基本无害的计量经济学：实证研究者指南(当代经济学系列丛书) 9787543220584 [ pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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[美] 乔舒亚·安格里斯特，约恩-斯特芬·皮施 著

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• 计量经济学
• 实证分析
• 经济学研究
• 统计学
• 数据分析
• 经济模型
• 当代经济学
• 应用计量
• 经济学方法
• 研究方法

店铺： 湖北三新文化图书专营店

出版社： 格致出版社

ISBN：9787543220584

商品编码：24429414651

包装：平装-胶订

出版时间：2012-04-01

基本信息

书名：基本无害的计量经济学：实证研究者指南(当代经济学系列丛书)

：45.00元

作者：乔舒亚·安格里斯特,约恩-斯特芬·皮施

出版社：格致出版社

出版日期：2012-04-01

ISBN：9787543220584

字数：

页码：

版次：1

装帧：平装-胶订

开本：16开

商品重量：0.459kg

编辑推荐

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内容提要

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《当代经济学系列丛书·当代经济学教学参考书系：基本无害的计量经济学·实证研究者指南》在学科领域方面，不仅着眼于各传统经济学科的新成果，更注重经济学前沿学科、边缘学科和综合学科的新成就；在选题的采择上，广泛联系海内外学者，努力开掘学术功力深厚、思想新颖独到、作品水平拔尖的“高、新、尖”著作。

目录

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出版前言
前言
致谢
本书结构
部分 导论
1 关于“问题”的问题
2 理想的实验
2.1 选择性偏误
2.2 用随机分配解决选择性偏误
2.3 对实验的回归分析

第二部分 核心
3 让回归变得有意义
3.1 回归的基本原理
3.2 回归与因果关系
3.3 异质性与非线性
3.4 回归的细节
3.5 附录：对加权平均导函数求导
4 实践中的工具变量：得到你想要的
4.1 工具变量与因果关系
4.2 两阶段小二乘的渐进推断
4.3 双样本工具变量和剖分样本工具变量
4.4 工具变量与异质性潜在结果
4.5 对局部平均处理效应的推广
4.6 工具变量的细节
4.7 附录
5 相似世界：固定效应＼双重差分和面板数据
5.1 个体固定效应
5.2 双重差分：事前与事后，处理和控制
5.3 固定效应与滞后被解释变量
5.4 附录：对固定效应模型和滞后被解释变量模型的进一步讨论

第三部分 拓展
6 更进一步：断点回归设计
6.1 清晰断点回归
6.2 作为一种工具变量法的模糊断点回归
7 分位数回归
7.1 分位数回归模型
7.2 对分位数处理效应的工具变量估计
8 非标准的标准误问题
8.1 在估计稳健标准误时存在的偏误
8.2 面板数据中的聚类问题和序列相关问题
8.3 附录：对简单Moulton因子的计算
后的几句话
术语表及名词缩写
参考文献
译后记

作者介绍

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乔舒亚?安格里斯特，美国麻省理工学院Ford经济学教授，美国国民经济研究局研究员，美国艺术与科学院院士，计量经济学会会员。曾任教于以色列希伯来大学和美国哈佛大学。主要教授劳动经济学和计量经济学，研究领域广泛，涉及教育经济学、社会实验、公共项目的计量经济学方法研究以及政策评估。
约恩－斯特芬?皮施克，英国伦敦政治经济学院（LSE）教授，LSE经济表现中心研究员。主要教授劳动经济学和计量经济学，研究领域集中于教育政策评估，包括义务教育的收入回报、学期长短对学生成绩的影响，以及班级成员间的影响效应等。

