金融机构管理——一种风险管理方法(第5版) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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[美] 安东尼·桑德斯（美）马西娅·米伦·科尼特 著

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出版社： 人民邮电出版社

ISBN：9787115209931

商品编码：1027971479

出版时间：2009-09-01

作  者:（美）安东尼·桑德斯 （美）马西娅·米伦·科尼特 著作 王中华 陆军 译者 定  价:158 出 版 社:人民邮电出版社 出版日期:2009年09月01日 装  帧:精装 ISBN:9787115209931 ●**编 导论
● 第1章 金融中介机构的特殊性
● 第2章 金融服务业：存款机构
● 第3章 金融服务业：保险公司
● 第4章 金融服务业：证券公司和投资银行
● 第5章 金融服务业：共同基金
● 第6章 金融服务业：金融公司
● 第7章 金融中介机构的风险
●第二编 风险衡量
● 第8章 利率风险Ⅰ
● 第9章 利率风险Ⅱ
● 第10章 市场风险
● 第11章 信用风险：单项贷款风险
● 第12章 信用风险：贷款组合与集中风险
● 第13章 表外风险
● 第14章 技术和其他营运风险
● 第15章 外汇风险
● 第16章 主权风险
● 第17章 流动性风险
●第三编 风险管理
●部分目录

内容简介

本书是金融学靠前很好不错专家美国的安东尼·桑德斯教授和马西娅·科尼特教授共同撰写的《金融机构管理——一种风险管理方法》第5版的中译本。原版书在国外自出版以来一直占据金融学专业基础教材的优选者地位。本书结构清晰，信息容量大，内容新而易懂，并融合了丰富的教学方法，对金融业的银行、投资、证券、保险、基金等五大分支做了全面的介绍和详细的分析。
本书共3编28章，内容包括：利率、联邦储备系统、货币市场、债券市场、抵押市场、股票市场、外汇市场、衍生证券市场、商业银行、保险公司、证券公司和投资银行、共同基金、养老基金以及金融机构的风险管理。对利用衍生证券、贷款出售和资产证券化进行风险管理做了详细的分析。
本书适合作为高等院校金融学专业和财经类专业本科高年级学生、研究生以及MBA、EMBA学员的金融机构管理课程教材，也可供金融机构管理者及理论工作者参考。
（美）安东尼·桑德斯 （美）马西娅·米伦·科尼特 著作 王中华 陆军 译者 安东尼·桑德斯（Anthony Saunders） 安东尼·桑德斯教授是纽约大学斯特恩（Stern）商学院金融系主任。桑德斯教授从伦敦经济学院获得了博士学位。自从1978年以来，他一直在纽约大学讲授本科和研究生的课程。在他的整个学术生涯中（包括教学和研究活动），其主要研究方向集中在金融机构和靠前银行业务方面。他在优选一些知名大学里担任客座教授，其中包括欧洲工商管理学院（INSEAD），斯德哥尔摩经济学院和默尔本大学。目前，他正担任纽约大学金融机构所罗门研究中心的执行委员。 桑德斯教授同时在美国联邦储备董事会的学术顾问顾问委员会和联邦国民抵押贷款协会的研究顾问委员会等     靠前编  导论
    靠前章  金融中介机构的特殊性
    在过去的70年内，金融服务行业经历了一个完整的循环过程。起初，银行业是一个提供多方面服务的行业，直接或间接提供所有金融服务（商业银行业务、投资银行业务、证券投资业务以及保险业务等等）。20世纪30年代初，经济及行业危机导致了其业务活动的分离。20世纪70～80年代，不受严格监管约束的新的金融服务行业（共同基金、经纪基金等）迅速崛起，从而使得金融服务职分散。进入21世纪后，由于管制障碍解除、技术进步以及金融创新的影响，金融服务企业又能够提供一整套的金融服务了。不仅传统行业之间的界限越来越模糊，而且还出现了优选化竞争。随着竞争环境的改变，人们对利润尤等

