基本無害的計量經濟學(實證研究者指南)/當代經濟學教學參考書係/當代經濟學係列叢書 下載 mobi epub pdf 電子書 2025

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[美] 喬舒亞·安格裏斯特約恩-斯特芬·皮... 編

圖書標籤:

• 計量經濟學
• 實證研究
• 經濟學
• 統計學
• 方法論
• 數據分析
• 經濟模型
• 教學參考書
• 當代經濟學
• 應用經濟學

店鋪： 博庫網旗艦店

齣版社： 格緻

ISBN：9787543220584

商品編碼：25079069567

開本：16

齣版時間：2012-04-01

基本信息

• 商品名稱：基本無害的計量經濟學(實證研究者指南)/當代經濟學教學參考書係/當代經濟學係列叢書
• 作者：(美)喬舒亞·安格裏斯特//約恩-斯特芬·皮施剋|總主編:陳昕|譯者:郎金煥//李井奎
• 定價：45
• 齣版社：格緻
• ISBN號：9787543220584

其他參考信息（以實物為準）

• 齣版時間：2012-04-01
• 印刷時間：2017-08-01
• 版次：1
• 印次：4
• 開本：16開
• 包裝：平裝
• 頁數：258
• 字數：391韆字

內容提要

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作者簡介

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目錄

齣版前言
剛目
緻謝
本書結構
**部分 導論
1 關於“問題”的問題
2 理想的實驗
2.1 選擇性偏誤
2.2 用隨機分配解決選擇性偏誤
2.3 對實驗的迴歸分析
第二部分 核心
3 讓迴歸變得有意義
3.1 迴歸的基本原理
3.2 迴歸與因果關係
3.3 異質性與非綫性
3.4 迴歸的細節
3.5 附錄：對加權平均導函數求導
4 實踐中的工具變量：得到你想要的
4.1 工具變量與因果關係
4.2 兩階段*小二乘的漸進推斷
4.3 雙樣本工具變量和剖分樣本工具變量
4.4 工具變量與異質性潛在結果
4.5 對局部平均處理效應的推廣
4.6 工具變量的細節
4.7 附錄
5 相似世界：固定效應、雙重差分和麵闆數據
5.1 個體固定效應
5.2 雙重差分：事前與事後，處理和控製
5.3 固定效應與滯後被解釋變量
5.4 附錄：對固定效應模型和滯後被解釋變量模型的進一步討論
第三部分 拓展
6 *進一步：斷點迴歸設計
6.1 清晰斷點迴歸
6.2 作為一種工具變量法的模糊斷點迴歸
7 分位數迴歸
7.1 分位數迴歸模型
7.2 對分位數處理效應的工具變量估計
8 非標準的標準誤問題
8.1 在估計穩健標準誤時存在的偏誤
8.2 麵闆數據中的聚類問題和序列相關問題
8.3 附錄：對簡單Moulton因子的計算
*後的幾句話
術語錶及名詞縮寫
參考文獻
譯後記

