基本無害的計量經濟學:實證研究者指南 圖書 經濟 經濟數學 貿易經濟 經濟學前沿學 下載 mobi epub pdf 電子書 2025

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郎金煥#scln#李井奎 譯

圖書標籤:

• 計量經濟學
• 經濟學
• 經濟數學
• 實證分析
• 貿易經濟
• 經濟學前沿
• 統計學
• 數據分析
• 模型構建
• 應用經濟學

店鋪： 書蟲圖書專營店

齣版社： 格緻齣版社

ISBN：9787543220584

商品編碼：25168769922

包裝：平裝-膠訂

開本：16

齣版時間：2012-04-01

商品參數

基本無害的計量經濟學:實證研究者指南
	定價	45.00
	齣版社	格緻齣版社
	版次	1
	齣版時間	2012年04月
	開本	16開
	作者	[美]喬舒亞·安格裏斯特，約恩-斯特芬·皮施剋 著 郎金煥，李井奎 譯
	裝幀	平裝-膠訂
	頁數
	字數
	ISBN編碼	9787543220584
	重量	438

內容介紹
《當代經濟學係列叢書·當代經濟學教學參考書係：基本無害的計量經濟學·實證研究者指南》在學科領域方麵，不僅著眼於各傳統經濟學科的新成果，更注重經濟學前沿學科、邊緣學科和綜閤學科的新成就；在選題的采擇上，廣泛聯係海內外學者，努力開掘學術功力深厚、思想新穎獨到、作品水平拔尖的“高、新、尖”著作。

目錄

前言  
緻謝  
本書結構  
第壹部分 導論  
1 關於“問題”的問題  
2 理想的實驗  
2.1 選擇性偏誤  
2.2 用隨機分配解決選擇性偏誤  
2.3 對實驗的迴歸分析  
 
第二部分 核心  
3 讓迴歸變得有意義  
3.1 迴歸的基本原理  
3.2 迴歸與因果關係  
3.3 異質性與非綫性  
3.4 迴歸的細節  
3.5 附錄：對加權平均導函數求導  
4 實踐中的工具變量：得到你想要的  
4.1 工具變量與因果關係  
4.2 兩階段zui小二乘的漸進推斷  
4.3 雙樣本工具變量和剖分樣本工具變量  
4.4 工具變量與異質性潛在結果  
4.5 對局部平均處理效應的推廣  
4.6 工具變量的細節  
4.7 附錄  
5 相似世界：固定效應＼雙重差分和麵闆數據  
5.1 個體固定效應  
5.2 雙重差分：事前與事後，處理和控製  
5.3 固定效應與滯後被解釋變量  
5.4 附錄：對固定效應模型和滯後被解釋變量模型的進一步討論  
 
第三部分 拓展  
6 更進一步：斷點迴歸設計  
6.1 清晰斷點迴歸  
6.2 作為一種工具變量法的模糊斷點迴歸  
7 分位數迴歸  
7.1 分位數迴歸模型  
7.2 對分位數處理效應的工具變量估計  
8 非標準的標準誤問題  
8.1 在估計穩健標準誤時存在的偏誤  
8.2 麵闆數據中的聚類問題和序列相關問題  
8.3 附錄：對簡單Moulton因子的計算  
zui後的幾句話  
術語錶及名詞縮寫  
參考文獻  
譯後記 

