发表于2024-11-29
书名:技术分析、有效市场与行为金融
:25.00元
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作者:汪天都
出版社:复旦大学出版社
出版日期:2014-12-01
ISBN:9787309111064
字数:162000
页码:192
版次:1
装帧:平装
开本:大32开
商品重量:0.4kg
《技术分析有效市场与行为金融》是作者汪天都在其博士论文基础上修改完善而成,体现了其在资产定价和行为金融领域中的深厚造诣。在书中,作者提出了三个定量的理论模型,分别从传统的资产定价理论以及近来流行的行为金融学出发,比较系统地对技术分析的作用提供了多角度的解释,对于相关研究具有一定的理论意义。为本书所阐述的理论模型提供了实证依据,对实际投资也有重要的参考价值。本书针对六大类数百种技术交易规则,进行了多角度的大样本检验,所得到的实证结论也更为完整和全面。
汪天都所著的《技术分析有效市场与行为金融》 采用理论建模和实证检验相结合的研究方法,探寻了 技术分析在金融业界被广泛使用的深层次原因,提出 了信息发现模型、趋势追随模型以及羊群效应模型三 个定量的数学模型来解释技术分析的作用。基于中国 A股市场的实证结果表明,双重移动均线和交易区间 突破两类规则可产生为显著的经济收益,信息不透 明程度较高、技术交易者数量较少、投资者情绪较弱 的公司股票,所录得的技术分析超额回报率较高,支 持了信息发现模型的预测,但是与趋势追随模型和羊 群效应模型的预测相抵触。这说明技术分析并非是盲 目的噪音交易行为,而是市场暂时失效时,投资者获 取信息的一种必要手段。
汪天都(1987一),复旦大学管理学博士。本科毕业于上海交通大学信息安全专业,曾作为访问学者在美国普林斯顿大学Bend heim金融研究中心、荷兰蒂尔堡大学经济与管理学院、英国伦敦政治经济学院开展学术研究。现就职于中国人民银行。研究领域主要有:资产定价、资本市场、行为金融、金融创新、金融管理等。发表的中、英文文章主要有:《传统监管措施能够抑制金融市场的波动吗》《上海自贸区与金融改革创新》《境外上市为什么》《金融市场创新:证券融通》《培育国际经济合作竞争新优势》《技术分析的经济收益与市场有效性》《融资融券与金融市场的波动性——基于我国A股的实证检验》《K线图技术与市场有效性》和Short Selling and Security Lending Under Market Segmentation,Why Investors Use Technical Analysis:Information Discovery Versus Herding Behaviour等。
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