股市经典理论市场量化实战技法 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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玄祖敏 著

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店铺： 广影图书专营店

出版社： 地震出版社

ISBN：9787502831264

商品编码：29691696206

包装：平装

出版时间：2007-07-01

基本信息

书名:股市经典理论市场量化实战技法

定价：28.00元

售价：19.0元,便宜9.0元,折扣67

作者:玄祖敏

出版社：地震出版社

出版日期：2007-07-01

ISBN：9787502831264

字数：

页码：276

版次：1

装帧：平装

开本：32开

商品重量：0.300kg

编辑推荐

《股市经典理论市场量化实战技法》是一本讲解如何把股市经典理论应用于市场实战的技术性指导书籍。《股市经典理论市场量化实战技法》就是把几大经典理论的理论知识通过市场量化过程转化为一项项细节清晰、规则明确的交易决策体系，为实战交易提供操作依据。通过市场量化这一过程，可以使原本复杂的理论知识转变为模式化、公式化的市场语言，进而终成为交易策略实施过程中的明确技术信号，指导实战交易的整个买卖过程。相信通过《股市经典理论市场量化实战技法》对这儿大理论的讲解，不仅会让投资者掌握简单、实用且极具威力的技术规则，更会让投资者将这些经典理论产生更深刻的理解，对其理论价值有一个全新的认识。

内容提要

经典理论市场量化就是把儿大经典理论的理论知识通过市场量化过程转化为细节清晰、规则明确的交易决策体系，为实战交易提供操作依据。通过市场量化这一过程，可以使原本复杂的理论知识转变为模式化、公式化的市场语言，进而终成为交易策略实施过程中的明确技术信号，指导实战交易的整个买卖过程。不同的技术理论自然会有不同的市场量化规则。在《股市经典理论市场量化实战技法》中，主要对以下几项理论做了量化讲解，分别为：市场结构理论、波浪理论、江恩理论、蜡烛图理论，另外还特别增加了两项重要的市场技术指标，即MACD指标和移动平均线。相信通过《股市经典理论市场量化实战技法》对这儿大理论的讲解，不仅会让投资者掌握简单、实用且极具威力的技术规则，更会让投资者将这些经典理论产生更深刻的理解，对其理论价值有一个全新的认识。

