具体描述
内容简介
本书在美国被誉为“近30年具重要性的创新性教材之一”，在基础计量经济学采用的教材中排名第壹。全书简单、直观且通俗易懂地讲解了各类计量模型的设定方法、用途以及模型的解释等，几乎没有涉及数学推导。更为难得的是，作者用生动的语言讲解了假设检验的思想及其局限，也系统化地讲解了计量实证研究的各个步骤及注意事项，对学生如何做好国际研究项目提供了很多帮助。另外，本书中的所有案例和练习都是用Stata软件估计的，还提供了简短的附录以帮助学生入门。本书还增加了计量经济学实验室等工具，便于学生更深刻地理解书中的内容。本书不仅仅针对计量经济学的初学者，还针对那些使用回归分析提高解决问题能力的应用者，以及那些经验丰富的从业者，本书可以作为他们更为方便、实用的参考书。
目录
目 录
译者序
前 言
教学建议
第1章 回归分析概论1
1.1 什么是计量经济学1
1.2 什么是回归分析3
1.3 回归方程的估计9
1.4 回归分析实例11
1.5 应用回归分析解释住房价格13
1.6 小结14
习题15
附录1A Stata应用18
第2章 普通最小二乘法22
2.1 用普通最小二乘法估计单变量模型22
2.2 用普通最小二乘法估计多元回归模型25
2.3 评价回归方程的质量30
2.4 估计模型的拟合优度31
2.5 错用调整的判定系数R2的例子33
2.6 小结35
习题35
附录2A 计量经济学实验室#138
第3章 应用回归分析40
3.1 回归分析的步骤40
3.2 回归分析实例：餐厅选址45
3.3 虚拟变量49
3.4 小结51
习题51
附录3A 计量经济学实验室#254
第4章 古典模型56
4.1 古典假设56
4.2 β 的抽样分布60
4.3 高斯马尔科夫定理和普通最小二乘估计量的性质63
4.4 标准计量经济学符号64
4.5 小结65
习题65
第5章 假设检验69
5.1 什么是假设检验69
5.2 t检验72
5.3 t检验示例78
5.4 t检验的局限82
5.5 置信区间84
5.6 F检验86
5.7 小结89
习题90
附录5A 计量经济学实验室#394
第6章 模型设定：解释变量的选择95
6.1 遗漏变量95
6.2 不相干变量100
6.3 误用模型设定准则的实例101
6.4 设定搜索103
6.5 选择解释变量的实例106
6.6 小结108
习题108
附录6A 其他设定准则112
第7章 模型设定：函数形式的选择115
7.1 常数项的应用和解释115
7.2 备选函数形式117
7.3 滞后解释变量123
7.4 斜率虚拟变量124
7.5 选择错误函数形式存在的问题126
7.6 小结127
习题128
附录7A 计量经济学实验室＃4132
第8章 多重共线性135
8.1 完全与不完全多重共线性135
8.2 多重共线性产生的后果137
8.3 多重共线性的诊断142
8.4 多重共线性的补救措施144
8.5 最好不要修正多重共线性的实例146
8.6 小结147
习题148
附录8A SAT互动回归练习150
第9章 序列相关性166
9.1 时间序列166
9.2 纯序列相关和非纯序列相关167
9.3 序列相关性的后果170
9.4 序列相关性的检验172
9.5 序列相关性的修正176
9.6 小结180
习题180
附录9A 计量经济学实验室#5184
第10章 异方差性185
10.1 纯异方差性和非纯异方差性185
10.2 异方差性的后果188
10.3 异方差性的检验189
10.4 异方差性的补救措施193
10.5 完整的实例195
10.6 小结199
习题200
附录10A 计量经济学实验#6203
第11章 回归课题研究205
11.1 选择主题205
11.2 收集数据206
11.3 高级数据来源209
11.4 对研究课题的实用性建议210
11.5 撰写研究报告213
11.6 回归分析的用户清单及应用指南213
11.7 小结216
附录11A 关于房价的互动练习216
第12章 时间序列模型220
12.1 分布滞后模型220
12.2 动态模型221
12.3 序列相关性和动态模型224
12.4 Granger因果关系226
12.5 谬误相关和非平稳性227
12.6 小结233
习题234
第13章 虚拟被解释变量模型估计方法236
13.1 线性概率模型236
13.2 二元logit模型240
13.3 其他虚拟被解释变量模型估计方法245
13.4 小结246
习题246
第14章 联立方程模型249
14.1 结构式方程和简约式方程249
14.2 普通最小二乘法的偏误253
14.3 二阶段最小二乘法255
14.4 识别问题261
14.5 小结264
习题264
附录14A 变量误差267
第15章 预测269
15.1 什么是预测270
15.2 比较复杂的预测273
15.3 ARIMA模型277
15.4 小结279
习题279
第16章 实验和面板数据282
16.1 经济学中的实验方法282
16.2 面板数据287
16.3 固定效应模型和随机效应模型294
16.4 小结295
习题295
附录A 答案299
附录B 统计表316
前言/序言
学习计量经济学就像学习驾驶，更多的是从实践中学习，而不仅仅是阅读教材。