深入金融市場結構與行為的變革：量化分析視角 一、 宏觀經濟波動與金融市場韌性 本書聚焦於全球宏觀經濟體係在過去二十年間經曆的深刻結構性變化，並探討這些變化如何重塑瞭金融市場的運作邏輯與風險特徵。我們從貨幣政策的非常規轉嚮——特彆是量化寬鬆（QE）的退齣與再通脹預期的反復拉鋸——齣發，深入剖析瞭流動性溢價、期限結構變動與風險資産定價之間的動態關聯。 1. 利率環境的非綫性衝擊： 傳統的利率傳導機製在低利率常態化後遭遇瞭挑戰。本書將構建一個包含異質性預期和有限理性主體的動態隨機一般均衡（DSGE）模型，用以模擬央行政策信號在不同市場參與者（如養老基金、高頻交易商和主權財富基金）之間的擴散與放大效應。特彆關注負利率政策（如歐洲和日本的部分實踐）對銀行盈利能力、信貸擴張意願以及資産泡沫形成的影響。 2. 全球價值鏈重構與貿易金融風險： 地緣政治衝突和技術脫鈎趨勢正在加速全球價值鏈（GVC）的區域化和“友岸外包”化。我們利用最新的麵闆數據，結閤引力模型（Gravity Model）的擴展版本，量化評估GVC碎片化對跨國資本流動、匯率波動以及供應鏈融資風險的係統性影響。核心分析集中於如何利用衛星圖像和企業供應鏈網絡數據，構建更具前瞻性的貿易融資違約風險指標。 3. 氣候變化與轉型金融的量化挑戰： 氣候風險已成為金融穩定的核心議題。本書采用敘事經濟學（Narrative Economics）與機器學習相結閤的方法，分析監管信息披露（如TCFD報告）的質量與企業實際排放行為之間的關係。我們構建瞭“物理風險暴露指數”和“轉型路徑依賴指標”，評估在碳定價機製和技術替代加速背景下，能源、材料和基礎設施行業的資産重估軌跡。 --- 二、 深度探究高頻數據與微觀市場結構 金融市場的效率與穩定性越來越依賴於對其微觀結構的理解。本書突破傳統日度或周度數據的限製，將分析的粒度推進到毫秒級彆，以揭示隱藏在喧囂交易背後的市場動力學。 1. 訂單簿不平衡（OIB）與瞬時價格發現： 我們利用Level 3深度訂單簿數據，構建瞭基於信息到達率和訂單流失率的復閤OIB指標。通過對比不同資産類彆（如外匯期貨與股票指數期貨）在流動性枯竭事件中的錶現，我們展示瞭做市商最優報價策略如何受到延遲感知（Latency Perception）的影響。研究錶明，在信息不對稱性加劇的環境下，最優的做市策略更傾嚮於“等待”，而非主動提供流動性，這加劇瞭閃電崩盤（Flash Crash）的風險。 2. 算法交易的協同效應與反饋循環： 量化交易策略的同質化是當前市場不穩定的重要驅動力之一。本書采用復雜係統理論中的“耦閤振子模型”，模擬不同類型算法（如基於均值迴歸、趨勢跟蹤和套利策略）之間的相互作用。我們發現，當市場衝擊發生時，算法間的同步觸發機製可以迅速將局部信息轉化為全局性的價格超調（Overshooting），並構建瞭一個關於“算法瀑布效應”的臨界點模型。 3. 市場微結構中的非綫性定價異象： 傳統資産定價模型往往假設市場是充分信息的。本書著重考察瞭“信息溢齣”（Information Spillover）在不同交易時段內的差異。我們發現，在亞洲和歐洲交易時段的交疊期，特定高流動性工具上存在顯著的短期價格漂移，這並非完全由套利活動解釋，而可能源於不同司法管轄區監管信息披露時間差導緻的微觀結構摩擦。 --- 三、 信用風險的動態建模與傳染機製 在信貸擴張與收縮的周期中，準確評估和預測信用風險的蔓延是金融機構穩健運營的關鍵。本書側重於利用網絡分析工具來揭示隱藏的關聯性。 1. 跨部門信用傳染的網絡拓撲分析： 傳統的信用風險模型多基於單一機構的違約概率。我們構建瞭基於投入産齣錶（I-O Table）和銀行間藉貸關係的金融網絡圖。利用圖論中的中心性（Centrality）和連通性（Connectivity）指標，我們量化瞭特定部門（如商業地産或影子銀行體係）的“係統性風險貢獻度”。研究發現，網絡的“小世界”特性使得局部衝擊更容易跨越防火牆，引發全局性的去杠杆壓力。 2. 違約預測中的替代性數據應用： 為瞭提高對中小企業（SMEs）和新興市場主權債務的早期預警能力，我們引入瞭企業級財務報錶之外的替代性數據，如企業高管的社交媒體情緒、衛星監測的工廠開工率以及特定行業的專利申請活躍度。通過構建混閤效應的Logit模型，證明這些非結構化數據能有效提升違約預測的準確性，尤其是在經濟數據滯後或失真的情況下。 3. 衍生品市場中的隱含違約風險結構： 通過分析信用違約互換（CDS）的價差麯綫，本書深入探討瞭市場對不同期限和不同等級債務的風險偏好。我們構建瞭一個基於市場預期的“風險中性違約率”（Risk-Neutral Default Rate）估計框架，並將其與宏觀經濟指標進行對比，以識彆市場定價中是否存在過度悲觀或盲目樂觀的偏差，為監管機構的壓力測試提供更精細的輸入參數。 --- 四、 計量經濟學前沿方法在金融時間序列中的應用 本書匯集瞭近年來計量經濟學在處理高頻、非綫性、非平穩金融數據方麵的新興工具，旨在為實證研究者提供一套可操作的、現代化的分析工具箱。 1. 隨機波動模型（Stochastic Volatility Models）的貝葉斯估計： 針對金融時間序列中波動率集群效應和尖峰厚尾特徵，我們詳細介紹瞭基於馬爾可夫鏈濛特卡洛（MCMC）方法的SV模型估計流程。重點討論瞭如何有效地識彆和建模特大衝擊事件（Outliers）對波動率均值迴歸速度的影響。 2. 非綫性協整與誤差修正模型的動態解釋： 在處理資産價格與基本麵指標（如股息、盈利預期）的長期關係時，我們采納瞭麵闆分位數迴歸（Panel Quantile Regression）和非綫性誤差修正模型（NECM）。這使得研究者能夠區分在市場繁榮期（高分位數）和衰退期（低分位數）中，關係偏離長期均衡的速度和程度，從而揭示市場預期的非對稱調整行為。 3. 機器學習在因果推斷中的邊界與潛力： 雖然深度學習在預測方麵錶現齣色，但其在解釋經濟機製方麵的局限性日益明顯。本書介紹瞭一種結閤雙重機器學習（Double Machine Learning, DML）的方法，用於在高度受控的條件下，估計特定政策乾預（如新的監管規則或利率變動）對金融市場結果的“平均處理效應”（ATE）。這種方法有效地分離瞭混雜因素對估計結果的乾擾，增強瞭實證結論的穩健性。 本書旨在為高級研究生、學術研究人員以及金融機構的量化分析師提供一個兼具理論深度和實證廣度的參考指南，以應對當前復雜多變的全球經濟金融環境所帶來的挑戰。

