【正版新书包邮】十年十倍散户也可以学习的量化投资方法金伟民著金融投资理财书籍 pdf epub mobi txt 电子书下载 2025

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店铺：馨予图书专营店

出版社：中国经济出版社

ISBN：9787513647427

商品编码：27492361900

具体描述

编辑推荐

适读人群：股民、投资者

　　没有天才的数学头脑和“高大上”的投资工具不用怕！借助Excel和互联网量化投资平台，“小散”也能轻松做量化。

内容简介

　　量化投资一直被视为“高大上”的投资工具——需要高深的数学知识以及强大的计算机工具，而本书则打破了这种思维定式。

　　作者通过自己十多年的努力与探索，找到了“小散”也可以使用的方法与工具——只要初级数学知识，借助Excel和现成的网络量化投资平台，就可以轻松做量化投资。而作者也用自己十年十倍的投资成果，证明了这一方法的可行性与有效性。

作者简介

　　金伟民，网名“持有封基”，在联想公司从事服务管理工作20年，2007年开始尝试把量化管理的方法移植到投资上，采用量化投资方法，十年取得了十倍的收益。投资之余，在集思录、雪球等平台发表量化投资文章近百篇，在果仁网、长投网等推出了量化投资课件，在广大网友中有较大影响。

精彩书评

　　金老先生是个股市“老司机”，也是雪球老用户。他是一个不给自己设限的人，他原来是做企业管理工作的，却在二级市场投资方面取得了很好的成绩；他很早就开始用量化的方法来投资。*近，他再次拓展自己的能力圈，居然写了一本关于量化投资的书。

　　——雪球CEO 方三文

　　金先生的这本书，不仅普及了量化的基本知识，更是一本DIY手册，引导读者发现适合个人投资者、适合自己的原创性量化策略。

对于期待开始量化探索之旅的读者来说，我认为这本书能带来的*大价值，不是某个具体的量化结论，而是有机会近距离地去感知一位沉浸于量化思维的投资者的思路、方法和脚步。

　　——果仁网CEO 冯迅

　　在浩瀚的证券市场里，成熟的投资者都会有一套适合自己的、随市场进化的投资体系。作为一个数学爱好者，作者用十年十倍的收益证明量化是一种科学的投资方法，而且也适合A股市场中的个人投资者。本书值得推荐给打算认真学习投资的读者。

　　——集思录创始人周天舒

　　金老师在长投网开设的量化投资课程，为很多有志于学习量化投资的“小白”指明了方向。听说他研究的精华将要集结成稿，我马上要来拜读，边读边赞叹。中国量化投资一直缺乏框架性的书来指导广大投资者，现在这本书为大家研究量化投资奠定了基础。

　　——长投网创始人 @小熊之家

精彩书摘

推荐序

　　20世纪中叶以来，投资正从艺术逐渐演变为科学。量化投资立足于数量分析、系统化和流程化，已经深刻地改变了投资市场的理论和实践。

　　目前，基于量化理论的投资产品越来越多。近些年来增长*快的一类基金——指数基金，本身就来自量化。而对冲基金、战略贝塔ETF等，更为投资者提供了丰富的选择。不幸的是，大多数个人投资者对科学的投资方法还很陌生。随着量化理论的发展和更多新产品的推出，这个认知差距还在不断扩大。不管读者是在积极管理个人的投资，还是把资产交给职业管理人（选择管理人本身也是个投资决定），都需要了解一下这些新的投资选择到底是什么，是怎么运行的，以及如何判断它们的收益和风险关系。

　　举一个简单的例子，十几年来在成熟股票市场*流行的一种观点是，投资者（包括机构在内）没有可能跑赢平均市场，所以*好的选择就是购买全市场指数基金。这个建议适合所有人吗？任何时候都是合理的吗？我们看一下2008年，在次贷危机爆发前，金融行业已经占全市场权重的28%，而且市场风险的44%集中在金融板块，这两个数字都大大高于历史平均水平。在那段时间，投资全市场指数显然不是一个很安全的选择。如果投资者了解指数基金是什么、哪些指标可以用来判断其价值和风险这些基础的量化知识，就能更好地做出投资决策或选择投资产品。

　　量化投资之所以长期以来保持着神秘，一个重要原因是在于目前还没有一本能让普通投资者读懂的量化书籍，并且这本书不是停留在讲故事、晒收益上，而是进一步地展现出量化过程的实质与细节。金先生的书正好填补了这个空白。2015年12月底的一个下午，我们还在杭州的一间民居办公，果仁网也才上线几个月，金先生第*次找到我们办公室来。听完他近十年时间，投资于封闭式基金、债券、分级基金的量化经历，我的的确确被震撼到了。一是因为先生毫无保留的态度，二是他把一个复杂的问题说得简明易懂的能力。后来听说先生打算写一本关于量化的书籍，自然觉得再适合不过了。

