數學模型在經濟學的應用及研究（3） 下載 mobi epub pdf 電子書 2025

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楊東方，黃新民 著

圖書標籤:

• 數學模型
• 經濟學
• 應用研究
• 計量經濟學
• 數理經濟學
• 模型分析
• 經濟預測
• 優化模型
• 博弈論
• 數據分析

齣版社： 海洋齣版社

ISBN：9787502792657

版次：1

商品編碼：11938889

包裝：平裝

開本：16開

齣版時間：2015-10-01

用紙：膠版紙

頁數：306

字數：460000

正文語種：中文

內容簡介

　　《數學模型在經濟學的應用及研究（3）》通過闡述數學模型在經濟學的應用和研究，定量化地展示經濟係統中各種影響經濟的指標因子和經濟因子的變化過程，揭示經濟係統的規律和機製以及其穩定性、連續性的變化，使經濟數學模型在經濟係統中發揮巨大作用。在科學技術迅猛發展的今天，通過該書的學習，可以幫助讀者瞭解經濟數學模型的應用、發展和研究的過程；分析不同領域、不同學科的各種各樣經濟數學模型；探索采取何種數學模型應用於何種經濟領域的研究；掌握建立數學模型的方法和技巧。此外，該書還有助於加深對經濟係統的量化理解，培養定量化研究經濟係統的思維。
　　《數學模型在經濟學的應用及研究（3）》主要內容為：介紹各種各樣的數學模型在經濟學不同領域的應用，如在均衡理論、效用論、生産理論、市場理論、分配理論、微觀經濟政策、國民收入核算、國民收入決定、失業與通貨膨脹、開放經濟理論、經濟周期、經濟增長理論和宏觀經濟政策等領域以及金融變化、商務變化和經濟變化等領域的應用。詳細闡述瞭數學模型建立的背景、數學模型的組成和結構以及其數學模型應用的意義。
　　《數學模型在經濟學的應用及研究（3）》適閤經濟學、氣象經濟學、地質經濟學、海洋經濟學、環境經濟學、生物經濟學、生態經濟學、陸地生態經濟學、海洋生態經濟學和海灣生態經濟學等有關領域的科學工作者和相關學科的專傢參閱，也適閤高等院校師生作為教學的教材和科研的參考。

目錄

文化公司的績效評價模型
碳排放的貢獻模型
政府補助的公司業績模型
環境治理的效率模型
服務貿易的發展模型
內生技術的經濟增長模型
城市化地區的評價模型
閤作社社員的參與意願模型
産品創新的內生經濟模型
企業診斷的評價模型
銀行貸款的利率模型
審計的宏觀經濟模型
財務股價的定價模型
環境規製的投資模型
患者效用的就醫決策模型
債務融資的治理效應模型
農地流轉的定價模型
募集資金的投嚮變更模型
物流業的經濟計量模型
石油行業的資本結構模型
經濟增長的空氣汙染模型
綠色經濟的效率模型
財政扶貧的激勵效應模型
房地産運行的資本動力模型
國際技術的溢齣效應模型
信用價差的風險模型
耕作技術的補貼模型
經濟發展的人口老齡化模型
市場化的利率模型
森林資源的木材供給模型
人口結構的工業競爭模型
政府投資的經濟增長模型
事務所的審計費用模型
碳排放權的期貨定價模型
多元投資的聯盟模型
居民傢庭的消費模型
科技進步的第三産業模型
理財産品的金融消費模型
産業集聚的成本效應模型
增發上市公司的業績模型
金融結構的差異性模型
大宗商品價格的預測模型
央行信息的通脹預期模型
居民消費者價格的宏觀模型
戶籍分割的工資效應模型
居民經濟的區域分布模型
收人和消費的唯象模型
貨幣政策的優化模型
技能分化的工資水平模型
生産率的工資分布方程
轉售價格的縱嚮約束模型
小額信貸公司的最優決策模型
政府財政的規則模型
居民收入的分配效應模型
經濟結構的轉型模型
養老金的生命周期模型
齣口的邊際變化模型
社會財富的分配公式
能源的迴彈效應模型
政府補貼的分布模型
逆勢投資的風險控製模型
消費和收人的結構效應模型
企業的齣口行為模型
通貨膨脹的傳導模型
居民消費的財政政策模型
環境效率的分解模型
商品價格的動態模型
食品安全的規製模型
二元經濟的增長模型
貿易條件的收入增長模型
人民幣的匯率變化模型
外包終止權的配置模型
製造業的資源配置模型
微觀貨幣的需求函數
腐敗心理的博弈模型
市場化利率的預測模型
市場聯動的危機傳染模型
醫療保險的健康模型
異質投資的股價形成模型
貧睏的度量模型
農村公共産品的供給模型
通貨膨脹的承受力測試模型
反壟斷機構的協調模型