目录

作者介绍

文摘

对于任何一种专业知识的学习，首先对理论知识的掌握都是必须的要求，因为理论是实践的基础，没有基础，自然就无章可循、无规可据。我对投资专业知识的学习也是从经典理论的大量阅读开始的。值得庆幸的是“大众的眼睛是雪亮的”这一常识在这里得到了准确的显现，使我能够依据这些经典理论从一个完全陌生的门外汉一步步发展到今天自认为的小有所成。因为通过对投资知识的学习和市场的了解，我深知“大众的眼睛是雪亮的”这一常识并非准确，尤其是在投资市场上更是如此。如果真是这样的话，那我的投资历程可能就要艰难得多了。应该说，投资（炒股）是一门特殊的行业，它的特别之处在于大多数进入这个市场的参与者都是通过自我学习、了解的一些知识就贸然进入到这个市场当中来的（因为没有统一的教材和教育机构来专门讲授该项知识）。既然是自学，那个人对知识的采集和选择就显得尤为重要了，能够慧眼识珠选择到正确地书籍和资料是迈入投资正途的佳捷径。但若是选择错误，被引入迷径而不能自拔，造成贻害终生的事就实在是令人惋惜之事了。上述这些还只能算是投资这门行业的难点之一。更大的难点在于对众多的市场理论和技术书籍的优劣评判上亦无准确的标准，即使是众所周知的经典理论也会遭受到攻击与批判，再加上因人而异的主观范式结构，就更达不成统一的标准了。这恐怕也正是投资这门行业的艰难所在吧。我的学习过程也并非一帆风顺，曾经的迷茫与困惑自不能免，回想那无数个日日夜夜的冥思苦想却仍不得其门径，真是有如走到绝境一般。幸运的是我终克服了这些困境，否则我的投资之路也走不到今天，更不会有今天的这本书了。能够克服困境并终取得交易技术的成功，与经典理论的学习和自己的刻苦努力是分不开的，实际上，正是凭借着对经典理论的充分信任与坚持不懈地实践探索，才能够使我冲破迷茫与困惑，并终进入了市场交易技术分析的新境界。对于以技术分析为投资策略的市场投资者，对各种技术理论的学习与掌握都是基本的要求，但掌握了技术理论并不代表就拥有了适合自己的交易策略。这其中必须要经过一个实践转化的过程，也就是把理论知识转化为实际的交易决策的过程。市场量化正是担当这一转化过程的主要内容。所谓市场量化就是以各种经典理论为基础、以理论内容为依据、并把这些理论中的技术规则带入真实的市场走势之中，形成明确化、公式化的市场语言，使其成为可被投资者明确识别与客观执行的交易决策。而且这些决策必须是具体的、客观的、的、且不允许有任何模棱两可的描述。可以说，任何完美的交易策略，如果不能转化为可供实际执行的交易决策，那么，该交易策略就无法具体的实施，自然也就不能发挥出应有的实战价值。因此，市场量化在交易系统的制定中占有十分重要的地位，是交易系统重要的组成部分之一，投资过程中交易行为的实施都必须要在市场量化环节中做出清晰、明确的规则限定。可以说，没有明确化、公式化的交易决策体系，就无法构建出的交易策略，而没有的交易策略，就更无法制定出的交易系统。而这一切都离不开市场量化这一关键环节。可以说，市场中大多数的投资者都没有适用于自己的健全交易决策体系，即使有，也仅仅只能做出某种模糊的描述。比如，我们常常会听到的：某某股票正在放量上攻，可以追涨；某某股票正在受到均线的支撑，可以买进；某某股票正在筑底，可以建仓；等等。这里的“放量上攻”、“均线支撑”、“正在筑底”都缺乏严格地定量标准，也就是缺乏基于技术理论的明确化、客观化的规则限定。因此，也就不能成为明确化、公式化的决策体系，自然达不到交易策略实施中的操作性。例如：如果投资人以“市场筑底”作为策略思想，这里暂且不提出场规则的定义，但是进场规则就不明确、不客观、不可重复，因而也就不可能进行系统行的操作与检验。这里的“市场筑底”缺乏严格的定量标准，什么叫筑底，筑底的技术依据是什么，有什么样的技术信号出现，认定的标准又是什么等等，都没有一个明确化的限定标准。因此也就无法达到操作上的客观性和长期的一致性。如果仅仅是一种心理感觉、一种经验（暂且不议感觉的准确性），那再遇到同样地股票走势时，没有这种感觉怎么办，感觉错误又该怎么办，等等，像这些不准确的回答与描述，都是没有达到交易决策严格的公式化、明确化的基本体现。因此，投资者必须首先把自己的交易策略转化为的、可供实际执行的交易决策，然后才能在交易系统的实施过程中，按照客观的、明确的、公式化的买卖决策，在市场中进行长期的、一致性的市场交易。否则，任何交易策略的实施都只能算是一种主观的、模糊的交易行为。自然，这样的交易行为带来的交易结果也是可想而知的。不同的技术理论，有不同的市场量化规则，而基于各种经典理论的量化规则的制定必须是要在充分的掌握了该项理论的基本内容后才能实现的，因此，我们将把主要的精力和时间放在该项内容的讲解上。在本书第二到第七章的内容，分别是基于各种不同理论的量化讲解过程。下面，就让我们开始真正的学习之旅吧！n
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序言