《应用计量经济学》代表的是理解基础计量经济学的创新性方法。内容涵盖单方程线性回归分析，强调实例和练习，通过这种方式可以让读者更容易理解计量经济学。正如本书的英文副标题“APracticalGuide”所表述的，本书不仅仅针对计量经济学的初学者，还针对那些使用回归分析提高解决问题能力的应用者，以及那些需要一本便捷参考书的经验丰富的从业者。
第7版中的创新《应用计量经济学》一直被誉为“近30年最具重要性的创新性教材之一”。我们对该书进行再次修订，除了保留了前几版所具有的描述清晰以及应用实例丰富的特点外，对文本的有关内容进行了补充和更新。
本书的更新部分包括以下内容。
（1）计量经济学实验室。这些创新的学习工具作为可供选择的附录，为学生提供了实践机会，从而使学生能够深刻了解在章节中读到的计量经济学原理。这些实验室本来是在有教室的情况下使用的，但对于没有处在教学环境中的读者和教学环境中没有实验室的学生，也非常有用。如何更好地使用计量经济学实验室以及实验中问题的答案，都在应用计量经济学网站的指导手册里有详细介绍。
（2）Stata软件。在我们看来，Stata已经成为计量经济学研究者必不可少的软件。因此，本书中的所有案例和练习都是用Stata软件估计的，还提供了简短的附录以帮助学生入门。除此之外，我们还在网站上添加了完整的Stata软件使用指南。这个指南是约翰·佩里（JohnPerry）撰写的，详细给出了Stata的使用要求和练习的解答。然而，即使我们大量使用Stata，《应用计量经济学》也不是主讲Stata或者其他软件的书。因此，从这个角度讲，本书讲述的内容适用于所有的标准回归程序软件包。
（3）扩展了计量经济学内容。本书增加了若干计量经济学检验方法和过程，比如Breusch-Pagan检验、广义最小二乘法的Prais-Winsten处理方法。另外，扩充了更多专题覆盖面，比如，F检验、置信区间、拉格朗日乘数检验、DF检验。最后，简化了第12章～第16章的注解，明确了含义，如动力方程、虚拟被解释变量、工具变量和面板数据。
（4）更好的问题集。第6版书后附有练习题答案，而本书采纳了很多教授和学生的良好建议，删去了练习题答案。这样做可以让学生靠自己努力学习，因为以前答案就在书本中，学生可以轻而易举地获得而不用询问教师。为了持续地给教师们在问题集和考试中补充好的习题，我们增加了网站中习题的数量。
（5）配套PPT。我们充分意识到PPT对教师或者讲授者是何等的重要，并对PPT的质量进行了改进。幻灯片复制了每章的重点方程式和例子，还有每个章节的总结和重要概念。读者可在网上完整地打包下载这些PPT。教师们可以对这些PPT进行编辑，便捷地制作个性化的PPT课件。
（6）网站升级。我们相信此版本的网站是我们所开发的最好的。如你所愿，网站包含了本书中的所有数据集，可随时下载，并应用于EViews软件、Stata软件、ASCⅡ软件或Excel表格软件。不仅如此，我们还添加了Stata应用的完整指南来讲解估计书中方程所需的Stata指令。我们改进了幻灯片，加入了计量经济学实验的答案并阐述了如何最大限度地在有教室的情况下使用这些实验室。另外网站还包含教师手册、新加的习题集、互动回归练习和新加的数据集。既然如此，为什么不立即去网站看看呢？具体的网址是：www.pearsonhighered.com/studenmund。
本书特点（1）本书所讲授的计量经济学方法非常简单、直观且通俗易懂。在本书中，并没有过多地使用线性代数，同时，把证明过程和涉及微积分的内容放在注解与习题中。
（2）本书列举了大量案例，并基于案例出了许多练习题。我们认为，掌握应用计量经济学的最佳方法就是练习，再练习，以达到举一反三的效果。
（3）相较于其他计量经济学的教科书的难度，本书绝大部分章节都简单得多。不过，本书第6章和第7章对模型设定的讲述要比其他类似教材更为全面。我们认为理解具体案例对学习回归分析的人来说至关重要。
（4）本书采用了一种称为“互动回归学习练习”的特殊学习工具，对学生给出的各种模型设定形式，都反馈了相应的信息，在不依赖于计算机或教师指导的情况下，可以有效地帮助学生模拟计量分析。
（5）本书介绍了一款新工具——计量经济学实验室。它是由森特学院的布鲁斯·约翰逊（BruceJohnson）开发的，并由另外两个机构做过成功的测试。计量经济学实验室是为学生提供实践的有用工具，能够帮助学生深刻了解读到的计量经济学的处理过程。学生只要完成了这些实验，就做好了独立研究的准备。
使用本书对读者的要求很低。读者只要了解一些微观经济学和宏观经济学的理论、基本的数学函数运算和初级统计学就行，即使读者对这些知识有所遗忘。建议没有任何统计学基础的学生在学习计量经济学时，首先阅读本书在文本网站上的第17章“统计原理”。
因为没有先决条件，统计学知识又很完备，所以，本课程或MBA课程在讲解计量分析方法时，都可以使用本书。同时，我们也得到反馈信息，本书也是对研究
用户评价