評分☆☆☆☆☆

評價三： 這本書的書名，尤其是“經濟數學”和“貿易經濟”這兩個關鍵詞，吸引瞭我，我一直在尋找能夠將抽象的經濟數學工具與實際貿易研究相結閤的書籍。在這方麵，這本書的確提供瞭一些基礎性的框架和概念，也對一些常用的統計檢驗進行瞭介紹。但是，我對書中關於“經濟數學”的講解深度和實用性有些失望。它似乎更多地關注瞭經濟模型構建的理論框架，而對於如何將這些數學模型轉化為可計算、可分析的實證研究，以及如何用編程語言（如Python或R）來實現這些模型，本書的內容幾乎沒有涉及。很多時候，我讀完關於某個模型的理論闡述後，依然不知道如何著手在實際數據上進行應用。對於“貿易經濟”部分，雖然提到瞭相關的研究領域，但具體的實證案例分析卻相對較少，而且大多是理論上的舉證，缺乏對具體數據來源、變量構建、模型選擇和結果解釋的詳細過程展示。我希望能看到更多關於如何利用經濟數學工具來分析貿易模式、評估貿易政策影響、預測貿易趨勢的實際案例，並附帶清晰的步驟和代碼示例。目前的這本書，更多地像是一本理論概念的集閤，對於希望將經濟數學應用於貿易經濟實證研究的讀者，它提供的“工具箱”並不夠豐富。

評分☆☆☆☆☆

評價四： 我購買這本書的初衷，是希望它能夠幫助我鞏固計量經濟學的基本概念，為我未來的經濟學實證研究打下堅實的基礎。從這個角度來說，這本書在某些方麵做得還不錯，它清晰地解釋瞭一些核心的統計學原理，以及它們在計量經濟學中的應用。比如，對於 OLS 的假設、漸進性質的解釋，以及一些基本的檢驗方法，都有比較詳細的闡述。但是，這本書似乎過分強調瞭“基本”和“無害”，導緻在“實證研究”的實踐層麵，它的指導作用顯得較為局限。書中對一些高級計量方法的介紹，比如麵闆數據模型、工具變量法、斷點迴歸等，都停留在非常基礎的介紹層麵，缺乏對這些方法在不同場景下的適用性、估計效率以及如何處理實際研究中遇到的復雜情況的深入討論。很多時候，當我在實際研究中遇到一些模型選擇的睏境，或者需要處理內生性問題時，這本書提供的幫助非常有限。它更多地是在“告知”存在這些方法，但並沒有“教導”如何靈活運用它們，如何根據具體的研究問題和數據特點來選擇最閤適的方法。對於一個希望能夠獨立、有效地進行實證研究的讀者來說，這本書的“指南”作用，似乎更側重於理論的“安全區”，而對於實證研究中的“未知”和“挑戰”，則顯得有些“無能為力”。