《风云变幻的金融市场：洞悉趋势，把握机遇》 一、 宏大叙事：金融市场的演进与力量 金融市场，一个由无数交易、数据和人类情感交织而成的复杂生态系统，自其诞生之日起，便以其独特的力量塑造着全球经济的格局。从早期朴素的物物交换，到如今高度发达的电子化交易平台，金融市场的每一次演进都伴随着技术的革新、制度的完善以及人类对财富和风险认知的深化。它不仅仅是资金流转的场所，更是信息传播、价值发现、资源配置乃至社会财富再分配的关键枢纽。 本书将带领读者穿越金融市场的历史长河，探寻其演进的内在逻辑与规律。我们将一同审视历史上那些标志性的金融事件，如郁金香泡沫的狂热与破灭，大萧条的深远影响，以及近现代几次重大金融危机的爆发与应对。通过对这些历史案例的深入剖析，读者将能更深刻地理解金融市场的周期性、脆弱性以及其固有的不确定性。 更重要的是，本书将重点关注驱动金融市场运行的根本力量——供需关系、信息不对称、人性贪婪与恐惧、宏观经济政策、技术变革等等。我们将探讨这些力量如何在不同的市场环境下相互作用，产生错综复杂的影响，最终塑造出市场的短期波动与长期趋势。理解这些驱动力，如同掌握了开启金融市场大门的钥匙，能够帮助投资者从纷繁复杂的表象中，洞察事物发展的本质。 二、 趋势分析：洞察市场脉络的艺术 在金融市场中，趋势是永恒的主题。无论价格如何波动，市场总是在一定的时间周期内，沿着某个方向运动。准确地识别和把握趋势，是投资者在市场中立于不败之地的关键。本书将系统地介绍多种经典的趋势分析方法，帮助读者培养敏锐的市场洞察力。 我们将从技术分析的基石——图表形态入手，深入讲解各种经典图表形态的含义、识别技巧及其在预测市场转折点上的应用。例如，头肩顶、双底、三角形整理等形态，都蕴含着市场情绪的微妙变化和多空力量的博弈。本书将通过大量图例和实战案例，帮助读者掌握这些形态的识别要领，避免被假信号误导。 除了形态分析，本书还将详细阐述趋势线、支撑与阻力位、移动平均线等核心技术指标的运用。如何绘制精准的趋势线，如何确定关键的支撑与阻力区域，如何通过不同周期的移动平均线来判断趋势的强弱和方向，都将在本书中有详尽的阐述。我们不仅会介绍理论知识，更会强调这些工具在实际交易中的灵活应用，以及如何将它们结合起来，形成一个完整的趋势判断体系。 此外，本书还将引入一些更为进阶的趋势分析方法，例如波浪理论的原理与实战应用。波浪理论揭示了市场价格运动的内在规律，认为价格的波动如同潮汐的涨落，遵循着一定的模式。掌握波浪理论，能够帮助投资者更准确地预测市场的未来走向，预判下一轮趋势的起点和终点。 三、 交易策略：从混沌中寻觅确定性 一旦我们能够识别出市场趋势，接下来的关键便是如何将这种认知转化为实际的交易行动，并从中获利。本书将为读者构建一套系统化的交易策略框架，帮助他们构建适合自身风格的交易体系。 我们将从最基础的交易原则开始，强调风险管理在投资交易中的至高无上。止损的设置、仓位的管理、资金的分配，这些看似枯燥的规则，却是避免投资者陷入深渊的生命线。本书将通过生动的案例，展示一次成功的风险管理如何让投资者在不利的市场环境中全身而退，而一次失败的风险控制又如何导致灾难性的后果。 本书将重点介绍几种被广泛验证有效的交易策略，包括： 趋势跟随策略： 顾名思义，这种策略的核心是跟随市场的既有趋势。我们将探讨如何识别强势趋势，如何在趋势形成的初期介入，以及如何在趋势加速或减弱时进行操作。本书将介绍多种趋势跟随的入场和离场信号，以及如何通过优化参数来提高策略的有效性。 震荡区间交易策略： 在某些市场环境下，价格会在一定的范围内来回波动。