DK/ 信用风险管理:从理论到实务 周月刚 北京大学出版社 9787301284971 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

简体网页||繁体网页

☆☆☆☆☆

周月刚 著

图书标签:

• 信用风险管理
• 风险管理
• 金融工程
• 金融学
• 银行
• 投资
• DK
• 周月刚
• 北京大学出版社
• 实务

店铺： 金剑银盾图书专营店

出版社： 北京大学出版社

ISBN：9787301284971

商品编码：29774684280

出版时间：2017-07-01

图书基本信息
图书名称	信用风险管理:从理论到实务	作者	周月刚
定价	45.00元	出版社	北京大学出版社
ISBN	9787301284971	出版日期	2017-07-01
字数		页码
版次	1	装帧
开本	16开	商品重量	0.4Kg

内容简介

作者简介

目录

编辑推荐

文摘

序言

《金融机构信用风险管理：理论与实践解析》 内容概要： 本书聚焦于金融机构在现代经济环境下的核心业务——信用风险管理。本书旨在为读者提供一个全面、深入且实用的知识体系，涵盖从信用风险的理论基础到实际操作的各个环节。内容设计上，我们力求理论与实践相结合，既讲解信用风险的内在机理与度量方法，又探讨在不同业务场景下的风险识别、评估、监控与缓释策略。本书适合金融机构的风险管理人员、信贷从业者、投资分析师、合规部门人员，以及对金融风险管理感兴趣的学者和学生。 第一章：信用风险的本质与重要性 本章将深入剖析信用风险的定义、构成要素及其在金融活动中的核心地位。我们将探讨信用风险的来源，包括宏观经济波动、行业周期性变化、企业经营不善、道德风险以及金融市场结构性问题等。通过分析历史上典型的信用风险事件（如2008年金融危机），强调理解和有效管理信用风险对于维护金融稳定、保障金融机构稳健运营以及保护投资者利益的极端重要性。本章还将初步介绍信用风险管理在金融机构整体风险管理框架中的作用，以及其对业务发展、盈利能力和市场声誉的影响。 第二章：信用风险的识别与分类 精准识别是有效管理的第一步。本章将详细阐述金融机构在信贷业务开展过程中，如何系统性地识别潜在的信用风险。我们将介绍不同类型金融产品的信用风险特征，例如贷款、债券、衍生品交易等。重点将放在对借款人（包括企业、个人、主权国家等）信用状况的深入分析，包括财务报表分析、经营状况评估、行业地位研究、管理团队能力审视以及宏观经济和政治因素的影响。同时，本章将介绍信用风险的常见分类方法，如按借款人类型分类、按产品类型分类、按风险等级分类等，为后续的计量和监控奠定基础。 第三章：信用风险的计量模型与方法 量化是现代风险管理的核心。本章将系统介绍用于度量信用风险的各种模型和技术。我们将首先介绍传统的风险度量指标，如违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和违约时风险敞口（EAD）。随后，将深入探讨常用的信用风险计量模型，包括： 统计模型： 如Logit/Probit模型、评分卡模型（如FICO、BISS等）在个体客户信用评估中的应用，以及宏观压力测试模型。 结构模型： 如Merton模型，解释了基于资产价值的违约机制。 简化模型： 如信用评级模型（内部评级、外部评级）及其在风险分类中的应用。 信用衍生品定价模型： 如信用违约互换（CDS）定价模型。 本章还将讨论模型的选择、数据质量要求、模型校准与验证的重要性，以及模型在监管资本计算（如巴塞尔协议）中的作用。 第四章：信用风险的监控与预警 信用风险并非一成不变，持续的监控是必不可少的。本章将聚焦于建立有效的信用风险监控体系。我们将讨论如何通过定期和非定期的方式，跟踪借款人的信用状况变化，包括财务指标的变动、经营环境的变化、违约事件的迹象等。重点将介绍多种监控工具和技术，如： 财务报表分析： 关键财务比率（如流动比率、速动比率、资产负债率、盈利能力指标）的动态跟踪。 非财务信息监控： 关注行业新闻、监管政策变化、管理层变动、诉讼信息等。 