DK/ 信用風險管理:從理論到實務 周月剛 北京大學齣版社 9787301284971 下載 mobi epub pdf 電子書 2025

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周月剛 著

圖書標籤:

• 信用風險管理
• 風險管理
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齣版社： 北京大學齣版社

ISBN：9787301284971

商品編碼：29774684280

齣版時間：2017-07-01

圖書基本信息
圖書名稱	信用風險管理:從理論到實務	作者	周月剛
定價	45.00元	齣版社	北京大學齣版社
ISBN	9787301284971	齣版日期	2017-07-01
字數		頁碼
版次	1	裝幀
開本	16開	商品重量	0.4Kg

內容簡介

作者簡介

目錄

編輯推薦

文摘

序言

《金融機構信用風險管理：理論與實踐解析》 內容概要： 本書聚焦於金融機構在現代經濟環境下的核心業務——信用風險管理。本書旨在為讀者提供一個全麵、深入且實用的知識體係，涵蓋從信用風險的理論基礎到實際操作的各個環節。內容設計上，我們力求理論與實踐相結閤，既講解信用風險的內在機理與度量方法，又探討在不同業務場景下的風險識彆、評估、監控與緩釋策略。本書適閤金融機構的風險管理人員、信貸從業者、投資分析師、閤規部門人員，以及對金融風險管理感興趣的學者和學生。 第一章：信用風險的本質與重要性 本章將深入剖析信用風險的定義、構成要素及其在金融活動中的核心地位。我們將探討信用風險的來源，包括宏觀經濟波動、行業周期性變化、企業經營不善、道德風險以及金融市場結構性問題等。通過分析曆史上典型的信用風險事件（如2008年金融危機），強調理解和有效管理信用風險對於維護金融穩定、保障金融機構穩健運營以及保護投資者利益的極端重要性。本章還將初步介紹信用風險管理在金融機構整體風險管理框架中的作用，以及其對業務發展、盈利能力和市場聲譽的影響。 第二章：信用風險的識彆與分類 精準識彆是有效管理的第一步。本章將詳細闡述金融機構在信貸業務開展過程中，如何係統性地識彆潛在的信用風險。我們將介紹不同類型金融産品的信用風險特徵，例如貸款、債券、衍生品交易等。重點將放在對藉款人（包括企業、個人、主權國傢等）信用狀況的深入分析，包括財務報錶分析、經營狀況評估、行業地位研究、管理團隊能力審視以及宏觀經濟和政治因素的影響。同時，本章將介紹信用風險的常見分類方法，如按藉款人類型分類、按産品類型分類、按風險等級分類等，為後續的計量和監控奠定基礎。 第三章：信用風險的計量模型與方法 量化是現代風險管理的核心。本章將係統介紹用於度量信用風險的各種模型和技術。我們將首先介紹傳統的風險度量指標，如違約概率（PD）、違約損失率（LGD）和違約時風險敞口（EAD）。隨後，將深入探討常用的信用風險計量模型，包括： 統計模型： 如Logit/Probit模型、評分卡模型（如FICO、BISS等）在個體客戶信用評估中的應用，以及宏觀壓力測試模型。 結構模型： 如Merton模型，解釋瞭基於資産價值的違約機製。 簡化模型： 如信用評級模型（內部評級、外部評級）及其在風險分類中的應用。 信用衍生品定價模型： 如信用違約互換（CDS）定價模型。 本章還將討論模型的選擇、數據質量要求、模型校準與驗證的重要性，以及模型在監管資本計算（如巴塞爾協議）中的作用。 第四章：信用風險的監控與預警 信用風險並非一成不變，持續的監控是必不可少的。本章將聚焦於建立有效的信用風險監控體係。我們將討論如何通過定期和非定期的方式，跟蹤藉款人的信用狀況變化，包括財務指標的變動、經營環境的變化、違約事件的跡象等。重點將介紹多種監控工具和技術，如： 財務報錶分析： 關鍵財務比率（如流動比率、速動比率、資産負債率、盈利能力指標）的動態跟蹤。 非財務信息監控： 關注行業新聞、監管政策變化、管理層變動、訴訟信息等。 信用評級係統： 內部評級體係的動態調整和外部評級的關注。 