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白·图格吉扎布 著

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店铺： 广影图书专营店

出版社： 民族出版社

ISBN：9787105079780

商品编码：29691958554

包装：平装

出版时间：2006-09-01

基本信息

书名:趋势分析及其在生态股市中的应用

定价：17.80元

售价：12.1元,便宜5.7元,折扣67

作者:白·图格吉扎布

出版社：民族出版社

出版日期：2006-09-01

ISBN：9787105079780

字数：

页码：299

版次：1

装帧：平装

开本：32开

商品重量：0.4kg

编辑推荐

内容提要

这是一本由研发者的科研论文、科研通信、应用实例组成的，从不同视角介绍超球面模型的论文集。超球面模型是为草原监测研发的一个新的多元分析工具。在它的研发初期，就指出了中国草原的退化趋势和北京地区大风日数增加的趋势。后来应用到美国土地条件趋势分析（LCTA）课题、模型的植被分类结果和土地条件趋势分析报告等，其结果与土地管理员的经验相吻合。为了进一步验证完善数学模型，模型被转用到股市数据分析，并直接用来指导个人退休金的投资管理。六年投资的年平均回报率达到18％，远远超过同期的道.琼斯、纳斯达克和标准普尔五百这三个的指数。材料引起美国联邦证券会中央地区办公室的注意和调查。他们审查的结论是，超球面公司可以用这一实验结果为数据分析工作做广告。研发者将视线转回到中国草原生态研究之后，认为中国沙尘暴的起因有深刻的文化层面的原因，是农耕文化排斥游牧文化的结果，而直接的原因是草原植粥基化。只有早生草本植被的庞大根系才能网住表层土壤，相对而言，树木的生物量却主要分布在空中和地下。研发者建议，厉行《十一律》，保护恢复草原植被才是保证中国天蓝、地绿、水清的根本。

目录

序言
前言
锡林河流域羊草草原数量分类的探讨／1
草场演替趋势的数字预测／24
关于建立草原监测网的初步设想／31
《草原退化趋势预测及对策研究》期中报告／38
卡森堡植被演替趋势分析--超球面模型应用实例／46
超球面模型与植被演替趋势分析／56
超球面模型应用于股票排序的探讨／72
超球面模型及其在股市分析中的应用／80
多维球面模型应用于草原监测数据分析的探讨／104
关于《超球面模型应用于草原监测数据分析的探讨》
一文中几个问题的讨论／117
发展骆驼，保护草原，加固中华民族的生态屏障／123
论蒙古包在生态学方面的意义／127
中国沙尘暴起因之我见／134
多维空间与向量分析／152
多元向量基本运算／171t
What CaWe Discover From 1， 2， 3， TO 2， 3， 4 /186
About 'Ocosaie Coeffcient' /195
A Case of Projectio /198
Three Month Summary /217
Multi-Dimensional Sphere Model and VegetatioInstantaneous
Trend Analysis /222
A Critique of Matrix Solutions for Ecology /244
Testing aEcological Model using Mutual Fund Data /247
VegetatioScience and Vector Analysis /248
Multidimensional Sphere Model and its Applicatioto
VegetatioClassificatio /254
词汇、符号／271
参考文献／275
附件
1．谁为他插上飞翔的翅膀／282
2．反随机检验
3．科罗拉多州立大学关于知识产权的备忘录
4．《股票市场监测器》版权证书
5．美国证券会来信

作者介绍

白·图格吉扎布，草原生态学博士，蒙古族，1945年生于吉林省郭尔罗斯前旗。一九七九年考入内蒙古大学，师从李博教授，硕士论文《锡林河流域羊草草原数量分类的探讨》，提出多元向量夹角余弦值做相似系数。，毕业后参加“浅耕翻改良羊草草原课题组”，写出《草场演替趋势的数字预测》，提出状态转移矩阵的通解是对角矩阵。，一九八三年主持《草原退化趋势分析及对策研究》，在期中报告中提出草原在退化的论断，并预报了草原地区、北京地区大风天数增加的趋势。一九八五年到美国科罗拉多州立大学草原系，师从数量生态学教授CharlesB0nham，一九八九年获博士学位。一九九三年参加美国国防部《土地条件趋势分析》课题，任副研究员。一九九五年发表《卡森堡植被演替趋势分析一超球面模型应用实例》，提出超球面模型。同年，注册版权《股票市场监测器一52》。二oo四年注册公司，从事超球面数据分析和投资俱乐部的工作。

