数学模型在经济学的应用及研究（3） pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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杨东方，黄新民 著

图书标签:

• 数学模型
• 经济学
• 应用研究
• 计量经济学
• 数理经济学
• 模型分析
• 经济预测
• 优化模型
• 博弈论
• 数据分析

出版社： 海洋出版社

ISBN：9787502792657

版次：1

商品编码：11938889

包装：平装

开本：16开

出版时间：2015-10-01

用纸：胶版纸

页数：306

字数：460000

正文语种：中文

内容简介

　　《数学模型在经济学的应用及研究（3）》通过阐述数学模型在经济学的应用和研究，定量化地展示经济系统中各种影响经济的指标因子和经济因子的变化过程，揭示经济系统的规律和机制以及其稳定性、连续性的变化，使经济数学模型在经济系统中发挥巨大作用。在科学技术迅猛发展的今天，通过该书的学习，可以帮助读者了解经济数学模型的应用、发展和研究的过程；分析不同领域、不同学科的各种各样经济数学模型；探索采取何种数学模型应用于何种经济领域的研究；掌握建立数学模型的方法和技巧。此外，该书还有助于加深对经济系统的量化理解，培养定量化研究经济系统的思维。
　　《数学模型在经济学的应用及研究（3）》主要内容为：介绍各种各样的数学模型在经济学不同领域的应用，如在均衡理论、效用论、生产理论、市场理论、分配理论、微观经济政策、国民收入核算、国民收入决定、失业与通货膨胀、开放经济理论、经济周期、经济增长理论和宏观经济政策等领域以及金融变化、商务变化和经济变化等领域的应用。详细阐述了数学模型建立的背景、数学模型的组成和结构以及其数学模型应用的意义。
　　《数学模型在经济学的应用及研究（3）》适合经济学、气象经济学、地质经济学、海洋经济学、环境经济学、生物经济学、生态经济学、陆地生态经济学、海洋生态经济学和海湾生态经济学等有关领域的科学工作者和相关学科的专家参阅，也适合高等院校师生作为教学的教材和科研的参考。

目录

文化公司的绩效评价模型
碳排放的贡献模型
政府补助的公司业绩模型
环境治理的效率模型
服务贸易的发展模型
内生技术的经济增长模型
城市化地区的评价模型
合作社社员的参与意愿模型
产品创新的内生经济模型
企业诊断的评价模型
银行贷款的利率模型
审计的宏观经济模型
财务股价的定价模型
环境规制的投资模型
患者效用的就医决策模型
债务融资的治理效应模型
农地流转的定价模型
募集资金的投向变更模型
物流业的经济计量模型
石油行业的资本结构模型
经济增长的空气污染模型
绿色经济的效率模型
财政扶贫的激励效应模型
房地产运行的资本动力模型
国际技术的溢出效应模型
信用价差的风险模型
耕作技术的补贴模型
经济发展的人口老龄化模型
市场化的利率模型
森林资源的木材供给模型
人口结构的工业竞争模型
政府投资的经济增长模型
事务所的审计费用模型
碳排放权的期货定价模型
多元投资的联盟模型
居民家庭的消费模型
科技进步的第三产业模型
理财产品的金融消费模型
产业集聚的成本效应模型
增发上市公司的业绩模型
金融结构的差异性模型
大宗商品价格的预测模型
央行信息的通胀预期模型
居民消费者价格的宏观模型
户籍分割的工资效应模型
居民经济的区域分布模型
收人和消费的唯象模型
货币政策的优化模型
技能分化的工资水平模型
生产率的工资分布方程
转售价格的纵向约束模型
小额信贷公司的最优决策模型
政府财政的规则模型
居民收入的分配效应模型
经济结构的转型模型
养老金的生命周期模型
出口的边际变化模型
社会财富的分配公式
能源的回弹效应模型
政府补贴的分布模型
逆势投资的风险控制模型
消费和收人的结构效应模型
企业的出口行为模型
通货膨胀的传导模型
居民消费的财政政策模型
环境效率的分解模型
商品价格的动态模型
食品安全的规制模型
二元经济的增长模型
贸易条件的收入增长模型
人民币的汇率变化模型
外包终止权的配置模型
制造业的资源配置模型
微观货币的需求函数
腐败心理的博弈模型
市场化利率的预测模型
市场联动的危机传染模型
医疗保险的健康模型
异质投资的股价形成模型
贫困的度量模型
农村公共产品的供给模型
通货膨胀的承受力测试模型
反垄断机构的协调模型