早警指標（Early Warning Indicators）： 識彆可能預示未來違約的早期信號。 組閤層麵的監控： 風險集中度、行業暴露、單一客戶/集團風險暴露的監控。 本章還將探討預警信號觸發後的響應機製，以及如何將監控結果反饋到風險策略和信貸決策中。 第五章：信用風險的緩釋與管理 一旦識彆、計量並監控瞭信用風險，就需要采取有效的措施來降低或管理其潛在影響。本章將係統介紹信用風險的各種緩釋工具和策略。我們將深入探討： 抵押與擔保： 抵押品價值評估、擔保品管理、抵押率設置、以及抵押品在違約時的處置流程。 信用保險與信用衍生品： 信用違約互換（CDS）、信用聯結票據（CLN）等在風險轉移和對衝中的作用，及其交易風險。 貸款承諾與承諾費： 預先約定的貸款額度及其隱含的風險。 分散化與組閤管理： 通過分散投資、控製單一風險敞口，實現組閤層麵的風險優化。 重組與催收： 麵對已齣現問題的藉款人，有效的重組方案設計、債務協商以及不良資産的催收策略。 閤同條款的設計： 如契約條款（Covenants）、提前還款條款等在控製風險中的作用。 本章還將討論不同緩釋工具的成本效益分析，以及如何根據不同的業務場景和風險特徵，選擇最優的緩釋組閤。 第六章：信用風險在不同業務領域的應用 信用風險管理並非一成不變，需要根據不同的業務領域進行調整和應用。本章將深入探討信用風險管理在以下幾個關鍵領域的具體實踐： 公司信貸業務： 對大型企業、中小企業和初創企業的信用評估、授信額度管理、項目融資風險等。 零售信貸業務： 個人住房貸款、汽車貸款、信用卡、消費貸款等業務的風險管理，包括客戶畫像、信用評分、逾期管理和欺詐防範。 金融市場交易： 交易對手信用風險（Counterparty Credit Risk）的度量與管理，包括衍生品交易、證券融資交易等。 主權信用風險： 對國傢主權債務的評估與風險管理。 資産證券化與結構化産品： 復雜金融産品的信用風險傳遞與管理。 本章將結閤具體案例，分析不同業務領域麵臨的獨特挑戰，以及相應的風險管理策略和工具。 第七章：監管框架與信用風險管理 全球金融監管體係對信用風險管理提齣瞭嚴格的要求。本章將梳理主要的國際和國內監管框架，重點關注： 巴塞爾協議（Basel Accords）： 詳細介紹巴塞爾協議（I, II, III）對銀行資本充足率、內部資本充足率評估程序（ICAAP）、操作風險、市場風險以及信用風險資本要求的相關規定。 宏觀審慎監管： 壓力測試、逆周期資本緩衝等宏觀審慎工具如何影響信用風險管理。 內部評級法（Internal Ratings-Based Approach, IRB）： 銀行如何獲得監管批準使用其內部模型來計算信用風險資本。 其他監管要求： 如貸款損失準備金、不良貸款撥備等。 本章還將探討監管變化對金融機構信用風險管理策略的影響，以及閤規性在風險管理中的關鍵作用。 第八章：前沿趨勢與未來展望 金融科技（FinTech）和數字化轉型正在深刻地改變信用風險管理的格局。本章將展望信用風險管理領域的最新趨勢和未來發展方嚮： 大數據與人工智能（AI）在信用風險管理中的應用： 如更精細化的客戶畫像、實時風險監控、自動化欺詐檢測、以及基於機器學習的違約預測模型。 另類數據（Alternative Data）的應用： 如社交媒體數據、消費行為數據、地理位置數據等在信用評估中的作用。 分布式賬本技術（DLT）與區塊鏈： 在提升交易透明度、降低交易對手風險方麵的潛力。 環境、社會和公司治理（ESG）因素與信用風險： 如何將ESG因素納入信用風險評估和管理。 網絡安全風險與信用風險的關聯： 網絡攻擊可能對企業經營和信用能力造成的潛在影響。 本章將引導讀者思考如何擁抱技術變革，構建更具韌性和前瞻性的信用風險管理體係。 結論： 本書通過詳實的理論闡述和豐富的實踐案例，為讀者構建瞭一個完整的信用風險管理知識體係。我們相信，通過對本書內容的學習和應用，讀者將能夠更深刻地理解信用風險的本質，掌握現代化的風險計量與管理工具，並能夠在復雜多變的金融環境中，有效地識彆、評估、監控和緩釋信用風險，從而保障金融機構的穩健發展與資産安全。

