发表于2024-11-13
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基本信息
书名:债券组合投资
:59.00元
作者:[美]维尼尔?班萨利
出版社:机械工业出版社
出版日期:2016-04-01
ISBN:9787111530152
字数:231000
页码:207
版次:1
装帧:平装
开本:16开
目录
目录丛书序丛书序(英文版)丛书介绍推荐序译者序致谢前言第1章风险与收益/111固定收益产品的风险因子/412度量风险的方法/513四种主要风险因子/614建立投资组合的“结构化”方法/1015回顾与展望/15第2章构建基石/2121风险测度与相对值套利的期权方法/2122远期定/2623资产互换/3624情景分析估值/3825β:风险修正和资产聚集/43第3章资产组合结构/4631理解利差/4632理解蝴蝶策略(蝶式策略)/5033凸性和时间消/5234获取风险溢/5435抵押支持债券资产滚动中的结构性值/5936期权合约中的结构性值/6337互换和结构性阿尔法/6438CDS交易中的结构性值/6639均值回归:直接期权交易的结构性值/67310市政债券的结构性值/69311波动性与货币套利交易/71312汇率和利率市场的互动/83313购者自慎/87第4章宏观分析/9241模型建立中的宏观经济学/9442信贷市场中关联风险的宏观驱动因素/11543基础宏观分析的风险管理:预测β/12444新的宏观分析:当政府也是市场参与者时/129第5章复制/13651期货合约的杠杆效应/13652复制/13753固定收益ETFs/143第6章压力测试与尾部风险管理/14661压力测试/14662尾部风险管理/16163波动性的行为/170第7章资产配置中的债券/17671资产配置/17772债券组合中的股权风险/19773资产组合管理中的尾部风险/20074杠杆限制下的持仓/204后记/208
内容提要
本书分为七大部分,主要由风险与收益、构建基石、资产组合结构、宏观分析、复制、压力测试与尾部风险管理、资产配置中的债券组成。本书为关键的观点就是超额收益必定建立在超额风险承担上,而且所有的风险都一定与某个期权相关,或者说可以解释为某一种期权头寸,超额的风险一定是某种期权的空头头寸。恰当地设定头寸规模,采取合适的尾部风险对冲,投资者就能获得稳健的收益。
债券组合投资 机械工业出版社 9787111530152 CFA协会金融前沿译丛 cfa一级考 下载 mobi pdf epub txt 电子书 格式 2024
债券组合投资 机械工业出版社 9787111530152 CFA协会金融前沿译丛 cfa一级考 下载 mobi epub pdf 电子书债券组合投资 机械工业出版社 9787111530152 CFA协会金融前沿译丛 cfa一级考 mobi epub pdf txt 电子书 格式下载 2024