本书将教授如何识别这些震荡区间，如何在区间的高点卖出，在低点买入，以及如何在这种波动中捕捉利润。我们将深入研究如何利用技术指标来确认震荡区间的边界，以及如何应对区间被突破时的风险。 突破交易策略： 当价格突破关键的阻力或支撑位时，往往预示着新一轮趋势的开始。本书将详细介绍突破交易的原理、入场时机、止损设置以及如何过滤掉虚假的突破信号。我们将探讨不同类型的突破，例如整理形态的突破、重要心理价位的突破等，并分析其背后的逻辑。 除了这些基础策略，本书还将触及一些更为复杂的交易方法，例如均值回归策略、套利策略等，并探讨它们在特定市场条件下的适用性。重要的是，本书强调的是“策略的构建”而非“公式的套用”。我们将引导读者理解每种策略背后的逻辑，鼓励他们根据自己的风险偏好、交易经验和市场判断，去调整和优化这些策略，最终形成一套属于自己的、能够持续获利的交易系统。 四、 心理博弈：驾驭内在情绪的力量 金融市场不仅仅是数字和图表的博弈，更是人性的舞台。贪婪、恐惧、希望、绝望，这些复杂的情绪在市场中被无限放大，深刻影响着投资者的决策。一个再完美的交易策略，如果缺乏强大的心理素质作为支撑，也可能最终走向失败。 本书将深入探讨投资心理学，揭示影响投资者行为的各种心理偏差，例如： 过度自信偏差： 投资者往往会高估自己的能力，低估市场的风险。 锚定效应： 投资者容易被最初接触到的信息所“锚定”，难以做出客观的判断。 损失厌恶： 人们对损失的感受比对同等收益的感受更为强烈，导致在亏损时不愿意止损。 羊群效应： 投资者容易受到群体的影响，盲目跟风，导致追涨杀跌。 本书将通过心理学理论的阐述，以及大量真实案例的分析，帮助读者认识并克服这些心理弱点。我们将提供一系列行之有效的心理调适方法，例如： 建立清晰的交易计划： 明确的计划能够帮助投资者在市场波动时保持冷静，避免情绪化决策。 学会接受亏损： 将亏损视为交易过程中不可避免的一部分，并从中吸取教训。 培养耐心和纪律： 严格执行交易计划，不被市场的短期波动所干扰。 进行情绪记录： 记录交易过程中的情绪变化，反思并改进。 理解并驾驭自身的情绪，如同掌握了金融市场中的“内功”。只有当技术分析、交易策略与强大的心理素质相结合，投资者才能在波诡云谲的市场中，保持清醒的头脑，做出理性的决策，最终实现财富的稳健增长。 五、 展望未来：科技赋能与智能交易 随着科技的飞速发展，金融市场正以前所未有的速度变革。大数据、人工智能、机器学习等新兴技术的出现，正在深刻地改变着交易的方式和市场的运行模式。本书将在最后部分，展望金融市场的未来发展趋势，并探讨科技如何赋能交易。 我们将介绍量化交易的概念，以及它在现代金融市场中的重要性。量化交易利用数学模型和计算机程序来执行交易，能够克服人性的弱点，实现更高效、更客观的交易。本书将简要介绍一些量化交易的常见策略和工具，例如算法交易、高频交易等。 同时，本书也将探讨人工智能在金融市场中的应用前景，例如智能投顾、风险预警系统、市场情绪分析等。这些技术的发展，为投资者提供了更强大的分析工具和更智能的决策支持。 然而，我们也要清醒地认识到，技术只是工具，人才是最终的决策者。即使在科技高度发达的未来，人类的智慧、对市场的深刻理解以及对风险的敬畏之心，仍然是取得成功的不可或缺的要素。本书的最终目的，是帮助读者构建一个全面、系统的金融市场认知体系， empowering them to navigate the complexities of the financial world with confidence and achieve their investment goals.