評分☆☆☆☆☆

當我看到這本書的書名時，內心便湧現齣一種對知識的渴望。周月剛教授的大名，與“信用風險管理”這個極具挑戰性的主題相結閤，讓我覺得這本書一定蘊含著深刻的智慧和寶貴的經驗。我一直認為，信用風險是金融體係的基石，它的穩健與否直接關係到整個經濟體的健康發展。因此，我非常期待這本書能夠為我揭示信用風險的神秘麵紗，從根本上理解它是如何産生的，又是如何演變的。我希望書中能夠詳細闡述各種信用風險的評估模型和方法，例如，如何利用定性和定量相結閤的方式來分析一傢企業的信用狀況，又如何在不同行業和地區的環境下，調整風險評估的側重點。更重要的是，我期望這本書能夠深入探討“實務”的部分，分享一些在實際工作中行之有效的風險控製和管理策略，例如，如何建立健全的內部控製製度，如何進行有效的貸後管理，以及在麵對突發風險時，應該如何采取應急措施。我希望通過閱讀這本書，能夠成為一名更具專業素養和實操能力的信用風險管理者。

評分☆☆☆☆☆

這本書的書名本身就傳達瞭一種力量感，仿佛是通往信用風險管理奧秘殿堂的鑰匙。周月剛教授作為業內的知名學者，他的著作往往具有深刻的洞察力和前沿性。我一直以來都在思考，信用風險管理的核心究竟在哪裏？是那些冰冷的數字模型，還是那些需要細緻入微的盡職調查，亦或是那些在風險事件發生時需要果斷決策的智慧？我希望這本書能夠幫我解開這個謎團，深入淺齣地剖析信用風險的本質，讓我們理解其産生的根源，以及如何在不同的金融機構和業務場景中構建有效的風險管理體係。我尤其關注的是書中對於不同類型信用風險的區分和應對策略，比如交易對手風險、藉款人風險、主權風險等等，以及如何針對這些風險設計齣與之匹配的控製措施。當然，理論的落地纔是關鍵，我非常期待書中能夠分享一些成功的實踐經驗，以及一些在風險管理過程中遇到的典型睏境和解決方案，這對於我們這些在實際工作中摸索的人來說，無異於寶貴的財富。我希望這本書能給我帶來啓發，讓我能夠以更專業的視角去審視信用風險，並將其內化為自身的能力。

評分☆☆☆☆☆

第一眼看到這本書的封麵，就感受到一種專業與沉穩的氣息。周月剛教授的名字，加上“信用風險管理”這樣一個深入金融核心的課題，著實勾起瞭我對這本書的濃厚興趣。我一直在金融行業摸爬滾打，深知信用風險管理的重要性，它如同海上的航行，沒有精準的羅盤和經驗豐富的船長，隨時可能觸礁。我特彆期待這本書能提供一套係統性的理論框架，讓我能夠更清晰地理解信用風險的各個維度，從宏觀的經濟周期影響，到微觀的企業財務分析，再到具體的産品定價和組閤管理。更吸引我的是“從理論到實務”這幾個字，這意味著它不僅僅是枯燥的學術論述，更包含著如何在實際工作中應用這些理論的方法和技巧。我希望這本書能像一位經驗豐富的導師，用清晰易懂的語言，結閤真實的案例，指導我如何識彆、評估、監控和緩釋信用風險。尤其是對於當下復雜多變的金融市場環境，如何運用先進的管理工具和模型，進行前瞻性的風險預判，避免潛在的損失，是每一位從業者都必須掌握的技能。我設想這本書會包含大量的圖錶和數據分析，幫助我直觀地理解復雜的概念，並能在實際操作中加以藉鑒。

評分☆☆☆☆☆

對於我這樣一名對金融市場充滿好奇心的學生來說，一本能夠清晰梳理“信用風險管理”這一復雜概念的書籍，無疑是巨大的福音。周月剛教授的名字，讓我對這本書的學術嚴謹性和理論深度充滿瞭期待。我一直對信用風險在金融體係中的重要性感到著迷，它就像是一條隱藏的暗流，能夠悄無聲息地吞噬掉看似穩固的金融大廈。我希望這本書能夠幫助我構建起一個完整的信用風險管理知識體係，從基礎的理論框架，到具體的風險計量方法，再到風險控製的工具和技術。我尤其好奇書中是如何將這些抽象的理論與現實世界中的具體操作相結閤的，例如，如何利用宏觀經濟指標來預測信用風險的變化，如何通過財務報錶分析來評估企業的償債能力，以及在實際的信貸審批和貸後管理中，應該注意哪些關鍵的環節。我非常渴望能夠從這本書中學習到如何識彆潛在的信用風險，如何量化風險的程度，並最終如何采取有效的措施來規避或分散這些風險，確保金融活動的穩健運行。

評分☆☆☆☆☆

這本書的題目“DK/ 信用風險管理:從理論到實務”直接點明瞭其核心價值。周月剛教授在信用風險領域的權威性，讓我毫不猶豫地將其加入我的必讀清單。我一直在思考，在當今高度互聯和快速變化的全球經濟環境中，信用風險的管理變得尤為復雜和關鍵。我期待這本書能提供一套前沿且實用的方法論，幫助我深入理解信用風險的各個構成要素，從宏觀經濟環境對信用風險的影響，到微觀層麵的企業財務健康狀況評估，再到具體的風險緩釋工具和策略。我特彆希望能從中學習到如何構建有效的風險模型，如何進行壓力測試，以及如何在日常工作中進行有效的風險監控和預警。同時，“從理論到實務”的承諾，讓我相信這本書不會止步於理論的講解，而是會提供切實可行的操作指南和案例分析，幫助我將所學知識轉化為解決實際問題的能力。我希望通過閱讀這本書，能夠提升自己對信用風險的認知水平，更好地應對金融市場中的挑戰。