商业银行经济资本管理与价值创造 第十七辑 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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刘宏海 著

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• 金融工程
• 银行管理
• 金融风险
• 资本配置
• 绩效评估
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店铺： 哈尔滨市学府书店图书专营店

出版社： 中国金融出版社

ISBN：9787504983985

商品编码：10405176218

包装：平装

开本：16

出版时间：2016-05-01

内容介绍
刘宏海所*的《商业银行经济资本管理与价值创 造（**7辑）/金融博士论丛》从商业银行经济资本 的界定到经济资本管理，梳理了经济资本相关理论的 发展脉络。从经济资本需求和供给两个方面深入分析 了经济资本的运行规律。从经济资本配置入手，建立 了经济资本管理为银行创造价值的理念，并且深入剖 析了通过经济资本管理为银行创造价值的路径。本书 还对2008年金融危机以来的相关资本管理*新进展进 行了阐释，对资本管理未来发展做了展望。


作者介绍
刘宏海，1972年出生于黑龙江省肇源县，经济学博士。1994年毕业于大连理工大学高分子材料专业，获得工学学士学位。2001年和2008年毕业于中央财经大学金融学院，分别获得经济学硕士和博士学位。2001年至2015年分别于中国建设银行总行和渤海银行总行资产负债管理部工作。目前供职于邮储银行总行资产负债部。对资产负债管理、定价管理、市场风险管理、经济资本管理、流动性管理等相关工作有深入的研究。在《投资研究》等刊物发表文章超过10篇。

目录

diyi章  导论   diyi节  研究背景和选题意义     一、研究背景——亟待强化的中国银行业管理     二、选题意义   第二节  基本假设及基本概念界定     一、基本假设     二、基本概念界定   第三节  本文的分析框架、研究方法、创新、不足及努力方向     一、分析框架     二、研究方法     三、本文的创新、不足及努力方向   第四节  文献综述     一、风险管理：现代商业银行经营中的重点     二、风险管理和资本管理：银行价值创造的关键     三、银行资本约束理论的发展：经济资本的提出     四、经济资本：连接银行诸多领域的桥梁     五、商业银行经济资本的计量与分配 第二章  从监管资本到经济资本：银行资本管理理念的飞跃   diyi节  银行资本管理的理论分析     一、资本结构与银行绩效关系理论     二、银行资本需求的理论分析     三、银行资本比率的历史演变及现状分析   第二节  银行资本与资本管理     一、资本和银行资本     二、不同侧面得到的银行资本的定义     三、银行资本的功能     四、资本管理的核心问题     五、银行资本管理的目的   第三节  银行资本监管的进展及现状     一、监管资本的提出     二、资本监管的演变和监管标准     三、巴塞尔资本协议的核心内容和意义     四、新旧资本协议的主要区别     五、国内资本监管和2004年《商业银行资本充足率管理办法》     六、中国银行界实施新资本协议所面临的挑战和机遇   第四节  经济资本管理理念的提出、发展和实施现状     一、监管资本的不足及经济资本的提出     二、经济资本管理的现状概述   本章小结 第三章  商业银行经济资本需求分析   diyi节  商业银行经济资本需求概述     一、经济资本需求的定义     二、三大风险经济资本需求     三、当前经济资本需求     四、未来经济资本需求 …… 第四章  商业银行经济资本的供给和分配 第五章  商业银行经济资本管理与价值创造 第六章  主动经济资本管理：持续不断为银行创造价值 第七章  金融危机对银行资本监管的影响——宏观审慎 第八章  经济资本管理中需要注意的问题及对中国商业银行借鉴 参考文献 后记