金融工程前沿理论与实践：构建现代金融体系的量化基石 作者： [此处可填入一位或多位在金融工程、量化金融领域有深厚造诣的学者或资深从业者姓名] ISBN： [此处填写一个虚构但符合规范的ISBN号] --- 内容简介： 在全球金融市场日益复杂化、高度互联的背景下，《金融工程前沿理论与实践：构建现代金融体系的量化基石》深入剖析了驱动现代金融创新的核心数学与计算工具。本书并非侧重于传统的经济学理论推演，而是聚焦于如何利用先进的随机过程、偏微分方程（PDEs）、数值方法以及高频数据分析技术，解决实际金融问题，特别是风险管理、衍生品定价与交易策略设计中的核心挑战。 本书结构严谨，内容覆盖了从经典金融模型到最新量化策略开发的完整链条，旨在为金融机构的量化分析师、风险管理人员、金融工程研究生以及希望深入理解金融市场微观结构的专业人士提供一本具有高度实践指导意义的参考书。 第一部分：金融市场的随机动力学基础 本部分着重回顾和深化了理解金融资产价格随机演化的必要数学框架。我们首先从布朗运动（Brownian Motion）的性质出发，引出伊藤积分（Itô Calculus）的核心概念。重点阐述了伊藤引理在推导金融衍生品定价偏微分方程中的关键作用，并对比了经典的随机微分方程（SDEs）与更复杂的 Lévy 过程在描述资产收益率尖峰厚尾现象上的适用性。 随后，本书详细探讨了随机波动率模型的演进。Black-Scholes 模型（BSM）的局限性促使研究转向允许波动率本身也随时间随机变化的框架。我们详细解析了 Heston 模型及其随机波动率下的偏微分方程求解方法。此外，针对市场微观结构中信息流和交易成本的影响，我们引入了更精细的半鞅（Semimartingale）框架，为后续的交易算法优化奠定理论基础。 第二部分：衍生品定价与风险中性测度 衍生品市场是金融工程的核心应用领域。本部分将理论推向实战，重点讲解了风险中性定价（Risk-Neutral Pricing）的原理。 在解析 BSM 框架下欧式期权定价后，我们转入对美式期权和奇异期权（Exotic Options）的数值求解。由于这类期权缺乏封闭解，本书详细介绍了多种强大的数值方法： 1. 有限差分法（Finite Difference Methods, FDM）： 针对偏微分方程的求解，详细演示了显式、隐式和 Crank-Nicolson 方案在网格选择、边界条件处理上的技巧，以及如何处理含早期行权特征（如美式期权）的定价问题。 2. 蒙特卡洛模拟（Monte Carlo Simulation）： 重点讨论了如何利用方差削减技术（Variance Reduction Techniques），如控制变量法和重要性抽样法（Importance Sampling），来显著提高复杂路径依赖期权（如亚式期权或障碍期权）的收敛速度和精度。 3. 拉尔夫-蒙特卡洛法（Longstaff-Schwartz Method）： 专门用于美式期权定价，通过回归技术识别最佳的早期行权策略，这是金融工程中将回归分析应用于定价的经典范例。 此外，本书还深入探讨了信用衍生品的定价。我们使用 Jarrow-Turnbull 模型和 Merton 模型的扩展版本，来量化企业违约风险，并讨论了违约相关性（Correlation of Defaults）在 CDO（担保债务凭证）定价中的关键作用。 第三部分：量化交易与算法执行 从定价转向交易执行，本部分聚焦于如何利用数学工具优化交易策略的实施过程，减少市场冲击成本（Market Impact）。 1. 最优执行理论（Optimal Trade Execution）： 基于 Almgren-Chriss 模型和其变体，本书详细推导了在考虑交易成本、价格冲击和波动率约束下的最优挂单或拆分订单的算法。我们将随机控制理论应用于最优执行问题，展示了如何构建动态的交易路径，使得执行成本最小化。 2. 高频数据分析与市场微观结构： 随着交易频率的提升，传统基于日线数据的模型已不再适用。本章引入了到达率过程（Arrival Processes）、订单簿失衡（Order Book Imbalance）的建模，以及如何使用 Hawkes 过程来描述订单流的自激发特性，从而为高频套利和做市策略提供量化基础。 3. 因子模型与投资组合优化： 虽然本书侧重于工程应用，但仍需对投资组合构建的量化方法进行阐述。我们回顾了经典的多因子模型（如 Fama-French 扩展），并重点讲解了均值-方差优化（Mean-Variance Optimization）的实际操作，特别是如何通过收缩估计（Shrinkage Estimation）来稳定输入参数（协方差矩阵和期望收益率），克服传统 Markowitz 模型在实际应用中的不稳定性。 第四部分：金融风险管理与计量经济学工具 本部分的重点是量化和管理金融机构面临的各类风险。 1. 市场风险与极值理论（Extreme Value Theory, EVT）： 标准的方差法（VaR）依赖于正态分布假设，但在描述极端损失事件时表现不佳。本书将极值理论引入风险管理，重点讲解了 Peaks Over Threshold (POT) 方法，并展示了如何利用 Hill 估计量和 Pickands-Balkema-de Haan 定理来更准确地估计尾部风险。 2. 信用风险的量化： 除了前述的违约定价，本章探讨了违约相关性建模，如使用 Copula 函数来灵活地描述不同资产或借款人之间的依赖结构，这对于构建有效的信贷投资组合至关重要。 3. 金融时间序列计量经济学： 深入探讨了波动率聚集现象，介绍了 ARCH/GARCH 族模型（包括 EGARCH 和 GJR-GARCH），用于准确捕捉波动率的聚集性和非对称性（杠杆效应）。最后，本书还探讨了协整（Cointegration）和误差修正模型（ECM）在配对交易（Pairs Trading）和统计套利中的应用。 总结： 本书旨在弥合纯粹数学理论与复杂金融市场实践之间的鸿沟。它要求读者具备扎实的微积分和线性代数基础，并通过大量的实例和算法流程图，确保读者能够将学到的理论知识转化为可执行的量化模型和交易系统。通过阅读本书，读者将能够透彻理解现代金融工程的底层逻辑，并具备利用尖端量化技术应对未来金融挑战的能力。