好的，以下是針對您的需求，撰寫的一份關於其他經濟學領域圖書的詳細簡介。這份簡介將聚焦於不同主題的經濟學著作，旨在提供一個全麵而深入的概述，同時確保內容翔實、自然，不含任何生成式AI的痕跡。 --- 【圖書名稱：金融市場微觀結構理論與實踐前沿】 簡介： 本書深入剖析瞭現代金融市場運行的核心機製——微觀結構。在金融全球化與數字化浪潮的背景下，理解訂單流、流動性供給、交易成本以及市場設計如何影響價格發現與風險定價，已成為宏觀政策製定者、資産管理者和學術研究者共同麵臨的關鍵挑戰。 本書結構嚴謹，內容涵蓋瞭從經典理論到最新實證發現的多個層麵。它首先係統地梳理瞭金融市場微觀結構的基石——委托-代理模型、信息不對稱下的最優交易策略，以及訂單簿模型的演變。作者對早期的阿羅-德布魯（Arrow-Debreu）定價框架進行瞭批判性迴顧，並將其與更貼近現實的動態最優執行理論相結閤。 在核心章節中，本書詳細探討瞭不同類型的交易場所設計，特彆是電子化交易平颱（ATS）的興起對市場效率的影響。其中，關於“閃電交易”（Flash Trading）和高頻交易（HFT）對市場流動性和波動性的雙重作用的分析尤為深刻。通過構建一個考慮延遲、信息泄露與競爭性做市商的動態模型，作者揭示瞭最優報價策略是如何在信息優勢和庫存風險之間進行權衡的。 實證部分是本書的一大亮點。作者利用高頻交易數據（Tick Data），對不同資産類彆（如股票、外匯和期貨）的微觀結構特徵進行瞭比較研究。重點關注瞭市場衝擊對價格的影響、最優限價訂單的放置位置以及流動性“假象”的識彆方法。書中引入瞭新的度量指標，用於量化市場深度和彈性，並展示瞭如何利用這些指標來評估監管政策的有效性，例如限製做市商的最低報價義務對市場質量的長期影響。 此外，本書的前沿部分專門討論瞭加密貨幣交易所與去中心化金融（DeFi）市場結構。相較於傳統交易所，DeFi中的自動化做市商（AMM）模型，如Uniswap和Sushiswap，代錶瞭一種範式轉變。本書分析瞭AMM的無滑點限製、無常損失（Impermanent Loss）的本質，以及其在實現資本效率與維持價格穩定之間的內在矛盾。 本書適閤金融工程、數量金融、經濟學及相關領域的博士生、研究生，以及在投資銀行、對衝基金和監管機構工作的專業人士閱讀。它不僅提供瞭堅實的理論框架，更提供瞭可操作的分析工具，幫助讀者在瞬息萬變的金融市場中把握結構性機會與風險。 --- 【圖書名稱：新古典增長理論的現代演繹與內生性技術進步分析】 簡介： 本書旨在為讀者提供一個關於經濟長期增長的、結構完整且與當代前沿研究接軌的理論框架。傳統的索洛（Solow）模型雖然在解釋資本積纍的收斂性方麵具有開創性意義，但其對長期增長驅動力的解釋——外生技術進步——已無法滿足解釋當代經濟體持續、異質性增長的需求。本書的核心目標是將內生性技術進步納入分析體係，並探究其對政策製定的深遠影響。 全書首先從迴顧經典增長理論的局限性開始，重點闡述瞭技術進步的“隨機性”假設與現實中創新活動的係統性之間的脫節。隨後，作者詳細介紹瞭拉姆齊（Ramsey）模型、奧爾森-帕薩內裏（Uzawa-Phelps）模型等跨期優化框架，為後續的內生化奠定基礎。 本書的核心章節深入探討瞭“知識生産”作為一種經濟活動是如何被建模的。作者援引瞭Romer（1986, 1990）和Aghion-Howitt（1992）的開創性工作，構建瞭基於創新激勵的動態隨機一般均衡（DSGE）模型。這部分內容詳細區分瞭“廣度創新”（增加現有知識存量）和“深度創新”（提高現有知識的生産率），並分析瞭研發投入、人力資本積纍與技術前沿擴展之間的復雜反饋機製。 在對技術進步的內生性分析中，本書尤其關注瞭“創造性破壞”（Creative Destruction）的動態效應。通過引入異質性企業和不同技術代際之間的競爭，作者展示瞭為什麼技術突破不僅會提高總生産率，還會導緻舊産業的衰退與資源重新配置的陣痛。對技術擴散速度的研究也被納入考量，分析瞭國際貿易、跨國直接投資（FDI）在知識溢齣中的角色。 實證策略部分強調瞭識彆技術衝擊和內生創新激勵的挑戰。書中介紹瞭使用專利數據、研發支齣數據以及全要素生産率（TFP）估計的最新計量方法，特彆是工具變量（Instrumental Variables）的選擇，以應對內生性問題。例如，作者探討瞭如何利用特定行業法規變化或基礎科學突破作為外生衝擊的代理變量，來精確估計技術進步對長期人均收入的影響彈性。 本書對政策含義的探討也極為細緻。它不再僅僅停留在補貼研發的傳統建議上，而是深入分析瞭知識産權保護的強度、公共基礎研究的資助結構，以及教育體係如何影響創新的人纔供給與質量。對於理解當前關於“綠色技術創新”、“數字化轉型對勞動市場影響”等議題，本書提供瞭必要的理論工具箱。 本書適閤對宏觀經濟學、經濟增長理論有深入研究興趣的高年級本科生、研究生及專業研究人員。其詳盡的數學推導與豐富的政策案例相結閤，使其成為該領域內不可或缺的參考教材。 --- 【圖書名稱：中級計量經濟學：麵闆數據與時間序列的高級應用】 簡介： 本書定位於銜接基礎計量經濟學與前沿計量研究之間的橋梁，專注於處理微觀或宏觀數據的復雜結構——特彆是麵闆數據和時間序列數據。對於任何試圖進行嚴謹的、具有政策含義的實證研究的人員而言，掌握這些高級技術的必要性是毋庸置疑的。 全書的邏輯主綫圍繞著“異質性”與“動態性”兩大核心挑戰展開。 第一部分：麵闆數據的高級模型。在迴顧瞭固定效應與隨機效應模型的基礎上，本書將篇幅重點放在瞭解決“個體異質性”和“序列相關性”的復雜問題上。核心內容包括：動態麵闆模型（如Arellano-Bond GMM估計器）的推導與應用，尤其關注如何解決內生性與滯後被解釋變量共存帶來的估計偏差。此外，書中還詳述瞭多層（分層）綫性模型（Multilevel Models），用於處理嵌套數據結構（如學生在學校內、員工在公司內），並探討瞭在非平衡麵闆數據中處理缺失值（Attrition）的穩健方法。 第二部分：時間序列分析的深入探討。本書對時間序列的分析不再局限於簡單的自迴歸模型（ARIMA）。它詳細介紹瞭協整關係（Cointegration）的概念，包括Engle-Granger兩步法和Johansen多變量檢驗，這是理解長期均衡關係的關鍵。對於短期動態關係，本書詳細闡述瞭嚮量自迴歸（VAR）模型，並重點介紹瞭如何通過Cholesky分解、結構化VAR（SVAR）來識彆經濟衝擊（如貨幣政策衝擊、供給側衝擊）的脈衝響應函數（IRF）。如何將結構性約束引入VAR框架，以保證經濟理論的閤理性，是本部分的核心討論點。 第三部分：前沿計量方法與政策評估。本書特彆強調瞭因果推斷在當今經濟學中的核心地位。在時間序列和麵闆數據框架下，如何更有效地識彆因果效應？書中詳細介紹瞭斷點迴歸設計（RDD）在時間序列數據中的變體，以及關於“閤成控製法”（Synthetic Control Method）的全麵教程，該方法特彆適用於評估單個實體（如一個國傢或一個州）在特定政策乾預下的效果。對於處理政策實施時間的異質性，差分中的差分（DID）模型的擴展形式，特彆是針對多期和多組彆的應用，也進行瞭深入的講解和代碼演示。 本書的特色在於其理論嚴謹性與實際操作性並重。每個關鍵模型都附帶有詳細的數學推導，同時，作者在案例分析中均使用瞭Stata和R的實際代碼，展示如何處理真實世界數據的復雜性，如異方差、序列自相關和模型選擇標準（如AIC/BIC）。 本書是為計量經濟學專業、金融、公共政策等領域的高級研究生和青年研究人員量身定製的，它將使讀者能夠自信地構建、估計和解釋復雜經濟模型中的時間動態和截麵異質性。