现代金融机构风险治理与绩效优化研究 第一辑：前沿理论与监管演进 本辑聚焦于金融风险管理理论的最新进展及其在应对复杂市场环境中的应用。探讨巴塞尔协议体系的迭代如何重塑银行的资本规划与风险计量框架，特别是对内部评级法（IRB）的深入剖析及其在新兴市场的适用性挑战。内容涵盖了宏观审慎监管工具的实证研究，分析逆周期资本缓冲、系统重要性评估（G-SIB/D-SIB）对商业银行长期战略的影响。同时，本辑对新兴的影子银行风险、金融科技（FinTech）带来的监管套利空间及应对策略进行了前瞻性研究，为政策制定者和高级管理者提供具有前瞻性的理论支撑。 第二辑：信用风险计量与定价模型 本辑深入剖析了信用风险的精细化管理技术。重点内容包括但不限于：超越传统对数几率模型的违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和风险暴露（EAD）的估计方法。详细阐述了基于生存分析、机器学习（如随机森林、梯度提升机）在信用评分卡构建中的应用，并对比了不同模型在预测准确性和模型稳定性方面的优劣。此外，本辑对企业贷款组合风险集中度分析、压力测试场景设计及其在经济衰退情景下的鲁棒性验证进行了详尽的案例分析。对信用衍生品（如CDS）的风险对冲有效性和市场公允价值计量方法进行了严谨的学术探讨。 第三辑：市场风险与流动性风险的量化管理 本辑致力于量化市场波动性对银行资产负债表的影响。内容涵盖了从历史模拟法到蒙特卡洛模拟法（VaR、cVaR）的逐步升级。特别关注了非线性产品（如期权、互换）的风险计量难点，引入了跳跃扩散模型和随机波动率模型对极端市场事件的捕捉能力。在流动性风险方面，本辑详细考察了流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比例（NSFR）的内部实施细节，探讨了内外部流动性指标的联动性。通过构建多情景的资金缺口分析模型，旨在帮助银行建立起在突发性融资紧缩下的应急响应机制。 第四辑：操作风险与新形态风险管理 操作风险的管理被提升到战略高度。本辑系统梳理了操作风险事件数据的收集、分类与损失分布建模技术，并探讨了利用先进的流程挖掘技术识别内部控制薄弱环节的方法。本辑对当前备受关注的新兴风险进行了专题研究：一是网络安全风险的量化评估，如何将信息技术风险转化为可衡量的财务风险；二是声誉风险的传导机制研究，特别是社交媒体对银行信誉的即时冲击及其风险缓释策略。此外，还包括了对法律与合规风险的全面梳理，强调“三道防线”的有效协同机制。 第五辑：资产负债管理（ALM）与利率风险 本辑聚焦于银行资产负债表结构的优化与管理。深入探讨了久期缺口分析、利率敏感性缺口分析等经典ALM工具的应用局限性。重点引入了经济价值（EVE）和净利息收入（NII）的双重视角来管理重定价风险和基准利率风险（如LIBOR向SOFR的转换）。本辑对权益敏感性资产负债的管理，存款的粘性与成本的精细化计量进行了研究，旨在实现负债成本的最小化与期限结构的匹配。通过构建跨部门的ALM委员会运作模型，强调自上而下的利率风险治理框架。 第六辑：巴塞尔协议III/IV实施与资本优化策略 本辑旨在为银行提供深入的资本管理实践指导。详细解读了巴塞尔协议对最低资本要求（Pillar 1）和监管审查（Pillar 2）的最新要求，特别是对信用风险权重计算的“产出效应”（Output Floor）的潜在冲击分析。本辑探讨了如何通过优化风险加权资产（RWA）的结构，合理利用监管资本缓冲（如资本留存缓冲、系统重要性缓冲）来实现资本效率的最大化。内容涵盖了资本规划流程（ICAAP）的构建、压力测试结果如何反哺资本策略的制定，以及如何在高监管要求下实现可持续的股本回报率（ROE）目标。 第七辑：金融科技驱动下的风险技术革新（RiskTech） 本辑探讨了信息技术对传统风险管理流程的颠覆性影响。内容涵盖了利用分布式账本技术（DLT）优化交易后结算的效率与风险；利用人工智能（AI）和自然语言处理（NLP）技术提升监管报告的自动化水平。重点分析了“监管科技”（RegTech）在实时合规监控、反洗钱（AML）和客户身份识别（KYC）流程中的应用案例。本辑还对云计算在部署大规模风险模型和数据仓库中的安全性和监管要求进行了探讨，为银行的数字化转型提供技术路线图。 第八辑：绩效评估与价值驱动的风险文化建设 本辑将风险管理与企业绩效管理紧密结合。核心内容是超越传统的基于监管资本的绩效衡量，转向基于经济资本（Economic Capital, EC）的风险调整后绩效指标（如RAROC, RORAC）。详细阐述了如何将EC分配机制嵌入到业务部门的激励体系中，从而引导业务人员做出更有利于股东价值最大化的风险决策。本辑强调了建立“全员风险意识”的企业文化，包括高管层的风险偏好设定、风险文化的渗透路径及其对长期经营稳定性的驱动作用。 第九辑：特殊资产与不良贷款组合管理 本辑聚焦于经济周期下不良资产的识别、计量与处置策略。