　　被称为量化投资“圣*”的《主动投资组合管理》一书的作者，根据对量化能否实现主动收益问题的态度，曾把量化研究者分为三类。这个分类用在个人投资者身上也一样合适，我在这里引用一下。第*类人认为成功的主动管理是不可能的。他们无论多么聪慧，都难以成事。因为你若不相信目的地的存在，就不可能到达那里。第二类人认为这很容易。因为不清楚自己的无知，所以很危险。第三类人认为这很难。他们兼具洞察力和谦逊，认定目标的存在，也清楚道路的艰辛。

　　金先生显然就属于第三类人。十年来经历风雨、见到彩虹的投资经验；以及更早在职业生涯中，以量化为工具的绩效管理，使他对量化有从不动摇的信心。而一年多前，先生决定开始量化选股的研究，他所表现出来的努力也是惊人的。在果仁网，他是*早对所有因子进行系统研究的用户之一。在本书的例子中我们也能看到，先生的研究过程，从不会停留在发现一个高收益因子上，而是不断从所有可能的维度去实验和观察。比如说，调整策略的起始日期观察结果波动，研究每一个因子的*优*差平均表现，将因子在各种组合下的表现一一进行比较，等等。

　　尽管取得了十年十倍的傲人投资成绩，金先生总坚持说他是个业余量化爱好者。这一方面表现出先生的谦逊，另一方面也揭示了个人投资者在量化上，因为策略容量、投资的自由度、风险承受力等原因，有着自己独特的优势和机会。金先生的这本书，不仅普及了量化的基本知识，更是一本DIY手册，引导读者发现适合个人投资者、适合自己的原创性量化策略。

　　对于期待着开始量化探索之旅的读者来说，我认为这本书能带来的*大价值，不是某个具体的量化结论，而是有机会近距离地去感知一位沉浸于量化思维的投资者的思路、方法和脚步。