信用评级系统： 内部评级体系的动态调整和外部评级的关注。 早警指标（Early Warning Indicators）： 识别可能预示未来违约的早期信号。 组合层面的监控： 风险集中度、行业暴露、单一客户/集团风险暴露的监控。 本章还将探讨预警信号触发后的响应机制，以及如何将监控结果反馈到风险策略和信贷决策中。 第五章：信用风险的缓释与管理 一旦识别、计量并监控了信用风险，就需要采取有效的措施来降低或管理其潜在影响。本章将系统介绍信用风险的各种缓释工具和策略。我们将深入探讨： 抵押与担保： 抵押品价值评估、担保品管理、抵押率设置、以及抵押品在违约时的处置流程。 信用保险与信用衍生品： 信用违约互换（CDS）、信用联结票据（CLN）等在风险转移和对冲中的作用，及其交易风险。 贷款承诺与承诺费： 预先约定的贷款额度及其隐含的风险。 分散化与组合管理： 通过分散投资、控制单一风险敞口，实现组合层面的风险优化。 重组与催收： 面对已出现问题的借款人，有效的重组方案设计、债务协商以及不良资产的催收策略。 合同条款的设计： 如契约条款（Covenants）、提前还款条款等在控制风险中的作用。 本章还将讨论不同缓释工具的成本效益分析，以及如何根据不同的业务场景和风险特征，选择最优的缓释组合。 第六章：信用风险在不同业务领域的应用 信用风险管理并非一成不变，需要根据不同的业务领域进行调整和应用。本章将深入探讨信用风险管理在以下几个关键领域的具体实践： 公司信贷业务： 对大型企业、中小企业和初创企业的信用评估、授信额度管理、项目融资风险等。 零售信贷业务： 个人住房贷款、汽车贷款、信用卡、消费贷款等业务的风险管理，包括客户画像、信用评分、逾期管理和欺诈防范。 金融市场交易： 交易对手信用风险（Counterparty Credit Risk）的度量与管理，包括衍生品交易、证券融资交易等。 主权信用风险： 对国家主权债务的评估与风险管理。 资产证券化与结构化产品： 复杂金融产品的信用风险传递与管理。 本章将结合具体案例，分析不同业务领域面临的独特挑战，以及相应的风险管理策略和工具。 第七章：监管框架与信用风险管理 全球金融监管体系对信用风险管理提出了严格的要求。本章将梳理主要的国际和国内监管框架，重点关注： 巴塞尔协议（Basel Accords）： 详细介绍巴塞尔协议（I, II, III）对银行资本充足率、内部资本充足率评估程序（ICAAP）、操作风险、市场风险以及信用风险资本要求的相关规定。 宏观审慎监管： 压力测试、逆周期资本缓冲等宏观审慎工具如何影响信用风险管理。 内部评级法（Internal Ratings-Based Approach, IRB）： 银行如何获得监管批准使用其内部模型来计算信用风险资本。 其他监管要求： 如贷款损失准备金、不良贷款拨备等。 本章还将探讨监管变化对金融机构信用风险管理策略的影响，以及合规性在风险管理中的关键作用。 第八章：前沿趋势与未来展望 金融科技（FinTech）和数字化转型正在深刻地改变信用风险管理的格局。本章将展望信用风险管理领域的最新趋势和未来发展方向： 大数据与人工智能（AI）在信用风险管理中的应用： 如更精细化的客户画像、实时风险监控、自动化欺诈检测、以及基于机器学习的违约预测模型。 另类数据（Alternative Data）的应用： 如社交媒体数据、消费行为数据、地理位置数据等在信用评估中的作用。 分布式账本技术（DLT）与区块链： 在提升交易透明度、降低交易对手风险方面的潜力。 环境、社会和公司治理（ESG）因素与信用风险： 如何将ESG因素纳入信用风险评估和管理。 网络安全风险与信用风险的关联： 网络攻击可能对企业经营和信用能力造成的潜在影响。 本章将引导读者思考如何拥抱技术变革，构建更具韧性和前瞻性的信用风险管理体系。 结论： 本书通过详实的理论阐述和丰富的实践案例，为读者构建了一个完整的信用风险管理知识体系。我们相信，通过对本书内容的学习和应用，读者将能够更深刻地理解信用风险的本质，掌握现代化的风险计量与管理工具，并能够在复杂多变的金融环境中，有效地识别、评估、监控和缓释信用风险，从而保障金融机构的稳健发展与资产安全。