文摘

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序言

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《现代宏观经济学前沿：理论、模型与政策应用》 本书简介 本书是一部全面、深入探讨现代宏观经济学核心理论、前沿模型及其政策应用的专著。它旨在为经济学研究者、高级学生以及政策分析师提供一个理解当代宏观经济学复杂图景的权威指南。全书结构严谨，内容覆盖面广，从经典理论的奠基石出发，逐步深入到动态随机一般均衡（DSGE）模型的构建与校准，再到对金融摩擦、异质性代理人以及非线性动态的最新研究进展的探讨。 第一部分：宏观经济学的基石与动态基础 本书的第一部分重点回顾和巩固了宏观经济学的基础理论框架，特别是动态优化和跨期决策的分析方法。 第一章：跨期优化与代表性代理人模型 本章首先回顾了新古典宏观经济学的核心——拉姆齐模型（Ramsey Model）及其在信息不完全和不确定性下的扩展。重点阐述了动态规划和贝尔曼方程在描述理性预期下的经济主体行为中的应用。我们详细分析了消费者效用最大化问题，包括对消费、储蓄和劳动供给的跨期权衡。同时，讨论了资本积累的动态路径，引入了最优资本存量（Golden Rule）的概念，并探讨了偏好冲击和技术冲击对长期均衡的影响。 第二章：真实经济周期（RBC）模型及其局限性 第二章深入剖析了真实经济周期理论。通过构建一个标准的、基于微观基础的RBC模型，本章解释了技术冲击（TFP Shock）如何作为驱动经济波动的主要力量。内容包括对模型中生产函数的选择（如Cobb-Douglas和CES函数）、技术冲击的随机过程设定，以及如何利用模型来解释经济周期中的劳动和投资波动。然而，本章也着重指出了RBC模型的局限性，特别是其在解释高频的产出波动、通货膨胀的粘性以及资产价格泡沫等现象上的不足，从而自然地引向了下一部分的必要性。 第三章：新凯恩斯主义的粘性与价格决策 本章转向新凯恩斯主义宏观经济学，重点关注价格和工资的粘性。我们详细介绍了不同类型的菜单成本模型（如Calvo定价和K-L定价规则），并解释了这些粘性如何使得货币政策在短期内具有实际效应。本章构建了一个基础的新凯恩斯主义（NK）模型，探讨了总需求冲击和总供给冲击对产出缺口和通货膨胀的动态影响，为后续引入货币政策规则奠定了理论基础。 第二部分：DSGE模型的构建、估计与政策模拟 本书的核心部分聚焦于当前主流的动态随机一般均衡（DSGE）模型，这是现代宏观经济政策分析的“工作马”模型。 第四章：构建标准的New Keynesian DSGE模型 本章详细指导读者如何将前述的微观基础（代表性消费者、竞争性厂商）与粘性价格和粘性工资的机制相结合，构建一个结构化的、具有金融市场摩擦的（如有债务约束的厂商）标准NK-DSGE模型。我们将重点放在模型的对数线性化过程上，解释为何线性化是求解复杂动态系统的关键步骤，并展示如何推导出模型的“状态空间表示”。 第五章：参数校准与贝叶斯估计方法 构建模型后，参数的识别和估计至关重要。本章首先介绍了传统的“校准法”（Calibration），即基于微观估计或历史平均值为模型参数赋值的方法。随后，本书深入探讨了现代宏观经济学中占主导地位的“贝叶斯估计”方法。内容包括：如何定义先验分布、如何利用马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC）方法对模型参数进行后验推断、如何进行模型选择（Model Comparison）以及如何进行后验预测检验（Posterior Predictive Checks）。 第六章：冲击识别与结构性分析 结构性DSGE模型的主要优势在于其能够识别和分解经济波动中的结构性冲击来源。本章讲解了如何利用观测到的宏观时间序列（如产出、消费、投资、通胀、利率）来识别并量化技术冲击、货币政策冲击、偏好冲击等。我们详细分析了结构性向量自回归（SVAR）模型与结构性DSGE模型在冲击识别上的联系与区别，并介绍了前沿的基于模型的冲击分解技术，用以回答“是什么驱动了最近的衰退/复苏？”这类关键问题。 第七章：货币政策与财政政策的动态优化 本章探讨了如何利用DSGE框架评估和设计最优的宏观经济政策。首先，我们分析了泰勒规则（Taylor Rule）的内生化，讨论了最优的货币政策反应函数（如基于“反应函数”的政策）在稳定经济中的作用。其次，引入了政府预算约束，讨论了财政政策（如减税、支出变化）如何与货币政策相互作用。本章特别关注了“双重赤字”问题和代际公平性在长期财政可持续性分析中的考量。 第三部分：前沿扩展与复杂性纳入 为了更好地贴近现实世界中观察到的复杂现象，本部分将标准DSGE框架扩展到更精细的微观结构。 第八章：金融摩擦与信贷渠道 本章聚焦于金融危机和信贷周期对宏观经济的影响。我们引入了伯南克-迪亚蒙德-迪布维格（BDD）模型的基本思想，并在DSGE框架内纳入了金融中介机构的资本约束和信息不对称。重点分析了“金融加速器”（Financial Accelerator）机制：资产负债表的恶化如何通过信贷紧缩进一步加剧实际经济衰退。本书将应用这些模型来剖析2008年全球金融危机期间的传导机制。 第九章：异质性代理人（HANK）模型的兴起 传统的代表性代理人模型在解释财富不平等和非对称冲击传导方面存在明显不足。本章介绍了异质性代理人新凯恩斯主义（HANK）模型的核心思想。内容包括：如何区分具有不同禀赋、债务水平或风险偏好的家庭，如何处理异质性带来的聚合问题，以及异质性如何改变了货币政策的有效性和传导时滞。这是理解不平等对宏观政策反馈影响的关键章节。 第十章：非线性动态与经济模型的稳健性检验 现实世界的经济关系往往是非线性的，尤其是在危机时期。本章探讨了超越线性近似的分析工具。我们讨论了非线性DSGE模型（如使用摄动法或投影方法求解）的必要性，以及如何处理状态依赖的政策规则（State-Dependent Policy Rules）。最后，本章强调了模型不确定性分析的重要性，包括如何使用模型平均法（Model Averaging）来整合来自多个模型的预测和政策建议，从而增强政策制定的稳健性。 结语 本书最终目标是使读者不仅能够熟练运用现有主流的宏观经济学工具，还能批判性地评估模型的优势和局限，并具备在复杂经济环境中设计和评估新政策的能力。它为读者提供了从基础理论到前沿实践的完整路线图。