　　果仁网联合创始人CEO

　　冯迅推荐序

　　20世纪中叶以来，投资正从艺术逐渐演变为科学。量化投资立足于数量分析、系统化和流程化，已经深刻地改变了投资市场的理论和实践。

　　果仁网联合创始人CEO

　　冯迅

【正版新书包邮】十年十倍散户也可以学习的量化投资方法金伟民著金融投资理财书籍内容简介：本书旨在为广大散户投资者揭示量化投资的奥秘，提供一套系统、可实践的投资方法论。在波诡云谲的资本市场中，普通投资者往往面临信息不对称、情绪化交易等困境，导致投资收益不如预期。本书将以清晰易懂的语言，结合大量实战案例，带领读者一步步走进量化投资的世界，掌握如何利用数据分析和模型化思维，构建稳健的投资策略，实现长期、可持续的投资回报。一、量化投资的时代浪潮与散户的机遇随着大数据、人工智能等技术的飞速发展，金融市场正经历着一场深刻的变革。量化投资，作为一种基于数学模型和统计方法进行投资决策的范式，正在逐渐改变着投资业的格局。与传统的定性分析相比，量化投资更加注重客观的数据、严谨的逻辑和可回测的策略，能够有效规避人性的弱点，提高投资决策的效率和准确性。长期以来，量化投资似乎是机构投资者和专业人士的专属领域，门槛高、技术要求复杂。然而，本书将打破这一认知壁垒，通过对量化投资核心理念的深入浅出解读，以及对简单易学量化工具和方法的介绍，证明量化投资并非遥不可及。本书的出现，正是为了抓住这一时代机遇，赋能每一位有志于提升投资水平的散户。我们将探讨量化投资如何在不同市场环境下（如牛市、熊市、震荡市）发挥其优势，以及如何通过量化方法识别市场中的“阿尔法”和“贝塔”，从而在市场波动中寻找到超额收益的可能性。二、从基础到实战：构建你的量化投资知识体系本书将带领读者从量化投资的入门知识讲起，逐步深入到实操层面。量化投资的核心理念：我们将首先阐述量化投资的定义、基本原则以及其相较于传统投资方式的优势。理解“数据驱动”、“模型化思维”、“风险管理”等核心概念是开启量化投资之旅的基石。数据的重要性与获取：量化投资离不开数据。本书将介绍不同类型投资数据的含义、来源（如价格数据、交易量数据、宏观经济数据、公司财务数据等），以及一些获取和处理这些数据的基础方法。我们将强调数据质量的重要性，并讨论如何避免数据中的陷阱。构建量化策略的逻辑：量化策略是量化投资的灵魂。本书将系统介绍构建量化策略的基本流程，包括：因子研究：探讨各种能够解释资产收益的因子（如价值因子、动量因子、质量因子、波动率因子等），以及如何从历史数据中发现有效的因子。模型选择与构建：介绍不同类型的量化模型，从简单的线性回归到更复杂的机器学习模型（如决策树、支持向量机等），并指导读者如何根据自己的需求选择合适的模型。策略回测：强调回测在验证策略有效性中的关键作用。我们将详细讲解如何进行有效的策略回测，包括如何选择合适的基准、如何避免过度拟合（Overfitting），以及如何解读回测结果。风险管理：风险管理是量化投资不可或缺的一部分。本书将介绍量化风险管理的基本工具和方法，如止损策略、仓位管理、分散化投资等，以帮助投资者在追求收益的同时，有效控制风险。三、实用的量化投资方法与工具本书不仅仅停留在理论层面，更重要的是提供一系列可供散户实践的量化投资方法和工具。因子投资策略解析：深入讲解如何构建和运用常见的因子投资策略，例如：价值投资的量化实现：如何使用市盈率（PE）、市净率（PB）、股息率等财务指标构建价值投资组合。动量投资策略：基于资产价格趋势的动量策略，如何选择合适的持有期和反转点。低波动率策略：在市场波动中寻求稳定收益，如何识别和投资低波动率股票。技术指标的量化应用：许多经典的技术指标，如均线（MA）、相对强弱指数（RSI）、MACD等，可以通过量化方式进行系统化应用，本书将指导读者如何将这些指标转化为可执行的交易信号。简单的量化交易系统搭建：对于希望更进一步的读者，本书将介绍一些相对简单易学的量化交易系统搭建思路，包括如何利用现有的工具（如Excel、Python的简单脚本）实现策略的自动化。我们将强调自动化交易的优势，如执行纪律、节省时间等，同时也需要注意自动化交易中的风险。案例分析：本书将穿插大量的真实市场案例，通过对具体股票、行业或市场的量化分析，展示如何将理论知识应用于实践，并从中学习经验教训。这些案例将涵盖不同类型的投资产品，如股票、ETF、债券等。四、避免误区，理性看待量化投资量化投资并非“包赚不赔”的万能钥匙，任何投资方法都存在局限性。本书将帮助读者理性看待量化投资，避免常见的误区：警惕过度拟合：详细解释什么是过度拟合，以及为什么过度拟合会导致策略在实际交易中失效。我们将教授识别和规避过度拟合的方法。黑天鹅事件的影响：量化模型往往基于历史数据，对于突发的、未曾发生过的“黑天鹅”事件，可能失效。本书将探讨如何通过风险管理措施，提升策略应对极端市场情况的能力。模型失效与策略更新：市场是动态变化的，过去的有效因子和模型可能在未来失效。我们将强调持续学习、监控策略表现，并适时进行模型和策略更新的重要性。技术与数据的局限性：强调量化投资最终是为了服务于投资目标，技术和数据只是工具，不能取代对市场基本面和宏观经济环境的理解。五、散户量化投资的未来展望本书的最终目标是赋能散户投资者，让他们能够独立思考、理性决策，在投资道路上走得更远。我们将鼓励读者积极实践，不断学习，结合自身情况，找到最适合自己的量化投资之路。同时，本书也将展望未来量化投资的发展趋势，例如人工智能在量化投资中的进一步应用，以及更多面向散户的量化工具和平台的出现。总结：本书是一本为广大散户量身打造的量化投资入门与实践指南。通过系统化的知识讲解、丰富的实战案例和实用的操作方法，本书将帮助您：理解量化投资的核心逻辑：告别盲目跟风，用数据和模型武装自己。掌握构建和回测量化策略的能力：找到属于自己的稳健投资方法。识别和规避投资风险：在市场波动中保持冷静，守护财富。提升投资决策的效率和准确性：逐步实现“十年十倍”的投资目标。无论您是投资新手，还是已有一定经验但希望突破瓶颈的投资者，本书都将是您在量化投资道路上不可或缺的良师益友。让我们一起，用科学的方法，拥抱量化投资的未来！

用户评价

评分☆☆☆☆☆

我平常就喜欢阅读一些关于投资理财的书籍，总想着能从中找到一些能够提升自己投资水平的秘诀。这次看到这本书，感觉挺特别的。“散户也可以学习的量化投资方法”，这句话让我觉得这本书应该是为我们这类普通投资者量身定做的，而不是那些高高在上的学术理论。我关注的重点在于“量化”，因为我一直觉得投资还是需要一些科学、客观的依据，不能全凭感觉。我很好奇作者是如何将“量化”这种听起来很专业的东西，变得适合散户去理解和掌握的。我期待书中能提供一些具体的、可操作性的步骤，比如如何利用公开的数据来构建自己的投资模型，如何选择适合自己的交易品种，以及如何进行风险控制。很多时候，我们散户最大的问题就是缺乏系统的知识和方法，容易被市场的情绪左右。如果这本书能帮助我建立起一套相对科学的投资框架，那绝对是受益匪浅。我也希望作者能分享一些他自己在量化投资实践中的心得体会，这样更能增加书的可信度和说服力。