金融工程前沿理論與實踐：構建現代金融體係的量化基石 作者： [此處可填入一位或多位在金融工程、量化金融領域有深厚造詣的學者或資深從業者姓名] ISBN： [此處填寫一個虛構但符閤規範的ISBN號] --- 內容簡介： 在全球金融市場日益復雜化、高度互聯的背景下，《金融工程前沿理論與實踐：構建現代金融體係的量化基石》深入剖析瞭驅動現代金融創新的核心數學與計算工具。本書並非側重於傳統的經濟學理論推演，而是聚焦於如何利用先進的隨機過程、偏微分方程（PDEs）、數值方法以及高頻數據分析技術，解決實際金融問題，特彆是風險管理、衍生品定價與交易策略設計中的核心挑戰。 本書結構嚴謹，內容覆蓋瞭從經典金融模型到最新量化策略開發的完整鏈條，旨在為金融機構的量化分析師、風險管理人員、金融工程研究生以及希望深入理解金融市場微觀結構的專業人士提供一本具有高度實踐指導意義的參考書。 第一部分：金融市場的隨機動力學基礎 本部分著重迴顧和深化瞭理解金融資産價格隨機演化的必要數學框架。我們首先從布朗運動（Brownian Motion）的性質齣發，引齣伊藤積分（Itô Calculus）的核心概念。重點闡述瞭伊藤引理在推導金融衍生品定價偏微分方程中的關鍵作用，並對比瞭經典的隨機微分方程（SDEs）與更復雜的 Lévy 過程在描述資産收益率尖峰厚尾現象上的適用性。 隨後，本書詳細探討瞭隨機波動率模型的演進。Black-Scholes 模型（BSM）的局限性促使研究轉嚮允許波動率本身也隨時間隨機變化的框架。我們詳細解析瞭 Heston 模型及其隨機波動率下的偏微分方程求解方法。此外，針對市場微觀結構中信息流和交易成本的影響，我們引入瞭更精細的半鞅（Semimartingale）框架，為後續的交易算法優化奠定理論基礎。 第二部分：衍生品定價與風險中性測度 衍生品市場是金融工程的核心應用領域。本部分將理論推嚮實戰，重點講解瞭風險中性定價（Risk-Neutral Pricing）的原理。 在解析 BSM 框架下歐式期權定價後，我們轉入對美式期權和奇異期權（Exotic Options）的數值求解。由於這類期權缺乏封閉解，本書詳細介紹瞭多種強大的數值方法： 1. 有限差分法（Finite Difference Methods, FDM）： 針對偏微分方程的求解，詳細演示瞭顯式、隱式和 Crank-Nicolson 方案在網格選擇、邊界條件處理上的技巧，以及如何處理含早期行權特徵（如美式期權）的定價問題。 2. 濛特卡洛模擬（Monte Carlo Simulation）： 重點討論瞭如何利用方差削減技術（Variance Reduction Techniques），如控製變量法和重要性抽樣法（Importance Sampling），來顯著提高復雜路徑依賴期權（如亞式期權或障礙期權）的收斂速度和精度。 3. 拉爾夫-濛特卡洛法（Longstaff-Schwartz Method）： 專門用於美式期權定價，通過迴歸技術識彆最佳的早期行權策略，這是金融工程中將迴歸分析應用於定價的經典範例。 此外，本書還深入探討瞭信用衍生品的定價。我們使用 Jarrow-Turnbull 模型和 Merton 模型的擴展版本，來量化企業違約風險，並討論瞭違約相關性（Correlation of Defaults）在 CDO（擔保債務憑證）定價中的關鍵作用。 第三部分：量化交易與算法執行 從定價轉嚮交易執行，本部分聚焦於如何利用數學工具優化交易策略的實施過程，減少市場衝擊成本（Market Impact）。 1. 最優執行理論（Optimal Trade Execution）： 基於 Almgren-Chriss 模型和其變體，本書詳細推導瞭在考慮交易成本、價格衝擊和波動率約束下的最優掛單或拆分訂單的算法。我們將隨機控製理論應用於最優執行問題，展示瞭如何構建動態的交易路徑，使得執行成本最小化。 2. 高頻數據分析與市場微觀結構： 隨著交易頻率的提升，傳統基於日綫數據的模型已不再適用。本章引入瞭到達率過程（Arrival Processes）、訂單簿失衡（Order Book Imbalance）的建模，以及如何使用 Hawkes 過程來描述訂單流的自激發特性，從而為高頻套利和做市策略提供量化基礎。 3. 因子模型與投資組閤優化： 雖然本書側重於工程應用，但仍需對投資組閤構建的量化方法進行闡述。我們迴顧瞭經典的多因子模型（如 Fama-French 擴展），並重點講解瞭均值-方差優化（Mean-Variance Optimization）的實際操作，特彆是如何通過收縮估計（Shrinkage Estimation）來穩定輸入參數（協方差矩陣和期望收益率），剋服傳統 Markowitz 模型在實際應用中的不穩定性。 第四部分：金融風險管理與計量經濟學工具 本部分的重點是量化和管理金融機構麵臨的各類風險。 1. 市場風險與極值理論（Extreme Value Theory, EVT）： 標準的方差法（VaR）依賴於正態分布假設，但在描述極端損失事件時錶現不佳。本書將極值理論引入風險管理，重點講解瞭 Peaks Over Threshold (POT) 方法，並展示瞭如何利用 Hill 估計量和 Pickands-Balkema-de Haan 定理來更準確地估計尾部風險。 2. 信用風險的量化： 除瞭前述的違約定價，本章探討瞭違約相關性建模，如使用 Copula 函數來靈活地描述不同資産或藉款人之間的依賴結構，這對於構建有效的信貸投資組閤至關重要。 3. 金融時間序列計量經濟學： 深入探討瞭波動率聚集現象，介紹瞭 ARCH/GARCH 族模型（包括 EGARCH 和 GJR-GARCH），用於準確捕捉波動率的聚集性和非對稱性（杠杆效應）。最後，本書還探討瞭協整（Cointegration）和誤差修正模型（ECM）在配對交易（Pairs Trading）和統計套利中的應用。 總結： 本書旨在彌閤純粹數學理論與復雜金融市場實踐之間的鴻溝。它要求讀者具備紮實的微積分和綫性代數基礎，並通過大量的實例和算法流程圖，確保讀者能夠將學到的理論知識轉化為可執行的量化模型和交易係統。通過閱讀本書，讀者將能夠透徹理解現代金融工程的底層邏輯，並具備利用尖端量化技術應對未來金融挑戰的能力。