这本《应用计量经济学（原书第7版）》真是一本让我爱不释手的宝藏！我作为一个对经济数据分析充满好奇，但又苦于缺乏系统性指导的普通读者，翻开这本书时，内心是既期待又有些忐忑的。毕竟，“计量经济学”这个词听起来就带着几分专业和深奥。然而，作者以一种极其友好的方式，循序渐进地引导我进入了这个奇妙的世界。 从最基础的回归分析概念讲起，它不像我之前阅读的某些教材那样，上来就抛出复杂的公式和理论，而是通过生动形象的例子，比如解释收入与教育水平的关系，或者广告投入与销售额的联系，让我迅速理解变量之间的相互作用。书中的图表运用也堪称一绝，清晰地展示了数据分布、回归线以及残差的含义，让我这个视觉型学习者如鱼得水。 更让我惊喜的是，这本书并没有停留在理论层面，而是紧密结合了实际应用。它不仅仅是教你“如何做”，更重要的是让你理解“为什么这样做”以及“这样做有什么意义”。例如，在介绍多重回归时，作者详细阐述了如何处理遗漏变量偏差，如何解释多个自变量同时对因变量产生影响的情况，以及如何检验模型的统计显著性。这些讲解都非常到位，让我明白，现实世界中的经济现象远比简单的线性关系复杂，而计量经济学正是我们剖析这些复杂性的有力工具。 我特别喜欢作者在处理经典计量经济学问题时的细致入微。例如，在讨论异方差问题时，它不仅解释了异方差的成因及其对估计量的影响，还提供了多种有效的处理方法，并配以案例说明其在实际操作中的应用。我甚至觉得，仅仅是掌握了书中关于异方差部分的知识，就已经让我对如何处理不稳定的经济数据有了更深的认识。 这本书的语言风格也很吸引人。虽然是学术著作，但作者的叙述却不乏幽默感和生活气息，使得阅读过程不至于枯燥乏味。即使在讲解一些相对抽象的概念时，作者也会巧妙地穿插一些引人入胜的经济学故事或者历史背景，让知识点更加鲜活，也更容易被我这样的初学者所接受和理解。 我尤其欣赏作者在案例选择上的独到之处。书中的每一个案例都来源于真实的经济研究，涵盖了宏观经济、微观经济、金融经济等多个领域，这让我深切感受到计量经济学在现实世界中的强大生命力和应用价值。通过这些案例，我仿佛置身于一个真实的研究场景，学习如何从海量数据中提取有用的信息，如何构建模型来解释经济现象，以及如何得出具有说服力的结论。 对于那些希望将理论知识转化为实际操作能力的读者来说，这本书绝对是理想的选择。它不仅提供了清晰的理论框架，还辅以大量的实证分析范例，并且在讲解如何使用统计软件（如Stata或R）进行数据分析方面，也给出了非常详尽的指导。我个人尤其受益于书中关于模型诊断和选择的部分，它教会我如何判断一个模型的好坏，以及如何在多个备选模型中做出最优选择。 我曾尝试过阅读一些其他关于计量经济学的书籍，但往往因为其晦涩的语言或过于理论化的讲解而望而却步。而这本《应用计量经济学（原书第7版）》却以其清晰的逻辑、严谨的论证和贴近实际的案例，彻底改变了我对计量经济学的看法。它让我认识到，计量经济学并非高不可攀，而是一门既有深度又不失趣味的实用学科。 本书在数学推导方面也做到了很好的平衡。它没有回避必要的数学公式，但又不会让读者感到被数学的海洋所淹没。作者总是能够恰到好处地解释公式的含义和推导过程，并且会及时地将数学概念与经济学直觉联系起来，让我能够理解这些公式在经济学中的实际意义，而不是仅仅停留在符号的游戏。 总而言之，这本《应用计量经济学（原书第7版）》就像一位经验丰富的向导，引领我穿越了计量经济学的迷宫。它不仅为我打下了坚实的理论基础，更重要的是培养了我运用计量方法分析经济问题的能力和信心。我强烈推荐给所有对经济数据分析感兴趣的同学、研究者，以及任何希望更深入理解经济世界运行规律的读者。
评分这本书《应用计量经济学（原书第7版）》简直是我在学术道路上遇到的一盏明灯。我一直认为，经济学不仅仅是理论的探讨，更重要的是如何用实证的方法去检验和印证这些理论，而计量经济学正是连接理论与实践的关键桥梁。这本书的出现，让我对这个领域有了全新的认识。 作者的叙述方式非常具有感染力，他们并没有将计量经济学描述成一门高高在上的学科，而是以一种非常接地气的方式，从最基本的问题出发，引导读者一步步深入。比如，在讲解回归分析时，作者会用非常形象的比喻，比如“试图找出影响一个人身高体重的主要因素”，来帮助初学者快速建立直观的理解。 我尤其赞赏书中对模型假设的细致讲解。作者深入剖析了线性回归模型中的各项假设，例如误差项的零均值、同方差、独立性以及误差项与自变量的独立性等。他们不仅解释了这些假设的重要性，更详细地阐述了当这些假设被违反时，会给估计结果带来哪些影响，以及如何进行相应的检验和修正。这让我明白了，计量经济学研究的严谨性体现在对每一个细节的关注。 书中的案例分析设计得非常精妙。每一个案例都来源于真实的经济研究，并且作者在讲解过程中，不仅仅是呈现结果，更重要的是剖析了研究的背景、数据的来源、模型的选择过程以及研究的局限性。这种全方位的展示，让我不仅仅学到了方法，更学到了如何进行一个完整的计量经济学研究。 我最喜欢的部分是关于因果推断的章节。作者用清晰的逻辑和丰富的案例，深入浅出地解释了在观测数据中识别因果关系的挑战，以及各种因果推断方法，如双重差分法、断点回归设计等。他们强调了“相关不等于因果”这一核心理念，并教会我如何审慎地解读研究结果。 这本书在处理统计推断方面也做得非常出色。作者并没有回避统计检验的原理，但会以一种非常易于理解的方式来解释P值、置信区间等概念，并强调它们在经济学解释中的实际意义。我甚至觉得，仅仅是理解了书中关于统计推断的部分，就已经让我对如何评估研究的可靠性有了很大的提升。 我个人的阅读体验非常愉快。作者的语言风格既专业又流畅，使得阅读过程不至于感到枯燥。