现代金融市场：监管、创新与系统性风险 作者：[虚构作者姓名A] / [虚构作者姓名B] 出版社：[虚构出版社名称] 出版日期：[虚构出版年份] --- 内容简介 本书旨在为读者提供一个宏观且深入的视角，审视当前错综复杂的全球金融市场格局。我们不再将金融机构视为孤立的个体进行分析，而是将其置于全球化、数字化和去中介化的宏大背景之下，探讨其如何在新旧交替的时代中生存、竞争并应对日益凸显的系统性挑战。本书重点关注金融创新的驱动力、全球监管框架的演进、金融科技（FinTech）对传统模式的颠覆，以及如何理解和管理跨越国界和资产类别的系统性风险。 第一部分：金融市场的结构重塑与全球化进程 本部分首先勾勒出当代金融市场的基本骨架。我们探讨了资本流动的全球化特征，分析了国际货币体系的演变，特别是储备货币的地位及其对全球金融稳定的影响。 第三章：全球资本流动的动态平衡与失衡 本章详细解析了跨境直接投资（FDI）、证券投资以及热钱流动的复杂路径和驱动因素。重点分析了自2008年金融危机以来，各国央行量化宽松政策（QE）对新兴市场资本流入/流出的“溢出效应”。我们引入了“传染机制”的概念，用以解释一个地区经济或金融部门的动荡如何迅速扩散至其他国家。书中提供了多个案例研究，剖析了亚洲金融危机、欧元区债务危机中资本流动的关键作用。 第四章：去中介化与影子银行体系的崛起 传统银行的中介职能正在被新兴的非银行金融中介（NBFI），即通常所指的影子银行体系所分流。本章深入探讨了货币市场基金（MMF）、特殊目的载体（SPV）、回购协议（Repo）市场在现代金融体系中的关键作用。我们强调，影子银行体系虽然提高了市场效率，但也形成了监管套利空间和流动性错配的新风险源头。本章通过量化模型展示了这些非银行机构在压力测试中可能导致的流动性紧缩。 第五章：金融科技（FinTech）的颠覆性力量 本书将金融科技视为一个多维度的变革力量，而非单一技术。我们细致考察了区块链/分布式账本技术（DLT）在支付、清算和资产代币化方面的潜力；分析了人工智能（AI）和机器学习（ML）在信用评估、算法交易和欺诈检测中的应用。尤其关注“监管科技”（RegTech）的发展，探讨技术如何赋能监管机构提升效率，同时也讨论了技术集中风险和数据安全问题。 第二部分：全球金融监管的协同与冲突 本部分的核心在于理解在金融全球化的背景下，各国监管机构如何试图建立一个更具韧性的全球金融安全网，以及这些努力中存在的内在张力。 第六章：巴塞尔协议的演进与资本充足性的再定义 我们对巴塞尔协议III（乃至讨论中的巴塞尔IV）进行了批判性分析。本书认为，尽管资本和流动性要求的提高增强了单个机构的偿付能力，但“资本充足率”本身是否充分捕捉了市场风险和操作风险仍是存疑的。