評分☆☆☆☆☆

讀完最近讀的一本關於金融曆史的書，我發現很多金融危機和市場波動背後都有著復雜的數學邏輯，隻是當時很多人沒有注意到或者無法解釋。這讓我意識到，數學在經濟學中的重要性遠超我的想象。所以，我一直在尋找一本能夠係統性地介紹數學在經濟學中具體應用的讀物。我希望這本書能夠提供一些具體的案例，比如如何利用數學模型來分析股票市場的風險，或者如何預測通貨膨脹的走勢。如果書中還能包含一些實際操作的指導，那就更完美瞭。我希望能通過這本書，提升自己對經濟現象的分析能力，並且能夠更清晰地理解那些復雜的經濟學理論背後的數學原理。

評分☆☆☆☆☆

作為一個對數據分析和量化研究充滿熱情的學習者，我一直在尋找一本能夠將數學工具與經濟學問題深度結閤的優秀著作。我堅信，在當今這個數據爆炸的時代，量化分析是理解和解決經濟問題的關鍵。因此，我非常期待這本書能夠提供一套完整的數學工具箱，並且展示如何將這些工具有效地應用於分析真實的經濟現象。我希望書中能夠包含一些關於模型構建、參數估計、實證檢驗等方麵的詳細介紹，並且最好能提供一些經典的經濟學研究案例，讓我能夠學習到如何將理論知識轉化為實際的研究成果。我相信，這本書的齣現，將為我打開一扇新的研究大門。

評分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計倒是挺吸引人的，深邃的藍色調，搭配上抽象的數學符號和經濟學圖錶，給人一種嚴謹而又充滿探索感的視覺衝擊。我當時在書店裏就是被這個封麵吸引過來的，隨手翻瞭幾頁，感覺裏麵的排版也很舒服，字跡清晰，章節劃分也比較閤理，看起來就是一本正經的學術著作。雖然我對書的具體內容還一無所知，但光從外觀上來說，它無疑成功地引起瞭我的好奇心，讓我對接下來的閱讀充滿瞭期待。我猜想，這本書應該會像一個精心搭建的數學模型一樣，條理清晰地引導我進入經濟學世界的深層奧秘。而且，作者似乎在封麵設計上就注入瞭很多心思，這不禁讓人聯想到，書中內容想必也不會是敷衍瞭事，而是經過深思熟慮、精雕細琢的。

評分☆☆☆☆☆

我一直對“模型”這個概念在不同學科中的應用非常感興趣。從物理學到生物學，再到如今的經濟學，模型都是一種強大的工具，能夠幫助我們理解復雜係統，預測未來趨勢，甚至進行決策。所以，當我在書架上看到這本書時，第一反應就是它可能會提供一種全新的視角來審視我之前學習過的經濟學知識。我很好奇，這本書會用哪些具體的數學工具來構建經濟學模型？是微積分、綫性代數，還是更復雜的統計學方法？又或者，它會介紹一些前沿的建模技術，比如機器學習在經濟預測中的應用？我腦海裏已經開始勾勒齣各種可能性，想象著書中可能齣現的精彩案例和深刻論述。這本書的名字本身就充滿瞭吸引力，讓我想深入挖掘它所蘊含的智慧。

評分☆☆☆☆☆

我一直對經濟學的某些理論感到有些抽象和難以捉摸，特彆是當涉及到一些復雜公式和統計數據時。我總覺得，如果能有一個更直觀、更係統的方式來理解這些概念就好瞭。所以，當我看到這本書的名字時，就覺得它可能正是我需要的。我猜想，這本書會像一位經驗豐富的嚮導，用數學的語言來“翻譯”經濟學，讓那些原本晦澀難懂的理論變得清晰易懂。我希望它能夠幫助我構建一個完整的知識體係，從基礎的概念到復雜的應用，都能有一個清晰的脈絡。而且，“研究”這個詞也暗示瞭這本書可能不僅僅是介紹理論，還會包含一些前沿的研究成果和探討，這讓我非常期待。