即使在讲解一些较为复杂的概念时，作者也会穿插一些有趣的旁征 তাৎপর্য（旁征博引），让知识点更加生动有趣。 我对书中关于时间序列分析部分的讲解印象特别深刻。作者从ARIMA模型讲起，逐步深入到协整、向量自回归（VAR）模型等，并配以大量的实际应用例子，比如预测股票价格、分析宏观经济变量之间的动态关系等。这让我看到了计量经济学在动态分析方面的强大威力。 这本书不仅仅是传授知识，更重要的是培养了我独立思考和批判性思维的能力。在阅读过程中，我会不断地思考作者提出的观点，并尝试将书中的方法应用到自己感兴趣的问题上。 总的来说，《应用计量经济学（原书第7版）》为我打开了一扇通往计量经济学世界的大门。它不仅提供了坚实的理论基础，更重要的是教会了我如何将这些理论付诸实践，如何用严谨的科学方法去探索经济世界的奥秘。 我真心觉得，这本书的作者仿佛是一位技艺精湛的厨师，将繁杂的食材（统计模型和数据）烹饪成一道道美味可口的菜肴（具有洞察力的研究结果），而这本教材就是最详细的食谱，教会我们如何动手实践。 我还会反复翻阅这本书，因为它里面的知识点和案例，即使是已经理解的内容，再次回顾时也常能获得新的启发，就像品尝陈年的美酒，越品越有味道。
评分《应用计量经济学（原书第7版）》这本书，对我这样想要深入理解经济数据背后真相的读者来说，简直是量身定做的。我一直觉得，理论再完美，如果不能被现实数据所检验和支撑，那就如同空中楼阁。这本书恰恰就填补了我在这方面的知识鸿沟。 作者在开篇就给我留下了深刻的印象，他们没有急于抛出公式，而是以一种非常启发性的方式，强调了计量经济学在现代经济学研究中的核心作用。他们将计量经济学比作“经济学家的科学工具箱”，让我瞬间就理解了它的重要性和实用性。 在讲解基础的回归模型时，作者的叙述方式堪称典范。他们从最简单的散点图入手，引导读者去观察变量之间的潜在关系，然后才引入线性回归的理念。这种由简入繁、循序渐进的讲解方式，让我在面对复杂的统计模型时，没有产生畏难情绪。 我特别喜欢书中对“误差项”的解释。作者并没有将其简单地定义为一个数学符号，而是深入地分析了误差项可能包含的各种经济学含义，例如未被模型捕捉到的其他影响因素、测量误差等等。这让我明白，即使是最简单的模型，其背后的解释空间也是非常丰富的。 书中的实证案例分析是这本书的灵魂所在。作者精选了大量的经典研究案例，从宏观经济政策的效果评估，到微观经济决策的影响分析，覆盖了经济学的多个重要领域。他们不仅仅是列举案例，更重要的是详细地展示了每一个案例背后的研究设计，包括如何选取样本、如何构建模型、如何解释系数以及如何进行政策推断。 我尤其受益于书中关于“工具变量法”的讲解。在理解内生性问题时，我常常感到困惑，而作者通过一个生动形象的案例，比如教育年限与工资收入的关系，清晰地解释了如何利用工具变量来解决遗漏变量偏差。这种深入浅出的讲解，让我对这一复杂的统计方法有了豁然开朗的感觉。 这本书在数学公式的处理上，也做到了恰到好处。它不会回避必要的数学推导，但会在推导过程中给出详细的解释，并及时地将其与经济学直觉联系起来。这种方式，既保证了学术的严谨性，又避免了让读者沉溺于枯燥的数学计算。 我发现，这本书在讲解模型假设时，非常注重逻辑的严密性。作者会详细解释每一个假设的意义，以及违反这些假设可能带来的后果。更重要的是，他们会提供相应的检验方法，并指导读者如何根据检验结果来修正模型。这让我深刻体会到，计量经济学研究的严谨性体现在对每一个细节的把控。 阅读这本书的过程，就像在学习一门侦探的技艺。作者教会我如何从纷繁的数据中寻找线索，如何构建逻辑链条来推断真相，以及如何严谨地验证自己的推论。 对于我来说，这本书不仅仅是一本学习资料，更像是一本“方法论”的指南。它教会了我如何以一种科学、严谨的态度去分析经济问题，如何用数据说话，以及如何避免常见的误区。 我可以毫不犹豫地说，这本《应用计量经济学（原书第7版）》是我在学术生涯中遇到的最重要的一本教材之一。它为我打下了坚实的理论基础，更重要的是，它激发了我用计量方法去探索经济学奥秘的无限热情。 这本书的作者仿佛是一位高明的建筑师，他们不仅为我们勾勒出了精美的蓝图（理论框架），更详细地指导了如何用砖石（数据和模型）去构建坚固的楼宇（可靠的研究结果）。 在阅读这本书的过程中，我常常会停下来思考，并尝试将书中的一些方法应用到我正在关注的一些经济现象中。这种主动的思考和实践，让我对计量经济学有了更深的理解和更强的信心。
评分《应用计量经济学（原书第7版）》这本书，犹如一位经验丰富的老者，用其深邃的智慧和循循善诱的教诲，带领我穿越了计量经济学的重重迷雾。我一直深信，真正的经济学研究，离不开严谨的数据分析和科学的实证检验，而这本书，正是实现这一目标的最佳利器。 作者开篇的论述，就让我感受到一种强烈的学术使命感。他们清晰地阐述了计量经济学在现代经济学研究中的核心地位，并强调了其在解释经济现象、检验经济理论、预测经济趋势等方面的不可替代性。这种高度概括性的引入，让我对计量经济学的重要性和应用价值有了更为深刻的认识。 在讲解基础的回归分析时，作者的叙述方式极其精炼且富有条理。他们从变量的定义、数据的收集，到模型的构建、系数的解释，每一步都讲解得非常透彻。书中大量的图表运用，更是将抽象的统计概念变得直观易懂，让我这个初学者也能迅速领会其中的奥妙。 我特别欣赏书中关于“内生性问题”的处理。