本章详细剖析了杠杆率限制（LR）和净稳定资金比率（NSFR）如何改变了银行的资产负梦境构建，并讨论了“太大而不能倒”（TBTF）问题在宏观审慎监管下的新提法——系统重要性金融机构（SIFIs）的认定标准和附加要求。 第七章：宏观审慎政策框架的构建与挑战 本书将宏观审慎政策视为金融稳定工具箱中的关键一环。我们系统梳理了宏观审慎政策工具的谱系，包括逆周期资本缓冲（CCyB）、贷款价值比限制（LTV）和债务收入比限制（DTI）。然而，本章的重点在于政策实施的有效性与时机选择。我们分析了这些工具在应对资产泡沫或信贷过度扩张时，如何受到政治周期、跨部门协调（如央行与金融监管机构之间的权限划分）的制约。 第八章：跨境监管协调与信息壁垒 全球性金融集团的经营特性使得单一国家监管难以完全覆盖其风险暴露。本章探讨了金融稳定理事会（FSB）等国际组织在推动信息共享和标准统一方面的努力。我们特别分析了“属地监管”与“属人监管”之间的冲突，以及在处理跨境破产和危机处置（如《贝尔菲尔德原则》的应用）时，不同司法管辖区间的法律壁垒。 第三部分：系统性风险的量化、识别与应对 本书的终极目标是深化读者对系统性风险本质的理解，超越对单个机构失败的关注，转向对整个金融网络脆弱性的评估。 第十章：网络分析视角下的系统互联性 我们摒弃了传统的线性风险模型，采用网络拓扑学来可视化和量化金融机构之间的相互依赖性。本章介绍了“度中心性”（Degree Centrality）、“中介中心性”（Betweenness Centrality）等社会网络分析工具，用于识别金融生态系统中那些虽然资产规模不一定最大，但却具有关键连接点的“枢纽机构”。通过模拟传染路径，展示了移除或隔离某个关键节点的潜在影响。 第十一章：流动性风险的溢出效应与压力情景设计 流动性是现代金融体系的“血液”。本书超越了经典的资产负债表流动性匹配，关注市场层面的流动性风险。我们探讨了在市场恐慌时期，抵押品价值的急剧下跌（Margin Call 螺旋）如何迅速转化为系统性流动性枯竭。本章详细介绍了一套多维度压力测试框架，该框架不仅测试机构的偿付能力，更测试其在“市场信心崩溃”情景下的赎回压力承受能力。 第十二章：应对气候变化与地缘政治的长期风险 认识到金融系统的未来稳定性受外部非金融因素的深刻影响，本章将目光投向新兴的长期风险。我们分析了气候变化（物理风险与转型风险）如何通过信贷、保险和资产估值渠道进入金融系统，并探讨了央行在绿色金融监管中的角色。此外，鉴于当前地缘政治冲突加剧，本书评估了贸易战、制裁措施和供应链中断对全球金融资产定价和跨境金融活动的冲击。 --- 目标读者 本书适合金融机构的中高层管理者、中央银行和金融监管机构的政策制定者、金融工程与风险管理专业的学生及研究人员，以及任何希望深入理解现代金融体系运作逻辑和潜在系统性脆弱性的专业人士。它要求读者具备一定的基础金融知识，并愿意接受从单一机构视角向宏观系统视角转变的思维训练。