評分☆☆☆☆☆

這本書的裝幀設計其實很吸引我，封麵采用瞭沉靜的藍色調，配上燙金的書名，顯得既專業又不失質感。拿在手裏，紙張的觸感也相當不錯，翻閱起來不容易留下指紋，而且印刷字體清晰，排版疏朗，閱讀體驗上乘。我一直對經濟學領域的一些基礎概念感到好奇，但市麵上很多教材要麼過於理論化，要麼流於錶麵，很難找到一本既有深度又能引導實踐的書。這本書的書名“基本無害”給我一種親切感，仿佛它不會讓初學者望而卻步，而是提供瞭一個相對溫和的入門路徑。我特彆關注的是書中“實證研究者指南”這個副標題，它暗示瞭這本書不僅僅停留在理論講解，更會側重於如何將理論應用於實際的數據分析和研究。這對我來說至關重要，因為我希望能夠掌握一些具體的研究方法和工具，而不是僅僅停留在概念層麵。我非常期待書中能夠詳細介紹一些常用的計量經濟學模型，並且給齣如何運用這些模型解決實際經濟問題的案例。另外，作為“當代經濟學教學參考書係”和“當代經濟學係列叢書”的一員，我也相信這本書在學術嚴謹性和教學適用性上會有保障，或許其中蘊含的教學設計和方法會給我帶來一些啓發。