评分☆☆☆☆☆

“实证研究者指南”这个定位，一下子就击中了我的痛点。作为一名实证研究者，我常常需要在理论和数据之间找到平衡，而计量经济学正是连接这两者的桥梁。很多时候，我能够理解理论模型，但却不知道如何将其转化为可操作的统计模型；或者，我能够进行数据分析，但却不确定我的结果是否具有经济学上的解释力和统计学上的可靠性。我希望这本书能够提供清晰的步骤和实用的技巧，指导我们如何从一个研究问题出发，构建合适的计量模型，收集和处理数据，然后进行分析和解释。我期待它能够提供丰富的案例研究，最好是涵盖不同经济领域的，这样我就可以看到计量经济学是如何被应用于解决各种各样实际问题的。此外，关于如何避免常见的计量陷阱，比如内生性、遗漏变量偏误、或者过度拟合等，我也希望这本书能够提供有力的指导和实用的建议，帮助我们写出更严谨、更有说服力的研究论文。

评分☆☆☆☆☆

对于“当代经济学系列丛书”这个标签，我一直抱有很高的期待。这个系列通常意味着出版的书籍是紧跟时代发展，能够反映当前经济学研究的前沿动态，并且具有一定的学术深度和实用价值。我的这本书，作为一个该系列中的一员，我预设它应该具备这样的特质。尤其是在计量经济学这个日益重要且不断发展的领域，一本好的参考书应该能够引导我们理解最新的研究方法和工具，并帮助我们掌握如何将这些方法应用于实际的经济问题研究。我希望它能够提供一些关于如何进行严谨的实证分析的指导，比如如何恰当地选择模型、如何处理数据中的潜在问题、以及如何正确地解释回归结果等等。如果这本书能够有效地将理论知识与实际操作相结合，那么对于任何想要在经济学领域做出有价值的实证研究的学者来说，都将是不可或缺的资源。我期待它能够成为我们理解和运用现代计量经济学工具的有力支撑，帮助我们产出更具洞察力和可靠性的研究成果。

评分☆☆☆☆☆

这本书的名字听起来就很有意思，“基本无害的计量经济学”，这让我非常好奇。我一直对经济学领域的实证研究很感兴趣，但常常觉得很多计量经济学的书籍要么过于理论化，要么晦涩难懂，像是高高在上的学者在俯视我们这些渴望学习的实证研究者。所以，当我看到这本书名的时候，就有一种“终于来了”的感觉。我期待它能用一种更接地气、更易于理解的方式来讲解计量经济学，能够真正成为我们这些实证研究者在面对数据、模型、以及各种统计工具时的一本“救命稻草”。我希望它能够帮助我们建立起扎实的计量经济学基础，同时又能避免那些让人望而却步的复杂数学推导，让我们能够更专注于研究的本质，而不是迷失在统计的海洋里。这本书是否能如其名所言，为我们这些实证研究者在计量经济学的学习之路上打开一扇“基本无害”的大门，这是我最期待的。我希望它能像一位经验丰富的向导，带着我们穿梭于数据和理论之间，指引我们如何有效地运用计量经济学工具去探索和解释经济现象，而不至于让我们感到无所适从。

评分☆☆☆☆☆

读到“基本无害”这个词，我的第一反应是，在计量经济学这个领域，“无害”本身就是一种进步！这意味着它可能不会使用过于激进或者不成熟的方法，不会试图用一些过于复杂的理论来“吓唬”读者，而是会以一种稳健、实用的方式来教授计量经济学。我猜测这本书的作者一定是深谙计量经济学研究的精髓，并且真正理解实证研究者的需求。他们可能希望通过这本书，让更多的研究者能够掌握计量经济学这门强大的工具，并且能够安全、有效地使用它，避免因为误用而得出错误的结论，从而对研究本身造成“伤害”。我期待它能够像一位耐心而经验丰富的导师，循循善诱，帮助我们理解计量经济学背后的逻辑，掌握其核心方法，并且知道如何批判性地评估他人的研究。如果这本书能够做到这一点，那它就不仅仅是一本“基本无害”的指南，而是一本能够真正赋能实证研究者的“有益”之书。

评分☆☆☆☆☆

这本书的ISBN码是9787543220584，虽然这个数字本身对我来说并不直接传递内容信息，但它代表着这本书的唯一身份，以及它在中国图书市场上的存在。这让我联想到，在中国这样一个庞大的经济体中，计量经济学的研究和应用有着极其广阔的空间和重要的意义。因此，一本能够服务于中国实证研究者的计量经济学指南，其重要性不言而喻。我好奇这本书的内容是否能够考虑到中国特有的经济环境和数据特点，并提供相应的分析框架和建议。例如，在处理中国的数据时，我们可能会遇到哪些特有的挑战，例如数据质量、制度差异、或者一些特殊经济现象的计量处理等。如果这本书能够在这方面有所着墨，那么它对于在中国进行经济学研究的同行们来说，无疑会增添一份宝贵的价值。我希望它不仅仅是一本通用的计量经济学教材，更能成为一本“本土化”的指南，帮助我们更有效地解读和分析中国的经济现实。