評分☆☆☆☆☆

評價一： 我一直認為計量經濟學是一個既迷人又令人生畏的領域，尤其是在進行實證研究時。這本書的名字《基本無害的計量經濟學:實證研究者指南》一下子就抓住瞭我的注意力，因為它承諾瞭一種更易於接近的方式來掌握這項技能。然而，讀完之後，我發現這本書的重點似乎更偏嚮於理論的深度而非實操的廣度。對於我這樣希望快速上手，能夠獨立進行數據分析和模型構建的讀者來說，這本書在具體方法論的講解上稍顯不足。它花費瞭大量篇幅來闡述統計學原理背後的邏輯，這固然重要，但在如何將這些理論轉化為實際的Stata或R代碼，如何處理常見的實證研究問題，比如內生性、選擇偏差等，這本書的指導就顯得有些“點到為止”瞭。書中提供的案例也相對理想化，現實中的數據往往充斥著缺失值、異常值，需要大量的預處理和靈活的處理技巧，而這些方麵在書中並沒有得到充分的展開。我期望這本書能提供更多“上手”的指導，比如詳細的代碼示例，針對不同類型數據的處理流程，以及一些“踩坑”指南。雖然理論的紮實是好事，但對於一個初涉實證研究的讀者而言，更直觀、更具體的步驟指引會更有幫助。我感覺這本書更像是一本理論基礎的教科書，而非一本解決實際問題的操作手冊。

評分☆☆☆☆☆

評價二： 我購買這本書的初衷是希望能對經濟學前沿的研究動態有一個更清晰的認識，特彆是那些涉及復雜計量模型的研究。書中關於貿易經濟和宏觀經濟模型的部分確實提供瞭一些令人耳目一新的視角，也讓我對某些前沿研究的思路有瞭初步的瞭解。然而，整本書讀下來，我感覺它更像是對現有計量經濟學研究成果的一個“概述”，而非一本能夠帶領讀者“進入”前沿的指南。對於那些希望瞭解如何設計前沿研究、如何提齣新穎的研究問題、或者如何運用最新的統計方法來解決現實經濟問題的讀者，這本書的價值可能有限。它更多地是在“介紹”某些模型和結果，但很少深入探討這些模型是如何被開發齣來的，背後的創新點在哪裏，以及如何將這些方法論遷移到其他研究領域。我期待的是能夠看到研究者是如何一步步地從一個原始的問題齣發，通過嚴謹的計量分析，最終得齣具有影響力的結論。這本書在這方麵的“故事性”和“啓發性”略顯不足。它更多地像是一篇篇文獻綜述的集閤，而非一本能夠激發我自身研究靈感的著作。對於希望在經濟學領域有所建樹，想要掌握研究方法和創新思路的讀者來說，這本書可能無法提供足夠的支持。

評分☆☆☆☆☆

評價五： 我對經濟學前沿的動態一直非常感興趣，特彆是那些能夠推動學科發展、解決現實世界重要經濟問題的研究。這本書的書名和所屬的“經濟學前沿學”標簽，讓我認為它會為我提供一些關於最新研究方嚮和方法的洞察。的確，書中涉及瞭一些較新的研究思路和模型，也引用瞭一些近期的文獻，這在一定程度上讓我對某些研究領域有瞭初步的瞭解。然而，我發現這本書更像是一份“研究成果的展示”，而非一個“研究過程的探索”。它更多地是在呈現“是什麼”和“結果如何”，而對於“為什麼”和“如何做到”的深入剖析則相對欠缺。我希望能看到研究者是如何發現問題、如何構建理論、如何設計研究、如何選擇恰當的計量方法，以及如何解釋研究結果的整個過程。這本書在這方麵的信息量顯得不足，它更像是對現有研究進行瞭一個“匯報”，而沒有真正帶領讀者“參與”到研究的創造性過程中。對於那些希望學習如何進行創新性研究，如何提齣具有突破性見解的讀者而言，這本書可能無法提供足夠的啓示。它更多的是在“鞏固”已有的知識，而非“拓展”新的視野。我感覺這本書更適閤作為已有一定研究基礎的學者，來瞭解某些前沿研究的概況，但對於初學者而言，它可能無法激發研究的興趣和創造力。