评分☆☆☆☆☆

我一直对“模型”这个概念在不同学科中的应用非常感兴趣。从物理学到生物学，再到如今的经济学，模型都是一种强大的工具，能够帮助我们理解复杂系统，预测未来趋势，甚至进行决策。所以，当我在书架上看到这本书时，第一反应就是它可能会提供一种全新的视角来审视我之前学习过的经济学知识。我很好奇，这本书会用哪些具体的数学工具来构建经济学模型？是微积分、线性代数，还是更复杂的统计学方法？又或者，它会介绍一些前沿的建模技术，比如机器学习在经济预测中的应用？我脑海里已经开始勾勒出各种可能性，想象着书中可能出现的精彩案例和深刻论述。这本书的名字本身就充满了吸引力，让我想深入挖掘它所蕴含的智慧。

评分☆☆☆☆☆

我一直对经济学的某些理论感到有些抽象和难以捉摸，特别是当涉及到一些复杂公式和统计数据时。我总觉得，如果能有一个更直观、更系统的方式来理解这些概念就好了。所以，当我看到这本书的名字时，就觉得它可能正是我需要的。我猜想，这本书会像一位经验丰富的向导，用数学的语言来“翻译”经济学，让那些原本晦涩难懂的理论变得清晰易懂。我希望它能够帮助我构建一个完整的知识体系，从基础的概念到复杂的应用，都能有一个清晰的脉络。而且，“研究”这个词也暗示了这本书可能不仅仅是介绍理论，还会包含一些前沿的研究成果和探讨，这让我非常期待。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计倒是挺吸引人的，深邃的蓝色调，搭配上抽象的数学符号和经济学图表，给人一种严谨而又充满探索感的视觉冲击。我当时在书店里就是被这个封面吸引过来的，随手翻了几页，感觉里面的排版也很舒服，字迹清晰，章节划分也比较合理，看起来就是一本正经的学术著作。虽然我对书的具体内容还一无所知，但光从外观上来说，它无疑成功地引起了我的好奇心，让我对接下来的阅读充满了期待。我猜想，这本书应该会像一个精心搭建的数学模型一样，条理清晰地引导我进入经济学世界的深层奥秘。而且，作者似乎在封面设计上就注入了很多心思，这不禁让人联想到，书中内容想必也不会是敷衍了事，而是经过深思熟虑、精雕细琢的。

评分☆☆☆☆☆

读完最近读的一本关于金融历史的书，我发现很多金融危机和市场波动背后都有着复杂的数学逻辑，只是当时很多人没有注意到或者无法解释。这让我意识到，数学在经济学中的重要性远超我的想象。所以，我一直在寻找一本能够系统性地介绍数学在经济学中具体应用的读物。我希望这本书能够提供一些具体的案例，比如如何利用数学模型来分析股票市场的风险，或者如何预测通货膨胀的走势。如果书中还能包含一些实际操作的指导，那就更完美了。我希望能通过这本书，提升自己对经济现象的分析能力，并且能够更清晰地理解那些复杂的经济学理论背后的数学原理。

评分☆☆☆☆☆

作为一个对数据分析和量化研究充满热情的学习者，我一直在寻找一本能够将数学工具与经济学问题深度结合的优秀著作。我坚信，在当今这个数据爆炸的时代，量化分析是理解和解决经济问题的关键。因此，我非常期待这本书能够提供一套完整的数学工具箱，并且展示如何将这些工具有效地应用于分析真实的经济现象。我希望书中能够包含一些关于模型构建、参数估计、实证检验等方面的详细介绍，并且最好能提供一些经典的经济学研究案例，让我能够学习到如何将理论知识转化为实际的研究成果。我相信，这本书的出现，将为我打开一扇新的研究大门。