评分☆☆☆☆☆

对于我这样一名对金融市场充满好奇心的学生来说，一本能够清晰梳理“信用风险管理”这一复杂概念的书籍，无疑是巨大的福音。周月刚教授的名字，让我对这本书的学术严谨性和理论深度充满了期待。我一直对信用风险在金融体系中的重要性感到着迷，它就像是一条隐藏的暗流，能够悄无声息地吞噬掉看似稳固的金融大厦。我希望这本书能够帮助我构建起一个完整的信用风险管理知识体系，从基础的理论框架，到具体的风险计量方法，再到风险控制的工具和技术。我尤其好奇书中是如何将这些抽象的理论与现实世界中的具体操作相结合的，例如，如何利用宏观经济指标来预测信用风险的变化，如何通过财务报表分析来评估企业的偿债能力，以及在实际的信贷审批和贷后管理中，应该注意哪些关键的环节。我非常渴望能够从这本书中学习到如何识别潜在的信用风险，如何量化风险的程度，并最终如何采取有效的措施来规避或分散这些风险，确保金融活动的稳健运行。

评分☆☆☆☆☆

这本书的书名本身就传达了一种力量感，仿佛是通往信用风险管理奥秘殿堂的钥匙。周月刚教授作为业内的知名学者，他的著作往往具有深刻的洞察力和前沿性。我一直以来都在思考，信用风险管理的核心究竟在哪里？是那些冰冷的数字模型，还是那些需要细致入微的尽职调查，亦或是那些在风险事件发生时需要果断决策的智慧？我希望这本书能够帮我解开这个谜团，深入浅出地剖析信用风险的本质，让我们理解其产生的根源，以及如何在不同的金融机构和业务场景中构建有效的风险管理体系。我尤其关注的是书中对于不同类型信用风险的区分和应对策略，比如交易对手风险、借款人风险、主权风险等等，以及如何针对这些风险设计出与之匹配的控制措施。当然，理论的落地才是关键，我非常期待书中能够分享一些成功的实践经验，以及一些在风险管理过程中遇到的典型困境和解决方案，这对于我们这些在实际工作中摸索的人来说，无异于宝贵的财富。我希望这本书能给我带来启发，让我能够以更专业的视角去审视信用风险，并将其内化为自身的能力。

评分☆☆☆☆☆

当我看到这本书的书名时，内心便涌现出一种对知识的渴望。周月刚教授的大名，与“信用风险管理”这个极具挑战性的主题相结合，让我觉得这本书一定蕴含着深刻的智慧和宝贵的经验。我一直认为，信用风险是金融体系的基石，它的稳健与否直接关系到整个经济体的健康发展。因此，我非常期待这本书能够为我揭示信用风险的神秘面纱，从根本上理解它是如何产生的，又是如何演变的。我希望书中能够详细阐述各种信用风险的评估模型和方法，例如，如何利用定性和定量相结合的方式来分析一家企业的信用状况，又如何在不同行业和地区的环境下，调整风险评估的侧重点。更重要的是，我期望这本书能够深入探讨“实务”的部分，分享一些在实际工作中行之有效的风险控制和管理策略，例如，如何建立健全的内部控制制度，如何进行有效的贷后管理，以及在面对突发风险时，应该如何采取应急措施。我希望通过阅读这本书，能够成为一名更具专业素养和实操能力的信用风险管理者。

评分☆☆☆☆☆

这本书的题目“DK/ 信用风险管理:从理论到实务”直接点明了其核心价值。周月刚教授在信用风险领域的权威性，让我毫不犹豫地将其加入我的必读清单。我一直在思考，在当今高度互联和快速变化的全球经济环境中，信用风险的管理变得尤为复杂和关键。我期待这本书能提供一套前沿且实用的方法论，帮助我深入理解信用风险的各个构成要素，从宏观经济环境对信用风险的影响，到微观层面的企业财务健康状况评估，再到具体的风险缓释工具和策略。我特别希望能从中学习到如何构建有效的风险模型，如何进行压力测试，以及如何在日常工作中进行有效的风险监控和预警。同时，“从理论到实务”的承诺，让我相信这本书不会止步于理论的讲解，而是会提供切实可行的操作指南和案例分析，帮助我将所学知识转化为解决实际问题的能力。我希望通过阅读这本书，能够提升自己对信用风险的认知水平，更好地应对金融市场中的挑战。

评分☆☆☆☆☆

第一眼看到这本书的封面，就感受到一种专业与沉稳的气息。周月刚教授的名字，加上“信用风险管理”这样一个深入金融核心的课题，着实勾起了我对这本书的浓厚兴趣。我一直在金融行业摸爬滚打，深知信用风险管理的重要性，它如同海上的航行，没有精准的罗盘和经验丰富的船长，随时可能触礁。我特别期待这本书能提供一套系统性的理论框架，让我能够更清晰地理解信用风险的各个维度，从宏观的经济周期影响，到微观的企业财务分析，再到具体的产品定价和组合管理。更吸引我的是“从理论到实务”这几个字，这意味着它不仅仅是枯燥的学术论述，更包含着如何在实际工作中应用这些理论的方法和技巧。我希望这本书能像一位经验丰富的导师，用清晰易懂的语言，结合真实的案例，指导我如何识别、评估、监控和缓释信用风险。尤其是对于当下复杂多变的金融市场环境，如何运用先进的管理工具和模型，进行前瞻性的风险预判，避免潜在的损失，是每一位从业者都必须掌握的技能。我设想这本书会包含大量的图表和数据分析，帮助我直观地理解复杂的概念，并能在实际操作中加以借鉴。