内容包括对不良贷款（NPL）的早期预警模型构建，特别是利用宏观经济变量和行业特定指标预测违约风险。详细分析了特殊资产管理公司的运作模式，探讨了银行在处置不良资产组合时涉及的法律程序、估值方法（基于现金流折现与可比交易法）以及资产证券化（NPL Securitization）的风险与收益权衡。本辑还讨论了在特定行业（如房地产、地方政府融资平台）出现系统性风险时的风险暴露重组与减值准备计提的审慎原则。 第十辑：跨国经营与全球监管协调 本辑关注在全球化背景下，商业银行在不同司法管辖区面临的监管差异与协调难题。内容涉及跨境业务中的合规挑战，如数据本地化要求、反恐融资（CFT）的全球标准统一。重点分析了母子公司在资本一致性、风险数据聚合（RDA）方面的技术和管理难题。通过对比欧美与亚洲主要金融市场的监管实践，为寻求国际化发展的银行提供一套整合性的全球风险治理框架建议，以平衡监管合规成本与业务拓展效率。 第十一辑：气候变化与环境、社会和治理（ESG）风险整合 本辑是风险管理领域的前沿探索，系统性地讨论了气候变化对金融机构的物理风险和转型风险的评估。内容包括如何将气候情景分析（Climate Scenario Analysis）纳入银行的压力测试框架，如何计量与“碳密集型”行业贷款相关的转型风险。探讨了绿色金融产品（如绿色债券）的风险特征，以及如何构建ESG评级体系并将其嵌入信贷审批流程。本辑旨在帮助银行将可持续发展目标转化为可操作的风险管理策略。 第十二辑：压力测试与情景分析的深度应用 本辑将压力测试从合规工具提升为管理工具。除了监管要求的宏观经济压力测试外，本辑深入研究了“逆向压力测试”（Reverse Stress Testing）的应用，即识别可能导致银行破产的组合情景。内容涵盖了对特定业务线（如交易账簿、衍生品组合）的极端情景构建，以及情景分析中假设参数设定的主观性与客观性平衡。重点阐述了压力测试结果如何指导资本分配、业务战略调整及应急流动性计划的制定。 第十三辑：内部控制与风险文化的量化评估 本辑关注“软性”风险要素的硬性量化。系统阐述了“三道防线”的有效性评估指标（KPIs），包括控制失误率、审计发现的复核与整改时效。内容深入探讨了风险文化量化模型，通过问卷调查、高管访谈及关键风险指标（KRIs）的波动分析，来评估组织内部的风险认知水平和合规意愿。本辑强调了独立风险管理部门（第二道防线）在挑战业务部门（第一道防线）假设方面的权威性与机制保障。 第十四辑：金融机构的业务连续性与危机管理 本辑关注银行在遭受重大冲击后的快速恢复能力。内容涵盖了业务影响分析（BIA）的制定，确定关键业务流程和最大可容忍停机时间（MTPD）。详细阐述了危机管理团队（CMT）的建立、沟通预案（内部/监管/市场）的准备。此外，本辑对灾难恢复计划（DRP）的技术层面进行了探讨，特别是针对核心系统和数据中心的冗余建设与定期演练要求。 第十五辑：金融风险计量模型的稳健性与模型治理 本辑聚焦于日益复杂的计量模型可能带来的风险——模型风险。系统梳理了模型验证的各个环节，包括假设检验、回溯测试（Backtesting）的频率与标准、模型的稳定性和准确性报告。重点讨论了模型生命周期管理，包括模型的版本控制、升级审批流程。本辑强调了对“黑箱模型”的解释性要求（如LIME、SHAP值），以确保风险管理者能够理解模型决策背后的驱动因素。 第十六辑：机构合并与收购中的风险整合 本辑专门为涉及并购（M&A）活动的金融机构提供风险视角的尽职调查和整合指南。内容包括对目标机构的信用风险组合质量、技术系统兼容性、历史操作风险事件的深度审查。重点阐述了如何在新合并机构中统一风险偏好、整合ALM策略、以及实现监管资本的有效合并计算。同时，对并购后整合过程中可能暴露的文化冲突和合规风险进行预警与应对。 第十八辑：量化投资策略与银行自营交易风险 本辑探讨了商业银行自营交易部门的风险管理，侧重于量化投资策略的应用。内容涵盖了高频交易中的延迟风险、算法执行的有效性监控。深入分析了量化套利策略的潜在风险集中度，以及如何利用机器学习模型来预测市场微观结构的变化。本辑也对银行的交易对手信用风险（CVA）计量进行了详尽的讨论，包括对未来风险暴露的预测和对冲机制的设计。 第十九辑：金融稳定视角下的系统性风险研究 本辑从宏观审慎视角审视金融体系的稳定性。内容包括对传染机制（如互联互通网络、支付系统风险）的建模研究，以及如何利用网络分析技术识别系统重要性节点。本辑讨论了资本和流动性监管工具（如系统重要性附加资本）对抑制系统性风险的实际效果。此外，探讨了金融基础设施（如中央对手方清算所CCP）的抗风险能力与监管要求。 第二十辑：监管科技与合规效率优化 本辑聚焦于利用技术手段降低合规成本、提升监管响应速度。详细分析了自动化报告系统（ARS）的构建，如何通过API接口实现监管数据与内部数据平台的无缝对接。重点研究了人工智能在识别复杂洗钱模式（如跨国、多层级交易）中的效能提升。本辑还探讨了如何建立一个灵活的合规技术框架，以便快速适应不断变化的国际反恐融资和制裁体系要求。

