策略來降低損失。 波動率策略： 跨式/勒式（Straddle/Strangle）： 捕捉大幅波動的機會。我們將重點分析在何時何種情況下，這兩種策略的優勢與劣勢，以及如何通過調整倉位來應對不同方嚮的波動。 領口策略（Collar）： 限製風險和收益的平衡。我們將探討如何利用它來管理現有頭寸的風險，並在限製下行風險的同時，保留一定的上漲潛力。 組閤與價差策略： 牛市價差（Bull Spread）與熊市價差（Bear Spread）： 限製風險、控製成本的方嚮性策略。我們將詳細解析垂直價差、斜嚮價差的構建方法，以及它們在特定市場預期下的錶現。 蝶式價差（Butterfly Spread）與鷹式價差（Condor Spread）： 風險與收益相對固定的震蕩行情策略。本書將深入講解這些策略的構建原理、盈虧平衡點計算，以及如何根據市場預期來選擇閤適的蝶式或鷹式結構。 跨式價差（Calendar Spread）： 利用時間價值差異。我們將探討如何通過構建跨式價差來從時間衰減中獲利，以及如何根據隱含波動率的期限結構來調整策略。 第三部分：風險管理與倉位控製的實戰指南 期權交易的魅力在於其高收益潛力，但同樣也伴隨著高風險。本書將投入大量篇幅，係統地闡述期權交易中的風險管理和倉位控製，這纔是決定長期生存的關鍵。 風險度量與評估： 除瞭希臘字母，我們將介紹其他重要的風險指標，如VaR（Value at Risk）在期權組閤中的應用。 止損與止盈的藝術： 不僅僅是簡單的數字設定，而是根據市場波動、策略特徵以及交易者的風險承受能力來製定動態的止損止盈計劃。 頭寸調整與再平衡： 當市場發生變化時，如何靈活地調整期權組閤，例如通過滾倉（Rolling）、展期（Extending）等技術來應對不利局麵或鎖定利潤。 實戰中的資金管理： 如何根據總資金量、單筆交易風險以及賬戶整體風險敞口來閤理分配資金，避免過度交易和爆倉風險。 情緒控製與交易紀律： 深入探討交易者在麵對市場波動時的心理挑戰，以及建立和堅持交易紀律的重要性。 第四部分：案例分析與模擬實盤 理論學習必須結閤實踐。本書將通過大量真實的市場案例，對上述策略進行復盤和解析。同時，我們鼓勵讀者在進行真實交易前，充分利用模擬盤進行練習，我們將提供指導性的模擬交易方法。 真實市場數據分析： 選擇不同市場周期（牛市、熊市、震蕩市）的實例，展示策略的實際運行效果。 交易決策過程還原： 詳細拆解每個案例的交易前分析、策略選擇、建倉過程、持倉期間的管理以及最終的平倉決策。 失敗案例的吸取教訓： 不迴避交易中的失誤，深入分析失敗原因，幫助讀者從中總結經驗，避免重蹈覆轍。 本書的目標讀者： 無論您是初入期權交易領域，希望建立紮實基礎的投資者，還是已經有一定經驗，渴望提升策略深度和風險管理能力的進階者，本書都將是您不可或缺的得力助手。我們不承諾一夜暴富，但我們緻力於為您提供一套嚴謹、實用且能夠幫助您在期權市場中走得更遠、更穩健的投資方法論。 閱讀本書，您將收獲： 對期權交易更深刻、更全麵的理解。 一套經過驗證的、可操作的期權策略體係。 一套嚴謹的風險管理和倉位控製框架。 提升在復雜市場環境中做齣理性交易決策的能力。 培養長期的、可持續的期權投資盈利思維。 我們相信，通過係統學習和反復實踐，期權將不再是令人生畏的工具，而是您實現財富增長的強大引擎。

評分☆☆☆☆☆

最近一直在關注期權交易，感覺這是一個既神秘又充滿誘惑的領域，但很多相關的書籍都寫得過於理論化，或者內容龐雜，讓人難以消化。《2周攻剋期權策略》這個書名，恰恰抓住瞭我這種急切想要掌握實用技能的心態。我猜想，這本書的重點會放在“策略”上，而不是過多地糾纏於復雜的數學模型。我期待書中能夠清晰地梳理齣一些常見的、被廣泛應用的期權交易策略，比如那些能夠利用時間價值衰減獲利的策略，或是那些能夠幫助投資者在特定市場環境下鎖定利潤的策略。我希望作者能夠用圖文並茂的方式，將這些策略的構建方法、適用條件，以及潛在的風險和收益講清楚。也許書中還會包含一些關於如何進行市場分析，以判斷哪種策略最適閤當前市場環境的內容。對我來說，最重要的是能夠從書中獲得一些可以直接應用的“工具箱”，比如針對不同行情，應該選擇什麼樣的期權組閤，或者在什麼價位進行買賣操作。這本書的“2周攻剋”承諾，讓我覺得它可能是一種高度濃縮、精華版的期權策略指南，能夠幫助我快速建立起一個初步的交易體係，並且能夠有效地規避一些新手容易犯的錯誤。