文摘

首先，让我们来共同探讨国家生态安全这个概念。中国是有13亿人口的大国，环境保护，自然资源等生态问题是我们必须要面临的重大课题，重大挑战。一位前中国领导人曾经对生态的重要性说过一句话，大意是，当今的时代是民族觉醒的时代。外敌人侵，用武力征服中国，奴役中华民族，已经不可能了。如果中国将来出问题，很大可能是内部问题，如路线问题、民族问题或生态问题。其中尤其以生态环境问题危险、，严重。如果我们不与大自然和谐共处，走可持续发展、自然资源永续利用的道路，而只考虑当前，不考虑子孙后代，搞掠夺式的经营，我们将遭到大自然的报复和惩罚。而如果真的招来了大自然的惩罚，我们人类将无法自救。历史上许多文明、许多民族的衰落，就是由于违背自然规律，耗尽了他们赖以生存的自然资源。无产阶级革命导师恩格斯对美索不达米亚（古伊拉克）过度地利用土地造成土地荒漠化有过很精辟的论述。在座的有记者、官员、杂志编辑。许多人都是学社会科学，搞文的，可能知道恩格斯原话的出处。他的大意是说，人们对大自然的每一次胜利，都遭到了大自然的报复。搞掠夺式的经营，必然会遭到大自然的惩罚。美索不达米亚过度地盘剥土地，因此造成了土地的荒漠化。对或对西方文化有所了解的人都知道，伊拉克在古代是十分富饶的。即使现在，也不缺水，有两条河（美索不达米亚就是希腊文“两河平原”的意思），也有树。但与古代相比，伊拉克现在的自然条件令人们十分震惊。历史不可重演，使伊拉克恢复到历史上所记载的原状，几乎是不可能的了。而我们也不能让伊拉克的历史进程在中国重演来检验草原退化和荒漠化之间的联系。空间换时间，我们主张以美索不达米亚（古伊拉克）为戒，防患于未然，或如铁委员所说，防大患于已然。中国北方土地荒漠化的问题已经越来越明显，沙尘暴愈演愈烈。我个人认为这场正在发展的生态灾患的成因是复杂的。其中，用农耕文化的思想指导草原畜牧业生产，致使草原植被退化是重要的原因。下面，分几个方面，分别说明。
草原是人类的生态屏障。这是根据生态位提出的一个很抽象的命题，需要进一步阐述。如果相信进化论，认为人是由猿进化而来，从树上下来，来到地面，来到草原。那么，人的生活环境应当介于树与草之间。其实，即使不借用进化论，把森林、人、草原和荒漠的生态位按湿润度排列，我们也会发现，人的生态位介于森林和草原之间。由于现代物质文明，我们可以生活在森林，也可以生活在荒漠。但我们一般都接受，适宜人类生活的环境还是介乎于森林和草原之间的环境。这样，人的生态位和荒漠之间本来有草原隔开。如果草原萎缩，功能退化，则人类将受到荒漠化的冲击。这完全是根据生态位的概念，对土地荒漠化，对沙尘暴的抽象解释。当然，其他人有别的解释，比如什么厄尔尼诺现象、气候变暖、过度伐树木等。
我的这个观点，草原植被退化导致生态条件恶化，土地荒漠化是1984年主持《草原退化趋势预测及对策研究》课题时形成的。当时的背景是，美国发表了《美国2000年》的报告。中国领导人邓提出了翻两番的论点。为了落实翻两番的战略目标，国家启动了《中国·2000年》的课题。各个省、市地区各部门都作翻两番的预、测、规划。