评分☆☆☆☆☆

我一直对“趋势交易”这个概念非常感兴趣，但总是苦于找不到一套系统性的方法来实践。《股市经典理论市场量化实战技法》这本书，则给了我一个非常完整的答案。作者对趋势的定义非常清晰，他不仅仅将趋势视为价格的单向运动，而是从多个维度，包括均线系统、成交量变化以及市场情绪等，来综合判断趋势的形成和延续。我尤其喜欢书中关于“顺势而为”的哲学理念，他强调的是与市场保持一致，而不是试图与市场对抗。书中对“趋势过滤”和“趋势跟踪”策略的详细讲解，为我提供了非常实用的操作框架。例如，他提出的利用长短周期均线的金叉死叉来过滤掉虚假的趋势信号，以及如何利用ATR指标来动态调整止损位，都大大提高了我的交易纪律性和风险控制能力。我之前在趋势交易中常常遇到的问题是，在趋势早期犹豫不决，在趋势末期才匆忙入场，导致利润空间被大幅压缩，甚至出现回撤。这本书则通过案例分析，让我看到了如何在趋势形成的初期就捕捉到它，并且坚定地持有仓位，直到趋势出现明确的反转信号。

评分☆☆☆☆☆

不得不说，《股市经典理论市场量化实战技法》这本书在对“波浪理论”的阐释上，达到了一个前所未有的深度和广度。我之前读过不少关于波浪理论的书籍，但总觉得有些晦涩难懂，或者只是停留在对形态的简单描述上。然而，作者在这本书中，将波浪理论与市场心理学、资金流向等多种因素相结合，进行了一次令人耳目一新的解读。他不仅仅讲解了艾略特的五浪上升和三浪下跌的经典模型，还深入探讨了各种修正浪的形态特征，以及如何识别主导浪和调整浪。我尤其欣赏作者提出的“成交量确认”和“时间周期分析”在波浪理论应用中的重要性，这为判断波浪的真实性提供了有力的辅助。书中通过大量不同时间周期和不同品种的图表案例，生动地展示了如何将理论转化为实战操作，比如如何利用波浪理论来预测价格的潜在阻力位和支撑位，以及如何寻找最佳的入场和出场点。这本书让我深刻体会到，波浪理论并非一种预测未来走势的魔法，而是一种理解市场结构和演变规律的强大工具。

评分☆☆☆☆☆

《股市经典理论市场量化实战技法》一书，在“技术分析”这个庞大的体系中，为我提供了一个非常清晰的脉络。作者并没有将市面上所有零散的技术指标一股脑地堆砌，而是着重梳理了那些经过时间检验、并且具有实际操作意义的核心指标。我尤其喜欢他对于“移动平均线”和“MACD”的讲解，他不仅解释了这些指标的计算原理，更重要的是，他详细阐述了如何利用这些指标来识别趋势、判断超买超卖以及寻找交易信号。书中关于“布林带”的应用，更是让我眼前一亮，他通过对布林带宽度的变化来判断市场波动性，以及如何利用价格触及布林带上下轨来寻找交易机会，都非常有启发性。我之前对技术分析的理解比较片面，总是试图找到一个能够“预测一切”的完美指标，而这本书让我明白，技术分析的核心在于“概率”和“配合”。作者强调了将多个技术指标进行组合分析的重要性，以及如何根据不同的市场环境选择合适的指标组合。他对“成交量”在技术分析中的作用的强调，也让我受益匪浅，理解了量价关系对于判断市场动能的至关重要性。

评分☆☆☆☆☆

这本《股市经典理论市场量化实战技法》虽然书名听起来颇为高深，让我一度以为会充斥着晦涩难懂的数学公式和复杂的模型，但实际阅读下来，却发现作者以一种非常接地气的方式，将那些原本遥不可及的经典理论，巧妙地融入到了实际的市场交易场景中。我尤其欣赏书中关于“价值投资”的章节，作者并没有仅仅停留在巴菲特式的“捡烟蒂”的简单描述，而是深入剖析了价值评估的内在逻辑，例如如何辨别被低估的资产，如何在宏观经济周期中寻找价值洼地，以及如何理解企业盈利能力的可持续性。他通过大量的案例分析，展示了如何将这些理论转化为可执行的买卖决策，其中关于“安全边际”的阐述，更是让我茅塞顿开，深刻理解了风险控制在价值投资中的核心地位。这本书最让我惊喜的是，它并没有鼓吹短线暴富的神话，而是强调了长期投资的纪律性和耐心，这对于许多在市场中屡屡受挫的散户投资者来说，无疑是一剂强心针。作者在描述如何构建稳健的投资组合时，也提供了非常实用的建议，比如资产配置的原则，以及如何根据自身风险承受能力进行调整。总而言之，这本书为我打开了理解股市的另一扇窗，让我从“看热闹”升级到“看门道”。

评分☆☆☆☆☆

读完《股市经典理论市场量化实战技法》，我最大的感受是，这本书彻底颠覆了我之前对量化交易的刻板印象。我原本以为量化就是冰冷的数据和复杂的算法，但作者却用一种非常人性化的视角，将量化思维融入到了对市场情绪和行为的解读中。他不仅仅关注价格和成交量这些硬性指标，还深入挖掘了市场参与者的心理博弈。例如，书中对“羊群效应”的量化分析，以及如何通过技术指标来识别趋势的拐点，都让我印象深刻。作者通过对历史数据的回溯和分析，构建了一套颇具实操性的交易系统，这套系统强调的是概率优势，而不是试图预测市场的每一次波动。我尤其赞赏作者在讲解“动量效应”和“反转效应”时，所提供的具体策略，他并没有给出一个放之四海而皆准的圣杯，而是强调了策略的适应性和灵活性，提醒读者根据不同的市场环境进行调整。书中关于“止损”的重要性，以及如何设置合理的止损位，更是给我敲响了警钟。我之前总是因为害怕踏空而犹豫止损，结果往往是损失惨重，这本书让我明白了，保护本金才是量化交易的基石。