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张树德 著

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出版社： 经济科学出版社

ISBN：9787505896338

版次：1

商品编码：1028077150

开本：16开

出版时间：2010-08-01

页数：292

字数：480000

作  者:张树德 著作 定  价:38 出 版 社:经济科学出版社 出版日期:2010年08月01日 页  数:292 装  帧:平装 ISBN:9787505896338 ●第1章  MATLAB基本计算
●  1．1  集合运算
●    1．1．1  基本运算
●    1．1．2  矩阵逻辑运算
●  1．2  范数
●    1．2．1  向量范数
●    1．2．2  矩阵范数
●  1．3  矩阵分解
●    1．3．1  矩阵LU分解
●    1．3．2  正定矩阵(2holesky分解
●  1．4  非线性方程的数值解法
●  1．5  约束化
●    1．5．1  基础知识
●    1．5．2  约束优化问题的Kuhn-Tucker条件
●  1．6  罚函数法求解非线性规划
●    1．6．1  罚函数法原理
●    1．6．2  外部惩罚函数法
●    1．6．3  内部惩罚函数法
●    1．6．4  等号约束的乘子法
●    1．6．5  不等式约束下的乘子法
●部分目录

内容简介

    本书主要介绍金融理论与实务中常用模型的计算方法。主要内容包括：利率期限结构插值与拟合、股票及利率类衍生产品定价、蒙特卡罗模拟、资产组合等。
    注重理论与实践结合、内容简洁明了、易于学习是本书的亮点。通过对本书的学习，读者既可以学习到金融理论的知识，又可以学习到金融模型的计算方法；并提高了利用MATLAB解决金融定价与风险管理的能力。
    本书是金融工程专业的骨干教材；也是金融研究人员，经济金融工作者及证券公司、基金公司等金融从业人员的重要参考读物。

《金融数量方法教程》 作者：张树德 出版社：经济科学出版社 内容简介： 本书旨在为读者提供一个系统、深入的金融数量方法学习框架，帮助其理解和掌握在现代金融实践中至关重要的定量分析工具和模型。本书内容涵盖了从基础统计学原理到复杂金融衍生品定价的广泛领域，理论与实践并重，旨在培养读者运用数学和统计学解决金融问题的能力。 第一部分：金融数学与统计基础 本部分将首先回顾和梳理金融数量分析所需的核心数学和统计学知识。我们将从概率论的基本概念入手，包括随机变量、概率分布（如正态分布、泊松分布等）、期望、方差以及条件概率等。在此基础上，我们将引入数理统计的核心内容，如参数估计（矩估计、最大似然估计）、假设检验（t检验、卡方检验、F检验）以及置信区间等，并重点阐述这些统计工具在金融数据分析中的应用。 随后，本书将深入探讨回归分析，这是金融领域进行变量关系研究和预测的基础。我们将详细讲解简单线性回归、多元线性回归模型，以及其在资产收益率预测、风险因子分析等方面的应用。此外，还将介绍非线性回归、面板数据回归等进阶模型，以应对更复杂的金融经济现象。 第二部分：金融时间序列分析 金融市场数据具有显著的时间序列特征，因此，本部分将专注于金融时间序列分析。我们将介绍经典的时间序列模型，如AR（自回归）、MA（移动平均）、ARMA（自回归移动平均）和ARIMA（季节性自回归积分移动平均）模型，并指导读者如何识别、估计和诊断这些模型，以及如何利用它们进行短期预测。 更重要的是，本书将重点讲解处理金融数据波动性（volatility）的工具。我们将深入研究ARCH（自回归条件异方差）和GARCH（广义自回归条件异方差）模型，解释其在刻画金融资产收益率波动聚集现象中的作用，以及如何利用它们进行风险管理和期权定价。此外，还将介绍一些更为先进的时间序列模型，如VAR（向量自回归）模型，用于分析多个金融变量之间的动态关系。 第三部分：金融衍生品定价与风险管理 在掌握了基础的数学统计和时间序列分析工具后，本书将转向金融衍生品的定价和风险管理。我们将从期权和期货的基本概念讲起，然后深入到Black-Scholes-Merton期权定价模型，详细推导其核心公式，并讨论其假设条件及其局限性。在此基础上，我们将介绍数值定价方法，如二叉树模型和蒙特卡洛模拟，它们在处理复杂期权和不存在解析解的模型时尤为重要。 风险管理是金融领域不可或缺的一部分。本书将介绍各种风险度量指标，如VaR（在险价值）和CVaR（条件在险价值），并讲解如何通过历史模拟法、参数法和蒙特卡洛模拟法来计算这些指标。此外，还将探讨一些风险对冲策略，以及如何利用金融衍生品来管理市场风险、信用风险等。 第四部分：现代金融建模与实证研究 本部分将进一步拓展金融数量方法的应用边界，介绍一些现代金融建模和实证研究中常用的技术。我们将探讨资产定价模型，如资本资产定价模型（CAPM）及其扩展，以及多因素模型（如Fama-French三因子模型），并介绍如何通过实证方法检验这些模型。 此外，本书还将涉及一些量化投资策略的设计与回测方法，包括动量策略、均值回归策略等，并介绍如何利用回测来评估策略的有效性。我们还将触及一些计量经济学在金融领域中的应用，例如如何处理内生性问题、选择性偏差等，以提高实证研究的严谨性。 总而言之， 《金融数量方法教程》是一本内容全面、条理清晰的专业书籍。它不仅系统地介绍了金融数量分析所需的核心理论和方法，更强调了这些方法在实际金融问题中的应用。通过本书的学习，读者将能够建立起扎实的金融数量分析功底，为从事金融分析、投资管理、风险控制等相关工作打下坚实的基础，并能够独立运用定量工具解决复杂的金融挑战。本书适合金融、经济、数学、统计等专业的高校学生，以及在金融行业工作的从业人员进行学习和进修。

