管理期貨——機構投資者投資組閤構建與分析CTA對衝基金投資風險管理書 下載 mobi epub pdf 電子書 2024

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本書是機構投資者管理期貨這類資産的一個重要的指導，引導讀者通過的重要問題分析，使投資者在投資過程中做齣正確的判斷。作者總結瞭多年經驗，揭示瞭期貨提供的機會，全書內容充實，包括在期貨領域的實踐、如何有效使用各種分析工具等。


Galen Burghardt（蓋倫·伯格哈特），美國Research for Newedge公司董事，The Treasury Bond Basis一書和The Eurodollar Future and Options Handbook 一書的一作者，芝加哥大學兼職教授。
盧強，曾用名盧揚洲，深圳市瑞業資産管理有限公司董事總經理。國防科技大學計算機碩士，武漢大學戰略管理博士，上海財經大學金融學博士後。曆任華為技術有限公司戰略規劃經理、高級工程師。證券公司計算機行業分析師，同洲電子副總裁。深圳東方賽富投資有限公司管理閤夥人、副總裁。深圳中金阿爾法投資管理有限公司總經理。具有10餘年IT/通信/互聯網行業的從業經驗，豐富的大型項目管理經驗和研發管理經驗，豐富的企業管理理論知識和實際操作經驗。對於證券、財經、會計法律具有廣泛的知識和研究。黃振，江西懿懿投資谘詢有限公司（江西省電子集團控股子公司）金融事業部經理。江西財經大學經濟學、管理學雙學士。曆任新華保險營銷培訓部經理。深圳中金阿爾法投資管理有限公司總經理助理。具有5年金融/互聯網行業從業經驗。參與齣版對衝基金著作5本，如《王者的世界：全球十大對衝基金公司傳奇》、《對衝基金中基金投資指南》等。

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投資者，期貨從業人員等。

引言 為什麼投資CTA／1 哪類對衝基金是CTA／2 為什麼CTA能掙錢／2 你該投資多少錢／7 風險如何／9 很適閤機構投資者的一個品種／10 本書結構／11 1部分 行業的實用指南 1章 瞭解收益／16 風險和現金管理／17 交易水平、資金量和名義水平／18 收益波動率的穩定性／19 期貨的基礎知識／20 典型的期貨組閤／25 2章 數據收集／36 CTA體係和你的選擇範圍／37 數據庫的流動組成成分／40 數據溯源導緻誤導性／43 交易項目和業績記錄長度／45 扣除費用後的收益／45 CTA績效指數的數據來源／46 3章 結構化你的投資：常見問題解答／47 應該選擇多少CTA／49 什麼是CTA基金／53 什麼是組閤型期貨基金／53 什麼是管理賬戶／54 什麼是融資平颱／57 如何進行選擇／58 誰來監管CTA／58 CTA投資者是如何使用結構化票據和總收益互換的／59 管理賬戶的開戶程序／59 CTA的低投資限額是多少／60 管理者封閉意味著什麼／61 基金認購的程序／61 結論／61 2部分 構建模塊 4章 趨勢跟蹤係統是如何運作的／64 兩個基本策略／65 係統應用／68 交易成本／74 其他考慮／74 案例研究：1994—2003年的兩個模型／75 收益率和杠杆／80 大宗商品容量約束／81 市場環境和迴撤／82 5章 兩個趨勢交易基準／83 數據和追蹤趨勢成分指數／86 趨勢追蹤模型／90 為分析趨勢追蹤收益打下基礎／91 構建一個組閤／94 簡化假設／96 模型是怎麼運行的／97 Newedge趨勢指標／104 接下來的步驟／106 6章 日收益數據的價值／108 日收益數據好在哪裏／110 Newedge CTA指數數據／111 預測收益的波動率／117 波動率估計值的分布／118 當心對日數據的盲目自信／123 標的收益是高度偏態分布的情況／124 對損失分布的作用／126 7章 每次大跌後都會齣現反轉：是均值迴歸、慣性還是收益的獨立性／129 聚焦條件收益／131 錯誤的投資時機可能導緻巨大的成本／131 數據／132 檢測報告／133 序列非獨立性檢驗：自相關／134 條件收益分布／143 結論／150 8章 理解迴撤／155 迴撤的定義／156 它們應該像什麼／157 是什麼因素塑造瞭分布／159 所有迴撤的分布／159 大迴撤的分布／161 核心迴撤函數／163 經驗迴撤分布／165 調整理論和經驗分布／166 將經理人的經驗運用於預測／168 什麼是未來大迴撤／169 研究展望／170 9章 股票價格波動對收益的影響／171 曆史收益迴顧／173 股票價格波動和標普500指數的收益／174 標普500波動率控製瞭市場波動率／176 CTA的收益率、相關性和波動性／179 總結／183 10章 主動管理的成本／184 虧損結轉／185 清算和再投資／188 其他成本／191 總結／191 11章 衡量市場影響及流動性／192 一個龐大的數據集／194 一個有代錶性的做市商／199 根據日期擬閤麯綫／201 隱藏流動性／203 對風險厭惡係數的估計／207 交易量、價格波動和市場衝擊／207 可以得到什麼結論／210 附錄／210 3部分 投資組閤的構建 12章 級明星經理人和團隊閤作經理人／216 低相關性對投資組閤收益的貢獻／219 相關係數的估值有多少可信度／220 比較／226 增加或剔除經理人／232 收益分布帶來的有效信息／237 剔除和加入基金經理人的成本／238 13章 構建團隊閤作投資組閤的新思路／240 為什麼要迴顧／242 對以往研究的新思考／243 兩種新方法／248 比較這4種方法／251 迴顧這些結果／255 14章 相關性和持有期：新邊際替代舊邊際短綫交易指標的基礎研究／256 迴顧以前的研究／258 指數的構建和方法論／262 相關性有多低／263 為什麼相關係數低／265 持有時間和收益率的相關性／266 為什麼沒有更多的短綫交易者／271 復製指數／271 小心管理指數／272 結論／273 附錄／273 15章 “在不確定中尋找確定性”：不完全估計的拖尾／276 提高風險調整收益／278 每日和每月的數據／281 拒絕投資失敗的經理人／287 盡職調查與評價／293

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