评分☆☆☆☆☆

我一直觉得，想要在投资市场中取得成功，不单单是运气，更需要一套系统的方法论。这本书的标题《十年十倍》确实很吸引人，虽然我明白“十年十倍”不是随随便便就能达到的，但它至少传递了一个信息：作者可能在这条路上有着丰富的经验和独到的见解。我个人不太喜欢那些贩卖焦虑或者承诺一夜暴富的书籍，更倾向于学习那些经过时间检验、有逻辑支撑的投资理念。我打算重点关注书中关于“量化投资方法”的论述，毕竟量化投资听起来就比较客观和理性，能够排除掉很多情绪化的干扰。我很好奇作者是如何将复杂的量化模型简化到普通散户也能理解和操作的程度的，这中间一定有很多智慧和经验的沉淀。我希望书中能够详细讲解量化投资的基本原理，包括数据收集、指标选择、模型构建、回测验证等关键环节。而且，如果能有一些关于如何处理数据、如何规避数据陷阱的提示，那就更好了。我对金融领域的学习充满热情，希望通过这本书能为我的投资之路打开一扇新的大门，找到属于自己的那条稳健增长的道路。

评分☆☆☆☆☆

我是一个对金融投资充满好奇心，但又缺乏专业知识的普通人。一直以来，我都在寻找能够帮助我理解投资、提升投资技能的书籍，而这本书的标题，特别是“散户也可以学习的量化投资方法”这句话，立刻吸引了我的注意。我一直觉得量化投资听起来很高深，好像只有专业人士才能掌握，但这本书似乎打破了这一印象，让我看到了普通人学习量化投资的可能性。我非常期待书中能够用通俗易懂的语言，详细介绍量化投资的基本概念和核心原理。我希望能够了解如何将数据转化为有用的投资信号，如何构建简单的量化交易模型，以及如何在实际操作中运用这些模型。同时，我也很关心风险控制的问题，因为我知道任何投资都伴随着风险。如果书中能提供一些实用的风险管理方法，帮助我规避潜在的损失，那对我来说将是巨大的福音。我希望这本书能够成为我迈向理性投资的第一步，让我能够摆脱凭感觉投资的模式，建立起一套属于自己的、科学的投资体系。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计给我一种很朴实的感觉，没有花里胡哨的图画，就是书名和作者的名字，让我觉得作者应该是很专注于内容本身。我一直对金融投资很感兴趣，但总是觉得门槛很高，像我这样的普通散户很难有什么大的作为。看了不少书，有些讲得很理论，读起来很费劲，有些则过于简单，感觉像是“割韭菜”的套路。所以当我看到“散户也可以学习的量化投资方法”这句话时，心里还是有点期待的，希望能找到一本既有深度又容易理解的书。这本书的内容我还没有深入阅读，不过我打算先从它的目录开始，了解一下大概的框架和章节安排。我比较关注那些能够实操的技巧，比如如何构建自己的交易模型，如何回测策略，以及在实际交易中如何控制风险。如果这本书能在这方面提供一些切实可行的建议，那对我来说就非常有价值了。我希望作者能够用通俗易懂的语言来解释复杂的概念，避免使用太多晦涩的专业术语，这样我这样的新手才能更容易上手。同时，我也希望书中能有一些实际的案例分析，让我看到这些量化方法是如何在现实市场中应用的，而不是纸上谈兵。

评分☆☆☆☆☆

这本书的标题《十年十倍》确实触及了我内心深处对财富增值的渴望，但作为一名有着几年投资经验的读者，我知道这种“十倍”的收益并非易事，背后一定付出了巨大的努力和智慧。我更看重的是书中“散户也可以学习的量化投资方法”这一核心内容。我一直对量化投资抱有浓厚的兴趣，但市面上很多关于量化的书籍都过于理论化，让普通散户望而却步。我希望这本书能够提供一种“接地气”的量化投资思路，能够帮助我理解量化投资的基本逻辑，并掌握一些简单易学的量化策略。我非常关注书中关于如何识别和运用数据来做出投资决策的部分，因为我认为数据是量化投资的基石。如果书中能提供一些具体的案例，展示如何通过量化分析来识别潜在的投资机会，以及如何规避风险，那将对我非常有帮助。我希望这本书能够成为我投资路上的一个重要指引，让我能够更理性、更科学地进行投资，从而实现长期的、稳健的财富增长。