评分☆☆☆☆☆

这本书最让我印象深刻的是它在理论讲解上的深度和广度。作者在处理一些复杂的金融模型，比如Black-Scholes期权定价模型，并没有仅仅停留在公式的应用层面，而是深入剖析了其背后的数学原理和假设条件。这对于我这种希望深入理解模型内在逻辑的读者来说，简直是太有价值了。而且，书中对于统计检验方法的讲解也非常详尽，让我能够更好地评估金融模型的有效性和可靠性。我特别喜欢书中关于模型选择和过拟合问题的讨论，这让我意识到在实际应用中，选择合适的模型并避免过度拟合是多么重要。总而言之，这本书给我提供了一个非常全面的金融数量方法学习框架，让我能够更自信地去面对金融市场中那些复杂的数据和模型。

评分☆☆☆☆☆

这本书的内容之深入，完全超出了我的预期。当我翻开第一页，就被里面严谨的逻辑和详实的推导所吸引。作者在讲解蒙特卡洛模拟时，简直是细致入微，从最基础的随机数生成，到如何构建复杂的金融衍生品定价模型，每一步都讲解得非常清晰。我尤其欣赏的是，书中并没有回避那些复杂的数学推导，而是以一种非常清晰易懂的方式呈现出来，对于我这种数学功底不算特别扎实的人来说，也能够循序渐进地理解。更让我感到惊喜的是，书中还涉及了一些比较前沿的量化交易策略的构建思路，虽然不是直接给出代码，但却能让你明白其中的原理和逻辑。这对于想要深入了解量化交易的读者来说，无疑是宝贵的财富。我感觉这本书就像一位经验丰富的导师，一步步地引导我走进量化金融的殿堂，让我不仅知其然，更知其所以然。

评分☆☆☆☆☆

读完这本书，我最大的感受就是它确实能帮你建立起一个扎实的金融数量方法知识体系。书中对于各种统计学和概率论在金融领域的应用讲解得非常到位，让我对“数据说话”有了更深刻的理解。比如，关于回归分析的部分，作者并没有停留在理论公式的推导，而是通过大量的金融市场数据，演示了如何构建模型，如何解读回归系数，以及如何检验模型的有效性。这一点对我来说非常有帮助，因为我之前看过的很多资料都只是罗列公式，看完之后还是不知道该怎么运用。此外，书中对时间序列分析的讲解也让我眼前一亮，特别是在处理金融资产的波动性和预测方面，那些ARMA、ARIMA模型被讲解得清晰明了，而且还结合了实际的股票价格数据进行分析，让我看到了理论与实践结合的强大力量。我甚至开始尝试用书中介绍的方法来分析自己关注的一些行业数据，虽然还在摸索阶段，但已经能感受到这种方法的价值。

评分☆☆☆☆☆

这本书给我的最大启发在于，它让我认识到了金融数量方法不仅仅是冰冷的数学公式，更是理解和把握金融市场运行规律的有力工具。作者在讲解风险管理模型时，并没有简单地给出几个公式，而是结合了金融危机、市场波动等真实案例，深入浅出地分析了不同模型在实际应用中的优劣。比如，在介绍VaR（在险价值）模型时，书中详细阐述了不同计算方法的原理和假设，以及它们在不同市场环境下可能出现的偏差，这让我对风险的度量和控制有了更全面的认识。此外，书中对投资组合优化部分的讲解也让我受益匪浅，让我明白了如何通过数学工具来构建一个能够实现风险与收益最优平衡的投资组合。这本书让我意识到，要想在金融领域有所建树，掌握扎实的数量分析能力是必不可少的。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计倒是挺有意思的，不是那种枯燥的学术风格，带着一股经济学的严谨又不失实用性。拿到手里沉甸甸的，感觉内容应该很充实。我一直对金融领域里的量化分析很感兴趣，但总觉得理论知识太抽象，不容易上手。听说这本书能从“量化”这个角度切入，让我对它充满了期待。我尤其好奇它会如何讲解那些复杂的数学模型，比如期权定价、风险管理什么的，是不是会用很多图表和实际的案例来辅助理解？毕竟，对于我们这些非科班出身的读者来说，如果能把那些高深的公式变得通俗易懂，那简直就是福音了。我希望这本书能教会我一些实用的分析工具，让我能看得懂那些复杂的金融报表，甚至能自己动手做一些简单的量化分析，而不是仅仅停留在概念层面。这本书的出版时间也正好赶上我正在为工作中的一个项目寻找相关资料，希望它能成为我的“救命稻草”，提供一些有价值的参考和灵感，让我的工作能更上一层楼。