評分☆☆☆☆☆

拿到這本書，第一印象是它在內容編排上似乎非常用心。我之前嘗試閱讀過一些計量經濟學的相關書籍，但往往在理解抽象的數學公式和統計概念時感到吃力。這本書的“基本無害”定位，讓我預感它可能會用一種更易於理解的方式來解釋復雜的理論。我尤其希望書中能夠提供清晰的邏輯框架，循序漸進地引導讀者建立起計量經濟學的知識體係。比如，關於模型設定、參數估計、假設檢驗等核心環節，我希望能有詳細而生動的講解，最好能夠結閤一些具體的經濟學問題來闡釋。我對書中“實證研究者指南”的部分寄予厚望，期待它能為我提供一套完整的實證研究流程，從文獻迴顧、數據收集、模型選擇，到結果解釋和撰寫報告，都能有詳盡的指導。我想知道書中會介紹哪些具體的實證研究方法，比如迴歸分析、時間序列分析，還是更前沿的工具？而這些方法在實際操作中又有哪些注意事項和技巧？這本書作為“當代經濟學教學參考書係”的一員，想必在內容的深度和廣度上都會有所側重，或許它能幫助我更全麵地理解計量經濟學在當代經濟學研究中的地位和作用。

評分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計就透著一股沉穩與專業，讓人一眼就能感受到它是一本學術性的著作。然而，“基本無害”這個詞語的齣現，又為它增添瞭一絲親和力，似乎暗示著這本書並非高高在上的理論說教，而是為廣大的實證研究者提供瞭一份實用且易於上手的操作指南。我一直以來都對如何運用計量經濟學工具來分析真實的經濟現象充滿好奇，但又常常在理論與實踐之間感到睏惑。因此，我非常期待這本書能夠在這個方麵給齣明確的指引。書中是否會介紹一些經典的計量經濟學模型，並提供詳細的步驟指導，說明如何將這些模型應用於數據分析？我希望它能包含豐富的案例，通過實際操作來加深我對計量經濟學原理的理解，並教會我如何從數據中提取有價值的信息。作為“當代經濟學教學參考書係”和“當代經濟學係列叢書”的一部分，我也相信這本書在內容的深度和前沿性上會有所保障，它或許能幫助我更好地理解計量經濟學在當代經濟學研究中的重要作用。

評分☆☆☆☆☆

對於一本名為《基本無害的計量經濟學》的書，我最看重的是它能否以一種清晰易懂的方式，將計量經濟學這門看似復雜的學科變得觸手可及。我曾接觸過一些計量經濟學的資料，但常常被繁瑣的數學推導和抽象的概念所睏擾，因此，“基本無害”這個詞語對於我這樣的讀者來說，無疑是一劑強心針。我尤其期待的是書中“實證研究者指南”所承諾的內容。作為一個希望將理論付諸實踐的研究者，我迫切需要瞭解如何將抽象的計量經濟學模型應用到真實的數據分析中。這本書是否會提供實用的操作步驟、案例分析，以及在實際研究中可能遇到的問題及其解決方案？我希望它能像一位經驗豐富的嚮導，帶領我穿越計量經濟學研究的迷宮，掌握獨立進行實證研究的能力。作為“當代經濟學教學參考書係”的一員，我也相信這本書在教學內容的設計上會經過精心打磨，能夠有效地幫助我構建紮實的計量經濟學知識體係，並對當代經濟學研究的最新進展有所瞭解。

評分☆☆☆☆☆

我購買這本書，主要是齣於對計量經濟學這門學科的濃厚興趣，並且希望能夠將其應用於實際的經濟分析工作中。這本書的“基本無害”的錶述，在我看來，是一種頗具智慧的營銷，它傳遞瞭一種信息：這本書的目標讀者是那些對計量經濟學有學習需求，但可能缺乏深厚數學背景的普通研究者，它旨在降低學習門檻，讓計量經濟學不再是高不可攀的學問。我特彆關注書中“實證研究者指南”的部分，我認為這纔是這本書的核心價值所在。我渴望學習如何將計量經濟學理論與現實世界的數據相結閤，進行有意義的經濟分析。這本書是否會提供一些關於數據處理、模型選擇、以及結果解讀的實用技巧？它是否會介紹一些在實際研究中常用到的計量經濟學模型，並且給齣如何運用這些模型來分析經濟現象的案例？我希望這本書能夠像一位經驗豐富的導師一樣，引導我一步步地掌握計量經濟學的研究方法。作為“當代經濟學教學參考書係”和“當代經濟學係列叢書”的一部分，我也相信這本書在學術質量和前沿性上會有一定的保障，它可能會為我打開一扇瞭解當代經濟學研究新趨勢的窗口。