作者以一种非常系统的方式，深入剖析了内生性产生的原因，并详细介绍了解决内生性问题的各种方法，如工具变量法、面板数据模型等。他们在讲解每种方法时，都配以具体的经济学案例，并深入分析其适用条件和局限性，让我对这些复杂的技术有了清晰的理解。 书中的实证案例分析是这本书的灵魂所在。作者精选了大量来自不同经济学分支的真实研究案例，从宏观经济波动到公司金融决策，再到劳动经济学中的就业问题，几乎涵盖了经济学研究的方方面面。这些案例的引入，让我看到了计量经济学在解决实际问题中的强大能力，也为我今后的研究提供了丰富的思路和方法。 我最喜欢的部分是关于“因果推断”的章节。作者用清晰的逻辑和丰富的案例，深入浅出地解释了在观测数据中识别因果关系的挑战，以及各种因果推断方法，如双重差分法、断点回归设计等。他们强调了“相关不等于因果”这一核心理念，并教会我如何审慎地解读研究结果。 这本书在数学严谨性和可读性之间取得了绝佳的平衡。作者在必要之处会给出数学推导，但同时会用通俗易懂的语言解释公式的含义和经济学直觉。这种处理方式，既满足了专业研究者对严谨性的要求，也让非数学背景的读者能够顺利理解。 我发现，作者在讲解模型假设时，非常注重逻辑的严密性。作者会详细解释每一个假设的意义，以及违反这些假设可能带来的后果。更重要的是，他们会提供相应的检验方法，并指导读者如何根据检验结果来修正模型。这让我深刻体会到，计量经济学研究的严谨性体现在对每一个细节的把控。 阅读这本书的过程，就像是在学习一门侦探的技艺。作者教会我如何从纷繁的数据中寻找线索，如何构建逻辑链条来推断真相，以及如何严谨地验证自己的推论。 总而言之，《应用计量经济学（原书第7版）》为我打开了一扇通往计量经济学世界的大门。它不仅提供了坚实的理论基础，更重要的是教会了我如何将这些理论付诸实践，如何用严谨的科学方法去探索经济世界的奥秘。 这本书的作者仿佛是一位技艺精湛的解剖师，他们不仅向我们展示了经济学的“骨骼”和“肌肉”（理论模型），更重要的是，他们教导我们如何通过“切片”（数据分析）来深入理解其内部的运作机制。 在阅读这本书的过程中，我发现自己对经济现象的看法发生了根本性的改变。我不再满足于表面的观察，而是开始思考更深层次的原因，并尝试用计量经济学的方法去验证我的想法。
评分这本《应用计量经济学（原书第7版）》绝对是我近期阅读中最具启发性的一本书籍。作为一名对经济学领域的研究充满热情，但又在实际数据分析方面感到力不从心的学生，我深切地感受到了这本书带来的价值。它不仅仅是一本教科书，更像是一位循循善诱的导师，耐心地引导我一步步揭开计量经济学的神秘面纱。 我特别欣赏作者在开篇就为读者构建的宏大视角。他们并没有急于进入复杂的统计模型，而是首先强调了计量经济学在经济学研究中的核心地位，以及它如何帮助我们从观测数据中识别因果关系。这种高屋建瓴的讲解，让我对计量经济学的重要性有了更深刻的认识，也激发了我深入学习的动力。 在讲解基础回归模型时，作者的叙述方式极其巧妙。他们没有直接抛出最小二乘法的公式，而是通过一些生活化的例子，比如学生成绩与学习时间的关系，来直观地解释变量之间的线性关联。图示的运用更是让我印象深刻，清晰地展示了数据点、回归线以及残差的几何含义，让抽象的统计概念变得触手可及。 书中的实证案例分析是这本书的另一大亮点。作者精选了大量来自不同经济学分支的真实研究案例，从宏观经济波动到公司金融决策，再到劳动经济学中的就业问题，几乎涵盖了经济学研究的方方面面。这些案例的引入，让我看到了计量经济学在解决实际问题中的强大能力，也为我今后的研究提供了丰富的思路和方法。 我对书中关于内生性问题的阐述尤为赞赏。作者清晰地指出了内生性产生的根源，比如遗漏变量偏差、同步性偏差和样本选择偏差，并且详细介绍了解决这些问题的几种常用方法，如工具变量法、面板数据模型等。他们在讲解每种方法时，都配以具体的案例，并深入分析其适用条件和局限性，让我对这些复杂的技术有了清晰的理解。 阅读过程中，我发现这本书在数学严谨性和可读性之间取得了绝佳的平衡。作者在必要之处会给出数学推导，但同时会用通俗易懂的语言解释公式的含义和经济学直觉。这种处理方式，既满足了专业研究者对严谨性的要求，也让非数学背景的读者能够顺利理解。 我尤其喜欢作者在讲解模型诊断和选择部分时的细致。他们详细介绍了如何通过检验残差的性质、关注R方值以及进行F检验和t检验等方式来评估模型的拟合度和统计显著性。这些内容对于我这样的初学者来说至关重要，它们教会我如何判断一个模型是否可靠，以及如何选择最适合数据的模型。 这本书的排版和设计也值得称赞。清晰的章节划分，适时的图表穿插，以及简洁明了的语言，都让阅读体验非常舒适。即使在处理一些较为抽象或复杂的概念时，作者也能够用一种清晰且富有逻辑的方式进行阐述，让读者不容易迷失。 对于那些希望深入理解经济数据背后的逻辑，并掌握运用统计工具进行实证研究的读者来说，《应用计量经济学（原书第7版）》是一本不可多得的经典之作。它不仅仅传授知识，更重要的是培养了我独立思考和解决问题的能力。 我还可以说，这本书就像一本武功秘籍，它不仅教会了我招式（模型和方法），更重要的是传授了内功心法（计量经济学的思维方式）。我开始学会用一种更批判和严谨的眼光去看待经济数据和研究结论。 这本书的价值在于，它让你明白，计量经济学不仅仅是关于数字和公式，更是关于如何用科学的方法去理解和解释我们所处的这个复杂的经济世界。它给了我一种新的视角，让我能够更深刻地洞察经济现象背后的驱动力。