序言

《金融市场的波动性与非线性动力学》 内容概述： 本书深入探讨了金融市场中普遍存在的波动性特征及其背后的复杂动力学机制。不同于传统线性模型对市场行为的简化处理，本书将目光聚焦于金融市场内在的非线性、混沌和分形特性，揭示其在价格形成、波动聚集、极端事件发生等一系列现象中的核心作用。我们旨在为读者构建一个理解金融市场动态的全新视角，从更深层次认识市场行为的内在规律，从而为更有效的风险管理和投资策略提供理论支持。 详细内容： 第一章：金融市场的非线性世界 本章作为全书的引子，首先打破了传统金融理论中市场行为可预测、可线性化的预设。我们将引入非线性动力学的基本概念，如吸引子、分岔、混沌等，并解释为何这些概念能够更好地描述金融市场中价格的复杂变动。通过对历史市场数据的初步审视，我们将直观地展示出市场的“蝴蝶效应”，即微小的初始扰动可能导致截然不同的市场结果。本章将强调，金融市场的非线性特征并非偶然，而是其内在机制的必然体现。我们将从哲学和经济学的角度，探讨市场作为复杂适应性系统（CAS）的本质，以及由此产生的涌现行为。 第二章：波动性：市场的呼吸与心跳 波动性是金融市场最显著的特征之一，本书将对其进行多维度的剖析。我们将回顾经典的波动性度量方法，如标准差和方差，并指出它们的局限性。随后，我们将深入介绍更先进的波动性模型，包括但不限于： ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) 和 GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) 模型： 详细阐述这些模型如何捕捉波动率的聚集性（volatility clustering），即高波动率时期倾向于跟随高波动率时期，低波动率时期倾向于跟随低波动率时期。我们将通过实例展示这些模型在刻画市场情绪变化和风险暴露方面的优势。 随机波动率模型 (Stochastic Volatility Models)： 探讨将波动性本身视为一个随机过程的建模思路，这能更真实地反映波动率的不确定性和动态变化。我们将介绍一些典型的随机波动率模型，如Hull-White模型、Heston模型等，并讨论它们的数学构建和参数估计。 分形与波动性： 将分形几何的思想引入波动性分析。我们将介绍分形维数如何度量价格序列的粗糙度和自相似性，并探讨分形特征与市场波动强度的潜在关联。通过分析不同市场和时间尺度的价格数据，我们将揭示分形维数在刻画市场内在“记忆”和“结构”方面的作用。 第三章：混沌理论在金融市场中的投影 混沌理论是理解非线性系统行为的关键。本章将详细介绍混沌理论的核心概念，如确定性混沌、李雅普诺夫指数、相空间重构等，并说明它们如何应用于金融市场分析。 确定性混沌与市场预测： 尽管混沌系统在原则上是确定性的，但其对初始条件的极端敏感性使得长期精确预测变得不可能。我们将探讨如何利用混沌理论来理解市场的不可预测性，并指出“预测”的真正意义在于识别和理解市场的动态模式，而非精确预报未来的价格点。 李雅普诺夫指数的应用： 学习如何计算李雅普诺夫指数来量化系统的混沌程度。对于金融市场而言，正的李雅普诺夫指数表明其存在混沌行为，从而解释了市场为何如此难以预测。 相空间重构与嵌入维度： 介绍如何从一维时间序列数据重构高维的相空间，以揭示隐藏在表面之下的系统动力学。我们将讨论如何选择合适的嵌入维度和延迟时间，以及通过这种方法来识别吸引子的形态和特性。 第四章：分形市场假说与市场结构 分形理论为我们理解金融市场的内在结构和动态提供了一种全新的视角。本章将深入探讨“分形市场假说”（Fractal Market Hypothesis），该假说认为金融市场并非同质化、高效的市场，而是由具有不同投资视野和交易策略的参与者组成的复杂系统，其行为表现出分形特征。 市场效率与分形： 探讨分形市场假说如何挑战传统市场效率假说。我们将分析为什么市场参与者的异质性和有限理性会导致市场在不同时间尺度上表现出不同的行为模式，从而产生分形结构。 Hurst 指数与市场记忆： 介绍 Hurst 指数作为衡量时间序列长期记忆性的重要指标。我们将深入解释 Hurst 指数的不同取值（H > 0.5，H < 0.5，H = 0.5）分别代表何种市场行为，例如趋势跟踪、均值回归等。 多重分形分析： 进一步扩展到多重分形的概念。我们将解释多重分形如何描述金融市场中不同强度波动率的分布，以及其在识别市场风险和评估极端事件发生概率方面的潜力。 第五章：非线性模型在风险管理中的应用 理解金融市场的非线性动力学对于有效的风险管理至关重要。本章将聚焦于如何将本书介绍的非线性理论和模型应用于实践中的风险管理。 VaR (Value at Risk) 的局限性与非线性方法： 分析传统 VaR 模型在处理极端事件和市场非线性波动时的不足。我们将介绍基于非线性模型（如混沌模型、分形模型）的 VaR 计算方法，以及它们如何更准确地捕捉尾部风险。 压力测试与情景分析的深化： 探讨如何利用非线性动力学原理来设计更具挑战性的压力测试情景，以评估资产组合在极端市场条件下的表现。 波动率预测与对冲策略： 基于先进的波动性模型和非线性预测方法，制定更有效的对冲策略，以应对市场剧烈波动带来的风险。 第六章：非线性动力学在交易策略中的启示 本书的最后一部分将探讨非线性动力学理论如何为交易策略的开发和优化提供新的思路。 识别交易模式与周期： 利用相空间重构和吸引子分析，识别市场中潜在的交易模式和周期性行为。 基于混沌与分形信号的交易信号生成： 探讨如何从混沌轨迹和分形结构中提取交易信号，例如利用分形维度的变化来判断市场趋势的转变。 高频交易与算法交易的非线性优化： 为高频交易和算法交易提供更精细的市场动力学模型，从而优化交易算法的执行和决策。 行为金融学与非线性： 简要探讨非线性动力学与行为金融学交叉研究的潜力，理解市场参与者的心理偏差如何影响市场的非线性行为。 结论： 《金融市场的波动性与非线性动力学》旨在提供一个更深刻、更全面理解金融市场复杂性的框架。通过引入和应用非线性动力学、混沌理论和分形几何等工具，本书将引导读者超越传统的线性思维，洞察市场隐藏的深层结构和动态规律。我们相信，掌握这些非线性分析方法，将为投资者、风险管理者和研究人员在瞬息万变的金融市场中做出更明智的决策，并最终提升其应对风险和把握机遇的能力。本书适合金融专业人士、量化分析师、对金融市场有深入研究兴趣的研究生以及对金融市场复杂性充满好奇的读者。