评分☆☆☆☆☆

我是一名刚入行的银行风险管理助理，对这个领域充满了好奇和学习的渴望。最近我接触到了一本叫做《商业银行经济资本管理与价值创造》的书，虽然我还在学习书中一些基础的概念，但它给我留下了深刻的印象。书的前半部分详细介绍了经济资本的概念以及它在商业银行中的重要性，我了解到经济资本不仅仅是监管的要求，更是银行衡量自身风险承受能力和优化资源配置的关键工具。书中关于风险的分类和计量，比如如何计算信用风险的预期损失和非预期损失，对初学者来说非常友好，虽然我还需要反复咀嚼才能完全掌握，但作者用通俗易懂的语言和形象的比喻，让我对复杂的统计模型有了初步的认识。我特别喜欢书中关于“价值创造”的章节，它解释了银行如何通过有效的资本管理来实现股东价值的最大化，同时也考虑到了客户、员工以及社会的整体利益。这让我意识到，风险管理并非仅仅是“控制风险”，更是“创造价值”的必经之路。书中对于不同业务条线如何分配经济资本，以及如何将经济资本与绩效考核挂钩的建议，对我来说是极具启发性的，让我看到了风险管理在实际业务中的应用前景。

评分☆☆☆☆☆

作为一名金融工程专业的学生，我对量化模型在银行业务中的应用非常感兴趣。最近我接触到了一本叫做《商业银行经济资本管理与价值创造》的书，它为我理解经济资本管理提供了一个非常好的视角。书中对经济资本的概念、作用以及计量方法进行了详尽的介绍，特别是对不同风险类别（如信用风险、市场风险、操作风险）的量化模型，我学到了很多。作者用清晰的逻辑和严谨的数学推导，解释了这些模型背后的原理，并结合了实际银行的案例，让我对抽象的理论有了更直观的理解。我尤其对书中关于如何将经济资本与银行的价值创造联系起来的论述很感兴趣，它解释了银行如何通过有效的资本管理来提升股东价值，同时也关注了客户、员工和社会等多方面的利益。书中提出的关于如何利用经济资本来优化银行的业务组合、进行战略决策的建议，对我今后的学习和职业发展都很有帮助。尽管其中一些章节的数学模型对我来说还略显复杂，但总体而言，这本书为我打开了一扇了解现代银行管理的新窗口。