评分《应用计量经济学（原书第7版）》这本书，是我在学术探索道路上遇到的一个里程碑。我一直认为，经济学理论需要实证数据的支撑才能焕发真正的生命力，而这本书，正是帮助我实现这一目标的重要工具。 作者在开篇就以一种极具启发性的方式，阐述了计量经济学在现代经济学研究中的核心地位。他们将计量经济学比作“经济学家的科学工具箱”，让我瞬间就理解了它的重要性和实用性。这种高屋建瓴的讲解，让我对学习计量经济学有了更清晰的认识。 在讲解基础的回归分析时，作者的叙述方式堪称典范。他们从最简单的“因果关系”概念入手，然后逐步引入变量之间的关系，并通过大量的图示来帮助读者理解回归线的意义和残差的含义。这种由简入繁、循序渐进的讲解方式，让我在面对复杂的统计模型时，没有产生畏难情绪。 我特别欣赏书中对“模型设定错误”的处理。作者不仅详细解释了模型设定错误可能导致的偏差，如遗漏重要变量或错误地加入无关变量，还提供了多种检测和修正模型设定错误的方法。这些讲解让我明白了，一个好的计量模型不仅要有理论基础，更要在实践中不断检验和完善。 书中的实证案例分析是这本书的灵魂所在。作者精选了大量来源于真实经济研究的案例，涵盖了宏观经济、微观经济、金融经济等多个领域。他们不仅仅是呈现结果，更重要的是剖析了研究的背景、数据的来源、模型的选择过程以及研究的局限性。这种全方位的展示，让我不仅仅学到了方法，更学到了如何进行一个完整的计量经济学研究。 我最受益匪浅的部分是关于“工具变量法”的讲解。在理解内生性问题时，我常常感到困惑，而作者通过一个生动形象的案例，比如教育年限与工资收入的关系，清晰地解释了如何利用工具变量来解决遗漏变量偏差。这种深入浅出的讲解，让我对这一复杂的统计方法有了豁然开朗的感觉。 这本书在数学严谨性和可读性之间取得了绝佳的平衡。作者在必要之处会给出数学推导，但同时会用通俗易懂的语言解释公式的含义和经济学直觉。这种处理方式，既满足了专业研究者对严谨性的要求，也让非数学背景的读者能够顺利理解。 我发现，作者在讲解“协整”时，非常注重逻辑的严密性。作者会详细解释协整的概念，以及它在分析时间序列数据中的重要性。更重要的是，他们会提供相应的检验方法，并指导读者如何根据检验结果来修正模型。这让我深刻体会到，计量经济学研究的严谨性体现在对每一个细节的把控。 阅读这本书的过程，就像是在学习一门数据分析的“艺术”。作者教会我如何从纷繁的数据中寻找规律，如何构建模型来解释经济现象，以及如何严谨地验证自己的结论。 总而言之，《应用计量经济学（原书第7版）》为我打开了一扇通往计量经济学世界的大门。它不仅提供了坚实的理论基础，更重要的是教会了我如何将这些理论付诸实践，如何用严谨的科学方法去探索经济世界的奥秘。 这本书的作者仿佛是一位技艺精湛的音乐家，他们不仅为我们提供了各种音符（统计模型和理论），更关键的是，他们教导我们如何用这些音符谱写出优美的乐章（具有深刻洞察力的研究结果）。 在阅读过程中，我惊喜地发现，这本书的案例分析让我对许多看似复杂的经济现象有了更深入的理解。它让我明白，那些看似杂乱无章的数据背后，往往隐藏着清晰的经济规律。
评分《应用计量经济学（原书第7版）》这本书，真是一本让我爱不释手的知识宝库。我一直认为，经济学研究的魅力在于它能够解释我们身边的各种经济现象，而计量经济学则是实现这一目标不可或缺的工具。这本书，就如同一个细致入微的向导，引领我一步步深入这个迷人的领域。 作者的叙述方式非常具有吸引力，他们没有把计量经济学描绘成一门高高在上的学科，而是以一种非常亲切的方式，从最基本的问题出发，循序渐进地引导读者。比如，在讲解回归分析时，作者会用非常形象的比喻，比如“试图找出影响一个人身高体重的主要因素”，来帮助初学者快速建立直观的理解。 我特别欣赏书中对“遗漏变量偏差”的细致讲解。作者不仅解释了遗漏变量偏差的成因及其对估计结果的影响，还提供了多种有效的处理方法，如工具变量法、面板数据模型等。他们在讲解每种方法时，都配以具体的经济学案例，并深入分析其适用条件和局限性，让我深刻理解了理论与实践的结合。 书中的实证案例分析是这本书的灵魂所在。作者精选了大量来源于真实经济研究的案例，涵盖了宏观经济、微观经济、金融经济等多个领域。他们不仅仅是呈现结果，更重要的是剖析了研究的背景、数据的来源、模型的选择过程以及研究的局限性。这种全方位的展示，让我不仅仅学到了方法，更学到了如何进行一个完整的计量经济学研究。 我最受益匪浅的部分是关于“面板数据分析”的讲解。作者用清晰的逻辑和丰富的案例，深入浅出地解释了面板数据分析的优势，以及固定效应模型、随机效应模型等。他们强调了面板数据在控制个体异质性方面的作用，并教会我如何审慎地选择合适的面板数据模型。 这本书在数学严谨性和可读性之间取得了绝佳的平衡。作者在必要之处会给出数学推导，但同时会用通俗易懂的语言解释公式的含义和经济学直觉。这种处理方式，既满足了专业研究者对严谨性的要求，也让非数学背景的读者能够顺利理解。 我发现，作者在讲解“时间序列模型”时，非常注重逻辑的严密性。作者会详细解释ARIMA模型的各个组成部分，以及它们在时间序列数据中的含义。更重要的是，他们会提供相应的检验方法，并指导读者如何根据检验结果来修正模型。这让我深刻体会到，计量经济学研究的严谨性体现在对每一个细节的把控。 