评分☆☆☆☆☆

坦白说，在翻开这本书之前，我对于“趋势分析”这个词，脑海中浮现的更多是股票K线图、均线、MACD这些我不太熟悉的术语。而“生态股市”对我来说，更像是一个高大上的概念，感觉离我普通投资者的生活有些遥远。但是，这本书的出现，彻底打消了我的顾虑，并且打开了我全新的认知大门。作者并没有一开始就纠缠于那些复杂的金融术语，而是用非常生活化的语言，把趋势分析的原理一步步剥茧抽丝地呈现在读者面前。他会举例说明，比如人们对某种可再生能源的态度转变，是如何像涟漪一样扩散，最终影响到相关公司的股价走向。他会分析，为什么某些环保宣传活动，即便没有直接的经济利益，却能为企业赢得更长远的资本市场认可。这种从宏观到微观，从现象到本质的阐述方式，让我感觉自己不是在被动地接受知识，而是在参与一场有趣的探索。书里关于“趋势”的定义，也不仅仅局限于股价的涨跌，更延展到了整个社会对可持续发展的认知和实践。作者通过大量的数据和案例，生动地描绘了“生态股市”的脉络，让我看到了投资不仅仅是为了财务收益，更可以与我对环境的关注紧密结合。

评分☆☆☆☆☆

这本书的写作风格相当独特，读起来就像是在听一位经验丰富的导师娓娓道来，既有学术的严谨性，又不失实践的指导意义。作者在讲解趋势分析的核心概念时，非常注重逻辑的清晰和层层递进。他首先从最基础的趋势识别方法讲起，比如如何通过历史数据观察周期性波动，如何识别短期、中期和长期趋势的差异。然后，他逐步引入了一些更高级的分析工具，比如利用自然语言处理技术来分析新闻报道和社交媒体的情感倾向，从而预测市场对环保政策或企业环境责任的反应。最让我印象深刻的是，书中提到了利用“生态足迹”或“碳排放强度”等指标来量化企业的环境表现，并探讨了这些指标如何能够成为影响其长期投资价值的关键因素。我原本以为趋势分析就只是看图表、找规律，但这本书让我意识到，趋势的背后往往隐藏着更复杂、更动态的驱动因素，尤其是在生态股市这个领域。作者在论述中穿插了大量的案例研究，这些案例都非常有说服力，有的成功预测了某项环保政策的实施对相关行业带来的巨变，有的则剖析了企业在忽视环境风险后所遭受的损失。这些真实世界的例子，让书中的理论不再是空中楼阁，而是充满了生命力和实际应用价值。