评分☆☆☆☆☆

我在学习金融过程中，经常会遇到一些非常抽象的概念，如果不能结合实际应用场景，很难真正理解。我希望这本书能够在这方面做得比较出色，能够通过生动形象的语言，将复杂的风险管理理论“落地”。例如，它能否通过讲述一些成功的或失败的金融机构风险管理案例，让读者对理论知识有更直观的感受？我希望书中不仅仅是罗列条条框框，而是能讲述“故事”，让风险管理的原则和方法在这些故事中得以体现。我想了解，一个成功的风险管理者是如何在日常工作中运用这些方法的，他们会遇到哪些挑战，又是如何克服的？我希望这本书能够成为一本“活”的书，能够激发我的学习热情，让我感受到金融风险管理的魅力。如果书中能够提供一些与时俱进的实践指导，帮助我将所学知识运用到实际工作中，从而提升我的职业技能，那将是一笔宝贵的财富。

评分☆☆☆☆☆

我一直认为，学习金融知识，尤其是金融机构管理，不能仅仅停留在对概念的死记硬背，更重要的是理解其背后的逻辑和思维方式。这本书的“一种风险管理方法”这个副标题，给我留下了深刻的印象。我非常好奇，它所强调的“方法”究竟是怎样的？是侧重于某个特定的模型，还是提供一套通用的、可迁移的思维框架？我期待书中能够深入剖析这种方法的哲学基础和理论依据，以及它如何能够被灵活地应用于不同的金融机构和不同的风险场景。我希望它能教会我如何像一个风险管理者那样去思考，如何从多个维度去审视一个决策或一个业务模式的潜在风险，并且能够提出具有创新性和可行性的解决方案。我希望这本书能够提升我的批判性思维能力，让我不再被表面的现象所迷惑，而是能够穿透迷雾，直达本质。如果书中能够包含一些引导性的思考题或者讨论区，鼓励读者进行自我反思和交流，那就更完美了。

评分☆☆☆☆☆

我一直对金融领域的理论知识抱有浓厚的兴趣，尤其是在当前经济形势复杂多变的背景下，对各类金融机构的运作模式和潜在风险的理解显得尤为重要。这本书的书名就直击我的痛点，它强调了“风险管理方法”，这正是我当下最想深入了解的方面。我非常期待书中能够提供一套系统化、逻辑清晰的风险识别、评估、监测和控制的框架。例如，它能否详细阐述不同类型金融机构（如商业银行、投资银行、保险公司等）所面临的特有风险，并针对这些风险提出切实可行的管理策略？我希望它不仅仅停留在理论层面，更能结合大量的实际案例分析，例如某个金融危机是如何爆发的，其中风险管理环节出现了哪些疏漏，以及事后是如何改进的。如果书中能够包含一些量化分析的工具和方法，例如VaR模型、压力测试等在实际操作中的应用，那就更好了。我希望这本书能成为我理解金融机构运营逻辑、防范化解风险的得力助手，帮助我提升专业判断能力，在金融实践中做出更明智的决策。

评分☆☆☆☆☆

作为一个在金融行业摸爬滚打多年的老兵，我深知理论知识的更新换代速度非常快，尤其是在风险管理领域，新的挑战层出不穷。我希望这本书能够提供前沿的视角，探讨当前金融机构面临的最新风险，比如金融科技带来的新风险（如网络安全、数据隐私、算法偏见等），以及宏观经济环境变化（如通货膨胀、利率波动、地缘政治冲突）对金融机构的冲击。我特别关注书中是否对新兴的风险管理技术有所介绍，例如大数据分析、人工智能在风险预警和欺诈检测方面的应用，以及如何在数字化转型过程中构建更具韧性的风险管理体系。此外，我希望书中能够探讨监管政策的变化对金融机构风险管理策略的影响，以及如何平衡合规要求与业务发展的关系。我希望通过阅读这本书，能够获得一些能够引领行业发展的洞察，对未来金融风险的演变趋势有一个更准确的把握，从而在复杂多变的金融环境中保持竞争优势。

评分☆☆☆☆☆

这本书的装帧设计倒是挺让人眼前一亮的，封面采用了沉稳的蓝色调，搭配烫金的字体，整体给人一种专业、严谨的感觉。打开书页，纸张的质感也非常不错，是那种略带哑光的，翻起来手感很舒服，不像有些书的纸张会反光，长时间阅读眼睛容易疲劳。我特别喜欢这种厚实的纸张，感觉拿在手里很有分量，也更耐翻阅。排版方面，字体大小适中，行距也刚刚好，不会显得拥挤，也不会过于疏朗。关键是，每章节的标题设计都很清晰，方便快速定位内容，这一点对于需要频繁查阅的专业书籍来说，简直是福音。而且，每个章节开始前都有一个简洁的引言，概括了本章的主题和重要性，这在一定程度上帮助我快速把握整体脉络。页眉和页脚的设计也很有条理，包含书名和章节信息，方便在书海中找到自己当前的位置。整体而言，从书籍的物理呈现来看，编辑和设计团队是相当用心的，营造了一种沉浸式的阅读体验，光是拿在手里，就觉得是一种享受，让我对接下来的阅读内容充满了期待。