阅读这本书的过程，就像是在学习一门数据分析的“艺术”。作者教会我如何从纷繁的数据中寻找规律，如何构建模型来解释经济现象，以及如何严谨地验证自己的结论。 总而言之，《应用计量经济学（原书第7版）》为我打开了一扇通往计量经济学世界的大门。它不仅提供了坚实的理论基础，更重要的是教会了我如何将这些理论付诸实践，如何用严谨的科学方法去探索经济世界的奥秘。 这本书的作者仿佛是一位技艺精湛的建筑师，他们不仅为我们勾勒出了精美的蓝图（理论框架），更详细地指导了如何用砖石（数据和模型）去构建坚固的楼宇（可靠的研究结果）。 在阅读过程中，我常常会停下来思考，并尝试将书中的一些方法应用到我正在关注的一些经济现象上。这种主动的思考和实践，让我对计量经济学有了更深的理解和更强的信心。
评分《应用计量经济学（原书第7版）》这本书，给我带来了前所未有的震撼和启发。我之前对计量经济学一直抱有一种敬畏之情，觉得它是一个非常高深且难以企及的领域。然而，这本书的出现，彻底改变了我的看法，让我看到了计量经济学亲切而强大的另一面。 作者在开篇就以一种非常引人入胜的方式，阐述了计量经济学在经济学研究中的重要性。他们强调，计量经济学不仅仅是关于统计学的应用，更是关于如何用科学的方法去理解和解释经济现象，以及如何从观测数据中提取有用的信息。这种宏观的视角，让我对学习计量经济学有了更清晰的认识。 在讲解基础的回归分析时，作者的叙述方式堪称精妙。他们从最简单的“因果关系”概念入手，然后逐步引入变量之间的关系，并通过大量的图示来帮助读者理解回归线的意义和残差的含义。这种由浅入深的讲解，让我在面对复杂的统计概念时，感到游刃有余。 我特别欣赏书中对“多重回归”的处理。作者不仅详细解释了如何加入更多的解释变量来提高模型的解释能力，更重要的是，他们深入探讨了多重共线性、遗漏变量偏差以及模型设定错误等问题，并提供了相应的解决策略。这种对细节的关注，让我认识到计量经济学研究的严谨性。 书中的实证案例分析更是让我叹为观止。作者精选了大量的、具有代表性的研究案例，覆盖了宏观经济、微观经济、金融经济等多个领域。他们不仅仅是罗列案例，更重要的是详细地展示了每一个案例背后的研究设计，包括如何选取数据、如何构建模型、如何解释系数以及如何进行政策推断。 我最受益匪浅的部分是关于“稳健性检验”的讲解。作者强调了在得出研究结论时，需要进行多方面的检验来确保结果的可靠性。他们介绍了如何通过改变模型的设定、样本的选取以及衡量指标来检验结论的稳健性。这种严谨的研究态度，让我深受启发。 这本书在数学推导方面做得非常出色。它并没有回避必要的数学公式，但会以一种非常易于理解的方式来解释公式的含义和推导过程，并将其与经济学直觉紧密联系起来。这种处理方式，既满足了专业研究者对严谨性的要求，也让非数学背景的读者能够顺利理解。 我发现，作者在讲解“工具变量法”时，用了一个非常巧妙的类比，让我瞬间就理解了这个方法的精髓。他们强调了如何找到一个与内生变量相关但与结果变量不直接相关的“工具”，来帮助我们识别真实的因果效应。 阅读这本书的过程，就像是在与一位经验丰富的经济学家进行深入的交流。作者的语言风格既专业又富有洞察力，使得阅读过程充满乐趣。即使在讲解一些较为抽象的概念时，作者也会用生动的例子来辅助说明。 这本书给我带来的最大价值，不仅仅是知识的获取，更是思维方式的转变。它教会我如何用一种科学、严谨、批判性的眼光去分析经济问题，如何用数据说话，以及如何避免常见的误区。 我真心觉得，这本书是所有想要深入理解经济学、想要掌握实证研究方法的研究者和学生的必备读物。它为我打开了一扇通往计量经济学世界的大门，也为我的学术研究打下了坚实的基础。 这本书的作者仿佛是一位技艺精湛的雕塑家，他们不仅为我们提供了精美的原材料（数据和理论），更关键的是，他们教会我们如何用精准的刻刀（计量方法）去雕琢出有价值的艺术品（严谨的研究结论）。 在阅读过程中，我常常会暂停下来，思考作者提出的观点，并尝试将书中的方法应用到自己感兴趣的经济现象中。这种主动的学习和实践，让我对计量经济学有了更深刻的理解和更强的运用能力。
评分《应用计量经济学（原书第7版）》这本书，真是我近期阅读中最具启发性的一本学术著作。我一直觉得，经济学研究的最终目的是解释现实世界，而计量经济学正是实现这一目标的重要桥梁。这本书，就如同一个经验丰富的向导，带领我穿越了计量经济学的知识海洋。 作者在开篇就以一种非常引人入胜的方式，阐述了计量经济学在现代经济学研究中的核心地位。他们强调，计量经济学不仅仅是关于统计学的应用，更是关于如何用科学的方法去理解和解释经济现象，以及如何从观测数据中提取有用的信息。这种宏观的视角，让我对学习计量经济学有了更清晰的认识。 在讲解基础的回归分析时，作者的叙述方式堪称精妙。他们从最简单的“因果关系”概念入手，然后逐步引入变量之间的关系，并通过大量的图示来帮助读者理解回归线的意义和残差的含义。这种由简入繁、循序渐进的讲解方式，让我在面对复杂的统计模型时，没有产生畏难情绪。 我特别欣赏书中对“同步性偏差”的处理。作者不仅详细解释了同步性偏差的成因，如供需的同时变化，以及它对估计结果的潜在影响，还提供了多种有效的处理方法，如滞后变量、向量自回归模型等。他们在讲解每种方法时，都配以具体的经济学案例，并深入分析其适用条件和局限性，让我深刻理解了理论与实践的结合。 