评分☆☆☆☆☆

这本书给我最大的震撼在于它如何将原本听起来枯燥的“趋势分析”与我们日常生活中越来越受关注的“生态股市”联系起来。读这本书之前，我总觉得金融市场分析离我太远，是专业人士的游戏，而生态股市的概念也只是偶尔在新闻里瞥见，觉得是个很宏大的、遥远的议题。但是，这本书的作者以一种极其通俗易懂的方式，把这两者生动地结合在了一起。他没有一开始就抛出复杂的图表和公式，而是从一些非常贴近生活的例子入手，比如人们对某种环保产品的态度变化如何影响其相关公司的股票价格，或者某个地区自然灾害的频率和严重程度是如何被资本市场解读的。这些例子非常有代入感，让我瞬间觉得“哦，原来是这样！”。书里对趋势的解读，不仅仅局限于传统的股价波动，更着重于挖掘背后更深层次的社会、环境和政策因素。比如，作者在分析某个清洁能源公司的股票时，并没有仅仅关注其技术突破或生产成本，而是花了大量的篇幅去分析国际气候协议的进展、各国政府的补贴政策、以及公众对可持续发展的认知度。这种宏观的、系统性的分析框架，彻底颠覆了我对股市分析的认知。它让我明白，生态股市并非只是一个独立的金融市场，而是整个社会生态系统在资本市场的映射。这本书让我看到了一个全新的视角，能够更深入地理解和参与到这个日益重要的领域中。

评分☆☆☆☆☆

读完这本书，我才真正理解到，原来“趋势分析”并非仅仅局限于对股价波动的预测，它是一种更广阔的、更具前瞻性的思维方式。作者以“生态股市”作为切入点，将这个概念玩出了新花样。他没有直接陷入枯燥的数字游戏，而是从宏观的社会发展和环境保护角度出发，引导读者去思考哪些因素才是真正驱动市场变化的“潜流”。比如，他会分析气候变化对特定行业可能造成的长期风险，以及政府在推动绿色转型过程中出台的各项政策，如何悄无声息地改变着资本的流向。书中对于“趋势”的解读，充满了人文关怀和对未来的洞察。它不仅仅关注短期内的股价波动，更着重于企业在可持续发展方面的努力和潜力，以及这些努力如何被市场所认可和价值化。作者的叙述方式非常有条理，他会先设定一个大的框架，然后逐步深入到具体的分析方法，再辅以大量的案例来支撑观点。这些案例都非常具有代表性，有的揭示了那些被市场忽视的“绿色机遇”，有的则警示了那些在环保方面表现不佳的企业可能面临的风险。这本书让我对“投资”有了更深层次的理解，它不再仅仅是为了获取经济回报，更是为了参与到一个更可持续、更美好的未来中。

评分☆☆☆☆☆

我一直对金融市场抱有一定程度的敬畏，总觉得里面的门道太多，对于我这样的非科班出身的人来说，想要真正理解并参与其中，似乎是一件相当困难的事情。但这本书的出现，简直像是一道指路明灯。作者在解读趋势分析的时候，并没有使用过多晦涩难懂的专业术语，而是通过非常形象的比喻和生动的故事，将那些抽象的概念具象化。比如，他会将市场趋势比作河流的流向，而生态因素则像是影响河流流向的潜在暗流和地质变化。这种独特的类比方式，让我瞬间抓住了问题的本质。更让我感到惊喜的是，书中对于“生态股市”的切入点非常新颖。它不是简单地罗列哪些“绿色”股票值得买，而是深入探讨了环境、社会和公司治理（ESG）因素如何从根本上塑造企业的长期价值，以及这些价值又是如何在资本市场上得到体现的。作者的分析非常深入，他会追溯到政策的制定、技术的创新、甚至消费者偏好的转变，并将这一切与金融市场的反应联系起来。读这本书，我感觉自己不仅在学习金融分析，更是在学习如何理解一个复杂而动态的社会系统，以及在这个系统中，我们如何做出更明智的投资决策。