评分☆☆☆☆☆

我是一名关注金融行业发展的独立研究员，对银行的风险管理和价值创造模式有着浓厚的兴趣。最近我拜读了《商业银行经济资本管理与价值创造》一书，这本书的深度和广度都令我印象深刻。书中对于经济资本管理理论的梳理，从西方经典的学术研究到国内银行业实践的演进，都进行了系统性的回顾。我尤其欣赏作者在阐述经济资本计量模型时，并没有停留在理论层面，而是结合了大量的实际案例，深入剖析了不同模型在现实应用中的优缺点，以及如何根据银行自身的业务特点和风险偏好进行选择和调整。书中关于“价值创造”的讨论，不再局限于单一的财务指标，而是将其提升到一个战略层面，强调了银行在履行社会责任、推动绿色金融、赋能普惠金融等方面的价值贡献，这是一种更为全面和前瞻性的价值评估体系。我特别关注书中关于如何利用经济资本来优化银行的业务组合，识别和退出低效资产，以及如何通过资本市场进行风险转移和增厚资本的论述，这些内容对于提升银行的整体盈利能力和风险抵御能力具有重要的指导意义。

评分☆☆☆☆☆

作为一名深耕银行业多年的老兵，我深知风险管理的重要性，而经济资本管理更是现代银行提升自身韧性和竞争力的核心。最近有幸翻阅一本名为《商业银行经济资本管理与价值创造》的著作，虽然我还没能细细品读完，但仅从其前几部分的论述中，就感受到了作者在理论深度和实践指导上的匠心独运。书中对于风险计量模型的介绍，从巴塞尔协议的演进到更为精细化的内部评级体系，条理清晰，逻辑严谨。尤其对信用风险、市场风险和操作风险的计量方法，都进行了深入浅出的阐释，并辅以大量的案例分析，使得那些看似枯燥的数学公式和统计模型，变得生动易懂。我特别关注到书中对于“价值创造”的探讨，它不仅仅局限于股东的回报，更是将客户价值、员工价值和社会价值一并纳入考量，这与我一直以来秉持的“以人为本、可持续发展”的理念不谋而合。书中提出的将经济资本与业务战略、激励机制相挂钩的做法，我认为极具前瞻性，能够有效引导银行资源向高价值、低风险领域倾斜，真正实现内涵式增长。尽管我对其中一些复杂的模型细节还需要进一步消化，但整体而言，这本书为我提供了一个全新的视角来审视银行的经济资本管理，也为我思考如何将风险管理转化为价值创造的驱动力，提供了宝贵的思想启迪。

评分☆☆☆☆☆

作为一名多年在银行从事战略规划的从业者，我一直在思考如何将风险管理与银行的整体战略更紧密地结合起来，实现可持续的价值增长。近期接触到的《商业银行经济资本管理与价值创造》一书，可以说正好切中了我的痛点。书中对于经济资本的精细化管理，以及如何将其作为战略决策的重要依据，给我带来了很多启发。我尤其关注书中关于如何利用经济资本来评估新业务、新产品的风险收益特征，以及如何在激烈的市场竞争中，优化资产负量化配置，以实现收益与风险的最佳平衡。书中提出的将经济资本与银行的激励机制、员工薪酬挂钩的思路，我认为是推动全行风险文化建设和价值导向的重要举措，能够有效引导员工从“风险规避”思维向“风险增值”思维转变。此外，书中对不同风险类别（如信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等）的量化方法，虽然我之前有所了解，但书中在细节上的深入挖掘和对最新监管要求的解读，让我受益匪浅。它提供了一个更为全面和系统的框架，来理解和应用经济资本管理，从而驱动银行实现更优化的资源配置和更具竞争力的价值创造。