书中的实证案例分析是这本书的灵魂所在。作者精选了大量来源于真实经济研究的案例，涵盖了宏观经济、微观经济、金融经济等多个领域。他们不仅仅是呈现结果，更重要的是剖析了研究的背景、数据的来源、模型的选择过程以及研究的局限性。这种全方位的展示，让我不仅仅学到了方法，更学到了如何进行一个完整的计量经济学研究。 我最受益匪浅的部分是关于“断点回归设计”的讲解。作者用清晰的逻辑和丰富的案例，深入浅出地解释了断点回归设计的原理，以及它在识别政策效应方面的应用。他们强调了断点回归设计在处理“准实验”数据时的优势，并教会我如何审慎地解读研究结果。 这本书在数学严谨性和可读性之间取得了绝佳的平衡。作者在必要之处会给出数学推导，但同时会用通俗易懂的语言解释公式的含义和经济学直觉。这种处理方式，既满足了专业研究者对严谨性的要求，也让非数学背景的读者能够顺利理解。 我发现，作者在讲解“协方差分析”时，非常注重逻辑的严密性。作者会详细解释协方差分析的原理，以及它在控制混杂因素方面的作用。更重要的是，他们会提供相应的检验方法，并指导读者如何根据检验结果来修正模型。这让我深刻体会到，计量经济学研究的严谨性体现在对每一个细节的把控。 阅读这本书的过程，就像是在学习一门数据分析的“艺术”。作者教会我如何从纷繁的数据中寻找规律，如何构建模型来解释经济现象，以及如何严谨地验证自己的结论。 总而言之，《应用计量经济学（原书第7版）》为我打开了一扇通往计量经济学世界的大门。它不仅提供了坚实的理论基础，更重要的是教会了我如何将这些理论付诸实践，如何用严谨的科学方法去探索经济世界的奥秘。 这本书的作者仿佛是一位技艺精湛的厨师，将繁杂的食材（统计模型和数据）烹饪成一道道美味可口的菜肴（具有洞察力的研究结果），而这本教材就是最详细的食谱，教会我们如何动手实践。 在阅读过程中，我惊喜地发现，这本书的案例分析让我对许多看似复杂的经济现象有了更深入的理解。它让我明白，那些看似杂乱无章的数据背后，往往隐藏着清晰的经济规律。
评分《应用计量经济学（原书第7版）》这本书，无疑是我学术生涯中一次意义非凡的知识洗礼。我一直认为，经济学研究的精髓在于理论与实证的完美结合，而这本书，正是搭建这座桥梁的绝佳范本。 作者在开篇就以极具感染力的语言，阐述了计量经济学在现代经济学研究中的核心地位。他们将计量经济学描绘成一门“用数据说话”的学科，强调了其在解释经济现象、检验经济理论、预测经济趋势等方面的强大威力。这种清晰的定位，立刻激发了我深入探索的兴趣。 在讲解基础的回归分析时，作者的叙述方式非常巧妙。他们并没有直接抛出复杂的公式，而是通过一些生活化的例子，比如学生成绩与学习时间的关系，来直观地解释变量之间的线性关联。书中大量的图表运用，更是让抽象的统计概念变得触手可及。 我特别欣赏书中对“异方差”问题的处理。作者不仅详细解释了异方差产生的根源，如收入水平的影响，以及它对估计结果的潜在影响，更重要的是，他们提供了多种有效的处理方法，如加权最小二乘法、异方差稳健标准误等。并在每个方法后都附有具体的案例分析，让我深刻理解了理论与实践的结合。 书中的实证案例分析是这本书的另一大亮点。作者精选了大量来源于真实经济研究的案例，涵盖了宏观经济、微观经济、金融经济等多个领域。他们不仅仅是呈现结果，更重要的是剖析了研究的背景、数据的来源、模型的选择过程以及研究的局限性。这种全方位的展示，让我不仅仅学到了方法，更学到了如何进行一个完整的计量经济学研究。 我最受益匪浅的部分是关于“工具变量法”的讲解。在理解内生性问题时，我常常感到困惑，而作者通过一个生动形象的案例，比如教育年限与工资收入的关系，清晰地解释了如何利用工具变量来解决遗漏变量偏差。这种深入浅出的讲解，让我对这一复杂的统计方法有了豁然开朗的感觉。 这本书在数学严谨性和可读性之间取得了绝佳的平衡。作者在必要之处会给出数学推导，但同时会用通俗易懂的语言解释公式的含义和经济学直觉。这种处理方式，既满足了专业研究者对严谨性的要求，也让非数学背景的读者能够顺利理解。 我发现，作者在讲解模型假设时，非常注重逻辑的严密性。作者会详细解释每一个假设的意义，以及违反这些假设可能带来的后果。更重要的是，他们会提供相应的检验方法，并指导读者如何根据检验结果来修正模型。这让我深刻体会到，计量经济学研究的严谨性体现在对每一个细节的把控。 阅读这本书的过程，就像是在与一位经验丰富的经济学家进行深入的交流。作者的语言风格既专业又富有洞察力，使得阅读过程充满乐趣。即使在讲解一些较为抽象的概念时，作者也会用生动的例子来辅助说明。 总而言之，《应用计量经济学（原书第7版）》为我打开了一扇通往计量经济学世界的大门。它不仅提供了坚实的理论基础，更重要的是教会了我如何将这些理论付诸实践，如何用严谨的科学方法去探索经济世界的奥秘。 这本书的作者仿佛是一位技艺精湛的航海家，他们不仅为我们绘制了精密的航海图（统计模型和理论），更关键的是，他们教导我们如何使用罗盘和六分仪（计量方法）在浩瀚的数据海洋中准确导航，找到通往知识彼岸的航线。 在阅读过程中，我惊喜地发现，这本书的案例分析让我对许多看似复杂的经济现象有了更深入的理解。它让我明白，那些看似杂乱无章的数据背后，往往隐藏着清晰的经济规律。
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