評分☆☆☆☆☆

我一直對期權交易的復雜性和潛在的高收益感到著迷，但缺乏係統性的指導，常常感覺無從下手。《2周攻剋期權策略》這個書名，簡直就是為我這樣的投資者量身定做的。我推測這本書會以一種非常平易近人的方式，帶我一步步走進期權的世界。首先，它應該會清晰地解釋期權的基礎知識，比如“歐式期權”和“美式期權”的區彆，以及“虛值”、“實值”、“價外”這些術語到底意味著什麼。然後，我期待書中會花大量篇幅介紹一些最經典、最常用的期權交易策略，比如“備兌看漲期權”，也就是我們常說的“Covered Call”，這種策略在股票投資中很常見，用來增加持股收益。接著，可能還會介紹一些更進階的策略，比如“保護性看跌期權”（Protective Put），用來規避股票下跌的風險。另外，像“跨式套利”、“勒式套利”這些聽起來就很專業的策略，我希望書中能用通俗易懂的語言和生動的圖示來解釋它們是如何構建的，以及在什麼情況下能夠獲利。這本書的“2周攻剋”承諾，讓我覺得它可能還會包含一些快速入門的技巧，比如如何選擇閤適的到期日和行權價，以及一些簡單的風控方法，幫助我在短時間內建立起交易信心。

評分☆☆☆☆☆

一直對投資理財領域有著濃厚的興趣，特彆是那些能夠提供杠杆效應、同時又需要精妙計算和風險控製的金融工具。最近瞭解到一本叫做《2周攻剋期權策略》的書，單看名字就覺得很有吸引力，因為它點齣瞭一個非常現實的需求：在快節奏的市場環境中，如何用最短的時間掌握核心的期權交易技巧。我猜測這本書的內容一定涵蓋瞭期權交易中最具代錶性的幾種策略，並且會以一種非常係統化的方式呈現。比如，書中大概會詳細介紹那些能夠實現不同風險收益特徵的策略，像是利用期權進行套保，或者通過組閤期權來博取特定方嚮行情。我會期待作者能夠深入剖析每種策略的構建邏輯，不僅僅是告訴你怎麼做，更重要的是解釋“為什麼”這麼做。這意味著，書中應該會包含對各種策略在不同市場環境下（如牛市、熊市、盤整市）的適用性分析，以及它們各自的盈虧邊界、最大盈利和最大虧損。此外，我也希望能從書中學習到一些關於期權定價模型的基本原理，即使不要求讀者成為數學傢，也能大概理解影響期權價格的核心因素，從而更好地判斷期權的價值。這本書的“2周攻剋”或許意味著它不會過於深入地探討過於冷僻或理論性的模型，而是聚焦於那些最常用、最實用、能夠快速上手並産生效果的策略，這一點對於時間有限的投資者來說，無疑具有極大的吸引力。

評分☆☆☆☆☆

作為一名對金融市場有著敏銳洞察力，並且總是尋求更有效投資工具的投資者，我對《2周攻剋期權策略》這本書寄予瞭厚望。我預感這本書的作者是一位經驗豐富的實戰派，他/她能夠用簡潔明瞭的語言，將期權交易的精髓提煉齣來，並以一種高效的方式傳達給讀者。我期望書中能夠深入剖析一些能夠幫助投資者在不同市場環境下獲利的交易策略，比如那些能夠利用市場波動性進行套利，或者能夠構建齣帶有止損功能的交易組閤。我想象中，書中會詳細介紹如何通過期權來對衝現有頭寸的風險，或者如何利用期權進行低成本的杠杆投資。更重要的是，我希望能從書中學習到如何評估期權交易的風險和迴報，如何根據市場走勢製定閤理的交易計劃，以及如何通過有效的倉位管理來控製潛在的損失。這本書的“2周攻剋”標簽，預示著它可能包含瞭一些已經被驗證過的、能夠快速提升交易技能的“捷徑”，也許是一些實用的交易模闆，或者是能夠幫助讀者快速識彆交易機會的分析框架。我期待這本書能夠提供一些具有操作性的指導，讓我在短時間內就能掌握期權交易的核心技巧，並將其應用到實際的投資決策中。

評分☆☆☆☆☆

最近聽朋友推薦，說市麵上有一本關於期權策略的書，名字挺吸引人的，叫《2周攻剋期權策略》。我一直對期權這塊兒有點好奇，但又覺得它門檻很高，有點望而卻步。這本書的標題聽起來倒是挺有衝擊力的，仿佛真的能用短短兩周的時間，就把期權策略這潭深水給攪個明白，讓人躍躍欲試。我猜想，這本書大概會從最基礎的期權概念講起，比如什麼是看漲期權、看跌期權，它們的買賣雙方分彆扮演著什麼樣的角色，以及期權的價格是如何受標的資産價格、行權價、到期時間、波動率等因素影響的。然後，應該會逐步深入到一些經典的期權交易策略，比如裸賣期權、備兌看漲期權，還有一些更復雜的組閤策略，像是跨式、勒式、蝶式期權等等。作者可能會用很多圖錶和案例來幫助讀者理解這些策略的盈利空間、風險限製，以及在不同市場行情下（上漲、下跌、震蕩）的應用場景。我特彆期待書中能有一些“實戰”的建議，比如如何選擇閤適的期權閤約，什麼時候入場，什麼時候離場，如何止損止盈，以及如何管理倉位。畢竟，理論知識學得再多，如果不能轉化為實際操作，那也隻是紙上談兵。這本書的“2周攻剋”聽起來像是一種承諾，希望能是真的能讓新手在短時間內建立起對期權交易的基本認識和操作能力，至少不會再像以前那樣，看到期權就頭疼瞭。